Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel
Dieses Thema wurde erstellt, um die Ansätze für den Handel zu systematisieren. Ich werde meine Gedanken dazu gleich posten, damit ich es nicht vergesse :)
Was ist erforderlich, um einen Vorteil zu erlangen? Ausgehend von der Organisation des Bietens (Doppelauktion) gibt es vier Kräfte. Auch die börsennotierten Märkte lassen sich im Wesentlichen auf dieses Muster zurückführen. Die ersten beiden stehen für Kauf- und Verkaufsliquidität (Limitaufträge). Die beiden anderen kaufen auf dem Markt und verkaufen auf dem Markt (Stop-Orders sind im Wesentlichen auch auf dem Markt). Diejenigen, die für den Markt arbeiten, erzeugen die Bewegungen und bezahlen sie sogar aus eigener Tasche (Slippage). Begrenzungen wirken diesen Bewegungen entgegen. Dichte Limit Sheet Areas schaffen Widerstands- und Unterstützungsebenen/-zonen. Zonen/Zonen des Marktanstiegs und Stoppaufträge schaffen Preistreiberzonen. Diese Zonen sind in Bezug auf Preis und Zeit ungleich verteilt.
Die Aufgabe des Handels besteht darin, zu bestimmten Zeitpunkten zu lernen, das Verhältnis der Potenziale dieser Kräfte (nicht unbedingt aller vier) richtig einzuschätzen. Nicht nur für den aktuellen Vertrieb, sondern auch für die Zukunft. Zum Beispiel ist die gleiche Sanktion ein Versuch, die Anhäufung von potenziellen Käufern oder Verkäufern auf dem Markt zu schätzen. Das Potenzial ist groß, und vielleicht wird es auch realisiert, was den Preis in die entsprechende Richtung treiben wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Potenzial abzuschätzen. Aber sie alle beruhen auf den Besonderheiten des Handels, dem typischen Verhalten der Händler, dem begrenzten Kapital, das ihnen zur Verfügung steht, usw. Alle diese Faktoren können als Zwänge bezeichnet werden.
Die Aufgabe des Handels besteht darin, zu bestimmten Zeitpunkten zu lernen, das Verhältnis der Potenziale dieser Kräfte (nicht unbedingt aller vier) richtig einzuschätzen. Nicht nur für den aktuellen Vertrieb, sondern auch für die Zukunft. Zum Beispiel ist die gleiche Sanktion ein Versuch, die Anhäufung von potenziellen Käufern oder Verkäufern auf dem Markt zu schätzen. Das Potenzial ist groß, und vielleicht wird es auch realisiert, was den Preis in die entsprechende Richtung treiben wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Potenzial abzuschätzen. Aber sie alle beruhen auf den Besonderheiten des Handels, dem typischen Verhalten der Händler, dem begrenzten Kapital, das ihnen zur Verfügung steht, usw. Alle diese Faktoren können als Zwänge bezeichnet werden.
Im Allgemeinen gibt es 4 Kräfte: Liquidität zum Verkaufen, Liquidität zum Kaufen, Marktkäufer, Marktverkäufer. Sie können abkürzen: LS, LB, MB, MS.
Man kann sie als Funktionen des Preises und der Zeit darstellen, und die Ausgabe ist das zu kaufende oder zu verkaufende Volumen: LS(P,t)=V, usw.
Es ist klar, dass es unmöglich ist, die genauen Werte dieser Funktionen für zukünftige Zeitpunkte und Preise zu bestimmen. In der Tat ist dies unnötig - ihre Verhältnisse sind ausreichend, und zwar nicht zu den einzelnen Preis/Zeit-Punkten, sondern insgesamt in einer gewissen Spanne von Preis/Zeit.
Verhältnisse wie MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) Käufer auf dem Markt in einem bestimmten Zeitintervall und Preise viel mehr Verkäufer. Und wenn auch MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1), dann wird der Preis in der Zeit dt1 um mehr als dp1 steigen.
