Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 20
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Ich meine Vasya, Sie meinen Petya. Ich meine weißes Rauschen, das praktisch um die Volatilität korrigiert werden kann. Die Vorzeichen der Werte des weißen Rauschens sind unvorhersehbar. Geben Sie mir die Definition einer idealen Reihe. d.h. wenn wir zum Idiom kommen und einen Bollinger auf einen stationären Prozess mit Periode 2 setzen, dann ist die Reihe bereits nicht stationär und nicht ideal, richtig?
Von welchen Reihen sprechen wir in dem hervorgehobenen Fall, d. h. welche Reihen erhalten wir in Ihrem Fall, oder sind es nur die Preise der jüngsten Transaktionen von Finanzinstrumenten?
die echte))) Wenn Sie mit einiger Sicherheit feststellen, dass es sich beispielsweise um weißes Rauschen handelt, das auf der Auswertung einiger Parameter beruht, bedeutet das nicht, dass es lokal nicht vorhersehbar ist und Sie damit keinen Gewinn erzielen können. Mit einer idealen Serie, bei der die Ergebnisse der Beobachtungen per Definition unabhängig sind, kann man kein Geld verdienen. D.h. es wird davon ausgegangen, dass es keine Abhängigkeiten gibt und das war's. Dies sind theoretische Definitionen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dies ist bei realen Reihen nicht der Fall, und die Form und die Parameter der Verteilung geben keine eindeutige Antwort darauf, dass keine Abhängigkeiten bestehen.
über die wahre Sache)))
>> welche?
Welche?
Jede echte. Zum Beispiel die Transaktionspreise eines Finanzinstruments.
Die Schätzung der Autokorrelation sieht folgendermaßen aus (und selbst dann ist sie sehr ungenau, ohne Berechnung von Konfidenzintervallen und so weiter)
Der Unterschied ist beeindruckend...
über irgendeine reale Sache. Zum Beispiel die Transaktionspreise eines Finanzinstruments.
Haben die Finanzinstrumente einen Namen, oder gehen Sie nur davon aus, dass es solche lokalen Muster gibt?
Haben die Finanzinstrumente einen Namen, oder gehen Sie einfach davon aus, dass solche lokalen Muster bei allen existieren?
>> ja, bei keinem ausgeschlossen.
>> ja, nicht unmöglich auf jedem
Können Sie Ihre Annahmen beweisen?
Bei der echten Serie ... die Form und die Parameter der Verteilung geben keine eindeutige Antwort darauf, dass keine Abhängigkeiten bestehen.
Ich denke, die Aussage ist sehr eindeutig und völlig richtig. Es gibt keine Hinweise darauf, dass solche Muster existieren.
Können Sie Ihre Annahmen beweisen?
1) Ich denke, die Aussage ist sehr eindeutig und richtig. Sie enthält keinen Beweis für das Vorhandensein eines solchen Musters.
2) Können Sie beweisen, dass es solche Regelmäßigkeiten nicht gibt?1) Lassen Sie uns nicht von einer Seite zur anderen wackeln und solche Serien wie "Es nimmt an, dass es nichts annimmt" machen. Nun, wenn Sie sich entschlossen haben, Feuer auf sich zu nehmen (nicht nur um zu fusseln, wirklich), dann stellt sich die Frage des Beweises lokaler Regularitäten auf Random Walks auch für Sie.
2) Und für diejenigen, die im Tank sind, wurde es schon 500 Mal gesagt: Ja, ich kann es.
Können Sie Ihre Annahmen beweisen?
Erzeugen Sie eine Serie nach Ihren Wünschen - weißes oder anderes Rauschen. Zum Beispiel, Minuten. Ändern wir das jeden Donnerstag um X Uhr durch eine deterministische Beziehung - zum Beispiel, dass, wenn die vorherige Minutenkerze schwarz ist, die nächste Stunde um Z Punkte nach unten verschoben wird. Wir analysieren die veränderten Inkremente - alles das gleiche Rauschen. Aber es ist nicht nur real, es ist ein echter Gral)))