Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 27
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei einer zufälligen Wanderung ist die beste Vorhersage die aktuelle Position. Das hat Einstein schon vor hundert Jahren festgestellt.
Wenn es ein zufälliger Streuner ist.
Ermittlung der Kotierdifferenz = Subtraktion der vorherigen Beobachtung von der aktuellen. Grafik:
Deskriptive Statistik
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verteilung normal ist, ist gleich Null.
Berechnen Sie die Anzahl der negativen und positiven Ausreißer:
Fast genau in der Hälfte.
Ich berechne die Anzahl der Differenzen, gefolgt von einer Differenz mit umgekehrtem Vorzeichen (Verlust), und die Anzahl der Differenzen, gefolgt von einer Differenz mit demselben Vorzeichen (Gewinn). Gewinn geteilt durch Verlust = 0,96.
Na und? Wohin geht der Trend? Bei Prognosen betone ich die deterministische Komponente und extrapoliere einen Schritt voraus. Alles oben Gesagte sagt nichts aus, oder besser gesagt, es ist nicht vorhersehbar, weil die Information über die deterministische Komponente des Quotienten verloren geht.
Ein Trend ist ein vom Preis gebildeter Kanal.
wenn Sie die Zeit und Lust haben -
ein Modell für die Vergangenheit erstellen (z. B. vor sechs Monaten bis einem Jahr)
Entladen des Modells in eine csv- oder txt-Datei -
1.unter Verwendung von Anführungszeichen (wenn Sie etwas anderes verwenden wollen, auch dies (wenn es nicht von den Anführungszeichen getan wird) - aber für heute
2.Modell (nicht für heute, sondern für den Zeitraum, in dem es erstellt wurde)
Je besser und komplizierter das Modell ist, desto interessanter ist es ...
Ich möchte etwas überprüfen, wie die Zeit sein wird ...
(behalte das Modell, wenn ich es bekomme und überprüfe es)
Ich habe es hinzugefügt, während Sie geantwortet haben. Noch einmal, bitte.
Der Trend ist der vom Kurs gebildete Kanal.
Noch einmal:
Ein Trend ist ein vom Preis gebildeter Kanal.
Dann ein weiteres Mal.
Bei der Vorhersage betone ich die deterministische Komponente (vorschnell Trend genannt), die ich einen Schritt voraus extrapoliere. Alles oben Gesagte besagt nichts, oder genauer gesagt, es besagt, dass es unmöglich ist, eine Vorhersage zu machen, weil wir die Information über die deterministische Komponente des Angebots verloren haben.
Alle meine Versuche, die Renditen vorherzusagen, sind gescheitert.
(speichern Sie das Modell, wenn ich es später tun kann)
Ja, das Modell für deinen Kotir habe ich geschrieben:
eurusd = c(1)* eurusd(-1) + c(2) * hp(-1) +c(3) * hp(-2)
wobei hp der Hedrock-Prescott-Indikator ist.
Das ist es ja, es ist nichts Abstruses daran. Es ist eine einfache Gleichung, die Regression genannt wird. Ich habe in diesem Forum mehrfach vorgeschlagen, diese Regressionen zu üben, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sie auszuwerten und das Ergebnis zu veröffentlichen.
Bei Prognosen hebe ich die deterministische Komponente hervor (ich nenne sie vorschnell einen Trend), die ich einen Schritt voraus extrapoliere.
Ist die deterministische Komponente eine Art Durchschnitt? Ist es HP? Und wie hilft die Vorhersage des Durchschnitts beim Handel? Wir handeln auf der Grundlage von Preisen, nicht von Durchschnittswerten, und der Unterschied zwischen ersteren und letzteren ist groß genug, um einen Gewinn zu erzielen.
wobei HP der Hedrock-Prescott-Indikator ist.
Ich sehe.... dachte, da wäre noch etwas anderes... Prescot ist nicht interessant...