Lassen Sie mich gleich sagen, dass ich keine strenge mathematische Formalisierung dafür habe, und auch keine Notwendigkeit dafür. Sie dient lediglich der besseren Wahrnehmung. Bestimmte Verhältnisse zwischen diesen Kräften führen zu bestimmten Ereignissen, die sich im Diagramm widerspiegeln. Wenn beispielsweise die Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt im gehandelten Bereich im Vergleich zur Marktseite gering ist, wird die Volatilität hoch sein, und der Preisanstieg wird letztlich vom Verhältnis der Marktaufträge zu den Kauf- und Verkaufsaufträgen abhängen.
Wichtig ist natürlich, dass diese Kräfte von den vorherigen Werten abhängig sind. Einfach ausgedrückt: Marktkäufer, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder zu bestimmten Preisen) Positionen eröffnen, werden zu Marktverkäufern oder Liquiditätsverkäufern. Im Grunde genommen werden diese Beziehungen in der Vergangenheit verfolgt, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Korrelation dieser Kräfte in der Zukunft vorherzusagen.
Man kann sie als Funktionen des Preises und der Zeit darstellen, und die Ausgabe ist das zu kaufende oder zu verkaufende Volumen: LS(P,t)=V, usw.
Es ist klar, dass es unmöglich ist, die genauen Werte dieser Funktionen für zukünftige Zeitpunkte und Preise zu bestimmen. In der Tat ist dies unnötig - ihre Verhältnisse sind ausreichend, und zwar nicht zu den einzelnen Preis/Zeit-Punkten, sondern insgesamt in einer gewissen Spanne von Preis/Zeit.
Verhältnisse wie MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) Käufer auf dem Markt in einem bestimmten Zeitintervall und Preise viel mehr Verkäufer. Und wenn auch MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1), dann wird der Preis in der Zeit dt1 um mehr als dp1 steigen.
Lassen Sie mich gleich sagen, dass ich keine strenge mathematische Formalisierung dafür habe, und auch keine Notwendigkeit dafür. Sie dient lediglich der besseren Wahrnehmung. Bestimmte Verhältnisse zwischen diesen Kräften führen zu bestimmten Ereignissen, die sich im Diagramm widerspiegeln. Wenn beispielsweise die Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt im gehandelten Bereich im Vergleich zur Marktseite gering ist, wird die Volatilität hoch sein, und der Preisanstieg wird letztlich vom Verhältnis der Marktaufträge zu den Kauf- und Verkaufsaufträgen abhängen.
Wichtig ist natürlich, dass diese Kräfte von den vorherigen Werten abhängig sind. Einfach ausgedrückt: Marktkäufer, die zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder zu bestimmten Preisen) Positionen eröffnen, werden zu Marktverkäufern oder Liquiditätsverkäufern. Im Grunde genommen werden diese Beziehungen in der Vergangenheit verfolgt, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Korrelation dieser Kräfte in der Zukunft vorherzusagen.
Für mich beruhen etwaige Ineffizienzen auf den realen Beschränkungen und der Unbestimmtheit eines bestimmten Marktes. Zum Beispiel die Trennung der Händler nach dem Zeithorizont für das Halten von Positionen oder nach der Platzierung von Stop-Orders, der Liquiditätszuteilung usw. Rein technische Merkmale im Zusammenhang mit der Handelsorganisation, Stereotypen im Handel, zeitlichen, rechtlichen und finanziellen Zwängen.
