Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 25
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Ich gebe Ihnen besser einen Link, denn der Akku meines Laptops ist fast leer und es ist keine Steckdose in der Nähe. Ich fürchte, ich werde keine Zeit haben, es Ihnen selbst zu sagen.)
Danke
Wenn Sie Bescheid wissen und nicht faul sind, erzählen Sie uns in Ihren eigenen Worten von der MM-Liquiditätsvorsorge.
Zwei limitierte Aufträge mit demselben Volumen werden im Cup platziert. Ziel ist es, so oft wie möglich den "Spread" zu erreichen (d. h. sicherzustellen, dass beide Gebote ausgeführt werden, aber marktneutral bleiben). Wenn eine Position kumuliert wird, wird sie abgesichert, Preis- und/oder Auftragsvolumenanreize werden angewendet usw.
IgorM:
scheint dies zu sein
Regeln - dies ist das Volumen der Limit-Order, der Spread und der Prozentsatz der Zeit, in der MM den Spread nicht über dem angegebenen Wert halten darf. Und Sie haben aus irgendeinem Grund ein Modell zitiert.
das stimmt, aber der Spread weitet sich nicht ins Unendliche aus. Wer entschädigt dafür, dass der Spread innerhalb bestimmter Grenzen bleibt?
Der Spread beschreibt die Unsicherheit der Liquiditätsanbieter (LSPs) über den "fairen" Wert des Preises.
Damit die Gebote der Marktanbieter ausgeführt werden können, müssen sie in der Nähe der besten Preise liegen, nicht in der Mitte des Marktes (wir müssen eine gute Vorstellung von dem "fairen" Preis haben, z. B. auf der Grundlage des Kauf- und Verkaufsvolumens ). Wenn die Gebote erfüllt werden, nimmt der Bulle einen Gewinn mit. Wenn ein anderes BC einen niedrigeren Spread hält (mit der gleichen Qualität der fairen Preisverfolgung) - wird es einen Teil des Gewinns des ersten BC aufzehren.
Nun kann der PPL ein beliebiger "Vasya" sein, der Limit-Aufträge in den Wettmarkt einbringen und sie schnell genug umsetzen kann.
Wenigstens hat jemand die Augen dafür geöffnet, was in MT5 vor sich geht - die einzigen professionellen Trader, die es gibt. Warum glauben Sie, dass die Entwicklung der Plattform (MT4-->MT5) nicht zu einer Erweiterung der Möglichkeiten des Terminals führen sollte, sondern dazu, dass der Benutzer nicht mehr wählen kann, welche Daten er verarbeiten möchte?
SZS: vor ein paar Seiten habe ich um Klärung gebeten, wie Positionen geschlossen werden, entweder bin ich unaufmerksam oder keine Antwort https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Sie können nicht zum Fünften Forum zurückkehren und Sie brauchen keinen Programmierer, um das zu tun. Das gefällt mir besser als dieses Durcheinander. Deshalb bin ich hier ein seltener Gast. Das fünfte Forum ist ein Ort, an dem man sich mit praktischen Problemen beschäftigt und nicht nur plaudert.
Zur Entwicklung der Plattform habe ich nicht meine Meinung geäußert, sondern nur die Meinung der Entwickler der Plattform wiedergegeben.
In Bezug auf kurze Hosen (das ist meine Meinung), sehe ich, dass dieses Thema angesprochen wurde (übrigens habe ich auf der Seite der Opposition teilgenommen), geklärt und wieder darauf sehe ich nicht den Sinn.
Ich habe nicht teilgenommen, also ist die Frage nicht für mich bestimmt. Wenn Sie jedoch wissen wollen, was ich denke, wenn genügend große Positionen geschlossen werden und der Market Maker keine Liquidität bereitstellen kann (diese Schließung zurückkaufen), dann sollte der Handel eingestellt werden.
Im fünften Forum sitzen Programmierer, keine Händler. Und im Gegensatz zu dieser Farce gefällt sie mir besser. Deshalb bin ich hier ein seltener Gast. Im fünften Forum geht es um praktische Probleme, nicht nur um Plauderei.
Bei Caesar the Caesar sind die praktischen Aufgaben anders.
Aber, imho, hungrig, ein Programmierer zu sein - ich versuchte mein Glück in diesem Beruf, denn das Klicken von Mäusen in einem warmen Büro zahlt nicht viel, mit wenigen Ausnahmen.
Und damit die Gebote des PL ausgeführt werden können, müssen sie nicht in den Tiefen des Pokals liegen, sondern in der Nähe der besten Preise (d. h. Sie müssen eine gute Vorstellung vom Wert des fairen Preises haben, indem Sie ihn z. B. auf der Grundlage des Kauf- und Verkaufsvolumens berechnen). Wenn die Gebote erfüllt werden, nimmt der Bulle einen Gewinn mit. Wenn der andere PI einen geringeren Spread beibehält (mit der gleichen Qualität der Verfolgung des fairen Preises) - wird er einen Teil des Gewinns des ersten PI aufzehren.
