Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 2
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Ja, die Verflechtung der Märkte ist ein interessantes Thema und ein sehr einflussreicher Teil des Markthandels in verschiedenen Varianten des Spread-Trading. Ein Großteil des Volumens wird von ihnen erzeugt
Es ist interessant, darüber nachzudenken, was den Verbindungen zwischen Märkten und Instrumenten zugrunde liegt. Am Anfang war es wahrscheinlich eine Verbindung durch einen einzelnen Produktions- oder Finanzzyklus, aber jetzt ist es eher in den Köpfen der Investoren, als dass sie sich rational auf irgendwelche Fundamentaldaten konzentrieren. Es gibt eine Orientierung an ihnen, aber durch das Prisma der Stereotypen, die jetzt auf dem Markt existieren. Das heißt, sie basiert auf Methoden zur Berechnung der Über- bzw. Unterbewertung eines Vermögenswerts auf der Grundlage eines Vergleichs mit den Preisen anderer Vermögenswerte oder einer Kombination von Vermögenswerten. Investoren suchen nach unterbewerteten Vermögenswerten im Vergleich zu Gleichaltrigen (wie sie meinen). Spekulanten greifen diese Trends auf und versuchen, vor den Anlegern ein- und auszusteigen, wodurch sich ihr potenzieller Gewinn verringert oder sogar ihr Verlust erhöht. So verstärken sie die Verbindung.
Eine andere Frage ist, ob und wie man versucht, von den Anlegern oder sogar von den Fehlern der Spekulanten/Streuer zu profitieren. Oder wie man die Preise aus den Geschäften von Spread-Händlern "bereinigt". Es gibt eine Menge zu besprechen.))
Institutionelle Investitionen und Spekulationen beruhen auf "freiem Geld". Der Zweck von Freigeld ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem Prozentsatz der Einlage liegt. Ein Teil des freien Geldes wird im realen Sektor eingesetzt.
Das andere ist der Aktienmarkt. Wenn das Geld eine "heiße Stelle" findet, sei es im realen Sektor oder auf dem Aktienmarkt, strömt es dorthin und sättigt es in dem Maße, wie es bereit ist, sich zu sättigen, bis dieser Ort im Ergebnis so heiß ist wie der Marktdurchschnitt. Wenn sich zum Beispiel eine Branche als cooler Ort entpuppt, dann schaut das Geld mutig auf das Beispiel des ersten und stürzt sich darauf, die ganze Branche zu füllen. Im Allgemeinen ist Arbitrage einer der Eckpfeiler von Investitionen, Spekulationen und des Lebens im Allgemeinen).
Institutionelle Investitionen und Spekulationen beruhen auf "freiem Geld". Der Zweck von Freigeld ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem Prozentsatz der Einlage liegt. Ein Teil des freien Geldes wird im realen Sektor eingesetzt.
Avals:
...
Im Allgemeinen gibt es 4 Kräfte: Liquidität zum Verkaufen, Liquidität zum Kaufen, Marktkäufer, Marktverkäufer. Sie können abkürzen: LS, LB, MB, MS....
Aber was ist mit den Phantom-(Schein-)Bewerbungen, die in letzter Zeit immer wieder im Glas auftauchen? Sie werden das tatsächliche Bild des Kräfteverhältnisses stark verzerren, so daß die gesamte Theorie zum Scheitern verurteilt sein könnte ((.
Die theoretischen Grundlagen werden gut erklärt:
Aber was ist mit den Phantom-(Schein-)Bewerbungen, die sich in letzter Zeit im Glas tummeln? Sie verzerren das tatsächliche Bild des Machtgleichgewichts erheblich, so daß die gesamte Theorie zum Scheitern verurteilt sein könnte (((.