Dies ist die Einteilung der Händler in Positionshorizonte und ihr stereotypes Verhalten, das das Marktgedächtnis bestimmt. Der Horizont selbst bildet das "Kontogedächtnis" - d.h. wenn sie eine Position halten und einen nicht verbuchten Gewinn oder Verlust auf dem Papier haben, sind sie gezwungen, sich zu erinnern, und die Tiefe des Gedächtnisses wird durch die Zeit bestimmt, in der die Position gehalten wurde. Die zweite, die sich zum Teil aus der ersten ergibt, ist die durchschnittliche Tiefe der historischen Analyse für Händler (technische Analyse) dieses Zeitraums. Auch nicht-spekulative Händler können zu dem Speicher im Zusammenhang mit ihrem Handelszyklus beitragen. So kann beispielsweise der Zyklus der Absicherungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse durch den Erntezyklus usw. bestimmt werden. Im Allgemeinen können Händler in Gruppen/Untergruppen mit ähnlicher Zyklizität im Handel unterteilt werden (in der Regel nicht periodisch). Diese Zyklizität ist es, die das Gedächtnis des Marktes bestimmt. Natürlich ist diese Unterteilung relativ, und es gibt viele Möglichkeiten, Händler zu unterteilen, auch die sinnlosen. Die vernünftige Gruppe ist diejenige, deren Teilnehmer ihren Handelszyklus (Eröffnung eines Geschäfts - Schließung) zu fast den gleichen Zeitpunkten beginnen und/oder beenden. Sie gehen in "freundlichen Reihen", wie Neo schrieb. Grundsätzlich ist die richtige Einteilung in diese Gruppen und die Art und Weise, den Beginn und das mögliche Ende ihres Zyklus auf den Preisreihen zu berechnen, die Grundlage für die Vorhersage der zukünftigen Korrelation der Kräfte im Bullen-/Bärenmarkt/Grenze. Es ist die zunehmende Notwendigkeit für die Gruppe, aus dem Handel auszusteigen. Warum, steht oben. Die interne Zeit wird wiederum im Rahmen einer bestimmten Gruppe und ihres Zyklus bestimmt. In der Praxis besteht die Aufgabe darin, die kumulative Pose der beobachteten Gruppe in der Zeitreihe zu Beginn des Zyklus zu berechnen. Dies ist jedoch nur eine Methode, die in der Regel im Rahmen einer Gegenwahrnehmung angewendet wird. Worüber Neo oder FelixWhite geschrieben haben. Allerdings muss ich gleich zu Beginn sagen, dass letzterer nichts Konkretes geschrieben hat und ich seine Erfolge nicht beurteilen kann. Ich erwähne ihn, weil man sich oft an ihn erinnert))).
P.S. Im Rahmen von Limit/Marktbullen/Bären ist es praktisch, andere Handelsmethoden zu verstehen und sich Ziele zu setzen. Und nicht jede Methode braucht zum Beispiel eine Gruppenzuordnung. Es gibt aber auch einfachere Methoden.
Dies ist die Einteilung der Händler in Positionshorizonte und ihr stereotypes Verhalten, das das Marktgedächtnis bestimmt. Der Horizont selbst bildet das "Kontogedächtnis" - d.h. wenn sie eine Position halten und einen nicht verbuchten Gewinn oder Verlust auf dem Papier haben, sind sie gezwungen, sich zu erinnern, und die Tiefe des Gedächtnisses wird durch die Zeit bestimmt, in der die Position gehalten wurde. Die zweite, die sich zum Teil aus der ersten ergibt, ist die durchschnittliche Tiefe der historischen Analyse für Händler (technische Analyse) dieses Zeitraums. Auch nicht-spekulative Händler können zu dem Speicher im Zusammenhang mit ihrem Handelszyklus beitragen. So kann beispielsweise der Zyklus der Absicherungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse durch den Erntezyklus usw. bestimmt werden. Im Allgemeinen können Händler in Gruppen/Untergruppen mit ähnlicher Zyklizität im Handel unterteilt werden (in der Regel nicht periodisch). Diese Zyklizität ist es, die das Gedächtnis des Marktes bestimmt. Natürlich ist diese Unterteilung relativ, und es gibt viele Möglichkeiten, Händler zu unterteilen, auch die sinnlosen. Die vernünftige Gruppe ist diejenige, deren Teilnehmer ihren Handelszyklus (Eröffnung eines Geschäfts - Schließung) zu fast den gleichen Zeitpunkten beginnen und/oder beenden. Sie gehen in "freundlichen Reihen", wie Neo schrieb. Grundsätzlich ist die richtige Einteilung in diese Gruppen und die Art und Weise, den Beginn und das mögliche Ende ihres Zyklus auf den Preisreihen zu berechnen, die Grundlage für die Vorhersage der zukünftigen Korrelation der Kräfte im Bullen-/Bärenmarkt/Grenze. Es ist die zunehmende Notwendigkeit für die Gruppe, aus dem Handel auszusteigen. Warum, steht oben. Die interne Zeit wird wiederum im Rahmen einer bestimmten Gruppe und ihres Zyklus bestimmt. In der Praxis besteht die Aufgabe darin, die kumulative Pose der beobachteten Gruppe in der Zeitreihe zu Beginn des Zyklus zu berechnen. Dies ist jedoch nur eine Methode, die in der Regel im Rahmen einer Gegenwahrnehmung angewendet wird. Worüber Neo oder FelixWhite geschrieben haben. Allerdings muss ich gleich zu Beginn sagen, dass letzterer nichts Konkretes geschrieben hat und ich seine Erfolge nicht beurteilen kann. Ich erwähne ihn, weil man sich oft an ihn erinnert))).
