Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 3
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... ... aber dieses Bild ist später nicht sehr einfach zu handhaben, also werden wir es in eine verdauliche Form bringen:
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und wir erkennen in diesem Bild sofort einen autonomen Generator.
Dann erstellen wir verschiedene Indikatoren, kombinieren sie in unserem Handelssystem (egal, wie ausgeklügelt es jetzt ist) und schließen es an den Generator an.
Die Hauptsache ist, dass der TS seinen Eingangsvektor Y in ein Ausgangssignal Z der Ordnung Operation umwandelt
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Wir haben ein offenes System, und es ist unmöglich, es zu schließen.
avtomat:
... und bemerken sofort den freistehenden Generator in dieser Abbildung...
Ich bin mit dieser Auffassung nicht einverstanden.
In MT4/MT5 gibt es 2 Streams.
Die erste ist die Geschichte, und diese kann durch als eine Folge von Vektoren (OHLCV) dargestellt werden.
Die zweite Strömung ist Ticks (asc und bid), wenn wir auf der realen arbeiten.
Zu meinem großen Bedauern haben diese beiden Ströme unterschiedliche Merkmale. Völlig anders. Bei höheren Zeitrahmen als H1 können die Unterschiede vernachlässigt werden (das Abtastrauschen beträgt weniger als 1 %), bei niedrigeren Zeitrahmen jedoch nicht. Und es ist nicht ganz richtig, ein Modell zu erstellen, das von einem Zeitrahmen (Prozessstichprobenzeitraum) abhängt.
Z.O. Ich hätte Sie wahrscheinlich nicht dazu überreden sollen, hier einen Diskussionsfaden zu eröffnen (Forschung). Für die alltäglichen Wahrheiten und Erklärungen an ihre Entwickler werde ich wieder ein ewiges Verbot bekommen.Die Geschichte sollte auch angekreuzt werden, sonst treten wir gleich auf eine Harke...
Jede TK hat eine Trägheit und bringt eine Verzögerung mit sich
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Die Qualität und Stabilität des TS hängt von den Werten dieser Parameter ab.
Eine Überschreitung der kritischen Verzögerung führt zum Verlust der Stabilität.
Ich bin mit dieser Auffassung nicht einverstanden.
In MT4/MT5 gibt es 2 Streams
Die erste ist die Geschichte, die man unter als eine Folge von Vektoren (OHLCV) darstellen kann.
Der zweite Fluss sind Ticks (asc und bid), wenn wir auf dem realen Konto arbeiten.
Zu meinem großen Bedauern haben diese beiden Ströme unterschiedliche Merkmale. Völlig anders. Bei höheren Zeitrahmen als H1 können die Unterschiede vernachlässigt werden (das Abtastrauschen beträgt weniger als 1 %), bei niedrigeren Zeitrahmen jedoch nicht. Und es ist nicht ganz richtig, ein Modell zu erstellen, das von einem Zeitrahmen (Prozessstichprobenzeitraum) abhängt.
Z.O. Ich hätte Sie wahrscheinlich nicht dazu überreden sollen, hier einen Diskussionsfaden (Forschung) zu eröffnen. Ich werde wieder einen ewigen Bann für die banalen Wahrheiten und Erklärungen an ihre Entwickler bekommen.Die Geschichte sollte auch angekreuzt werden, sonst macht man einen Fehler...
Das ändert nichts an der Sache. Das ist nicht der Punkt. Darüber hinaus können wir den Vektor Y als zusammengesetztes Y=[(O,H,L,C,V),(a,b)]
ps.
Ein Verbot ist aber nicht unbedingt erforderlich. Los, an die Arbeit!
Mit all dem im Hinterkopf, lassen Sie uns einen kleinen Versuch wagen...
Ohne den Markt seines Hauptvorteils, ein Generator zu sein, zu berauben, wollen wir eine gewisse Struktur in seine Beschreibung bringen.
Im Allgemeinen können wir uns das folgendermaßen vorstellen:
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Bei einer bestimmten Art von Übertragungsfunktion W und einer sehr groben Beschreibung des Rauschens f stellt sich das Problem der Identifizierung des Eingangsprozesses X.
(Anmerkung: Mit etwas Erfahrung kann das Problem gelöst werden)
Aber lassen Sie uns nicht dabei stehen bleiben, sondern weitergehen.
Unser Prozess, der durch den Vektor Y beschrieben wird, lässt sich an verschiedenen Stellen durch drei (nehmen wir der Definitheit halber drei an) im Wesentlichen unterschiedliche funktionale Strukturen beschreiben, d.h. er hat drei strukturell stabile Phasenzustände:
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Nun stehen wir vor dem Problem, die beste Struktur nach einem beliebigen Kriterium auszuwählen.
Nun, wir haben die erste Hälfte der Reise hinter uns - wir haben sie aufgegliedert.
Ich hoffe, ich habe das alles klar und verständlich formuliert.
Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist die Synthese der Kontrolle.