Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 25
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Oh, du... Schmarotzer!
FOXXXi schrieb(a) >>
WMT Aktie,gehandelt in allen Küchen.AKF minus 10-20% mit stat. signifikant,entweder auf Tage,oder auf Stunden,nemnu.Gehen Sie und versuchen Sie zu ruinieren,obwohl ein DC.
In der Aufgabe der "Rentabilität" des Instruments gibt es neben den internen, offensichtlichen und nicht sehr offensichtlichen Beziehungen zwischen den Ergebnissen in RPP, einen solchen Parameter wie die Provision der Maklergesellschaft. Sicherlich ist die WMT-Provision exorbitant und "frisst" Ihren gesamten Gewinn von 10-20 % auf.
>> Etwa 99,9 % habe ich nicht verstanden. Handelt es sich um den Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Messwerten in der Preisreihe? Wenn ja, dann ist diese Zahl etwas für Dummköpfe, die sinnvolle Beziehungen zwischen Balken mit der konstanten Komponente in jedem Balken verwechseln.
Peter, hör auf mit deinen buckligen Ausreden und beeil dich und nimm an diesem Fest des Lebens teil - mach dich an die Arbeit!)
))) Ich versuche es ja!
(Ich versuche es!) OK. Ganz im Ernst, ich habe mich in diesem Thread geäußert. Das letzte Mal habe ich es nicht ernst gemeint - tut mir leid, es kam mir nur sehr seltsam vor.
Dann vielleicht von der Zielsetzung ausgehen? Schließlich haben alle das gleiche Ziel: billiger einkaufen/teurer verkaufen. Oder in umgekehrter Reihenfolge. Mehr als einmal und mit einem stabilen Ergebnis.
Ich verstehe Ihren Wunsch, Ihnen eine theoretische Grundlage zu geben - natürlich muss man, um etwas zu tun, verstehen, was man eigentlich tut - sonst ist es reine Alchemie und Schamanismus. Ich stimme zu.
Sergei, kann ich ein Dezil mit genauen Angaben haben? Zum Beispiel bestreitet niemand, dass man mit dem Trend Geld verdienen kann. Aber Sie (und ich gehe davon aus, dass es Ihnen nichts ausmacht) betrachten zunächst ein absolut unpraktisches Modell für dieses nützliche Phänomen. Daher (und nicht nur) meine Passage über eine Hochzeitsreise mit einem kugelförmigen Pferd in einem Vakuumhotel.
Lassen Sie mich Ihnen einige K Ihrer neuronalen Transaktionen in Ihren leichten Mainframes abnehmen und ein praktisches Beispiel für die Arbeit mit einem lokalen Modell geben.
Als Beispiel gebe ich folgende Definition eines Trends: Ein Trend ist eine unidirektionale Bewegung von Extrema, die innerhalb der aktuellen Volatilität definiert sind. // bei Aufwärtstrends - Tiefpunkte, bei Abwärtstrends - Spitzenwerte.
Es können auch andere Definitionen auf der Grundlage anderer Parameter gegeben werden, aber ich werde mich in meiner Demonstration auf diese beschränken.
Das Schlüsselwort und der Anhaltspunkt für die Stationarität ist also die Gesamtvolatilität. Auf diese Weise lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Gebiete erkennen, die sich für Trendoperationen eignen und die auch die anderen Bedingungen der Definition erfüllen.
Lassen Sie uns nun dieses Modell nutzen. Doch zunächst wollen wir die Methode zur Ermittlung der Extrema erörtern. Es kann alles Mögliche sein, aber um mich nicht zu verirren, habe ich mich für B. Bolli entschieden (nicht zu verwechseln mit Johnny D.). (nicht zu verwechseln mit Johnny D.!)), und ich definiere den Peak als den maximalen Wert des Preises zwischen den Kreuzen des Preises aus dem unteren gr. bar. Der Trog ist gespiegelt. Ich glaube nicht, dass Sie, liebe Wissenschaftler, die Bedeutung dieser Methode erklären müssen.