P.S. Im Rahmen von Limit/Marktbullen/Bären ist es praktisch, andere Handelsmethoden zu verstehen und sich Ziele zu setzen. Und nicht jede Methode braucht zum Beispiel eine Gruppenzuordnung. Es gibt aber auch einfachere Methoden.
Bei der Anwendung von Methoden zur Akkumulation von kritischen Gefühlen sieht die Problemstellung in etwa so aus:
1. Definieren Sie eine Zielgruppe, die freundschaftlich miteinander umgeht. Genauer gesagt, was kann eine Verbindung für eine solche Gruppe sein. Die einfachste ist der Horizont des Haltens der Pose. Für Intraday-Akteure ist zum Beispiel ziemlich klar, wo die Grenzen ihres Zyklus liegen.
2) Bestimmen Sie auf der Grundlage von 1 die Ausgangspunkte des Akkumulationszyklus. Vielleicht kann in einigen Fällen 1 der Beginn des Zyklus als das Ende des vorherigen Zyklus betrachtet werden. Dann brauchen wir eine formale Methode, um das Ende der vorherigen zu finden.
3. Eine Methode zur Berechnung des Prozesses der Akkumulation einer aggregierten Position/Sentiment dieser Gruppe aus den Preisreihen. Es handelt sich um eine bestimmte elementare Preisaktion, die die betrachtete Produktpalette um einen bestimmten berechneten Wert erhöht. Es kann mehrere Arten von Preisaktionen geben, und die Erhöhung der Preisspanne ist eher willkürlich. Im Idealfall sollten sich die Kursbewegung und die Berechnungsmethode logisch aus 1. ableiten.
4. Die Art und Weise der Überprüfung des resultierenden Modells. Ich denke, es handelt sich um ein Handelssystem oder mehrere Varianten, die die letzte Phase des Akkumulationsprozesses - das Schließen von Positionen - umsetzen.
1. Definieren Sie eine Zielgruppe, die freundschaftlich miteinander umgeht. Genauer gesagt, was kann eine Verbindung für eine solche Gruppe sein. Die einfachste ist der Horizont des Haltens der Pose. Für Intraday-Akteure ist zum Beispiel ziemlich klar, wo die Grenzen ihres Zyklus liegen.
2) Bestimmen Sie auf der Grundlage von 1 die Ausgangspunkte des Akkumulationszyklus. Vielleicht kann in einigen Fällen 1 der Beginn des Zyklus als das Ende des vorherigen Zyklus betrachtet werden. Dann brauchen wir eine formale Methode, um das Ende der vorherigen zu finden.
3. Eine Methode zur Berechnung des Prozesses der Akkumulation einer aggregierten Position/Sentiment dieser Gruppe aus den Preisreihen. Es handelt sich um eine bestimmte elementare Preisaktion, die die betrachtete Produktpalette um einen bestimmten berechneten Wert erhöht. Es kann mehrere Arten von Preisaktionen geben, und die Erhöhung der Preisspanne ist eher willkürlich. Im Idealfall sollten sich die Kursbewegung und die Berechnungsmethode logisch aus 1. ableiten.
4. Die Art und Weise der Überprüfung des resultierenden Modells. Ich denke, es handelt sich um ein Handelssystem oder mehrere Varianten, die die letzte Phase des Akkumulationsprozesses - das Schließen von Positionen - umsetzen.
Ich werde versuchen, ein allgemeines spekulatives Handelsziel festzulegen.
1. Sie brauchen Bewegung, um einen Gewinn zu erzielen. Das heißt, die Marktseite muss stärker sein als die entsprechende Limitseite. Um zu kaufen, muss man beispielsweise vor dem Zeitpunkt einsteigen, an dem die MB-Seite die LS-Seite innerhalb einer signifikanten Preisspanne absorbiert. D.h. es ist notwendig, das Moment eines bestimmten Antriebs zu bestimmen.
