Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 27
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Wir fassen die vergangenen 24 Stunden zusammen und geben eine Prognose für den heutigen Tag, den 16. November, ab.
Gestern wieder eine falsche Vorhersage.
Wir fassen die vergangenen 24 Stunden zusammen und geben unsere Prognose für den heutigen Tag, den 16. November, ab.
Die Vorhersage war gestern wieder falsch.
Ja ((( Vorhersage. Ohne auf die Einzelheiten des Systems einzugehen, möchte ich fortfahren, denn das Thema ist interessant.
Wenn ich mir die Strategie ansehe, kann ich davon ausgehen, dass nicht 1000 Paare gehandelt werden, sondern nur die, bei denen der Spread am geringsten ist. Ich denke, dass wir höchstens 7 Paare gewinnen werden. Daher würde ich ein Portfolio nur aus diesen Paaren zusammenstellen und das Kauf- und Verkaufsvolumen irgendwie abschätzen. Vielleicht sollte es ein Indikator sein. Wenn man sich seine Arbeit ansieht, vielleicht ein Schritt nach vorne ))))
Wenn es in diese Richtung geht, könnten wir es vielleicht versuchen.
Ja ((( Prädiktor. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, wie das System funktioniert, denn das Thema ist interessant.
Wenn wir Forex mit dem Aktienmarkt vergleichen, können wir davon ausgehen, dass der Handel nicht für 1000 Paare geht, sondern nur für diejenigen, bei denen der Spread - Kommission am kleinsten ist. Ich denke, dass wir höchstens 7 Paare gewinnen werden. Daher würde ich ein Portfolio nur aus diesen Paaren zusammenstellen und das Kauf- und Verkaufsvolumen irgendwie abschätzen. Vielleicht sollte es ein Indikator sein. Wenn man sich seine Arbeit ansieht, vielleicht ein Schritt nach vorne ))))
Wenn es in diese Richtung geht, könnten wir es vielleicht versuchen.
Es gibt einen Dollar-Index, der für 6 Paare berechnet wird. Sie können versuchen, eine Vorhersage für EURUSD anhand des Indexes zu treffen, oder einfacher ausgedrückt: EURUSD anhand der im Index enthaltenen Paare. Die in den Index aufgenommenen Paare wurden jedoch nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Das scheint mir nicht interessant zu sein. Wenn Sie eine Idee haben, werde ich versuchen, sie umzusetzen.
Kann ich nähere Informationen erhalten?
- Indexname
- Quelle
- Portfolio-Zusammensetzung
Ich selbst habe mich bisher für mein Portfolio entschieden:
AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Ich werde versuchen, alle Volumina auf einen Indikator zu setzen )))
Das ist nicht das, was ich sage. Sie haben die Autokorrelationsprüfung mit der toten Hand angefasst, um die Abhängigkeit in den Residuen zu beseitigen. Und ich sage, dass das nicht ausreicht, weil die Pearson-Autokorrelation nur lineare Abhängigkeiten erklärt, nicht alle. In dem Zweig über die Merkmalsauswahl hat alexeymosc bereits ein Beispiel genannt, bei dem die nach der Informationstheorie berechneten Abhängigkeiten (nicht nur linear, sondern alle in einer Reihe!) selbst bei sehr großen Verzögerungen extrem hoch waren. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer an diesem Thread, einschließlich des Verfassers, war sich einig, dass es sich um eine Frage der Volatilität handelt. (In diesem Modell gibt es übrigens keine Begriffe wie "Trend" oder "Flat", obwohl sie auch dort eingezeichnet werden können).
Ich sehe immer noch nicht genügend Beweise, um mit Sicherheit sagen zu können, dass der Ochse daran schuld ist. Vielleicht an den Tagen, ja, aber ich habe schon mehrmals gesagt, dass die gegenseitige Information an den Tagen viel geringer ist als an den Uhren oder 4H. Fast niemand interessierte sich dafür, und alle Ergebnisse wurden erst nach Tagen veröffentlicht. Die Schlussfolgerungen waren also entsprechend unvollständig.
Mathematik, faa1947, hallo!
Die Schlussfolgerungen sind nicht vollständig, da stimme ich zu. Und ich selbst habe mit Interesse die unterschiedliche Menge an gegenseitiger Information in verschiedenen Zeiträumen festgestellt. Es ist nur so, dass ich bereits auf der Ebene der Intuition gesehen habe, dass das Ergebnis für H1 in etwa das gleiche sein würde wie für die täglichen Balken. Und das würde uns noch mehr verärgern. )
Alexej, Ihre Methodik zur Vorhersage ist gut, sehr gut sogar, aber wir haben sie an der falschen Stelle angewandt. Meine Meinung ist folgende.