Ja, es gibt gefälschte Gebote, aber auch das Gegenteil - Dark Pools mit Liquidität. Beschrieben diese Kräfte nicht direkt zu beginnen, sie aus der Tasse zum Beispiel zu zählen. Es handelt sich lediglich um eine Grundlage für prinzipielle Marktbewegungen - die Konfrontation von Liquidität und Marktaktivität. Auf dieser Grundlage können wir das Vorhandensein bestimmter Effekte auf dem Markt systematisieren und erklären. Zum Beispiel hat der Markt mit einem Gap Up eröffnet oder es gab eine starke Bewegung. Dies bedeutet, dass
1. es kam zu einer plötzlichen Auffüllung von Kaufaufträgen auf dem Markt (Eröffnung von Long-Positionen oder Schließung von Short-Positionen). Dies ist für eine scharfe Bewegung. Der Spalt an der Öffnung ist unterschiedlich geformt
2. die Verkaufsliquidität in einem bestimmten Preisbereich absorbiert wurde
3. die zu kaufende Liquidität sind die ausstehenden Kauflimitaufträge. Das breite Publikum braucht Zeit, um sie zu platzieren (ebenso wie die Stopps). Und es stellt sich heraus, dass innerhalb einer Lücke oder einer starken Bewegung, die Kauf-Limit-Aufträge haben oft nicht genug Zeit, um platziert werden (es gibt nicht genug Zeit). Aus diesem Grund gibt es Trends wie die Rückkehr zum Impulsstart oder das Schließen einer Kurslücke. Einfach ausgedrückt: Wir brauchen Liquidität und Zeit, um eine Unterstützung zu bilden.
D.h. es geht darum, über die Grundlagen nachzudenken - die Organisation des Handels, was dabei herauskommt.
Natürlich sind die Dinge jetzt komplizierter. Auch der Software-Handel, verschiedene Arbitrage-Maschinen und Mittel zum Verbergen von Absichten werden entwickelt. Die Grundlage für diese Methoden liegt aber auch in der Organisation des Handels. Das Problem eines großen Händlers besteht beispielsweise darin, seinen Ein- und Ausstieg mit minimalen Verlusten bei Slippage zu gewährleisten, indem er Spekulanten ausschließt, die versuchen, ihm zuvorzukommen. Die Grundlagen sind immer dieselben: Sie brauchen andere, um ihnen genügend Liquidität zu geben. Hierfür gibt es eine Reihe gängiger Algorithmen (zumindest für Aktienmärkte) wie den volumengewichteten Durchschnittspreis oder den zeitgewichteten Durchschnittspreis.
Das Mikrogefüge des Marktes basiert auf diesen elementaren 4 interagierenden Kräften. Wenn Sie wissen, mit welchen Problemen einflussreiche Teilnehmer konfrontiert sind, woher sie kommen und wie sie gelöst werden können, können Sie versuchen, sie zu nutzen.
Und im Prinzip können Sie herausfinden, was zum Beispiel die Bildung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus beeinflusst. Zwar werden hier die Besonderheiten des Marktes vorgegeben, aber es gibt eine gemeinsame Grundlage für alle Märkte.
4 . Ran weg (gestrichen) Begrenzer im Verkauf und verschoben auf höhere Regale )
Ich stimme zu, dass dies bereits eine Massenreaktion ist.
Hier können Sie sich das historische Zusammenspiel dieser Kräfte ansehen http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/historical-open-orders
P.S. Nur als Beispiel für diejenigen, die es nicht gesehen haben, da ich nicht glaube, dass die Sonde Daten repräsentativ für den gesamten Devisenmarkt ist (es ist mehr ein Rauschen Händler Daten)
Ja, es ist bereits eine Publikumsreaktion.
Eigentlich sollten wir das Thema irgendwie wiederbeleben. Vielleicht etwas über die Intrigen von DTs, Martin, Aliens. Aber nicht alle auf einmal. Ich nicht.)
Wir müssen dieses Forum beleben. Wir könnten etwas über die Intrigen von Händlern, Martin und Außerirdischen ausplaudern. Aber nicht alle auf einmal. Ich nicht).
In diesem Forum betrachten die meisten Leute den Markt durch das Prisma der DCs, und viele Dinge werden aus dem Blickfeld geraten. Deshalb erscheint sie unverständlich und unwichtig.
Aber vielleicht machen ja noch ein paar Leute mit :)