2. Sie sollten vor oder zu Beginn der Fahrt einsteigen. Für den gleichen Kauf können Sie auf der MB-Seite oder auf der LB-Seite einsteigen. Die erste Option ist die Eingabe am Anfang des Ziellaufwerks. Die zweite ist eine zusätzliche Vorhersage, dass LB>MS.
3. Sie müssen in einem bestimmten Stadium der Fahrt rechtzeitig aussteigen. Sie können nach Markt oder nach Limits aussteigen, d.h. auf der MS- oder LS-Seite.
In Anbetracht der obigen Ausführungen lautet die allgemeine Herausforderung Punkt 1. Was wir brauchen, ist eine Möglichkeit, Momente erhöhter Aktivität von Käufern oder Verkäufern zu erkennen. Diese Aktivität kann durch externe Faktoren, wie z. B. den Zufluss neuer Gelder, und interne Faktoren, wie z. B. das Verhalten des Preises und die Reaktion der Teilnehmer darauf, verursacht werden. Zu den Methoden, die die ersten Faktoren verwenden, gehören die folgenden Trends. Die zweiten sind interessanter. Wir sollten diesen Faktoren mehr Aufmerksamkeit widmen. Und, was am wichtigsten ist, die Methoden zu ihrer rechtzeitigen Identifizierung.
a) Hygienemethoden. Wir können die Ausstiegssanierung unterscheiden - dies ist, wenn Käufer oder Verkäufer ihre Geschäfte schließen. Einreisesanktion - allgemeine Methoden der Einreise durch die TA oder andere Gründe für die Einreise, die jedoch durch Preis/Zeit/Volumen berechnet werden.
Dies ist der umfangreichste Abschnitt. Ausgehend von der Tatsache, dass die öffentlich zugänglichen Informationsquellen für die Händler Preis, Zeit und Volumen sind, werden die Antriebspunkte durch sie oder ihre Kombinationen definiert. Bei den einfachsten Methoden wird nur eine der drei Komponenten verwendet. Zum Beispiel der Preis. Händler erteilen ungleiche Aufträge zur Eröffnung und Schließung eines Geschäfts nach Preis. In seiner reinen Form ist es rund um Ebenen und Extrema.
Die zweite ist die separate astronomische Zeit. Dies betrifft vor allem die Tageszeit und die Pressemitteilungen. Dies gilt insbesondere für den Devisenhandel, bei dem das Gleichgewicht der Kräfte zwischen dem Limit und der Marktseite von selbst bestimmt wird. Dabei werden dieselben Nachtsysteme verwendet, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Sitzungsgrenzen haben, usw. Die Verwendung des Volumens losgelöst von Preis und Zeit scheint keine Auswirkungen zu haben.
Die meisten Methoden verwenden jedoch Kombinationen aus Zeitpreis und Volumen, um Antriebsmomente zu identifizieren. Welche Kombination das ist, hängt davon ab, welche Kombination (finanziell gesehen) am meisten genutzt wird. Sie können mit elementaren Paarkombinationen beginnen. Je einfacher, desto besser in gewisser Weise.
Die Kombination aus Preis und Zeit. Am einfachsten ist es, den Preis in einer bestimmten Zeit zu ändern. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Beginn der Zählung zusätzlich durch die astronomische Zeit (oder Zeitspanne) festzulegen. Dies ist zum Beispiel die Veränderung des Preises zu Beginn einer Sitzung oder nach der Veröffentlichung von Nachrichten. Die dritte Möglichkeit besteht darin, einen bestimmten Preis als Bezugspunkt zu nehmen, z. B. die Preisänderung für eine bestimmte Zeit, nachdem der Preis ein bestimmtes Niveau überschritten hat. Auch kann der Zweck der Berechnung nicht der Preis oder seine Veränderung sein, sondern die Zeitveränderung. Zum Beispiel der Zeitpunkt des Erreichens eines neuen Extremwertes, der Zeitpunkt des Erreichens eines bestimmten Kursniveaus(Marktprofil).
Interessante Varianten bieten auch die Kombinationen von Preis und Volumen sowie Zeit und Volumen.
