Es ist unmöglich, mit Forox Geld zu verdienen!!! - Seite 38
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Könntest du hier etwas genauer werden, Oleg?
Kurz gesagt, es ist schwer... aber ich werde es versuchen... :) Ich werde mir überlegen, wie ich sie besser präsentieren kann.
Angefangen bei Einstein und Wiener wissen die Intellektuellen sehr gut, was die Brownsche Bewegung ist. Es hilft ihnen nicht, dies vorherzusagen.
Von welchem Abschnitt hängt das ab? Wenn man die Abweichung des Abstandes des aktuellen Punktes vom Startpunkt als Funktion der Zeit vorhersagt, dann ist die Funktion recht genau und hat eine hohe Näherung bei einer großen Anzahl von Versuchen. Das heißt, wenn die Brownsche Bewegung etwas mit dem Handel zu tun hätte, würde ich immer auf den Abstand des Punktes von der Ausgangsbewegung setzen, denn genau dieser Abstand ist streng bewiesen und hat eine klare Formel.
Aber wenn es um SB geht, hat die Brownsche Bewegung mit dem Handel ungefähr so viel zu tun wie ich mit dem Bolschoi-Theater - ich war noch nie dort.
Die theoretische Grundlage von SB, die im Handel für angewandte Zwecke verwendet wird, wird als SB bezeichnet: "Zufälliger Spaziergang auf einer geraden Linie entsprechend dem Bernoulli-Schema". Der mathematische Apparat ist ziemlich ausgeklügelt, sowohl für die symmetrische Wanderung - den Seitwärtstrend - als auch für die asymmetrische - den Trend. Für symmetrische Zufallsbewegungen auf einer geraden Linie gibt es beispielsweise einen strengen Beweis dafür, dass der Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zum Ursprung zurückkehrt - mit einer 100%igen Garantie (wenn er mindestens einmal dort war, wird er immer wieder dorthin zurückkehren, und die Zeit zwischen den Rückführungen ist nicht gleichmäßig).
Und das angewandte Problem, das die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Auslösens von Abschlägen und Elchen (wenn sie gesetzt wurden) beantwortet, heißt "Brokeback-Problem".
Kommt es darauf an, in welchem Abschnitt? Wenn man die Abweichung des Abstandes des aktuellen Punktes vom Startpunkt als Funktion der Zeit vorhersagt, dann ist die Funktion genau genug und hat eine hohe Annäherung bei einer großen Anzahl von Versuchen. Das heißt, wenn die Brownsche Bewegung etwas mit dem Handel zu tun hätte, würde ich immer auf die Entfernung eines Punktes aus der ursprünglichen Bewegung setzen, denn genau diese Entfernung ist streng bewiesen und hat eine klare Formel.
Sie meinten wahrscheinlich die maximale Abweichung vom Ausgangspunkt? Der Abstand zwischen dem Ausgangspunkt und dem aktuellen Punkt ist für Martingale nicht vorhersehbar, für SB aber schon. Genauer gesagt ist für sie die beste Vorhersage für einen beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft der letzte verfügbare Wert der Reihe. Es ist klar, dass die Steigung dieser Vorhersage in direktem Verhältnis zur Quadratwurzel der Vorhersagezeit zunimmt. Deshalb ist bei Martingales jede Vorhersage so, dass sich seit der letzten Beobachtung nichts ändert, aber die Bandbreite der möglichen Werte mit zunehmender Zeit, für die die Vorhersage gemacht wird, zunimmt
Sie meinen sicher die maximale Abweichung vom Ausgangspunkt? Der Abstand zwischen dem Ausgangspunkt und dem aktuellen Punkt ist für Martingale nicht vorhersehbar, für SB aber schon. Für sie ist die beste Vorhersage für einen beliebigen Zeitpunkt der letzte verfügbare Wert der Reihe. Es liegt auf der Hand, dass der Skop aus dieser Vorhersage direkt proportional zur Quadratwurzel der Vorhersagezeit zunimmt.
vgl. Brownsche Bewegung
siehe. Brownsche Bewegung
wo die Funktion beschrieben wird
" die Abweichung des Abstandes des aktuellen Punktes vom Ausgangspunkt als Funktion der Zeit vorhersagen, dann ist die Funktion hinreichend genau und hat eine hohe Approximation bei einer großen Anzahl von Versuchen. "
wo die Funktion beschrieben wird
" die Abweichung des Abstandes des aktuellen Punktes vom Ausgangspunkt als Funktion der Zeit vorhersagen, dann ist die Funktion hinreichend genau und hat eine hohe Approximation bei einer großen Anzahl von Versuchen. "
Siehe Funktion (1) im obigen Link, die das Quadrat der Verschiebung eines Teilchens entlang einer beliebigen Richtung (das Quadrat der Änderung (Inkrement) der Entfernung entlang einer beliebigen Achse) als Funktion der Zeit berechnet.
Siehe Funktion (1) im obigen Link, die das Quadrat der Verschiebung eines Teilchens entlang einer beliebigen Richtung (das Quadrat der Änderung (Inkrement) der Entfernung entlang einer beliebigen Achse) als Funktion der Zeit berechnet.
Diese Formel ist die Essenz der Variation der Streuung (oder des Sco) mit der Zeit, über die ich geschrieben habe. Ja, sie nimmt zu, aber sie ist nicht die Entfernung vom aktuellen Punkt zum Ausgangspunkt in Abhängigkeit von der Zeit.
Wenn ich sage, dass morgen Nachmittag in Moskau die gleiche Temperatur wie heute herrschen wird, zum Beispiel +5, mit einer möglichen Spanne von +-3, dann sind diese 6 Grad die Genauigkeit der Vorhersage. Und die Vorhersage ist +5. Die Formel, auf die Sie sich beziehen, sagt nur aus, wie die Vorhersagegenauigkeit mit der Zeit abnimmt (oder die mögliche Spanne sich erweitert).
Diese Formel ist die Essenz der Varianz (oder sko), die sich mit der Zeit ändert, wie ich schon schrieb. Ja, sie nimmt zu, aber sie ist nicht die Entfernung vom aktuellen Punkt zum Ausgangspunkt in Abhängigkeit von der Zeit.
P...dx so viel Sie wollen, aber dx ist keineswegs die Streuung oder der Effektivwert, sondern die Entfernung (Verschiebung) von einem Punkt zu einem anderen als Funktion der Zeit entlang einer der gewählten Achsen.
siehe experimentelle Daten:
Brownsche Bewegung "durch die Augen" eines digitalen Mikroskops
Um für die besonders Begabten zu zitieren:
"Wenn sich also ein Brownsches Teilchen in 1 Minute im Durchschnitt um 10 µm bewegt, dann sollte es sich in 9 Minuten im Durchschnitt um -10 = 30 µm bewegen, in 25 Minuten um -10 = 50 µm, usw."