Aus der Definition eines Trends geht klar hervor, dass wir von einem korrigierenden Bewegungsmodell ausgehen und daher die Taktik des Öffnens/Schließens/Drehens von Positionen angemessen ist (für einen Aufwärtstrend):
Eröffnung/Wiedereröffnung - zu Beginn der Korrektur der Welle auf einem per Definition abweichenden Trend, der mit der Definition des Höchststandes durch die oben beschriebene Methode übereinstimmt, d.h. bei Berührung der unteren Grenze des B-Bandes durch den Kurs.
Schließung/Fixierung in einem langen Kontext - auch hier gibt es viele Möglichkeiten, aber lassen Sie es durch einen Eintrag über dem Niveau von 1,618 von der Differenz der Extrema (die Breite des Horizont-Kanal) sein.
Schließung bei der Aufhebung des langen Zusammenhangs - auch bei der Spitzenerkennung, aber wenn die Reihenfolge der ansteigenden Talsohlen verletzt wird. Kann (muss aber nicht!) mit einer Positionsumkehr zusammenfallen.
(Shit - das sieht aus wie ein Artikel - "Taktik des Handels entlang der horizontalen Kanäle")))
Jedenfalls habe ich zu Demonstrationszwecken einen kurzen Indikator erstellt. Hier sehen Sie ein Bild eines Trendsegments. Der Einfachheit halber werden die Preisextreme als horizontale Kanäle und die Bollinger Bänder als Oszillatoren angezeigt, um das Preisdiagramm nicht zu überladen. Blaue Dreiecke stehen für das Schließen einer Position, rote und grüne für das Öffnen.
Und hier ist ein Bild eines Ausstiegs durch Verlust des Kontextes. Das erste Rechteck markiert den Ausstieg aus einem langen Trend durch Unterbrechung der Abfolge steigender Talsohlen. Das zweite Rechteck ist eine Art Fehleinstieg mit einem Ausstieg aus demselben Grund - keine Bestätigung des Trends mit einem höheren Tiefpunkt.
Der Moment der Umkehrung:
Warum bin ich so ausführlich? 1) Um nicht unsubstantiiert zu sein. 2) Nur um zu zeigen, dass es sinnvoll ist, ein BESTIMMTES Modell zu modellieren und nicht einen ganzen Markt. Alles IMHO, natürlich.
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Mir ist klar, dass mein Beitrag völlig vom Thema abweicht, aber ich musste es für die Ziege erklären... ...igitt! Ein Pferd? ))))
Kurzum, ich halte Ihren Ansatz für nicht praktikabel. Der Versuch, den Markt anhand seines Modells vorherzusagen, scheint mir aus praktischer Sicht uninteressant zu sein. Die Arbeit an einem rentablen Grundstücksmodell ist eine andere Sache. Oder, wie ich es nenne, kontextbezogener Handel.
... Mir ist klar, dass mein Beitrag völlig vom Thema abweicht, aber ich musste ihn für eine Ziege erklären... >> ein Pferd... um mich zu erklären? ))))
Kurzum, ich halte Ihren Ansatz für nicht praktikabel. Der Versuch, den Markt anhand seines Modells vorherzusagen, scheint mir aus praktischer Sicht uninteressant zu sein. Ein weiterer Punkt ist die Erarbeitung eines rentablen Grundstücksmodells. Oder wie ich es nenne: Handel nach Kontext.
Was soll das bringen? "Gewinnbringende" Grundstücke sind nicht geeignet. Es besteht keine Notwendigkeit, sie zu suchen. Sie müssen nur einen kleinen Bereich auswählen und die Optimierung im Tester durchführen.
Aber die Makler zahlen nicht für den "Gewinn" auf diesen Parzellen, d.h. für das Gestern. Sie zahlen oder berechnen Verluste nur für Extrapolation, nicht für Annäherung.
D.h. wenn die Rückstellungen für Basteleien sind, dann werden wir uns Ihre Gedanken genau anhören. In der Zwischenzeit musst du dich mit der Oma arrangieren.
Was soll das bringen? "Gewinnbringende" Grundstücke sind nicht geeignet. Es besteht keine Notwendigkeit, sie zu suchen. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen kleinen Bereich auszuwählen und die Optimierung im Tester durchzuführen.
