Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 21
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Sergey, ich finde viele konzeptionelle "Ungereimtheiten" in Ihrem Ansatz. Einerseits sagen Sie, dass Stationarität unmöglich ist, und andererseits versichern Sie, dass das System statistisch gesehen etwa einen Monat lang stabil bleibt (keine Parameteränderungen erforderlich). Aber wer hindert Sie in diesem Fall daran, die Parameter einmal im Monat auf Stationarität einzustellen?
Hallo, Sergei.
Keiner hält mich auf. Das tue ich auch.
Eine Vorhersage nach einem Countdown ist eine Sackgasse. Eine Zeitverzögerung von einer Zählung ist das totale Chaos, da kann man nie etwas vorhersagen.
Der "optimale" Handel läuft auf eine Rollover-Strategie hinaus und darauf, die ganze Zeit am Markt zu sein. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen (in welche Richtung wir eine Position eröffnen sollen), ist es in der Tat angebracht, auf dem Zaun zu sitzen und Bambus zu rauchen. Wenn wir jedoch die Situation analysieren, müssen wir für das "Nichtstun" eine Provision in Form von Spreads zahlen. Technisch gesehen bedeutet "Nichtstun" das gleiche Ergebnis für Long- und Short-Positionen, so dass es keinen Sinn hat, die aktuelle Position zu schließen - Sie müssen auf ein Signal zur Umkehr warten. Auf diese Weise wird der gesamte BP-Preis in nicht-äquidistante Segmente aufgeteilt, deren Richtung im Hinblick auf die "optimale" Strategie vorhergesagt werden sollte.
Es stellt sich heraus, dass die Vorhersage von nur einem Schritt wichtig ist und es absolut keinen Sinn macht, 2 oder mehr Schritte vorherzusagen. Dies gilt allerdings nur für die auf diese Weise definierte "optimale" Strategie; aus der Sicht eines anderen TS kann die Vorhersage alles andere sein. Einschließlich eines mehrstufigen Verfahrens.
Oh wie!!!! Und Sie schreiben, Sie sähen keine Möglichkeit, es stationär zu machen? Aber lassen Sie mich sehen, was Sie tun x(n)-x(n-1) ist nicht ein Weg, um eine Reihe zu stationären bringen?
Ich weiß es nicht!
Die erste Differenzreihe (FDR) der Preisreihen ist in keiner Weise stationär. Er hat die unvorhersehbarste MO (wenn auch um die Null herum), die uns zwingt, einen Aufwärtstrend im Preis GP zu "sehen", wenn MO ROD>0, und einen Abwärtstrend, wenn MO<0 und eine Flaute, wenn MO->0. Er hat eine Standardabweichung (Volatilität) mit einem täglichen Zeitraum. Ich verstehe nicht, warum und wieso wir das neu formulieren müssen? Wollen wir daraus eine SV mit Normalverteilung mit Null MO und Varianz gleich einer Konstante erhalten? Selbst wenn wir es durch eine unbekannte Methode erhalten, was machen wir dann mit diesem "Wunder"?
Was Ihre Autokorrelationsbilder betrifft, so werde ich sie nicht kommentieren.
FOXXXi schrieb(a) >> Glaubst du, dass Reschetow so ein Dummkopf ist, dass er die erste Differenz mit der kumulativen Summe verwechselt hat - du nennst es Integration.
Nein, das glaube ich nicht.
Aber ich bin sicher, dass Reshetov keine Verteidiger braucht und selbst sagen kann, was er tut und warum er es tut.
Was ich meinte, ist, wenn wir eine stationäre Reihe (weißes Rauschen) erhalten, dann sind ihre ersten Differenzen unvorhersehbar, weil der ACF=0 ist, aber die kumulative Summe des weißen Rauschens selbst ist vorhersehbar.
an Yurixx
Jura, hallo!
Und Sie sind, wenn ich mich recht erinnere, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der Idee der Restifizierung (oder der Überführung in eine normale Form) der RPR aus dem VR-Preis. Vielleicht können Sie dem Grundgedanken eine Stimme geben. Wirst du Ordnung in meinen entzündeten Geist bringen?