Ich denke, dass komplexere Varianten, bei denen alle drei Komponenten verwendet werden, durch eine Kombination von einfacheren Varianten (paarweise und einzeln) korrekter und bequemer zu berechnen sind. Je komplexer die Kombination ist, desto geringer ist die Chance, dass sie sich ausbreitet und somit die Absichten der anderen korrekt wiedergibt. imha. Wie wirksam bestimmte Kombinationen sind, hängt von der Mikrostruktur des jeweiligen Marktes ab. Im Wesentlichen geht es um die Zusammensetzung der Teilnehmer und die Regeln für die Organisation des Handels.
b) Zyklische Veränderung der Aktivität - die Aktivität der Käufer auf dem Markt wird durch die Aktivität der Verkäufer ersetzt. Swing-Trading scheint der Kern der Sache zu sein
1. Sie brauchen Bewegung, um einen Gewinn zu erzielen. Das heißt, die Marktseite muss stärker sein als die entsprechende Limitseite. Um zu kaufen, muss man beispielsweise vor dem Zeitpunkt einsteigen, an dem die MB-Seite die LS-Seite innerhalb einer signifikanten Preisspanne absorbiert. D.h. es ist notwendig, das Moment eines bestimmten Antriebs zu bestimmen.
2. Sie sollten vor oder zu Beginn der Fahrt einsteigen. Für den gleichen Kauf können Sie auf der MB-Seite oder auf der LB-Seite einsteigen. Die erste Option ist die Eingabe am Anfang des Ziellaufwerks. Die zweite ist eine zusätzliche Vorhersage, dass LB>MS.
3. Sie müssen in einem bestimmten Stadium der Fahrt rechtzeitig aussteigen. Sie können nach Markt oder nach Limits aussteigen, d.h. auf der MS- oder LS-Seite.
In Anbetracht der obigen Ausführungen lautet die allgemeine Herausforderung Punkt 1. Was wir brauchen, ist eine Möglichkeit, Momente erhöhter Aktivität von Käufern oder Verkäufern zu erkennen. Diese Aktivität kann durch externe Faktoren, wie z. B. den Zufluss neuer Gelder, und interne Faktoren, wie z. B. das Verhalten des Preises und die Reaktion der Teilnehmer darauf, verursacht werden. Zu den Methoden, die die ersten Faktoren verwenden, gehören die folgenden Trends. Die zweiten sind interessanter. Wir sollten diesen Faktoren mehr Aufmerksamkeit widmen. Und, was am wichtigsten ist, die Methoden zu ihrer rechtzeitigen Identifizierung.
a) Hygienemethoden. Wir können die Ausstiegssanierung unterscheiden - dies ist, wenn Käufer oder Verkäufer ihre Geschäfte schließen. Einreisesanktion - allgemeine Methoden der Einreise durch die TA oder andere Gründe für die Einreise, die jedoch durch Preis/Zeit/Volumen berechnet werden.
Dies ist der umfangreichste Abschnitt. Ausgehend von der Tatsache, dass die öffentlich zugänglichen Informationsquellen für die Händler Preis, Zeit und Volumen sind, werden die Antriebspunkte durch sie oder ihre Kombinationen definiert. Bei den einfachsten Methoden wird nur eine der drei Komponenten verwendet. Zum Beispiel der Preis. Händler erteilen ungleiche Aufträge zur Eröffnung und Schließung eines Geschäfts nach Preis. In seiner reinen Form ist es rund um Ebenen und Extrema.
Die zweite ist die separate astronomische Zeit. Dies betrifft vor allem die Tageszeit und die Pressemitteilungen. Dies gilt insbesondere für den Devisenhandel, bei dem das Gleichgewicht der Kräfte zwischen dem Limit und der Marktseite von selbst bestimmt wird. Dabei werden dieselben Nachtsysteme verwendet, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Sitzungsgrenzen haben, usw. Die Verwendung des Volumens losgelöst von Preis und Zeit scheint keine Auswirkungen zu haben.
Die meisten Methoden verwenden jedoch Kombinationen aus Zeitpreis und Volumen, um Antriebsmomente zu identifizieren. Welche Kombination das ist, hängt davon ab, welche Kombination (finanziell gesehen) am meisten genutzt wird. Sie können mit elementaren Paarkombinationen beginnen. Je einfacher, desto besser in gewisser Weise.
