Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 23
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Ja, zum Beispiel, was ist falsch an einem solchen Kunststoff:
Nun, nehmen wir an, die Leute bauen einen supersynthetischen Kanal, die Frage ist immer noch, wie lange dieser synthetische Kanal halten wird ...
Ja, zum Beispiel, was ist falsch an dieser Art von Kunststoff:
Off-Topic. Solche Kanäle werden z. B. hier diskutiert.
Nur zum Thema, denn Sie wollen ja ein relativ vorhersehbares Verhalten von einem synthetischen Stoff erhalten.
Wie ausgeklügelt dieser Kunststoff auch sein mag, er wird letztendlich doch auf den Majors aufbauen,
und die Majors verhalten sich so, wie sie es tun, also glaube ich nicht, dass die Komplexität der Synthetik sie berechenbarer machen wird.
Der Name des Themas ist immer noch aktuell.
Er erörtert die Analyse der gemeinsamen Bewegung von Finanzinstrumenten (> 2). Kunststoffe sind ein Sonderfall dieser Analyse, weshalb sie hier behandelt wird.
Ihr Beispiel passt leider nicht zum Thema. Der Name des Themas ist absichtlich so gewählt, um ähnliche (monoFI) und leicht abweichende (biFI) Varianten herauszufiltern.
Ich bitte Sie um Verständnis für diese Tatsache.
MetaDriver:
D.h. es wird versucht, die Synthetik bei der Zusammenstellung des Portfolios entweder in einen "reinen Trend" oder in einen "reinen Flat" zu treiben,
Und dann stützen Sie sich auf eine der beiden märchenhaften Annahmen 1) "Wenn es einen Trend gibt, wird er sich fortsetzen" 2) "Der Preis kommt immer zurück".
Ich will damit sagen, dass ich die ganze Sache ein bisschen absurd finde (um ehrlich zu sein, einfach unrentabel). Und warum? Die Zitate selbst.
Sie neigen nicht dazu, lange in einem Märchen zu bleiben, sie mögen Abwechslung.
Am interessantesten ist die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit von Marktbluffs und nahezu jeder Art von Krise im Portfolio zu berücksichtigen. Mit anderen Worten: Anstatt auf ein Wunder zu hoffen, sollten wir die Situation, in der der Markt in die Irre geht, in die Zahlungsmatrix aufnehmen und neu berechnen. Wir bekommen ein weiteres Portfolio, aber mit einem bereits vorgesehenen Kontingent. Und das funktioniert merkwürdigerweise.
Das Problem ist, dass wir bei der Bildung des Portfolios nach der Geschichte eine Form erhalten, die vor N Bars profitabel gewesen wäre. Wären wir in den Markt eingestiegen, hätten wir den vollen Gewinn ohne einen Drawdown erhalten. Aber der Zug ist schon vor langer Zeit abgefahren, und wenn wir versuchen, jetzt aufzuspringen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auf irgendetwas stoßen werden: eine Korrektur, eine Umkehr oder ein Eingreifen der Zentralbank. Daher ist es sinnvoll, eine solche unvorhergesehene Situation in Ihr Portfolio aufzunehmen, anstatt sich auf ein Wunder zu verlassen, demzufolge sich der Markt "weiter so" entwickeln wird. Die naive Hoffnung auf Wunder der Markt "stabilität" ist tendenziell zum Scheitern verurteilt - Finanzinstrumente sind nicht stationär.
Am interessantesten ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit von Marktbluffs und nahezu jeder Krise im Portfolio vorherzusehen. Das heißt, um es einfach auszudrücken: Hoffen Sie nicht auf ein Wunder, sondern fügen Sie der Zahlungsmatrix, die zur Berechnung des Portfolios verwendet wird, die Situation hinzu, wenn der Markt in die Irre geht, und berechnen Sie sie neu. Wir bekommen ein weiteres Portfolio, aber mit einem bereits vorgesehenen Kontingent. Und es funktioniert seltsamerweise.
