Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 13
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Erstens behaupte ich nirgends, dass die Koeffizienten Konstanten sind.
Nicht Sie, sondern der Autor des Buches, auf das Sie sich beziehen.
Zweitens, wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten, sich mit der Formulierung des Problems zu befassen, hätten Sie festgestellt, dass das Problem ursprünglich in der Klasse der stochastischen Differentialgleichungen angesiedelt war
Das Problem der "Stochastik" ist ein Problem für sich, und der Markt ist ohne Berücksichtigung dieses Faktors nicht denkbar. Aber die Eigenschaften der Zufallsvariablen in Ihren Auslässen sind sehr wichtig. Das Hauptproblem ist die Stationarität. Ich habe in Ihren Beiträgen keine Argumente zu diesem Thema gefunden.
Und noch einmal: Wären Sie so freundlich, einen Link zu einem Lehrbuch über Ökonometrie anzugeben, in dem die Verwendung von dynamischen Systemen mit Zufallsstruktur beschrieben wird? Andernfalls wäre es angebracht, sich zu entschuldigen, denn ich habe Ihr Wissen nicht bewertet, und Sie haben meines aus irgendeinem Grund als "Hörensagen" bewertet.
Erstens behaupte ich nirgends, dass die Koeffizienten Konstanten sind.
Nicht Sie, sondern der Autor des Buches, auf das Sie sich beziehen.
Zweitens, wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten, sich mit der Formulierung des Problems zu befassen, hätten Sie festgestellt, dass das Problem ursprünglich in der Klasse der stochastischen Differentialgleichungen angesiedelt war
Das Problem der "Stochastik" ist ein Problem für sich, und der Markt ist ohne Berücksichtigung dieses Faktors nicht denkbar. Aber die Eigenschaften der Zufallsvariablen in Ihren Auslässen sind sehr wichtig. Das Hauptproblem ist die Stationarität. Ich habe in Ihren Beiträgen keine Argumente zu diesem Thema gefunden.
Und noch einmal: Wären Sie so freundlich, einen Link zu einem Lehrbuch über Ökonometrie anzugeben, in dem die Verwendung von dynamischen Systemen mit Zufallsstruktur beschrieben wird? Andernfalls wäre es keine schlechte Idee, sich zu entschuldigen, denn ich habe Ihr Wissen nicht bewertet, und Sie haben meines aus irgendeinem Grund als "Hörensagen" bewertet.
Hmmm.... Du scheinst nicht auf dem Laufenden zu sein...
Die Koeffizienten der stochastischen Gleichungen und der G- und L-Matrizen sind keineswegs Konstanten, sondern aktuelle Schätzungen. Und sie bleiben im aktuellen Beobachtungsintervall unverändert - wiederum nicht, weil sie Konstanten sind, sondern weil es sich um so genannte "langsame Prozesse" handelt, die im aktuellen kleinen Beobachtungs- und Kontrollintervall als "eingefrorene Koeffizienten" betrachtet werden können - das heißt, wenn man mit der Technik der Einteilung von Prozessen in schnell und langsam vertraut ist.
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Nächste. In Ihrer Formulierung des Problems steht die Frage der Stationarität im Vordergrund. Aber meine Formulierung des Problems ist so, dass zunächst Prozesse als nicht-stationär betrachtet werden, d.h. in der Klasse, die viel weiter gefasst ist und die Stationarität als Spezialfall einschließt und sich durch nichts Besonderes auszeichnet.
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Und schließlich der Hinweis auf das Ökonometrie-Lehrbuch... Auch hier irren Sie sich - es handelt sich nicht um ein Lehrbuch über Ökonometrie. Es geht um Systemtechnik, angewandt auf Zeitreihen, d. h. auf Datensätze jeder Art - Börsenkurse, Devisen, Kardiogramme, Enzephalogramme, Sonneneruptionen.....
Und wenn ich Ihr Ego so sehr verletzt habe, dann tut es mir leid, ich wusste es wirklich nicht, und jetzt weiß ich nicht, wie gut Ihre Kenntnisse in Ökonometrie sind.
Die Koeffizienten der stochastischen Gleichungen und der D- und L-Matrizen sind keineswegs Konstanten, sondern aktuelle Schätzungen.
Das ist schon interessanter. Ich kann die "Langsamkeit" dieser Koeffizienten nicht aufklären. Ich vermute, dass Sie sich nicht speziell mit dem Verhalten dieser Koeffizienten befasst haben. Schätzen wir die Koeffizienten einer Gleichung, und aus dem Wert des Standardfehlers können Sie ersehen, dass wir nicht von Langsamkeit sprechen können (er erreicht 30% des Wertes des Koeffizienten).
Nächste. Für Sie, oder besser gesagt, in Ihrer Formulierung des Problems, ist das Hauptproblem die Stationarität. Ich formuliere das Problem so, dass die Prozesse zunächst als nicht-stationär betrachtet werden, d. h. in einer viel breiteren Klasse, die die Stationarität als einen Sonderfall enthält, der in keiner Weise hervorsticht.
In meiner Formulierung des Problems ist der Ausgangsprozess hingegen nicht stationär, und seine Nicht-Stationarität führt zu einer Reihe von Problemen bei der Erstellung des Modells. Das erste Problem ist das Vorhandensein von Trends, die die Stochastizität des Prozesses "verdrängen". Ich würde also Wirtschaftsdaten von Sonneneruptionen trennen.
hmmmCOPY00 Wie ich sehe, sind Sie überhaupt nicht auf dem Laufenden...