Die Kombination aus Preis und Zeit. Am einfachsten ist es, den Preis in einer bestimmten Zeit zu ändern. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Beginn der Zählung zusätzlich durch die astronomische Zeit (oder Zeitspanne) festzulegen. Dies ist zum Beispiel die Veränderung des Preises zu Beginn einer Sitzung oder nach der Veröffentlichung von Nachrichten. Die dritte Möglichkeit besteht darin, einen bestimmten Preis als Bezugspunkt zu nehmen, z. B. die Preisänderung für eine bestimmte Zeit, nachdem der Preis ein bestimmtes Niveau überschritten hat. Auch kann der Zweck der Berechnung nicht der Preis oder seine Veränderung sein, sondern die Zeitveränderung. Zum Beispiel der Zeitpunkt des Erreichens eines neuen Extremwertes, der Zeitpunkt des Erreichens eines bestimmten Kursniveaus(Marktprofil).
Interessante Varianten bieten auch die Kombinationen von Preis und Volumen sowie Zeit und Volumen.
Ich denke, dass komplexere Varianten, bei denen alle drei Komponenten verwendet werden, durch eine Kombination von einfacheren Varianten (paarweise und einzeln) korrekter und bequemer zu berechnen sind. Je komplexer die Kombination ist, desto geringer ist die Chance, dass sie sich ausbreitet und somit die Absichten der anderen korrekt wiedergibt. imha. Wie wirksam bestimmte Kombinationen sind, hängt von der Mikrostruktur des jeweiligen Marktes ab. Im Wesentlichen geht es um die Zusammensetzung der Teilnehmer und die Regeln für die Organisation des Handels.
b) Zyklische Veränderung der Aktivität - die Aktivität der Käufer auf dem Markt wird durch die Aktivität der Verkäufer ersetzt. Swing-Trading scheint der Kern der Sache zu sein
Hier ein Beispiel dafür, wie Sie versuchen können, Händler eines bestimmten Zeitraums auf der Grundlage der Preis/Volumen-Kombination herauszufiltern. Wir sehen uns die Schwankungen eines bestimmten Parameters an. Wir haben zum Beispiel einen Aufwärtsschwung (Impuls) und einen darauf folgenden Korrekturschwung. Wir gehen davon aus, dass der Korrekturschwung hauptsächlich durch Gewinnmitnahmen der Teilnehmer der unteren TF verursacht wird. Berechnen Sie das Gesamtvolumen des Impuls- und Korrekturschwungs. Ziehen Sie das Korrekturvolumen vom Impulsvolumen ab. Der erhaltene Wert ist eine ungefähre Schätzung des Positionsvolumens der Spieler mit höherem TF (bzw. der Preisbewegungen). Dann können wir ihr durchschnittliches Einstiegsniveau grob schätzen, z. B. durch den Median der Volumenverteilung nach dem Impulsschwung oder auf eine trivialere Weise. Sie kann als neuer Bezugspunkt sowohl in Bezug auf den Preis als auch auf die Zeit betrachtet werden. Eine Bewegung in Richtung des Impulsschwungs bedeutet für die betreffende Gruppe einen Papiergewinn, eine Bewegung darunter einen Verlust. Wenn der nächste Swing wieder ein Impuls und eine Korrektur ist, dann haben wir 2 Referenzpunkte und den gesamten volumetrischen Wert der Positionen der gehandelten Spieler der betreffenden Gruppe. Die Kritikalität des angehäuften Volumens sowie die Preis- und Zeitziele der Akteure werden die Einstiegspunkte bestimmen - sie werden den Antrieb schaffen.
Natürlich ist dies auch eine Mittelwertbildung/Vergröberung. Ohne das geht es nicht. Wie ich oben geschrieben habe, sollte es recht einfache Modelle geben, die aber gleichzeitig das, wonach wir suchen, genau genug widerspiegeln. Und dann ist die Praxis das Kriterium der Wahrheit - das Testen spezifischer Strategien auf der Grundlage von Hypothesen, die Analyse der Ergebnisse, zusätzliche Forschung, neue Hypothesen usw. Schließlich kennen wir die Mikrostruktur eines bestimmten Marktes nicht a priori, sondern nur Hypothesen und deren Überprüfung. Vielleicht sind auch einfachere Hypothesen wirksamer. Betrachten Sie zum Beispiel Candlesticks eines bestimmten Rahmens ohne Ausschläge. So kann beispielsweise der obere Schatten einer bullischen Kerze (der untere Schatten einer bärischen Kerze) als Korrektur betrachtet werden.