Wenn möglich, geben Sie an, wie ein solches anderes Portfolio zu erstellen ist, das bereits die Wahrscheinlichkeit eines Marktbluffings enthält.
Elementar, Watson. Drehen Sie eines der Diagramme (Balken) in den historischen Daten um 180 Grad. Und berechnen Sie neu. Wenn wir zum Beispiel eine Zahlungsmatrix value[][] für das Portfolio erstellen, in der wir in jede Zelle value[i][j] = iClose(s[j], 0, i) - iClose(s[j], 0, i + 1] schreiben, wobei i die Nummer des Balkens, j der Index des ZI und s[j] das Symbol des j-ten ZI ist, dann werden für einen der Balken - i alle Zellen neu berechnet: value[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], für alle j.
D.h. wenn das Portfolio auf N Balken generiert wird, ist es auf N-1 Balken vollständig konsistent mit den historischen Daten und auf einem der Balken vollständig inkonsistent mit ihnen. Ein solches Portfolio hat eine viel schlechtere Performance als der Fit, ist aber nicht mehr zu 100% fit.
MetaDriver:
D.h. es wird versucht, bei der Zusammenstellung des Portfolios die Synthetik in einen "reinen Trend" oder "reinen Flat" zu "treiben". Warum? Die Zitate selbstDie Handelsstrategie neigt nicht dazu, lange Zeit in einem Märchen zu verharren, sie mag Abwechslung.
Einige treiben die Synthetik eindeutig in einen flachen oder einen Trend. Dies sollte natürlich nicht getan werden. Denn einen Kunststoff in jede Kurve zu fahren, ist eine Passform.
Anders sieht es aus, wenn man nach Korrelationen sucht. Sie haben zum Beispiel einen FI - EURUSD, und einen anderen - ebenfalls EURUSD. Aber du kennst ihre Namen nicht. Sie haben nur ihre Geschichte.
Es muss eine Methode geben, mit der sich Korrelationen finden lassen. Eine solche Methode ist vorgeschlagen worden.
Man beachte, dass eine Methode zum Auffinden von Korrelationen vorgeschlagen wurde, nicht von synthetischen Produkten für den Handel.
Korrelationen werden als Gewichtungsfaktoren definiert. Nimmt man z. B. den ZI mit dem größten Koeffizienten und einen anderen mit dem kleinsten, so wird ihr Kreuz in der Geschichte das "breiteste" Diagramm aufweisen. Ein einfaches Beispiel für einen Spread FI ist GBPJPY.
Stellen Sie sich vor, GBPJPY ist nicht börsennotiert, aber es gibt Majors. Wer hindert Sie daran, Korrelationen zwischen den Majors zu finden und zu Recht einen synthetischen GBPJPY auf der Grundlage des oben vorgeschlagenen Prinzips zu erstellen?
Ebenso können Sie auf der Grundlage der gefundenen Korrelationen jede Art von Synthetik erstellen.
Sie können die Korrelationen statistisch auswerten. Untersuchen Sie, wie sich die Koeffizienten im Laufe der Zeit verändern, und ziehen Sie entsprechende Schlussfolgerungen.
Sagen Sie nur nicht, dass es passt. Ansonsten passt alles, denn Sie haben immer BackTest in Form von Geschichte und OOS in Form von Zukunft.
Aus irgendeinem Grund haben viele Vertrauen in GBPJPY. Warum sollte man dann nicht auch der Geschichte ihrer Synthetik vertrauen, die dasselbe GBPJPY oder etwas anderes sein könnte?
Die Grundlage sind Beziehungen. Und eine synthetische (für den Handel konzipierte) muss sie verwenden. Sie sollte weder flach noch tendenziös sein. Sie muss lediglich die bestehenden Korrelationen in einer vernünftigen (statistischen) Weise nutzen.
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