Das stimmt. Es passt nicht. Es handelt sich um die Ausnutzung eines beschriebenen Trendmodells, das sich auf einen quasistationären Prozess - die Volatilität - stützt. Alle Parameter sind logisch definiert.
Aber die Makler zahlen nicht für den "Gewinn" auf diesen Parzellen, d.h. für das Gestern. Sie zahlen oder berechnen Verluste nur für Extrapolation, nicht für Annäherung.
??? Ich meine, wie kann das gestern sein? Sie missverstehen, dass nicht die Preisbewegung vorhergesagt wird, sondern der Kontext. Im obigen Beispiel - der Trend. Wenn es keinen Trend gibt, gibt es auch keinen Handel. Es gibt andere Modelle, mit denen man arbeiten kann. Verstehen Sie, was ich meine? Ich spreche nicht von der Passung oder nicht, ich spreche von der Herangehensweise an den Handel.
D.h. wenn die Abgrenzungen für die Passform sind, dann werden wir uns Ihre Gedanken genau anhören. In der Zwischenzeit: Pech gehabt, Oma.
Sieh an, sieh an. Und für Sie gibt es ein Dutzend. Oma, d.h. ich, wird durch diese Ansätze lange und stetig verarscht.
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Ich frage mich, ob ihr jemals mehr als drei Rubel aus dem Handel gesehen habt. Ich beginne zu zweifeln.
!!! Ich möchte niemanden beleidigen - das ist nur der Eindruck, den ich habe.
Oh, du... >> Du Mistkerl!
Kommt schon, Leute, hört auf, das Thema zu vergraben. Ich versichere Ihnen allen, dass dieses Thema nicht so einfach ist, wie es scheint.
1) Das Problem der "Rentabilität" des Instruments umfasst neben den offensichtlichen und nicht so offensichtlichen internen Beziehungen zwischen den Werten in RPM auch Parameter wie die Provision des Maklerunternehmens. Sicher, die WMT-Provision ist exorbitant und frisst" Ihren gesamten Gewinn von 10-20 % auf.
2) Ich verstehe die 99,9 % nicht. Handelt es sich um einen Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Messwerten in der Preisreihe? Wenn ja, dann ist diese Zahl etwas für Dummköpfe, die die sinnvolle Beziehung zwischen den Balken mit der in jedem Balken vorhandenen konstanten Komponente verwechseln.
1) Nach Ihrem Wissen über Provisionen zu urteilen, haben Sie nichts anderes als Währungspaare.
2) Es handelt sich um eine Korrelation zwischen Random Walks, das hätten Sie sich denken können.
??? Ich meine, wie kann das gestern sein? Sie verstehen nicht, dass nicht die Preisbewegung vorhergesagt wird, sondern der Kontext. Im obigen Beispiel - der Trend. Wenn es keinen Trend gibt, gibt es auch keinen Handel.
Nein, wir verstehen das alle sehr gut.
Zu diesem Zweck ist es notwendig und ausreichend, nicht die Haut des ungeschlachteten Bären, d.h. den Gewinn auf dem Trend, sondern seine potentielle Möglichkeit, eben diesen Trend auf dem nächsten Segment vorherzusagen. D.h. wird es einen Trend oder einen Seitwärtstrend geben?
Ansonsten stellt sich heraus, dass man alles vorhersagen kann, zum Beispiel den Gewinn einer Wette auf Rot im Kasino. Du musst nur Bambus rauchen, wenn Schwarz auftaucht.
Es ist nur eine Frage der Zeit.
Svinozavr schrieb :>>
Oma, d.h. ich, wird durch diese Ansätze lange und stetig verarscht.
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Ich frage mich, ob ihr jemals mehr als drei Rubel bei einem Handel gesehen habt. Ich beginne zu zweifeln.
!!! Ich möchte niemanden beleidigen - das ist nur der Eindruck, den ich habe.
Damit hätten Sie beginnen sollen, nicht mit 500 nutzlosen Tipps zur Gewinnmitnahme in "profitablen" Bereichen.
Wer schon einmal mehr als drei Rubel in einer realen Bilanz gesehen hat, weiß, wie man auf diesen Parzellen handelt. Geben Sie mir eines dieser Grundstücke, und ich kann dafür mehr als drei Rubel eintauschen wie zwei Finger auf dem Pflaster.
