Es ist unmöglich, mit Forox Geld zu verdienen!!! - Seite 36
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Этим вроде Mathemat занимается.
Nein, das tue ich nicht mehr. Zu viele Schwierigkeiten - wenn man so etwas wie echte Daten machen muss. Aber joo scheint es nicht zu brauchen. Die Aufgabe wird dadurch jedoch nicht leichter.
Das Hauptproblem und -interesse ist hier etwas anderes (ich wollte einen Artikel darüber und über etwas anderes schreiben, hatte aber keine Lust dazu). Ich bin kein professioneller Mathematiker, also werde ich versuchen, mich so gut wie möglich auszudrücken.
Jedes Handelssystem nutzt nur einige statistische Eigenschaften von Kursreihen. Wir können sagen, dass es für jeden einfachen TS eine "Vielfalt" (Raum) möglicher Kursverläufe gibt, die bei der gegebenen reellen Reihe genau die gleichen Ergebnisse wie bei der reellen Reihe liefern würden.
Hier ist das erste Beispiel, das zunächst einfacher ist. Nehmen wir den gesamten Verlauf der Oyra (z. B. H1 seit Januar 1999) und erstellen wir daraus eine einfache Wellenform mit einer Periode von z. B. 11. Die Frage: Gibt es andere Historien ("Synthetics"), bei denen diese in Abhängigkeit von der Taktnummer genau gleich sind wie bei den echten Notierungen vom Beginn der Historie?
Offensichtlich gibt es 10 weniger lineare Gleichungen, die den Mach-Wert bei jedem Balken durch die Preise definieren, als es Balken selbst gibt (weil die Mach-Werte bei den ersten 10 Balken der Geschichte nicht definiert sind). In diesem System gibt es weniger lineare Gleichungen als unbekannte Preise. Die Lösungen bilden also einen linearen Raum der Dimension 10. Wenn wir also nur die Kurvenform betrachten, ohne auf den Preis zu achten, verlieren wir viele Informationen über die Preisreihe (wir können sie nicht eindeutig aus der Kurvenformhistorie gewinnen).
Zweites Beispiel. Auf derselben Etage bauen wir zwei Waggons (11 und 17) und spielen an den Kreuzungen. Die Frage ist dieselbe: Gibt es eine andere Geschichte, die sich von der realen unterscheidet, in der die Schnittpunkte der Tupfen gleich sind? Die Antwort ist ähnlich: ja, sehr sogar. Es gibt natürlich viel weniger Gleichungen für die unbekannten Preise, die die bereits bekannten Kreuzungspunkte bestimmen, als es Balken gibt. Die übrigen Nebenbedingungen sind bereits Ungleichungen. D.h. es gibt noch mehr Freiheitsgrade für die Preise.
Ich bezweifle stark, dass der vollständige Satz von Lösungen (Preisvektoren) in diesem Fall eine bestimmte Verteilung der Renditen definiert. Andererseits ist es offensichtlich, dass reale Zitate uns etwas statistisch Sicheres zeigen, auch wenn niemand es wirklich kennt und es auch nicht stationär ist.
Beide obigen Beispiele waren mit einfachen Indikatoren verbunden.
Das dritte Beispiel - das Spiel auf einem Standard-Zickzack. Hier liegt die Antwort auf der Hand: Es gibt auch viele Kunststoffe mit denselben Zickzack-Scheiteln.
joo, wie wollen Sie im TS selbst festlegen, wie stark Sie die Zitate ändern können?
P.S. Ja, meine Antwort kommt sehr spät, aber entschuldigen Sie die leichte Verspätung.
>> joo, wie willst du mit dem TS selbst bestimmen, wie viel du an Zitaten ändern kannst?
Ich werde die Zitate bis zur Tomate weitergeben. Bis das adaptive TS quietscht: ".... und wir werden immer stärker!"
Ich weiß es noch nicht, aber ich bitte Sie, wäre das Frage Nummer zwei?
