Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 16
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auch wenn es um Volumen und Zeit und Preis und ... Auch wenn es sich um "Teufel in gestreiften Badeanzügen" handelt, ist mein Ziel der Diskussion, zu lernen, zwischen Preisbewegungen, Manipulation und Nachfrage/Angebot zu unterscheiden.
und auch die Dichte ))))
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Volumina den Preis bewegen, aber imho ist die Liquidität der Märkte heutzutage enorm, und die Volumina können nur in der Geschichte gesehen werden...
Jeder Tick enthält die folgenden Informationen: Zeit, Preis, Volumen, ECN. Ich glaube nicht, dass es auf dem Markt etwas weniger Historisches gibt?
Die letzten beiden Parameter charakterisieren lediglich die Art des Händlers: große und kleinere Akteure "manipulieren" (arbeiten) mit bestimmten Volumina und über bestimmte ECN (d.h. Routen und Abwicklungsstrategien). Im Gegensatz zu tumblr zeigt Time and Sales alle Trades an, auch solche, die nicht zum Marktpreis getätigt wurden, unabhängig davon, ob sie versteckt (Dark Pools) oder "gestaked" wurden. Grob gesagt, wird die Struktur der Limit-Order mit Korrektur des versteckten Ordervolumens angezeigt, und der T&S-Rahmen zeigt die Dynamik der Ausführung der Volumina aller Marktorders an. Der T&S-Chart ist wahrscheinlich der genaueste Chart des Symbols mit den vollständigsten Informationen über die ausgeführten Volumina.
Erst dann ist es möglich, von einer Formalisierung der Ansätze zu sprechen.
Wo können wir die Geschichte des Bandes erfahren?
Übrigens habe ich die Positionsschließung vergessen, d.h. die Eröffnung wird beschrieben, aber die Gesamtposition der Marktaufträge ist Null, d.h. es ist klar, aber was passiert, wenn ein großer Auftrag (oder eine Gruppe von Aufträgen) eine Position schließt - wer sorgt dafür, dass sich die Positionen der entgegengesetzten Aufträge überschneiden?
Woher bekomme ich die Geschichte des Bandes?
Jeder Tick enthält die folgenden Informationen: Zeit, Preis, Volumen, ECN. Ich glaube nicht, dass es auf dem Markt etwas weniger Historisches gibt?
Die letzten beiden Parameter charakterisieren lediglich die Art des Händlers: große und kleinere Akteure "manipulieren" (arbeiten) bestimmte Volumina und über bestimmte ECN (d.h. Routen und Abwicklungsstrategien). Im Gegensatz zum Tumbler im Feed werden in Time and Sales alle Abschlüsse angezeigt, auch solche, die nicht zum Marktpreis getätigt wurden, unabhängig davon, ob sie versteckt (Black Pools) oder mit Einsatz getätigt wurden. Grob gesagt wird die Struktur der Limitorders angezeigt, korrigiert um die Menge der versteckten Orders, und der T&S-Frame zeigt die Dynamik der Ausführung der Volumina aller Marktorders. Die T&S-Historie ist wahrscheinlich die genaueste Grafik des Symbols mit den vollständigsten Informationen über die ausgeführten Volumina.
Erst dann ist es möglich, von einer Formalisierung der Ansätze zu sprechen.
Ja, T&S bietet die vollständigste Beschreibung der Handelsgeschichte. Und für diejenigen, die wissen, wie man es benutzt, ist es kein Lärm :) Ich habe die Klassifizierung nicht nach den für die Handelsmethode erforderlichen Informationen vorgenommen, sondern nach der allgemeinen Idee, die dahinter steht. Und T&S-Informationen können auf verschiedene Weise genutzt werden.
Ja, T&S bietet die vollständigste Beschreibung der Handelsgeschichte. Und für diejenigen, die wissen, wie man es benutzt, ist es kein Lärm :) Ich habe die Klassifizierung nicht nach den für die Handelsmethode erforderlichen Informationen vorgenommen, sondern nach der allgemeinen Idee dahinter. Und T&S-Informationen können auf unterschiedliche Weise genutzt werden.
Wenn wir versuchen zu formalisieren, sollten wir vielleicht mit einem Paradigma beginnen, auf dem wir aufbauen können.
Aus den vielen widersprüchlichen Paradigmen kann ich das folgende vorschlagen:
Markt und Information. Der Markt ist ein Mechanismus zur Ermittlung des aktuellen Werts eines Vermögenswerts. In der modernen Wirtschaftsgesellschaft ist diese Aufgabe mehr als aktuell, die Anforderungen an die zeitliche und preisliche Genauigkeit der Schätzung steigen ständig. Der Wert eines Vermögenswertes wird durch eine Reihe von Informationen über ihn bestimmt. In der Regel wird die Information relativ zu anderen Objekten bestimmt (oder über eine leere Menge solcher Objekte, ein "Axiom"). Informationen haben einen Einflusshorizont und eine Funktion des Grades des Einflusses im Laufe der Zeit, "buy the rumour, sell the fact".
Gewerbetreibender. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Händler nichts anderes als ein Gutachter. Der Beruf des Gutachters war schon immer notwendig. Die Aufgabe jedes Händlers ist es, den tatsächlichen (fairen) Wert der Waren zu ermitteln. Er äußert seine Einschätzung mit Hilfe seiner Positionen, das Gewicht seiner Meinung wird durch die Größe der Position bestimmt. Die Summe der Meinungen aller Händler, gewichtet nach der Größe ihrer Positionen, bestimmt letztendlich den aktuellen Wert des Vermögenswerts. Gute Gutachter erhalten Boni - Gewinne aus den Geschäften, schlechte Gutachter erhalten Strafen - Verluste, schlechte Gutachter verlassen schließlich die Branche, sie werden durch neue ersetzt.