Was ich damit sagen wollte, ist, dass frühere Kurse oder ihre Steigerungen nicht unbedingt die Ursache für nachfolgende Bewegungen sind (obwohl dies durchaus vorkommt und geeignete TA-Methoden dies nutzen, z. B. der Momentum-Handel). Manchmal können Kursbewegungen dazu dienen, eine Marktphase oder deren Ende zu identifizieren, was durch den Musterhandel ausgenutzt wird. Preise oder Preisbewegungen als Zeichen für die Fortsetzung oder Beendigung bestimmter objektiver Marktprozesse.
In beiden Fällen besteht eine Abhängigkeit von den Preisreihen.
Ich möchte immer noch verstehen, was es in Ihrem Fall ist, ist es ein getarnter Musterhandel, oder ist es Timing, und es nutzt die Eigenschaft der SB.
Sie missverstehen, dass nicht die Kursentwicklung vorhergesagt wird, sondern der Kontext. In dem genannten Beispiel - der Trend.
Ich möchte sie unterstützen. Allerdings unter Vorbehalt.
Die Vorhersage der Kursentwicklung ist mit so vielen Problemen verbunden, dass es einfacher ist, sich selbst zu töten. :-)
Aber die Vorhersage des Kontextes ist eine andere Sache. Es gibt nur zwei Kontexte - einen Trend und eine Flaute. Es genügt, eine "gute" Definition für jeden dieser Kontexte zu wählen, und Sie können Ihre eigene TS entwickeln. Hier gibt es nur ein Problem. Diese sehr "guten" Definitionen. Deshalb sind die am häufigsten gestellten Fragen in diesem Forum - was ist ein Trend? Was ist eine Wohnung? In diesem Beispiel ist die Definition des Trends völlig korrekt, d. h. sie enthält alle Details für die Softwareimplementierung. Daher ist es recht einfach festzustellen, ob es funktioniert - programmieren Sie Einträge/Ausgänge mit dieser Definition und lassen Sie sie auf einem großen Block der Historie laufen. Das Verhältnis zwischen erfolgreichen und erfolglosen virtuellen Geschäften zeigt seine Wirksamkeit.
Was ist das "aber"? In seiner privaten Natur. Derartige Definitionen gibt es viele und sehr viele. Und jede muss programmiert und dann auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Und selbst wenn sie positiv ist, bedeutet das nicht, dass sie ausreichend positiv sein wird. Und noch ein Punkt. Diese spezielle Definition stützt sich auf die Phänomenologie, d.h. auf die "gesehene" Wirkung eines TA-Tools. Das Überleben eines solchen Phänomens in der Zukunft ist höchst zweifelhaft. Wie wir wissen, hängt das größte Problem der arbeitenden TA - die Kurzfristigkeit ihrer Rentabilität - imho mit diesem phänomenologischen Charakter zusammen.
Im Zusammenhang mit dem Gesagten erlaube ich mir, dem Folgenden nicht zuzustimmen:
Aber ich habe den Eindruck, dass Sie am falschen Ort und nach der falschen Sache suchen. Sie suchen ein Marktmodell ALLGEMEIN, während ich durch erfolgreiches Trading zutiefst und zu Recht davon überzeugt bin, dass Sie nach Modellen von potenziell profitablen TEILEN suchen sollten. Jemand hat bereits darauf hingewiesen, dass Sie versuchen, die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus zu messen. Ich würde von mir selbst hinzufügen, dass manchmal in einer rektalen Weise.
Niemals. Es handelt sich nicht um eine Anprobe. Es handelt sich um die Ausnutzung eines beschriebenen Trendmodells, das sich auf einen quasistationären Prozess - die Volatilität - stützt. Alle Parameter sind logisch definiert.
Nein, es handelt sich nicht um eine Anpassung, sondern um eine "Counter-Trend-Strategie". Wir setzen die Bollinger mit einer 20-Periode, wenn der Preis z.B. von den extremen Bollinger-Bändern abweicht, gehen wir rein, und dann stellte sich heraus, dass wir am Point of no Return waren und der Preis so hoch war, dass es nicht so schlimm aussah (der Verlust überstieg den vorherigen Gewinn).