Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 17
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NS ist nichts anderes als ein Glättungsalgorithmus, und er ist völlig schwarz und schlecht kontrolliert. NS löst nicht das Problem der Modellstabilität, das die Hauptsache ist. Es sind viele Schritte erforderlich, um ein stabiles Modell zu erhalten (oder es zumindest zu schätzen) (siehe meinen Artikel). Es ist wie beim Bau eines Hauses: Zuerst muss der Aushub stimmen, dann das Fundament, dann die Wände usw. Man korrigiert und korrigiert das Modell, und am Ende stellt sich heraus, dass die Grundlage nicht gut genug für das Ergebnis ist. Es ist ein Prozess. Deshalb ist Ihr "eindeutig... Entschuldigung" - was bedeutet das?
Ich habe Modelle mit einem Vorhersagefehler von bis zu 10 Pips. Aber ein sehr enges Spektrum von Modellformulierungsideen. EViews (wie auch andere Pakete) ist ein Toolkit, und zwar ein sehr umfangreiches, aber es ist kein ökonometrischer Modellersteller wie aus dem Lehrbuch. Ein Mann hier hat ein vernünftiges ökonometrisches Modell entwickelt und ist Nobelpreisträger geworden.
Nein, warum... Sie können den NS auf jede beliebige Art und Weise nutzen... und als Suche nach Mustern usw... was die Stabilität des Modells angeht, stimme ich zu...
ok - sorry - gilt - würde gerne die Modellvorhersage sehen... Kann ich nach eigenem Ermessen eine Vorhersage für den nächsten Schritt machen?
Wenn ja, welche TF ist vorzuziehen?
faa1947 und avtomat das Gespräch geht ein wenig nervös weiter...lassen wir uns nicht gegenseitig angreifen...
Ich bin sehr gespannt auf die Prognosen der faa1947
Als erstes muss eine R-Market-Funktion gefunden werden, die zunächst die von Ihnen angegebenen künstlichen Sinuswellen und/oder Summen davon verarbeiten kann. Varianten der R-Funktion vorschlagen. Ich habe eine seiner Varianten, geben Sie mir eine Sinuskurve beliebiger Komplexität - wir werden sie mit zufriedenstellender Genauigkeit (bis zu 10%) beschreiben.
Wie baut man Sinuswellen aus einem Graphen - aus einem Spektrum - auf? Eine Reihe von Spektren, aus denen man Sinuswellen erhält und die man in die Zukunft verlängern will, mindestens bis zu 3000 Jahren, ist nur in dem gegebenen Bereich stationär, darüber hinaus wird sie schweben (und Sie wissen es selbst)
Nein, was ich meine, ist, dass wir bereits Sinuswellen haben... sie werden nicht von irgendwoher extrahiert... warum sie extrahieren - holen Sie sie von irgendwoher... passen Sie sie zunächst nur ein wenig an den Markt an... aber ich sagte das - als eine Option... in der Tat, ich bin nicht an ihnen interessiert... da sie nicht funktionieren werden...
Hier sehen Sie eine Reihe von aufeinanderfolgenden Wertänderungen - eine Sinuswelle beliebiger Komplexität. Sie können die Werte summieren und einen Trend ermitteln. Beschreiben Sie es.
klar - sorry - gilt - würde gerne eine Modellvorhersage sehen... Kann ich nach meinem Ermessen das Ende der Kurse für den nächsten Schritt angeben, für den Sie die Vorhersage machen werden?Wenn ja, welche TF ist vorzuziehen?
Für die Demonstration spielt es keine Rolle, ob es sich um H1, H4 oder D1 handelt. Aber welches Modell soll ich nehmen? Zum Beispiel,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
oder
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
wobei NR der Hendrick-Prescott-Filter ist
Wie hoch ist die Anzahl der Kerzen?
Formulieren Sie es und ich werde das Ergebnis veröffentlichen.
Zu Demonstrationszwecken spielt es keine Rolle, ob es sich um H1, H4 oder D1 handelt. Aber welches Modell soll man nehmen? Zum Beispiel,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
oder
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
wobei NR der Hendrick-Prescott-Filter ist
Wie hoch ist die Anzahl der Kerzen?
Formulieren Sie es und ich werde das Ergebnis veröffentlichen.
Nun denn, was auch immer bequemer ist.... es wichtig ist, dass die Abschnitte komplexer sind...
wie zum Beispiel auf dem Bildschirm - versuchen Sie, den Rückgang vorherzusagen...
vorzugsweise mehrere Abschnitte - wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt... und Sie bereit sind...