Market Maker können mit einer Straßensperre verglichen werden. Sie werden etwas seitlich von Last und in einigem Abstand zum Kurs platziert, so dass ein gutes Volumen an Limit-Aufträgen zum Kauf und Verkauf entsteht. Solange ihr künstliches Angebot und ihre künstliche Nachfrage nicht befriedigt sind, wird der Preis nicht weiter sinken oder steigen. D.h. dank mm wird der Preis stabiler, da es schwierig wird, das Glas in jeder Richtung zu durchbrechen.
Können Sie das, was Sie sagen, mit Referenzen belegen, sehr interessant. Zur Bestätigung Ihrer Worte möchte ich zitieren:
Forex ist keine Börse, dort handelt nicht jeder mit jedem, sondern jeder mit einem Market Maker.
Kunde A möchte 100 Zitronen kaufen und sendet eine Anfrage an den Market Maker. Der Market Maker sieht sich den Market Maker's Market an und errechnet, wie viel er für diese 100 Zitronen handeln kann. Es gibt 10 Kunden, die jeweils 10 Zitronen beantragt haben. Jeder nachfolgende Kunde ist um einen Pip gieriger als der vorherige, ausgehend vom aktuellen Preis von P0. Dementsprechend gibt der Market Maker dem Kunden A einen Preis, der 5 Punkte über dem aktuellen/letzten Handelskurs liegt - (P0+5). Das war's, das System hat den Tick bestanden.
Dann sind zwei Varianten möglich:
1. Kunde A hat zugestimmt, das Geschäft ist zustande gekommen, das Volumen steht fest, der Preis ist tatsächlich um 5 Punkte gestiegen (P0+5) und es gibt eine Reserve für weiteres Wachstum, da die gesamte "billige" Währung in diesem Moment gekauft wurde. Der nachfolgende Preis wird vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage abhängen, aber er wird vom Niveau des neuen Preises/Preises dieses letzten Geschäfts ausgehen. Die Terminals werden eine Preiserhöhung anzeigen.
2. Kunde A hat darüber nachgedacht und nicht gekauft, d. h. es kam kein Geschäft zustande und es entstand kein Volumen. Der nächste Kunde B möchte nur 10 Zitronen kaufen, und sein Auftrag wird bei P0 vollständig erfüllt, d. h. der nächste Tick wird bei P0 liegen, und der Handel wird von diesem Niveau aus fortgesetzt. An allen Terminals ist eine Spitze sichtbar.
Ein sehr hohes Gebot ist nicht erforderlich, um einen Spike auszulösen, es genügt ein Gebot, das über dem aktuellen Angebot liegt. Offensichtlich geschieht dies häufiger in Zeiten geringer Handelsaktivität, d. h. in der Nacht. Niemand wird das absichtlich tun, denn das ist nicht sehr gentlemanlike, man freundet sich schnell mit einer solchen Person an und trennt sie vom System, er kauft auf dem Sekundärmarkt mit 100% Vorauszahlung.
Der VC auf MT ist ein Kasino, das Wetten zu alten Preisen annimmt, zu Preisen, die in der Vergangenheit waren, der VC hofft, dass die realen Preise nicht weit weg von dem, was er gibt, gehen werden. Dies zwingt die Maklerfirma dazu, eine Filterung vorzunehmen, um das Handelsrauschen zu mitteln. Das Maklerunternehmen legt einen - manchmal hohen - Spread fest, um das Risiko einer Kursumkehr abzudecken. Auf dem Interbankenmarkt kann der Spread in Zeiten hoher Aktivität leicht auf 0 sinken.
Da haben wir's wieder - mehr Details oder Links dazu, wer wen "frisst"...
Market Maker können mit einer Staustufe verglichen werden. Sie stehen in geringem Abstand zu beiden Seiten des letzten Kurses und sorgen für ein gutes Volumen an limitierten Verkaufs- und Kaufaufträgen. Solange ihr künstliches Angebot und ihre künstliche Nachfrage nicht befriedigt sind, wird der Preis nicht weiter sinken oder steigen. D.h. dank mm wird der Preis stabiler, da es schwierig wird, das Glas in jeder Richtung zu durchbrechen.
Das ist der Preis, der von einem Konsortium, einem Bankenkonglomerat, einer super.maths comp usw. kommt, und dieser Preis wird das ziehen, was sie wollen. Und wo ist die Menge, die den Markt bewegt? Es gibt keine. Oder?