Natürlich ist dies auch eine Mittelwertbildung/Vergröberung. Ohne das geht es nicht. Wie ich oben geschrieben habe, sollte es recht einfache Modelle geben, die aber gleichzeitig das, wonach wir suchen, genau genug widerspiegeln. Und dann ist die Praxis das Kriterium der Wahrheit - das Testen spezifischer Strategien auf der Grundlage von Hypothesen, die Analyse der Ergebnisse, zusätzliche Forschung, neue Hypothesen usw. Schließlich kennen wir die Mikrostruktur eines bestimmten Marktes nicht a priori, sondern nur Hypothesen und deren Überprüfung. Vielleicht sind auch einfachere Hypothesen wirksamer. Betrachten Sie zum Beispiel Candlesticks eines bestimmten Rahmens ohne Ausschläge. So kann beispielsweise der obere Schatten einer bullischen Kerze (der untere Schatten einer bärischen Kerze) als Korrektur betrachtet werden.
Vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen, sehr interessant.
О! Und keine Kämpfe mit Außerirdischen).
Für mich persönlich stellt sich heraus, dass die Analyse eines einzelnen Instruments so ist, als würde man die Bewegung eines einzelnen Autos analysieren, wenn man den gesamten Stadtverkehr untersucht.
Der Markt hat alles miteinander verknüpft, Währungen, Energie, Metalle, Lebensmittel und Aktien. Wenn man so weitermacht, fand ich persönlich mich plötzlich bei den Zinssätzen wieder, obwohl
auch wenn es völlig logisch und natürlich ist.
sever31:
Vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen, sehr interessant.
Vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen, sehr interessant.
Bitte, ich hoffe, wir können das Thema gemeinsam weiterentwickeln
Mischek:
О! Und keine Kämpfe mit Außerirdischen.)
Für mich persönlich stellt sich heraus, dass die Analyse eines einzelnen Instruments so ist, als würde man die Bewegung eines einzelnen Autos analysieren, wenn man den gesamten Stadtverkehr untersucht.
Der Markt hat alles miteinander verknüpft, Währungen, Energie, Metalle, Lebensmittel und Aktien. Wenn man so weitermacht, fand ich persönlich mich plötzlich bei den Zinssätzen wieder, obwohl
auch wenn es völlig logisch und natürlich ist.
Ja, die Verknüpfung von Märkten ist ein interessantes Thema und ein sehr einflussreicher Teil des Markthandels mit verschiedenen Spread-Trading-Varianten. Ein Großteil des Volumens wird von ihnen erzeugt
Es ist interessant, darüber nachzudenken, was den Verbindungen zwischen Märkten und Instrumenten zugrunde liegt. Wahrscheinlich war es am Anfang eine Verbindung durch den gemeinsamen Produktions- oder Finanzzyklus, aber jetzt ist diese Verbindung hauptsächlich in den Köpfen der Investoren und nicht eine rationale Orientierung an einigen Fundamentaldaten. Es gibt eine Orientierung an ihnen, aber durch das Prisma der Stereotypen, die jetzt auf dem Markt existieren. Das heißt, sie basiert auf Methoden zur Berechnung der Über- bzw. Unterbewertung eines Vermögenswerts auf der Grundlage eines Vergleichs mit den Preisen anderer Vermögenswerte oder einer Kombination von Vermögenswerten. Investoren suchen nach unterbewerteten Vermögenswerten im Vergleich zu Gleichaltrigen (wie sie es sehen). Spekulanten greifen diese Trends auf und versuchen, vor den Anlegern ein- und auszusteigen, was ihre potenziellen Gewinne schmälert oder sogar ihre Verluste erhöht. Auf diese Weise wird die Verbindung verstärkt.
Eine andere Frage ist, ob man versuchen sollte, von den Anlegern zu profitieren, indem man zum Streuer wird, oder sogar von den Fehlern der Spekulanten, und wie man dies tun kann. Oder wie man die Preise aus den Geschäften von Spread-Händlern "bereinigt". Es gibt eine Menge zu besprechen.))
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