Zum Schluss noch ein Hinweis auf das Ökonometrie-Lehrbuch... Auch hier irren Sie sich - es handelt sich nicht um ein Ökonometrie-Lehrbuch. Es geht um Systemtechnik, angewandt auf Zeitreihen.
Ich bin ganz oben auf der Liste. Es gibt eine Wissenschaft der Messung von Wirtschaftsdaten, und Sie sind mit einer Systemtechnik-Charta ins Ökonometrie-Kloster gekommen. Sie müssen noch beweisen, dass es möglich ist, und zwar produktiv. Ohne einen Vergleich mit der etablierten Wissenschaft können Sie eine neue Anwendung nicht rechtfertigen.
Du und ich sprechen unterschiedliche Sprachen... Wir müssen jedoch die Dinge beim Namen nennen und die Dinge beim Namen nennen. Dieser Zweig (mein "Kloster" sozusagen) wurde von mir genau als systemtechnischer Zweig konzipiert und geschaffen. Forschungsgegenstand sind hier Zeitreihen. Das Ziel der Forschung ist die Definition einer Kontrollfunktion (oder anders gesagt, einer Einstellfunktion) für die untersuchten Zeitreihen. Wirtschaftstheorien mit ihren Produktivkräften und anderen Komponenten werden hier nicht berücksichtigt und NICHT erwähnt.
Aber Sie platzen hier mit Ihrer ökonometrischen Charta herein und haben die Frechheit, mich meines Fehlverhaltens zu bezichtigen. Aber Ihr ökonometrisches Kloster als Kloster interessiert mich überhaupt nicht.
Es handelt sich um völlig unterschiedliche Ansätze, Aufgaben, Methoden und Ergebnisse.
Du und ich sprechen unterschiedliche Sprachen... Wir müssen jedoch die Dinge beim Namen nennen und die Dinge beim Namen nennen. Dieser Zweig (mein "Kloster" sozusagen) wurde von mir genau als systemtechnischer Zweig konzipiert und geschaffen. Forschungsgegenstand sind hier Zeitreihen. Das Ziel der Forschung ist die Definition einer Kontrollfunktion (oder anders gesagt, einer Einstellfunktion) für die untersuchten Zeitreihen. Wirtschaftstheorien mit ihren Produktivkräften und anderen Komponenten werden hier nicht berücksichtigt und NICHT erwähnt.
Aber Sie platzen hier mit Ihrer ökonometrischen Charta herein und haben die Frechheit, mich meines Fehlverhaltens zu bezichtigen. Aber Ihr ökonometrisches Kloster als Kloster interessiert mich überhaupt nicht.
Es handelt sich um völlig unterschiedliche Ansätze, Ziele, Methoden und Ergebnisse.
Bevor Sie Themen eröffnen, sollten Sie lernen, wie man auf Beiträge in der Sache antwortet.
Abschied nehmen. Ihre Manieren überlasse ich Ihnen.
Bevor Sie Themen eröffnen, sollten Sie lernen, wie man auf Beiträge mit Inhalt antwortet.
Auf Wiedersehen. Ihre Manieren überlasse ich Ihnen.
avtomat:
... aber es kann Wahrnehmungsinkonsistenzen geben ;)
und dies ist ein Paradebeispiel für solche Wahrnehmungswidersprüche...
Ich bin nicht in der Lage, die "Langsamkeit" dieser Koeffizienten zu erklären.
Einen ersten Eindruck von der "Langsamkeit", um die es hier geht, können Sie hier gewinnen.
Dieser Artikel reicht bei weitem nicht aus, aber er hilft, eine Vorstellung davon zu bekommen.
Die Theorie selbst ist sehr umfassend und schön. Sie hat viele Zweige und viele Anwendungen.
Das Problem der "Stochastik" ist ein Problem für sich, und der Markt ist ohne Berücksichtigung dieses Faktors nicht denkbar. Aber die Eigenschaften der Zufallsvariablen in Ihren Auslässen sind sehr wichtig. Das Hauptproblem ist die Stationarität. ...
Und noch einmal: Wären Sie so freundlich, einen Link zu einem Lehrbuch über Ökonometrie anzugeben, in dem die Verwendung von dynamischen Systemen mit Zufallsstruktur beschrieben wird? Andernfalls wäre es keine schlechte Idee, sich zu entschuldigen, denn ich habe Ihr Wissen nicht bewertet und Sie haben meines aus irgendeinem Grund als "Hörensagen" bewertet.
Die Verwendung dynamischer Systeme mit zufälliger Struktur in einem Lehrbuch über Ökonometrie wird vielleicht irgendwo beschrieben, obwohl ich nicht darauf gestoßen bin, aber in der Regel ist der beschreibende Apparat, an dem Sie interessiert sind, in der Literatur über statistische Mechanik oder über statistische Dynamik, ein anderer Name. D.h. dynamische Systeme, die aber in der Dynamik genau die probabilistischen Eigenschaften der Prozesse beschreiben.
p.s. Ich hoffe, der Autor des Themas hat nichts gegen eine kurze Bemerkung, faa1947 versteht nicht, dass sein Lieblingspaket nicht für die Analyse von Marktreihen mit instabilen Wahrscheinlichkeitseigenschaften gedacht ist.
Hier ist ein Bild - es sieht aus wie ein gewöhnliches Zitat, in Wirklichkeit ist es eine Summe von Sinuswellen. Ich frage mich, ob sie als stationäre Reihe identifiziert werden kann?