Und die in diesem Thread diskutierten Studien zur linearen Abhängigkeit können meines Erachtens zu einer bescheidenen Rendite von 12 % pro Jahr führen - im besten Fall, wie bei den großen Marktteilnehmern, die alle über ausgezeichnete Harvard- und Yale-Abschlüsse in Ökonometrie verfügen. Das hängt im Grunde genommen vom Eigentümer ab.
Können Sie das näher erläutern?
Zitat Wiki:
DerUSDX ist ein Index, der den US-Dollar gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet: Euro (EUR), Yen (JPY ), Pfund Sterling (GBP), Kanadischer Dollar (CAD), Schwedische Krone (SEK) und Schweizer Franken (CHF ).
Der Index wird als geometrisch gewichteter Durchschnitt dieser Währungen nach der folgenden Formel berechnet:
U S D X = 50.14348112 * U S D E U R0.576 * U S D J P Y0.136 * U S D G B P0.119 * U S D C A D0.091 * U S D E K0.042 * U S D C H F0.036,
wobei die Potenzkoeffizienten den Gewichten der Währungen im Korb entsprechen:
Der Dollar-Index (als Terminkontrakt) wird rund um die Uhr an der ICE gehandelt: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194.
Der erste Faktor in der Formel bringt den Indexwert zum Startdatum - März 1973 - auf 100, als die wichtigsten Währungen begannen, frei gegeneinander zu notieren.
Im Terminal ist es DX
Mathematik, faa1947, hallo!
Und die Studien über lineare Abhängigkeiten, die in diesem Thread diskutiert werden, können meiner Meinung nach zu einer bescheidenen Rendite von 12 % pro Jahr führen - bestenfalls, wie es bei den großen Marktteilnehmern der Fall ist, die alle über ausgezeichnete Harvard- und Yale-Abschlüsse in Ökonometrie verfügen. Das ist im Grunde die Sache des Eigentümers.Und Studien über lineare Abhängigkeiten, die in diesem Thread diskutiert werden
Nicht-lineare vorschlagen
Kann eine bescheidene Rendite von bestenfalls 12 % pro Jahr bringen, wie es bei den großen Marktteilnehmern der Fall ist
Es sind die Portfoliomanager, die versuchen, den Index zu übertreffen. Die Ökonometrie hat fast nichts mit ihnen zu tun. Es kann zur Berechnung von Risiken für Portfolios verwendet werden, aber nicht mehr als das.
Ein Zitat aus dem Wiki
Der Index wird als geometrisch gewichteter Durchschnitt dieser Währungen nach der folgenden Formel berechnet:
U S D X = 50.14348112 * U S D E U R0.576 * U S D J P Y0.136 * U S D G B P0.119 * U S D C A D0.091 * U S D E K0.042 * U S D C H F0.036,
Wie hoch ist der Durchschnittspreis, der zugrunde gelegt wird? Ich kann DX im Terminal nicht sehen.
Die Formel ist mir nicht ganz klar, da die Argumentation über das Gewicht der Währungen aufgetaucht ist. Wie zutreffend ist diese prozentuale Einbeziehung in einen Währungskorb?
Gehen wir davon aus, dass der Devisenmarkt ein virtueller Markt ist, eliminieren wir also die Gewichte und nehmen an, dass die Gewichte durch die Kauf- und Verkaufsvolumina bestimmt werden. Gehen wir davon aus, dass der Preis so diktiert wird, dass je mehr Gewinn, desto besser. Wahrscheinlich können wir daraus schließen, dass es unmöglich ist, den Preis anhand historischer Daten für einen langen Zeitraum zu prognostizieren, da die Marktsituation aufgrund des unvorhersehbaren Verhaltens der Händler instabil ist. Zum Beispiel kaufen sie in einer Stunde um 1000 und verkaufen um 100. Dann sollte der Händler die Notierung in Richtung eines fallenden Kurses ändern. Die Handlungen des Händlers werden in diesem Fall durch die Schließung von Verlustgeschäften vorhergesagt, auf jeden Fall))) Dann wird er sicher verdienen, aber diejenigen, die das Verhalten kennen und den Preis aus dem Angebot vorhersagen, werden auch verdienen, oder?
Ganz ähnlich wie bei Angebot und Nachfrage? Aber es ist ein Markt, auch wenn er virtuell ist.
Es ist möglich, mathematisch genaue und überprüfte Vorhersagen zu machen, sogar 1.000 (tausend) Schritte im Voraus...
Was die Funktion der Kursbewegung angeht, so passen sie (die Prognosen) perfekt in die Theorie.
Mit der Entwicklung der Hochtechnologie haben die Forex-Manager mit der Einführung von Nachrichten zu kämpfen.
Diese Nachricht wird jedes Neuronetz und jeden High-Tech-Algorithmus verwirren.
Und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können.