Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 37
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Fleisch, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Sie sind sich aber einig, dass eine stabile Synthese nur mit Instrumenten erreicht werden kann, die wirklich zueinander in Beziehung stehen. Und nicht auf solche, die zum Zeitpunkt der synthetischen Konstruktion eine zeitliche Abhängigkeit oder, anders ausgedrückt, eine falsche Korrelation aufwiesen.
Ja, absolut, und es gibt im Prinzip nicht viele solcher Instrumente. In der Regel handelt es sich um den Spread zwischen einem Rohstoff und einem Derivat, z. B. Öl gegenüber Benzin oder Sojabohnen gegenüber Sojaschrot. Oder die Spanne zwischen konkurrierenden Produkten derselben Gruppe, wenn höhere Preise für ein Produkt die Verbraucher dazu bewegen, auf ein anderes, billigeres Produkt auszuweichen. Das heißt, die Grundlage ist klar.
Bei Währungen (die hier normalerweise im Mittelpunkt der Forschung stehen) bin ich mir nicht sicher, ob es eine stabile Beziehung gibt (es sei denn, Sie zählen die direkte Arbitrage zwischen einem Cross und einem synthetischen Cross). Das Gleiche gilt für Aktienindizes. Ja, es gibt eine Korrelation zwischen den Indizes, aber wir sind an der Korrelation zwischen den Preisen interessiert, und die Indizes werden mit unterschiedlichen Formeln berechnet, und ihre Zusammensetzung ist unterschiedlich, und sie ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Stabilität ist dort kaum möglich. Deshalb halte ich es für sinnvoll, nur nach Korrelationen zwischen den Preisen bestimmter Aktien zu suchen.
Haben Sie nicht genug Grips, um zu berechnen und zu überprüfen, dass *JPY-Paare überwiegen und *EUR-Paare überhaupt nicht existieren? Was ist das Geheimnis?
Es wurden die gleichen Paare wie für T101 genommen und neu berechnet, so dass das Portfolio innerhalb der letzten 20 Handelstage den Break-even erreicht.
Im Internet gibt es verschiedene Paare. Ich habe die stabilsten und profitabelsten Paare gefunden, die ich je gesehen habe.
Paar
в
Lose
Paar
über 20
Handel
Tage
Die Idee dieses Portfolios besteht darin, alle diese Paare gleichzeitig in den in der Empfehlung angegebenen Lots und Richtungen zu öffnen. Mit Hilfe eines speziellen Beraters, der alle Anlagen schließt, wenn der festgelegte Gewinn erreicht ist, können Sie dann den Gewinn festschreiben.
Was meinen Sie mit dem speziellen Expert Advisor, den Sie in Ihrem Beitrag erwähnt haben?
Guten Tag! setzen R und arbomat, aber es (arbomat) aus irgendeinem Grund will nicht funktionieren...... beraten, wie man richtig konfigurieren
ich habe die Anweisungen befolgt, ich habe den Pfad erstellt, der Experte lächelt in der Ecke, aber keine Reaktion, nichts passiert
das Expertenprotokoll zeigt "initialisiert" an
Was sollte geschehen?
Vielleicht arbeitet der Arbomat nicht an Wochenenden?
Guten Tag! setzen R und arbomat, aber es (arbomat) aus irgendeinem Grund will nicht funktionieren...... beraten, wie man richtig konfigurieren
ich habe die Anweisungen befolgt, ich habe den Pfad erstellt, der Experte lächelt in der Ecke, aber keine Reaktion, nichts passiert
das Expertenprotokoll zeigt "initialisiert" an
Was sollte geschehen?
Vielleicht arbeitet der Arbomat nicht an Wochenenden?
die Zecken laufen nicht, also funktioniert es nicht.
Die Zecken kommen also nicht, deshalb funktioniert es nicht.
Ich kann nicht verstehen, warum es überhaupt eine Zeckenkontrolle gibt.
und das Lustige ist, dass ich es nicht aus dem Internet herausbekomme......
Ich kann nicht verstehen, warum es überhaupt eine Zeckenkontrolle gibt.
und das Lustige ist, dass ich es nicht aus dem Internet herausbekomme......
Probieren Sie es am Montag.
Ich frage mich, ob Rterm funktioniert? Ich habe es auf 7/64, aber es funktioniert nicht. Version R 2.15.3 .
Es lief und funktionierte bei mir.
Stellen Sie sicher, dass die Pfade korrekt sind, insbesondere die Schrägstriche.
Gemeinsame Funktionen und DLL in Bibliotheken nicht vergessen