Wir können es morgen machen... es hat keine Eile...
Na gut, wie du willst .... Hauptsache, die Handlungen werden schwieriger...
wie im Screenshot zum Beispiel - versuchen Sie, den Sturz vorherzusagen...
am besten ein paar Abschnitte - wenn es nicht zu lange dauert... und Sie bereit sind...
Wir können es morgen machen... es hat keine Eile...
Lassen Sie mich auch - zum Vergleich - die Ergebnisse einiger meiner Modelle demonstrieren. Sagen Sie mir, um was für ein Werkzeug es sich handelt, TF.
Nun denn, je nachdem, was bequemer ist .... Die Hauptsache ist, dass die Handlungen schwieriger werden...
wie im Screenshot zum Beispiel - versuchen Sie, den Sturz vorherzusagen...
am besten ein paar Abschnitte - wenn es nicht zu lange dauert... und Sie bereit sind...
Wir können es morgen machen... es hat keine Eile...
Fangen wir an.
Ich denke, Sie sollten mit der Prognose mit einfachen Candlesticks beginnen - es gibt viele von ihnen und Gewinn unter ihnen, aber einzigartige Candlesticks, die Art, die Sie wollen, sind ein Ausreißer und sollte gelöscht werden. Trotzdem wollen wir es versuchen.
Formulieren wir ein Modell (da liegt der ganze Hund begraben). Ich werde sie dem Artikel entnehmen:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(-1) + C(2)*D(EURUSD_HP(-1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(-2))
d.h. wir nehmen die Hodrick-Prescott-Glättung und zwei Werte des Residuums zwischen der Glättung und dem Kurs.
Die von Ihnen angegebene Kerze ist 2011.09.21 16:00
Wir nehmen das Intervall von 137 Kerzen ab 2011.08.22 00:00, um das Modell zu schätzen
Holen Sie sich die Angebote in Tabellenform. Beginn der Pause:
Ende der Pause:
Grafik:
Um eine regelmäßige Komponente zu extrahieren, glätten wir das anfängliche Zitat mit dem HP-Filter mit der Platte 10:
Lassen Sie uns das Modell schätzen:
Variable Koeffizient Std. Fehler t-Statistik Prob.
HP(-1) 0,999640 0,000195 5132,513 0,0000
D_HP(-1) -0,058770 0,097616 -0,602049 0,5482
D_HP(-2) -0,426574 0,097682 -4,366958 0,0000
R-Quadrat 0,990507 Mittlere abhängige Variable 1,407233
Bereinigtes R-Quadrat 0,990363 S.D. abhängige Variable 0,032459
S.E. der Regression 0,003186 Akaike-Infokriterium -8,637831
Summe der quadrierten Rückstände 0,001340 Schwarz-Kriterium -8,573269
Log Likelihood 586,0536 Hannan-Quinn-Kriterium. -8.611595
Durbin-Watson-Wert 1,557580.
Der weitere Teil kann übersprungen werden, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Koeffizient bei D_HP(-1) gleich Null ist, 54,82 % beträgt.
Das verwendete Modell ist nicht gut genug. Sie sollten den Prognosen dieses Modells nicht vertrauen.
Ich zeige Ihnen das Ergebnis nur, um zu sehen, wie es aussieht:
In der tabellarischen Ansicht liegt die Vorhersage für die Kerze von Interesse bei 1,368504 - was sehr weit von den Tatsachen entfernt ist.
Noch einmal. Dieser Vorhersage ist nicht zu trauen, da mein Modell den Test nicht bestanden hat.
Bitte machen Sie mir Vorschläge für das Modell, ich werde es nachrechnen. Wir müssen alle Kerzen auf dem Grundstück überprüfen.
Noch einmal. Dieser Vorhersage kann man nicht trauen, da mein Modell nicht getestet wurde.
Danke, interessant...aber die Frage ist, warum gerade Hedrick und nicht MA zum Beispiel? oder SSA...
Und wie stark hängt die Punktzahl von der Anzahl der Testmuster ab? z.B. 137 jetzt und wenn Sie z.B. 2000 nehmen...d.h. es geht um die Anpassung an die neueste Paardynamik...oder nicht?
Die Relaiszustände sind aus den obigen Abbildungen ersichtlich.
Es sollte auch beachtet werden, dass die endgültige Entscheidung unter Berücksichtigung der älteren TF Daily getroffen wird - die Bewegungen sollten in Phase sein.