Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 38
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Guten Tag.
Der Inhaber der Zweigstelle sprach von der Instabilität der konstruierten Spreads. D.h. OutofSample gehen alle Eigenschaften einer "stationären" Streuung verloren.
Hier ist ein Beispiel für einen von mir erstellten Spread. Im Spread enthaltene Paare: USDJPY,EURUSD,GBPUSD,EURGBP.
Die Handlung der Ausbreitung:
OutofSample:
Wie wir sehen können, hat sich die Struktur des Spreads über 1000 Berichte hinweg nicht so drastisch verändert. Unter Berücksichtigung der Neuberechnung der Gewichte, zum Beispiel alle 10 Berichte, können Sie die Spanne verwenden.
Guten Tag. Eugene, bitte teilen Sie uns mit, welches Programm Sie zum Erstellen von Spreads verwenden.
Oder kann jemand aus dem Forum raten, wo man eine geeignete Software für die Erstellung von Spreads finden kann, mit der Möglichkeit, Gewichte nach Instrumenten festzulegen und dann Korbdiagramme für verschiedene Zeitrahmen anzuzeigen....
Guten Tag. Eugene, bitte teilen Sie uns mit, welches Programm Sie zum Erstellen von Spreads verwenden.
Oder kann jemand aus dem Forum vorschlagen, wo man eine geeignete Software findet, um Spreads mit der Möglichkeit zu erstellen, Gewichte nach Instrumenten festzulegen und dann Basket-Charts auf verschiedenen Zeitrahmen anzuzeigen....
https://forum.mql4.com/ru/28176
Guten Tag. Eugene, bitte teilen Sie uns mit, welches Programm Sie zum Erstellen von Spreads verwenden.
Oder kann jemand aus dem Forum vorschlagen, wo man eine geeignete Software findet, um Spreads mit der Möglichkeit zu erstellen, Gewichte nach Instrumenten festzulegen und dann Basket-Charts auf verschiedenen Zeitrahmen anzuzeigen....
Ich verwende eine proprietäre Software. Zu Software von Drittanbietern kann ich nichts sagen.
1. Der Autor spricht sich zu Recht gegen eine Mittelwertbildung bei der Ermittlung der Korrelation aus, aber er berechnet seine Koeffizienten nach dem Durchschnitt, d.h. auf eine machkoobrzazno Weise. In der Zwischenzeit, wenn der Paritätswert der Währung erscheint, ist es nicht ohne Grund, und es ist nicht ohne Grund für eine lange Zeit, das heißt, es ist nicht notwendig, den Durchschnitt, sollte es für selbstverständlich gehalten werden, mit anderen Worten, die Divergenz im Leben muss nicht unbedingt von Konvergenz begleitet werden, aber wenn Sie den Durchschnitt, werden Sie unweigerlich mit dem Gegenteil, die es nicht gibt.
2. Die Gewichte der Währungen selbst werden gegeneinander aufgerechnet. Das heißt, wir Schafe schauen uns gegenseitig an, und trotz der Abweichler, die ein bisschen keine Schafe, sondern Pferde sind, laufen wir im Allgemeinen, wenn auch chaotisch, aber in dieselbe Richtung, wie, hier ist sie, die Geschichte der Herde. Was ist mit dem Schäferhund und den Arbitrage-Hunden?