Der "optimale" Handel läuft auf eine Rollover-Strategie hinaus und darauf, die ganze Zeit am Markt zu sein. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen (in welche Richtung wir eine Position eröffnen sollen), ist es in der Tat angebracht, auf dem Zaun zu sitzen und Bambus zu rauchen. Wenn wir jedoch die Situation analysieren, müssen wir für das "Nichtstun" eine Provision in Form von Spreads zahlen. Technisch gesehen bedeutet "Nichtstun" das gleiche Ergebnis für Long- und Short-Positionen, so dass es keinen Sinn hat, die aktuelle Position zu schließen - Sie müssen auf ein Signal zur Umkehr warten. Auf diese Weise wird der gesamte BP-Preis in nicht-äquidistante Segmente aufgeteilt, deren Richtung im Hinblick auf die "optimale" Strategie vorhergesagt werden sollte.
Es stellt sich heraus, dass die Vorhersage von nur einem Schritt wichtig ist und es absolut keinen Sinn macht, 2 oder mehr Schritte vorherzusagen. Dies gilt allerdings nur für die auf diese Weise definierte "optimale" Strategie; aus der Sicht eines anderen TS kann die Vorhersage alles andere sein. Einschließlich eines mehrstufigen Verfahrens.
Es gibt hier eine tiefgreifende Philosophie. Was ist primär, das Vorhersagemodell und folglich die Erstellung des TS auf dessen Grundlage oder der TS, für den die Vorhersage ausgewählt wird. Ich verstehe nicht wirklich, was das "optimale" TS bedeutet (in welchem Bereich, worunter dieses Optimum zu verstehen ist), warum nur ein Schritt nach vorne dafür wichtig ist, wie es mit der Spanne zusammenhängt. Wenn es eine lange Geschichte ist, müssen Sie das nicht tun.
Ich kann es nicht sehen!
Die erste Differenzreihe (FDR) der Preisreihen ist in keiner Weise stationär. Er hat die unvorhersehbarste MO-Schwankung (obwohl sie nahe Null liegt), die uns zwingt, einen Aufwärtstrend im Preis GP zu "sehen", wenn MO ROD>0, und einen Abwärtstrend, wenn MO<0 und ein Flat, wenn MO->0. Er hat eine Standardabweichung (Volatilität) mit einer täglichen Periode. Ich verstehe nicht, warum und wieso wir das neu formulieren müssen?
Ich habe nicht gesagt, dass diese Reihe super stationär ist, aber sie besteht einige Stationaritätstests. Es ist wichtig zu verstehen, wofür diese Reihe verwendet wird. Wenn man sie für die Vorhersage mit den bekannten Methoden verwendet, wird sie nicht korrekt sein, weil die Verteilung überhaupt nicht der Normalverteilung entspricht und immer den "erhöhten" Fehler verursachen wird.
Wollen wir daraus eine SV mit Normalverteilung mit Null MO und Varianz gleich einer Konstante erhalten? Selbst wenn wir es durch eine unbekannte Methode erhalten, was sollen wir mit diesem "Wunder" tun?
Ich schrieb, - es gibt Ihnen die Möglichkeit, die bewährte Mathematik dort anzuwenden, wo es sinnvoll ist :o)
Was Ihre Bilder der Autokorrelation betrifft, so werde ich sie nicht kommentieren.
Kein Kommentar (ich weiß nicht, wie ich das "Achselzucken"-Emoticon darstellen soll). Wenn Sie das Fehlen der 1 bei der Nullzählung meinen, tut es mir leid, ich habe vergessen, meine Konvertierung zu entfernen (einfach in einer Funktion implementiert, diese Vorbereitung der Zeile zur Weitergabe an den nächsten Algorithmus). Ich werde das nachrechnen, wenn ich Zeit habe, aber vom Konzept her ist es ungefähr dasselbe.
Wissen deine Eltern, was du hier im Internet machst?
Richtet sich die Frage an alle oder an bestimmte Personen? :о)
Es stellt sich heraus, dass es auf einen Schritt im Voraus ankommt und es absolut keinen Sinn macht, 2 oder mehr Schritte im Voraus vorherzusagen. Aber das gilt natürlich nur im Rahmen der so definierten "optimalen" Strategie, aus der Sicht eines anderen TS kann die Vorhersage alles andere sein. Einschließlich mehrstufiger Verfahren.
+1
Das ist nicht wahr. Die kumulative Summe normalverteilter NE mit MO=0 (weißes Rauschen) ist nicht vorhersehbar (in dem Sinne, dass es sich um ein Martingal handelt und es daher unmöglich ist, damit Geld zu verdienen)!
