Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 28
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Wenn möglich, fügen Sie die Quelle des Korrelationsindikators aus dem Screenshot bei.
Die Korrelation ist die übliche Pearson-Formel, die viele Indikatoren verwenden. Sie wird in jedem neuen Balken nur von links nach rechts berechnet. Das Ergebnis ist anders, wie Sie sehen können. Ich habe Wikipedia gelesen und eine Woche damit verbracht, das richtige Ergebnis zu erhalten. Am Anfang sah ich oft die Division durch Null, aber dann verschwand sie. Fahren Sie fort, es ist ein interessantes Thema.
Der Rest scheint erklärt zu sein.
Ich bin mit der Korrelation vertraut...., deshalb möchte ich die Quelle sehen.
Was ist im Übrigen das Einstiegs- und Ausstiegskriterium für die beiden Instrumente?
Ich bin mit der Korrelation vertraut...., deshalb möchte ich die Quelle sehen.
Welches ist im Übrigen das Kriterium für den Ein- und Ausstieg bei den beiden Instrumenten?
Erzielen Sie die gleiche Korrelationskurve, kombinieren Sie die Kurven der Paare (rot-grüner Indikator) und erstellen Sie den maximalen Wert (limonengrüner Indikator), indem Sie das Vorzeichen der Geschäfte des rot-grünen Indikators ändern. Und Sie werden glücklich sein.
Kriterien - betrachten Sie den Kontext oder ändern Sie einfach die Vorzeichen der Abschlüsse (alle Optionen)
Ich denke, man sollte ein paar Werkzeuge haben, bevor man sich für 3 oder mehr Paare entscheidet.
Hier ist mein... Arbitrage. Aktienkalk am Boden für 10 Jahre abzüglich des Spreads. Dies ist ein Ersatz für einen einzelnen Währungstester - zur Abstimmung.
Übrigens habe ich Ihnen schon vor langer Zeit gesagt, dass noch niemand einen normalen Korrelationsindikator erfunden hat. Es sollte wie folgt funktionieren (in blau), d.h:
//Korrelation ist negativ - Wachstum (oder Rückgang) von R und Wachstum (oder Rückgang) von L
//Korrelation ist positiv - Wachstum (oder Rückgang) von R und Wachstum (oder Rückgang) von L
//Korrelation näher modulo an 1 - starke Beziehung, lineare Abhängigkeit
//Korrelation näher modulo an 0 - keine Beziehung
Hier im Kontext von L ist ein Paar und R ist ein anderes.
Grün und rot - kombinierte Geschäfte, Charts zu den Paaren und rosa - Eigenkapital des Geschäfts
Alexanders Handschrift ist eindeutig. :)
Die wichtigste Frage ist, welche Serientiefe man nehmen soll.
Ein paar Fragen zur Zeichnung:
1. Haben Sie Füllungen / Umkehrungen verwendet oder haben Sie Positionen offen gelassen?
2. Soweit ich verstanden habe, wurden die Geschäfte durch den Korrelationsindikator eröffnet?
Alexanders Handschrift ist eindeutig. :)
Ich bin nahe an der Idee der Korrelation, ich mache das auch... die Hauptfrage ist, wie tief die Reihen sein sollen.
Ein paar Fragen zur Zeichnung:
1: Haben Sie Fills/Turns verwendet oder haben Sie offene Positionen unangetastet gelassen?
2. Ich habe es so verstanden, dass die Geschäfte mit Hilfe des Korrelationsindikators eröffnet wurden?
Es gibt keine Nachfüllpackungen usw. Das ist Alexanders Stil. Ich habe sie ausgeschlossen, da ich nicht mehr als 10 % der Einlage handele.
Über die Berufe - richtig.
Es ist jedoch klar:
dass es eine lineare Korrelation im Dreieck EURGBP,EURUSD,GBPUSD gibt - dies ist die Grundlage der Arbitragestrategie. Es bleibt also nur noch die korrekte Berechnung der Korrelation.
Das beste Korrelationswert-Ergebnis wird bei 7-8 Stundenbarren erzielt.
Es wird nicht getankt usw. Das ist der Stil von Alexander. Ich habe sie ausgeschlossen, da ich nicht mehr als 10 % des Depots handele.
Über die Geschäfte - richtig.
Aber es ist klar:
dass es eine lineare Korrelation im Tripel EURGBP,EURUSD,GBPUSD gibt - dies ist die Grundlage meiner Strategie, die Arbitrage genannt wird. Es geht also nur noch darum, die Korrelation richtig zu berechnen.
Zum letzten Satz würde ich noch sagen, dass Sie Körbe von abhängigen Paaren auf der Basis von USD, JPY, CHF, AUD... bilden können. und mit diesen Körben der Ausgestoßenen Handel treiben. Natürlich gibt es einige Nuancen - private Fälle. :)
Daran besteht kein Zweifel. Sobald Sie bei zwei Paaren ein normales Eigenkapital erreicht haben, können Sie die Technologie für die anderen Paare einsetzen.
Hier der Indikator des Pearson-Korrelationskoeffizienten (in rot) für das 8-Uhr-Gleitfenster auf H1:
Was Ihr Indikator anzeigt, ist ein Rätsel.
Bei welchen Werten öffnet und schließt sich Ihr Korrelationsindikator?
Hier ist der Pearson-Korrelationsindikator (in rot) für das 8-Uhr-Gleitfenster auf H1:
Was Ihr Indikator anzeigt, ist ein Rätsel.
Bei welchen Werten öffnet und schließt sich Ihr Korrelationsindikator?
Das hatte ich auch... am Anfang. Es geht darum, die Pearson-Formel für zwei Reihen gleichzeitig zu nehmen und anzuwenden, um ein Diagramm zu erhalten, und daran zu denken, die Paare auf denselben Nenner zu bringen.
--- Bei welchen Werten Ihres Korrelationsindikators kommt es zu einer Öffnung/Schließung?
Sie können sehen, ob es mehr als Null oder weniger ist. Schließen und dann... fast offen.
Hier ist der oben gezeigte Korrelationsindikator. Es berechnet sofort Hunderttausende von CCs für ein beliebig großes Schiebefenster. Die Messwerte stimmen zu 100 % mit den Matrixpaketen überein.
Was für Sie zählt, ist ein Geheimnis.