Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 60
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Wie kommen Sie auf die Idee, ich würde die Stationarität des Marktes in Betracht ziehen? Ich bin schon seit vielen Jahren in diesem Forum und habe immer gesagt, dass der Markt nicht stationär ist.
Die großen Fans der Stationarität sind die Portfoliotheoretiker mit ihrem effizienten Markt. Es gibt viele solcher Menschen, ich glaube, die große Mehrheit, aber ich gehöre nicht dazu.
Nicht-Stationarität ist keine Eigenschaft der Welt, sondern eine Eigenschaft der Beobachtung ihrer Phänomene. Genauer gesagt, wenn Beobachtungen von völlig unterschiedlichen Phänomenen auf einen Haufen gemischt werden. So haben wir zum Beispiel die Temperaturveränderung in Afrika beobachtet und dann begonnen, sie in der Antarktis zu messen, und dann allgemein die Luftfeuchtigkeit in Brasilien, und das alles in einer einzigen Zahlenreihe dargestellt. Nur weil wir Preise haben, heißt das nicht, dass es nur einen Prozess gibt, der zu ihrer Bildung führt - es gibt mehrere völlig unterschiedliche und manchmal gegensätzliche Erscheinungsformen.
Natürlich kommt es zu Verzweigungen, aber es gibt auch stabile Abschnitte. Ohne sie gäbe es keine Bifurkation, da sie eine Manifestation von Widersprüchen ist, die sich in einem stabilen Abschnitt angesammelt haben. Rein vom Leben her kann man es mit Revolutionen vergleichen: Solange das politische System stabil ist, kann es auch durch starke Einflüsse nicht verändert werden, aber die Unzufriedenheit der Menschen mit dem Leben sammelt sich an, und wenn sie kritische Werte erreicht hat, kann selbst ein kleines Ereignis zu einer Situation führen, die sich in diesem oder jenem Szenario entwickelt. Ein Student wird von der Polizei verhaftet und es kommt zu Massenprotesten und Ausschreitungen. Vielleicht aber auch nicht, und alles bleibt ein paar Tage/Monate/Jahre lang so, wie es ist. Auf dem Markt verhält es sich genauso: Einer Bifurkation geht eine stetige Dehnung mit einer Ansammlung von Widersprüchen voraus. Zum Beispiel die Anhäufung nicht erfasster Gewinne durch die Intraday-Händler. Und natürlich können die Verzweigungen und die Prozesse, die ihnen vorausgehen, völlig unterschiedliche Größenordnungen haben.
Was hat das alles für einen Sinn? Wir müssen den Schwachsinn herausfiltern. Ich meine den Markt :)
Ihre Argumentation gefällt mir sehr gut. Nicht alles, was wir um uns herum sehen, ist die Folge genau einer Ursache. Dies sollte man bei der Anwendung der Mathematik immer im Hinterkopf behalten. Das Grundkonzept der Korrelation. Die entdeckte Korrelation zwischen zwei Zufallsvariablen A und B muss nicht unbedingt sein, denn es kann sich durchaus herausstellen, dass beide mit einer dritten CB C korreliert sind und die entdeckte Korrelation nur ein Echo der tieferen Abhängigkeiten zwischen A und C ist; B und C
In diesem Sinne reizt mich der Raum der Zustände sehr, in dem wir viele heterogene Zustände sammeln und eine Vorhersage über diese Population erstellen können. Die einfachsten, abgesehen vom Trend: Trendbeschleunigung, überkauft/überverkauft, Volumen (nicht verfügbar), Unterstützung/Widerstand und vielleicht noch etwas anderes.
Das Forum ist voll von Entwicklern von Indikatoren und TS, und ich hatte gehofft, dass sie sich beteiligen würden und ich die Vielfalt der Modelle vergrößern könnte. Dies ist jedoch noch nicht geschehen. Es handelt sich um eine äußerst primitive Version des Modells.
