Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 94
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Breakeven ist nicht dasselbe wie Equity Breakeven, das stimmt, aber die Konzepte stimmen überein.
Beide kennzeichnen die Genauigkeit des Eintrags.
Ich würde diese Konzepte jedoch durch einen einzigen glatten Begriff der Einstiegs-/Ausstiegseffizienz ersetzen (alles streng nach Bulaschew, vielleicht mit einer kleinen Modifikation, der Verteilung der Effizienzmessungen außerhalb des Handels, links/rechts).
Multipliziert man diese Effizienz mit den Gewinnpunkten, erhält man eine universelle Fitnessfunktion für die Handelsbewertung.
Was ist der Trade_efficiency_coefficient?
Was ist der Trade_efficiency_coefficient?
Trade_efficiency_coefficient setzt sich aus der Einstiegs- und der Ausstiegseffizienz zusammen, die jeweils separat gezählt werden, aber in eine allgemeine Formel umgewandelt werden können.
Bulashevs ist (für einen Kauf) der Abstand vom Tiefpunkt zum Hochpunkt / der Abstand von der Eröffnung zum Hochpunkt.
(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейдаIch habe die Spanne über das Eröffnungs- und Schlussdatum hinaus ausgedehnt und damit mögliche Extrema einbezogen, die nicht enthalten sind.
Trade_efficiency_coefficient setzt sich aus der Einstiegs- und der Ausstiegseffizienz zusammen, die jeweils separat gezählt werden, aber in eine allgemeine Formel umgewandelt werden können.
Bulashevs ist (für einen Kauf) der Abstand vom Tiefpunkt zum Hochpunkt / der Abstand von der Eröffnung zum Hochpunkt.
Ich habe die Spanne über das Eröffnungs- und Schlussdatum hinaus ausgedehnt und damit mögliche Extrema einbezogen, die nicht enthalten sind.
"Das Tachyonen-Pannen-Theorem" // OK? Ж-)
Der Wortlaut:
Die Fixierung eines Kontrollvektors in der Interaktion zweier oder mehrerer Systeme führt unweigerlich zu einer spontanen, lawinenartigen Umkehrung des Vektors, wobei die Umkehrung für die Zeit fixiert wird, die erforderlich ist, um die durch die anfängliche Fixierung erzeugten Informations-Energie-Ungleichgewichte zu beseitigen.
// Ich denke, das ist ganz grundlegend. Sehr episch, sehr solide.
;) ;) ;)
Selbst wenn der Break-even prinzipiell erreichbar ist (was ich stark bezweifle), ist er im Hinblick auf den Zeitaufwand pro Gewinneinheit keineswegs optimal. Anstatt darauf zu warten, dass eine Position einen großen Drawdown erleidet, und dann darauf zu warten, dass sie sich wieder erholt, ist es einfacher, sie nach einem gewissen Drawdown zu schließen und einen neuen Einstieg zu suchen.
Der Trugschluss dieser Aussage besteht darin, dass der vorgeschlagene Weg nicht unbedingt optimal ist. Es könnte sich herausstellen, dass genau das Gegenteil der Fall ist.
Allerdings würde ich diese Konzepte durch einen einheitlichen Begriff der Effizienz der Einreise und Ausreise ersetzen
Man könnte natürlich auch einen solchen Indikator in Betracht ziehen. Es sollte jedoch verstanden werden, dass es sich um ein lokales Merkmal handelt, das sich auf eine einzige vollständige Transaktion bezieht. Bei einer Reihe von Transaktionen, die über einen langen Zeitraum durchgeführt wurden, erhalten wir wiederum einen Durchschnittswert - einen weiteren Koeffizienten.
Bei der Ermittlung der Leistung eines Händlers muss der entnommene Cache unbedingt berücksichtigt werden.
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Sie können über Jahre hinweg mit minimalen Rückzahlungen dem Gleichgewicht und dem Eigenkapital nachjagen... ...aber ohne den Cache zurückzuziehen. Wie effizient ist die Arbeit dieses Händlers? Sie können natürlich auf die Schlussbilanz verweisen. Aber der Saldo ist so virtuell wie das Eigenkapital. Nur der Cache ist materialisiert.