Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 29

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hrenfx:

Hier ist der oben gezeigte Korrelationsindikator. Es berechnet sofort Hunderttausende von CCs für ein beliebig großes Schiebefenster. Die Messwerte stimmen zu 100 % mit den Matrixpaketen überein.

Was bei Ihnen zählt, ist ein Geheimnis.


Ich habe es gesehen.

WAS HAT DIE SMA DAMIT ZU TUN!!!?

Wie kann man mit Hilfe von sma's die Korrelation berechnen?

Wie kann man den Durchschnitt erreichen? Das ist eine Perversion.

Es ist erwiesen, dass die Verwendung von SMAs zur Berechnung der Korrelation und zur Bildung des Durchschnitts zweier Reihen nichts weiter als eine Schönheit ist. Die Korrelation zwischen 1,3333 und 1,51111 usw. fällt fast unmerklich bereits unter 100% Übereinstimmung.

 

Wo in den Berechnungen haben Sie den SMA gesehen?!

Wenn Sie das meinen:

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК

Das hat nichts mit der Berechnung der QC zu tun. Es steht geschrieben, dass es zur Schätzung der QC-Erwartung (bereits berechnete QC-Reihe) verwendet wird.

 
hrenfx:

Wo in den Berechnungen haben Sie den SMA gesehen?!

Wenn Sie das meinen:

Das hat nichts mit der Berechnung der QC zu tun. Es steht geschrieben, dass es zur Schätzung der QC-Erwartung (bereits berechnete QC-Reihe) verwendet wird.


Ich habe die Verwendung der CMA sofort abgelehnt, da sie nicht funktioniert.
 

Es ist immer möglich, dies zu überprüfen und mit dem Ergebnis eines Matrixpakets zu vergleichen. Die Qualitätskontrolle von Pearson ist eine so elementare Sache, dass sie überall angewendet wird.

P.S. Die Verbindung zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP wurde aus irgendeinem Grund hinzugefügt. Eine solche Verbindung gibt es überall. Zum Beispiel XAGUSD, XAUUSD und XAGXAU.

 
new-rena:


Ich hatte das... am Anfang. Der Punkt ist, dass man die Pearson-Formel für zwei Reihen gleichzeitig anwenden muss, um ein Diagramm zu erhalten, und dass man nicht vergessen darf, die Paare auf denselben Nenner zu bringen.

--- Bei welchen Werten öffnet und schließt sich Ihr Korrelationsindikator?

Sie können sehen, ob es mehr oder weniger als Null ist. Schließen und dann... fast offen.


Ich denke, was Renat meint, ist eine triviale Korrelationsberechnung, wie die, die ich früher in Excel gemacht habe (Pearson-Formel dort), alte Screenshots sind noch da:

 
hrenfx:
Es ist immer möglich, dies zu überprüfen und mit dem Ergebnis eines Matrixpakets zu vergleichen. Pearson QC ist eine so elementare Sache, die überall umgesetzt wird.

Also gut. Nehmen wir an. Was sagt uns dann der Korrelationsindikator auf dem von Ihnen vorgestellten Diagramm, d.h. wie handeln wir und was haben wir davon?
 
Cmu4:


Ich denke, was Renat meint, ist eine triviale Korrelationsberechnung, wie die, die ich früher in Excel gemacht habe (Pearson-Formel), alte Screenshots sind noch da:


Generell kann man sagen, dass es so ist. Die Formel ist die gleiche, nur nehme ich das Korrelationsresiduum, d.h. wir haben z.B. zwei Zeilenwerte 1,3 und 1,32 plus 1,5 und 1,52. Wir finden das Minimum und addieren was und zu was: 1,3-1,3=0 und 1,32-1,3=0,02 plus 1,5-1,3=0,2 und 1,52-1,3=0,22. Und so "N" mal im Moment. Wir gehen zu einem anderen Punkt und wieder zurück. Danach sehen wir uns das Korrelationsergebnis an. Andernfalls - wir betrachten die Korrelation von fast identischen Werten, und es ist schon nicht klar und führt oft in die Irre.

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  1. Aufbau der QC auf einem gleitenden Fenster von 8 Werten - keine Repräsentativität. Wenn Sie 8 Stunden benötigen, nehmen Sie mindestens 480 M1-Werte. Ihr Indikator ist möglicherweise nicht in der Lage, solche Berechnungen durchzuführen, da die Berechnung von Tausenden von Pearson QC-Werten für große gleitende Fenster eine sehr ressourcenintensive Aufgabe ist.
  2. Das Thema Pearson QC wird in dieser Ressource vollständig behandelt. Darüber hinaus gibt es sogar etwas, das sonst kaum irgendwo zu finden ist - QC für mehr als zwei BPs.
  3. Der Handel auf der Grundlage des Pearson QC ist der gepaarte Handel (Spread Trading). Das Thema wurde immer wieder aufgegriffen. Bis hin zur automatischen Berechnung von Losen und Positionsangaben.
  4. Darüber hinaus bietet diese Ressource sogar statistische Arbitrage als verallgemeinerten Fall von gepaartem Handel (nicht für zwei, sondern für mehrere Finanzinstrumente).
 
hrenfx:
  1. Aufbau von QC auf einem gleitenden Fenster von 8 Werten - keine Repräsentativität. Wenn Sie 8 Stunden benötigen, nehmen Sie mindestens 480 M1-Werte. Ihr Indikator ist möglicherweise nicht in der Lage, solche Berechnungen durchzuführen, da die Berechnung von Tausenden von Pearson QC-Werten für große gleitende Fenster eine sehr ressourcenintensive Aufgabe ist.
  2. Das Thema Pearson QC wird in dieser Ressource vollständig behandelt. Darüber hinaus gibt es sogar etwas, das sonst kaum irgendwo zu finden ist - QC für mehr als zwei BPs.
  3. Der Handel auf der Grundlage des Pearson QC ist der gepaarte Handel (Spread Trading). Das Thema wurde immer wieder aufgegriffen. Bis hin zur automatischen Berechnung von Losen und Positionsangaben.
  4. Darüber hinaus enthält diese Ressource sogar statistische Arbitrage als einen verallgemeinerten Fall des Paarhandels, allerdings nicht für zwei, sondern für eine größere Anzahl von Finanzinstrumenten.


Ach, kommen Sie. Das haben wir erlebt.

Nummer 8 ist in Bezug auf das Eigenkapital besser. 480 Minuten sind auch in Ordnung. Meine Berechnungen von 5000 sind auch nicht allzu wackelig. Niemand verbietet die Arbeit mit Datenarrays. Sobald ich die besten Parameter für das Eigenkapital festgelegt und den Stichprobenumfang bestimmt habe, werde ich nicht mehr alles seit 1999 im realen Handel zählen. Ich nehme mir zum Beispiel 480 Minuten Zeit und das war's.

 

Werfen Sie die Quelle ein. Wovor sollte man sich fürchten?

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