Nicht-Stationarität ist eine der Welt innewohnende Eigenschaft. Die Beobachtung hingegen ist zweitrangig und hängt von den Instrumenten und der Art ihrer Verwendung ab.
In diesem Sinne fühle ich mich vom Raum der Staaten sehr angezogen...
Ich habe den Eindruck, dass es viel schlimmer ist als das. Das Management hat deterministische Prozesse, Zufallsprozesse und unbestimmte Prozesse berücksichtigt. Deterministische und zufällige Prozesse haben die Eigenschaft, von einem Zustand in einen anderen zu springen (der philosophische Übergang von der Quantität zur Qualität - Hegel). Unbestimmte Prozesse sind Prozesse mit menschlicher Beteiligung. Wenn das Kontrollobjekt ein Prozess ist, an dem Menschen beteiligt sind, dann sollte er als unbestimmter Prozess betrachtet werden - ein Prozess, der sich zu verschiedenen Zeitpunkten determiniert (in Formation, im Gleichschritt und mit Gesang), zufällig (Revolution) und als Mischform verhalten kann. Sie beruht auf der Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu organisieren. Der Markt ist ein typisch unbestimmter Prozess: einmal ein Trend, einmal ein Seitwärtstrend, einmal eine Panik.
Ihre Argumentation ist mir sehr sympathisch. Nicht alles, was wir um uns herum sehen, ist das Ergebnis genau einer Ursache. Dies sollte man bei der Anwendung der Mathematik immer im Hinterkopf behalten. Das Grundkonzept der Korrelation. Die entdeckte Korrelation zwischen zwei Zufallsvariablen A und B muss nicht unbedingt sein, denn es kann sich durchaus herausstellen, dass beide mit einer dritten CB C korreliert sind und die entdeckte Korrelation nur ein Echo der tieferen Abhängigkeiten zwischen A und C ist; B und C
In diesem Sinne reizt mich der Raum der Zustände sehr, in dem wir viele heterogene Zustände sammeln und eine Vorhersage über diese Population erstellen können. Die einfachsten, abgesehen vom Trend: Trendbeschleunigung, überkauft/überverkauft, Volumen (nicht verfügbar), Unterstützung/Widerstand und vielleicht noch etwas anderes.
Das Forum ist voll von Entwicklern von Indikatoren und TS, und ich hatte gehofft, dass sie sich beteiligen würden und ich die Vielfalt der Modelle vergrößern könnte. Dies ist jedoch noch nicht geschehen. Wir sprechen hier über eine sehr primitive Variante des Modells.
Was meinen Sie mit "überkauft/überverkauft"? Könnte es sich um die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preiswert und seinem Wert gemäß der Regressionsgleichung, d. h. seinem erwarteten Wert, handeln?
Benutzen Sie es also. Sagen Sie mir genau, was Ihnen nicht klar ist? Wo beginnt die Schwierigkeit?
Wir haben drei Arten von Variablen:
Abhängig - kein Problem, es ist z.B. EURUSD
Unabhängige Variablen: wie viel, nur EURUSD, über es stellt sich heraus, besser zu sein, um den Dollar-Index zu nehmen, nicht klar.
Die Zustandsvariablen werden aus den unabhängigen Variablen berechnet und dienen als Argumente für die unabhängige Variable. Wie viele und welche? Welche realen Prozesse spiegeln sie wider? Bis jetzt ist mir klar, dass wir Trend + Rauschen und dann Trend + Rauschen im Residuum des ersten Modells modellieren müssen. Vielleicht eine Trendbeschleunigung oder etwas anderes?
Was meinen Sie mit "überkauft/überverkauft"? Könnte es sich um die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preiswert und seinem Wert gemäß der Regressionsgleichung, d. h. seinem erwarteten Wert, handeln?
War das Fehlen einer Zeitspanne in der Frage ursprünglich beabsichtigt? Alle Prozesse tendieren zu einem Gleichgewichtszustand. Nicht-Stationarität ist das Fehlen nachweisbarer