Wenn die kumulative Summe um zwei Sigmas von MO abweicht, wird sie mit 97,5 % Wahrscheinlichkeit wieder dorthin zurückkehren, unabhängig von der Abtastfrequenz, seien es Ticks oder Oszillatoren. Zum Beispiel können wir bei einem Sigma einsteigen, die Trades werden größer sein, aber die Rückgabewahrscheinlichkeit wird 67 % betragen, und in 33 % der Fälle wird sie auf zwei oder drei Sigmas gehen.Wenn ein stationärer Prozess auch nur geringfügig von der MO abweicht, kehrt er mit 100 %iger Wahrscheinlichkeit zu seiner MO zurück, da dies der "faire Preis" dieses Prozesses ist, eine Art Attraktor für alle Arten von Liebhabern nichtlinearer dynamischer Systeme.
Wenn das kumulierte weiße Rauschen um zwei Sigma von der MO abweicht, besteht eine 97,5 %ige Wahrscheinlichkeit, dass es wieder dorthin zurückkehrt, unabhängig von der Abtastrate, ob es sich um Ticks oder Oszillatoren handelt.Zum Beispiel können wir bei einem Sigma einsteigen, es wird mehr Trades geben, aber die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr wird 67% sein, und in 33% Fall wird es zu zwei oder drei Sigmas gehen. In der Tat, wenn der Prozess von MO mindestens um ein Sigma abweicht, wird er zu seinem MO mit 100% Wahrscheinlichkeit zurückkehren, weil dies der "faire Preis" dieses Prozesses ist.
Neutron schrieb >>
2."weißes Rauschen ist per Definition unvorhersehbar, ABER (das) wird immer noch in der Lage sein, profitabel in ihm zu handeln" - ein logischer Widerspruch!Das ist es. MO ist Fair Value stationäre BP und man kann immer handeln (spielen) auf den Rebound von den Kanälen durch die SCO gezogen - eine Rückkehr zu MO ist garantiert.
Erzeugen Sie eine Serie nach Ihren Wünschen - weißes oder anderes Rauschen. Zum Beispiel, Minuten. Ändern wir das jeden Donnerstag um X Uhr mit einer deterministischen Abhängigkeit - jede, zum Beispiel, dass, wenn die vorherige Minute Kerze schwarz ist, dann wird die nächste Stunde um Z Punkte nach unten verschoben werden. Wir analysieren die veränderten Inkremente - alles das gleiche Rauschen. Aber es ist kein echter Gewinn, es ist ein echter Gral)))
Worum geht es, R/S-Analyse - Timing oder "Abhängigkeit" von Wochentagen, Stunden usw. Ich brauche keine Details, nur ein allgemeines Konzept.
Wenn das kumulierte weiße Rauschen um zwei Sigma von der MO abweicht, ist die Wahrscheinlichkeit 97,5 %, dass es zu ihr zurückkehrt, unabhängig von der Abtastrate, sei es Ticks oder Oszillatoren.Zum Beispiel können wir bei einem Sigma einsteigen, es wird mehr Trades geben, aber die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr wird 67% sein, und in 33% Fall wird es zu zwei oder drei Sigmas gehen. In der Tat, wenn der Prozess von der MO irgendwie abweicht, wird er zu seiner MO mit 100% Wahrscheinlichkeit zurückkehren, weil dies der "faire Preis" dieses Prozesses ist.
Tut mir leid, aber das stimmt schon wieder nicht. Die Inkremente sind unabhängig voneinander und nichts sollte irgendwo zurückgehen. Wie fließt der kumulierte Betrag in den Haushalt zurück? Nehmen Sie SB mit Inkrementen mit mo=0 - es kann so weit von Null abweichen, wie es will, und so lange nicht zu ihm zurückkehren, wie es will. Die kumulierte Summe hat eine Varianz, die direkt proportional zum Quadrat der Zeit zunimmt.
Ich verstehe nicht, was Sie hier geschrieben haben, ist es verständlich, warum. Was ist es, R / S-Analyse - Timing oder "Abhängigkeit" von den Tagen der Woche, Stunden, usw.? Brauchen keine Details, das allgemeine Konzept.
Es handelt sich um ein elementares Beispiel dafür, wie man eine Reihe beliebiger deterministischer Abhängigkeiten untermischen und zeigen kann, dass die Reihe alle Eigenschaften beibehält, von denen man glaubt, dass sie unvorhersehbar sind.