Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 22
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Und ich nehme an, Sie verfügen nicht nur über die Terminologie, sondern auch über das Wissen? :D)))))))))
: nur ein Haufen Blödsinn von Verrückten.
Die Sache ist die...
Wenn das AR-Modell 2. Ordnung, das sozusagen allen Ernstes an den bestehenden Realitäten ausprobiert wurde, die Spitze der ökonometrischen Errungenschaften ist... was soll ich sagen... bei Anwendung auf Devisen...
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Solche elementaren Modelle funktionieren zufriedenstellend für lineare Objekte mit einfacher Dynamik ;)
Wenn ein solches Modell durch Rückkopplung geschlossen ist, kann es auch auf schwach nichtlineare Objekte angewendet werden.
Aber das alles scheint Ihnen unbekannt zu sein...
Kennen Sie übrigens den Unterschied zwischen einem stationären Objekt und einem nicht stationären Objekt?
Wenn dieses AR-Modell 2. Ordnung, das sozusagen allen Ernstes an den bestehenden Gegebenheiten ausprobiert wurde, die Spitze der ökonometrischen Leistung ist... was soll ich sagen... in der Anwendung auf Forex...
Es ist nur so, dass das AR-Modell weithin dafür bekannt ist, dass es von der US-Regierung angewendet wird. Bryukov hat es in seinem Buch auf Forex angewandt und behauptet, es sei erfolgreich, ich konnte es nicht anwenden. Aber es ist nicht das einzige Modell. Es gibt eine Reihe von Modellklassen in der Ökonometrie, und es geht nicht um sie, es geht um uns. Einigen ist es gelungen, ein solides Modell aufzubauen, anderen nicht.
Während wir hier Stress machen und versuchen, andere zu testen, nehmen andere ein fertiges, seit Jahrzehnten erprobtes Instrumentarium und nieten Modelle. Das ist es, was ich damit sagen will. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Sie müssen ein vorgefertigtes, quelloffenes Toolkit erlernen und es für den Rest Ihres Lebens verfeinern
Aber es hängt auch von den Algorithmen ab.
Ich komme nicht von der Idee los, dass es unmöglich ist, ein Modell für Jahrhunderte über Quotienten zu erstellen, wie sie in der Natur vorkommen.
Der Plan ist einfacher: Erstellen Sie ein Modell, das die Kriterien erfüllt: keine Autokorrelation und keine Heteroskedastizität. Erstellen Sie eine Prognose 1 Schritt voraus (ein Schritt ist M1 oder D1). Dann wiederholen wir es. Sozusagen eine Anpassung.
Zweitens. Ich bin der Meinung, dass der Trend im Zusammenhang mit dem Rückblick betrachtet werden sollte, in dem er definiert wird. Im allgemeinen Fall scheint es sich um den Neigungswinkel der Linie zu handeln, die die Preismatrix für den betreffenden Zeitraum beschreibt. Um Diskrepanzen bei den Methoden zur Bestimmung des numerischen Wertes des Koeffizienten, der die Tendenz definiert, zu vermeiden, sollte er wahrscheinlich durch die Methode der nominalen Gauß-Quadrierung bestimmt werden. Gauß, was bei der Streuung um die Gerade in der retrospektiv betrachteten Studie nicht der Fall war
Hier zeige ich die Sinnlosigkeit eines linearen Trends im Devisenhandel.
Der Fairness halber ist jedoch anzumerken, dass jeder Versuch, ein Quotientenmodell in der Anfangsphase zu entwickeln, immer den Trend und eine Konstante in die Regressionsgleichung aufnehmen sollte. Außerdem sehen einige Tests die automatische Einbeziehung eines Trends und einer Konstante vor. Aber dann muss die Frage beantwortet werden: Ist die Verwendung dieser Werte in dem Modell von Bedeutung? Die Antwort ergibt sich aus dem Wert der Wahrscheinlichkeit, dass der Koeffizient bei Trend und Konstante gleich Null ist. In meiner bescheidenen Praxis blieb im endgültigen Modell aus diesem bewährten Grund weder ein Trend noch eine Konstante übrig.
.... ohne jegliche Glättung oder Anwendung von "Filtern", während die Anwendung anderer Methoden zu Chaos und Unstimmigkeiten führen wird.
Die Anwendung von Filtern ist kein Selbstzweck, und das habe ich in meinen Beiträgen auch nie behauptet. Sie müssen zunächst den Zweck der Modellierung definieren. Mein Ziel ist es nicht, "den Trend zu bestimmen", sondern den berechneten Fehler der Vorhersage glaubwürdig zu machen. Und man kann einer Vorhersage nur dann trauen, wenn sich ihr Fehler, der in der Größenordnung akzeptabel ist, nur wenig ändert, und das geht nur, wenn der Fehler keinen Trend (oder vielmehr keine Abhängigkeit zwischen den Balkenfehlern) und keine der Arten von Heteroskedastizität aufweist.
Leider ist es so, dass die Ökonometrie ein Haufen von Werkzeugen ist, für die es praktisch keine Gebrauchsanweisung gibt. Meine Anwesenheit in den Foren ist der Tatsache geschuldet, dass ich eine große Anzahl von Modellen "von Grund auf" entwickelt habe, aber es ist mir nicht gelungen, ein einziges nachhaltig zu gestalten. Die Entwicklung eines jeden Modells, selbst für ein einziges Währungspaar, ist ein sehr zeitaufwändiger und langweiliger Prozess, und ich suche in diesem Forum nach Leuten, die sich mir bei der Erstellung und Analyse von Modellen anschließen wollen. Wir "alten Hasen" sollten uns daran erinnern, dass jedes Jahr Tausende von Absolventen an den Instituten einen Abschluss in Ökonometrie machen, und diese Leute sind nicht dazu geneigt, selbst in die Pedale zu treten.
Ich warte darauf, von Ihnen zu hören, ob Sie mit meiner Definition eines Trends einverstanden sind, oder ob Sie schimpfen.
Der Trend ist in meinem Konzept nicht wichtig.
Ich führe eine statistische Analyse eines Quotienten durch, und es ist möglich, wenn der Quotient keine deterministische Komponente enthält, da diese das Rauschen dämpft. Ich versuche also, die deterministische Komponente zu isolieren, die übrigens über die Stichprobe namens Prognose hinaus extrapoliert wird. Die nächste Frage lautet: Wie groß ist der Fehler bei dieser Vorhersage? Wenn das Residuum nach Entfernung der deterministischen Komponente i.i.i. ist, dann gibt es kein Problem, aber (1) dies ist auf den Finanzmärkten nicht der Fall und (2) selbst wenn es so wäre, gibt es keine Garantie, dass wir beim nächsten Prognoseschritt nicht etwas anderes anstelle von i.i.i. erhalten, was uns nicht erlaubt, den Fehler zu extrapolieren, da er variabel sein wird.
Das beweist gar nichts: Das Hauptziel der US-Regierung ist nicht ihr eigener Profit, sondern das Wirtschaftswachstum des Staates. Es ist nicht dasselbe wie der persönliche Gewinn eines einzelnen Händlers.
Das beweist gar nichts: Das Hauptziel der US-Regierung ist nicht ihr eigener Profit, sondern das Wirtschaftswachstum des Staates. Es ist nicht dasselbe wie der persönliche Gewinn eines einzelnen Händlers.