Ich werde die Zitate bis zur Tomate weitergeben. Bis das adaptive TS quietscht: ".... und wir werden immer stärker!"
Ich weiß es noch nicht, aber komm schon, wird das Frage Nummer zwei sein?
Okay, Nummer 2. Nun noch ein paar Dinge.
1) Wenn Sie zu viel spinnen, werden Sie am Ende wirklich robuste, gute Systeme ablehnen (hier ist der Traum eines Idioten: Ich habe einen Haufen Diamanten, und ich werfe sie weg, werfe sie weg, werfe sie weg...).
2. Eine weitere Sache, über die hier noch nicht gesprochen wurde. Wenn Sie etwas Ähnliches wie reale Reihen machen wollen (und das müssen Sie!), dann werden Sie sich mit ARIMA und anderen Dingen befassen (das ist nicht meine Aufgabe, grasn ist hier ein Spezialist). Das Problem ist, dass Sie wahrscheinlich immer noch ein Martingal bekommen (wieder die Frage von grasn: immer?), auch wenn es wie eine echte Serie aussieht. Und was nützt es, ein System auf einem Martingal zu testen, wenn es ein Theorem des Dub gibt, das andere Renditen als Null für einen langen Horizont verbietet?
Ich werde die Zitate bis zur Tomate weitergeben. Bis das adaptive TS quietscht: ".... und wir werden immer stärker!"
Ich weiß es noch nicht, aber komm schon, wird es Frage Nummer zwei sein?
Deine Frage, Alexej, hat mich umgehauen, es war ja schließlich mitten in der Nacht.
Ursprünglich hatte ich nicht die Absicht, die Statistiken von BP zu drehen. Ich wollte SVR mit wechselnden Merkmalen vom Anfang bis zum Ende der Reihe generieren und dann sehen, wo TC anfängt, ins Stocken zu geraten. Ermittlung von Schwachstellen im System, um sie nach Möglichkeit zu beheben. Das ist schließlich der Sinn der Robustheit - das System soll unter einer Vielzahl von Bedingungen funktionieren.
Der SVR ist der erste Schritt zu einer Gummifrau. Äußerlich sieht es so aus, aber die Seele ist es nicht.
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Zur Erinnerung: Die Gummifrau wurde von Adolf Hitler erfunden.
Es ist möglich, eine Reihe auf der Grundlage der Stichprobenverteilung der realen Reihe zu erstellen, ohne die Verteilungsparameter zu schätzen. Wir unterscheiden visuell auf der realen Serie (oder nehmen mehrere Serien) Trendabschnitte, flache Abschnitte, Kanalabschnitte, etc. je nach Gefühl. Wir zeichnen ein Verteilungshistogramm für jede Probe. Bei der Erstellung von synthetischen Daten wird eines der Histogramme zufällig ausgewählt und zur Erstellung einer Reihe für eine gewisse Zeit (zufällig) verwendet, dann wird es geändert, usw. Es ist sogar möglich, den Phasenwechsel und dessen Dauer zu steuern: zum Beispiel, um längere Trendproben zu erhalten oder mit höherer Wahrscheinlichkeit eine flache Probe nach einer Trendprobe zu erhalten.
Dies ist ein ausgezeichneter Vorschlag, um die Überlebensfähigkeit zusätzlich zu testen.
1. Die Idee der Kunststoffe wurde von vielen begrüßt (wie hier), und am Ende erkannten viele, dass es nicht die richtige Idee war.
2. Eine Reihe von Preisen hat ein einziges statistisches Merkmal, an dem wir uns orientieren können - anhaltende Gewinne.
1. Die Idee der Kunststoffe wurde von vielen begrüßt (wie hier), und am Ende erkannten viele, dass es nicht die richtige Idee war.
2. eine Reihe von Preisen haben das einzige statistische Merkmal, an dem man sich orientieren kann - nachhaltige Gewinne.
Sind Sie sicher, dass Sie verstehen, wozu das gut sein soll?