Effizienz. Im Laufe der Zeit nimmt die Geschwindigkeit, mit der Informationen den Markt beeinflussen, stetig zu. Dies ist auf das Wachstum der Technologie und die Globalisierung der Wirtschaft zurückzuführen. Jede Bewertungsstrategie (erst recht, wenn sie effektiv ist) ist ihrerseits eine Information, die der Markt im Laufe der Zeit aufnimmt, oder "es gibt keine dauerhaft profitablen Strategien, d.h. Grale". Jedes historische Muster ist auch eine Information, die vom Markt in einem bestimmten Zeitraum absorbiert wird, wodurch jeder Anschein von Stationarität zerstört wird.
PS. Eine Folge eines solchen Paradigmas ist, dass ein guter (profitabler) Händler der Wirtschaftsgesellschaft im Verhältnis zur Größe seiner Positionen zugute kommt. :)
Ich erinnere mich, dass ich "Grundlagen der Theorie der Informationsübertragung" studiert habe - die dümmste Disziplin, wie ich damals dachte - und diese Disziplin ging davon aus, dass Informationen mehrere qualitative Eigenschaften haben: Objektivität, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit, Relevanz, Nützlichkeit, Wert, Aktualität
Das oben erwähnte Klebeband: Inwieweit erfüllt es die von mir hervorgehobenen Eigenschaften? Meinen Sie nicht, dass die Erhöhung der Informationsdaten (ich meine das Band) zu Täuschung/Selbsttäuschung führen kann, da historische OHLC-Daten in den meisten Fällen nicht unzuverlässig sein können, da es viele Quellen für historische OHLC gibt, aber Volumina und Band sind eine "ausgewählte Kategorie" - und diese Informationen können einfach nicht gegengeprüft werden. Ich weiß nicht mehr, wo ich ein Dokument gesehen habe, ich glaube, es war eine Dissertation, in der es um eine Analyse von Devisenmarktdaten aus verschiedenen Quellen ging, und die Schlussfolgerung lautete, dass der Hauptlieferant von Informationen Bloomberg und Reuters ist, und es scheint, dass Reuters ein Lieferant von Kursen ist und sie (Reuters) bestätigen, dass einige Kurse gefiltert sind.bevor ich Zeit hatte, Sie zu fragen, haben Sie selbst das Thema Information angesprochen, ich erinnere mich, dass ich "Grundlagen der Informationsübertragungstheorie" studiert habe - die dümmste Disziplin, wie ich damals dachte, also diese Disziplin glaubte, dass Information mehrere qualitative Eigenschaften hat: Objektivität, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit, Relevanz, Nützlichkeit, Wert, Aktualität
Entspricht das gleiche Band den von mir genannten Eigenschaften? Glauben Sie nicht, dass die Erhöhung der Informationsdaten (ich meine das Band) zu Täuschung/Selbsttäuschung führen kann, weil die historischen OHLC-Daten in den meisten Fällen nicht unzuverlässig sein können, da es viele Quellen für historische OHLC gibt, aber die Volumina und das Band sind eine "ausgewählte Kategorie" - und diese Informationen können einfach nicht gegengeprüft werden. Ich weiß nicht mehr, wo ich ein Dokument gesehen habe, ich glaube, es war eine Dissertation, in der es um eine Analyse von Devisenmarktdaten aus verschiedenen Quellen ging, und die Schlussfolgerung lautete, dass der Hauptlieferant von Informationen Bloomberg und Reuters ist, und es scheint, dass Reuters ein Lieferant von Kursen ist und sie (Reuters) bestätigen, dass einige Kurse gefiltert werden.Ja, Sie haben Recht, es gibt mehrere "Informationstheorien", in der Informatik, der Neurophysiologie, der Genetik, der Kryptographie und Datenübertragung, der Spieltheorie, der mathematischen Logik usw.
Das Paradigma verwendet einen Informationsbegriff, der der Spieltheorie und der mathematischen Logik nahe steht und dort sehr gut formalisiert ist. Zum Beispiel hat eine Information, die nicht im System (Theorie) "realisiert" ist, kein Objekt, d.h. ein Element des Systems, das sie erfüllt (für die Theorie nicht ableitbar), oder aber sie ist für das System falsch (für die Theorie widersprüchlich).
Täuschung oder Selbsttäuschung sind in diesem Zusammenhang sehr subjektive Begriffe. Die Wirksamkeit der Lösungen hängt direkt von der Menge und dem Wert der verarbeiteten Informationen ab, wobei die Kosten für die Verarbeitung berücksichtigt werden. Das Band trägt 4 Komponenten des Ticks: Zeit, Preis, sein Volumen und Ausführungsweg (Strategie). Ein typisches Forex-Tick-Chart für den Einzelhandel enthält nur Zeit und Preis.
Die Verfügbarkeit von Austauschinformationen ist bereits eine rhetorische (oder eher technische) Frage und hat keinen Einfluss auf die Formalisierung von Konzepten. Es ist angebracht, daran zu erinnern, dass der Devisenmarkt im Gegensatz zu anderen Märkten ein geschlossener Markt ist, was die Teilnehmer und die Informationen angeht.
Die Aufgabe eines jeden Händlers ist es, den tatsächlichen (fairen) Wert der Ware zu schätzen.
PS. Eine Folge dieses Paradigmas ist, dass ein guter (profitabler) Händler der Wirtschaftsgesellschaft im Verhältnis zur Größe seiner Positionen zugute kommt. :)
Was ist der "reale (faire) Wert einer Ware"?
Und was genau bringt ein profitabler Händler der Gesellschaft?