Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 14
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Nun, die DFT erzeugt 2 Koeffizientenfelder für Sinus und Kosinus sowie den Durchschnittswert von Ak0. Da wir die DFT auf jedes Sample anwenden, ist Ak0 eigentlich ein LMA mit Periode = Fenstergröße. Dementsprechend müssen wir die Muwings extrapolieren, um die Oberschwingungen um sie herum zu rekonstruieren
Ich habe dort die Kosinustransformation verwendet, Sie können die Hartley-Transformation verwenden (ihre Koeffizienten sind ebenfalls stationär, Hartley hat auch eine Formel für den Übergang zur Fouriertransformation und zurück). Meines Erachtens sollten sie getrennt vorhergesagt werden, was den Fehler erhöht. Aber vielleicht verstehe ich etwas nicht.
Was sind Sie!!!!! Sehen Sie sich Ihren Avatar von außen an - Gott bewahre, dass Sie davon träumen. Ich möchte Sie nur aufklären. Das ist keine korrekte Definition. Eine korrektere Version ist zum Beispiel auf dieser Website im Abschnitt TA zu finden. Es gibt einfach etablierte Definitionen, die nicht geändert und unter wer weiß was versteckt werden müssen. Darüber hinaus entspricht keines der Instrumente (einschließlich Ihres, das hier vorgestellt wurde) der Definition in dieser beschissenen Wikipendia (es gibt einfach keine echte Analyse des Preisverhaltens und auch keine Regelmäßigkeiten, die darin beschrieben werden). Alles, was mit dem Preis zu tun hat, fällt überhaupt unter diese Definition. Zum Beispiel FA (ja, ja, das gibt es), vollkommen autarke stochastische Finanzmathematik, beschrieben zum Beispiel von Shiryaev in zwei Bänden (Fakten und Modelle), "stochastische Kontrollsysteme mit fester/zufälliger Struktur", die ebenfalls autark sind. Alle oben genannten Verfahren arbeiten mit Preisreihen, beruhen aber auf völlig anderen Prinzipien als TA.
Wenn Sie TA durch Analysemethoden definieren, stimme ich zu. Ich habe TA einfach durch den Gegenstand der Analyse definiert. Das ist alles. Und zu sagen, dass das eine richtig und das andere falsch ist, ist seltsam. Sie sind beide richtig, aber sie beschreiben das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie wissen schon, wie in einer relationalen Datenbank - ein Objekt - viele Beziehungen.
Nein, nein, nein! Nicht das verkniffene Ego! Übrigens, ich habe nie etwas über Ihr Wissen gesagt oder Sie beschimpft ... :о) Und woher soll ich wissen, was Ihr Unterbewusstsein verbirgt?
... siehst du ziemlich erbärmlich aus. Wissen und Verständnis für das Thema sind vernachlässigbar - ich habe alle Schritte aufgeschrieben!!! ))) Aber vergessen Sie es ... wozu die Mühe? Ich bin genau das - für die historische Wahrheit.
Wenn es irrelevant wäre, hätte ich es schon längst vergessen.
Das ist WIRKLICH egal. Das Wesentliche unserer Arbeit hängt nicht von den Feinheiten der Klassifizierung ab. Es ist nur ein Weg, ein Weg, ein anderer Weg. Das sind alles nur Worte.
GOES!!!! ZUSAMMEN!!! KEIN WEITERES WORT!!! Ich bin im Allgemeinen friedlich, vielleicht ein bisschen nerdig, aber friedlich. :о))))
Frieden.
Hurra! Und das war's - das Thema ist abgeschlossen.
Wenn Sie TA durch Analysemethoden definieren, stimme ich zu. Ich habe TA einfach durch den Gegenstand der Analyse definiert.
Und wie immer gilt: Der gesunde Menschenverstand siegt. :о)
Das Problem bei adaptiven TS ist, dass sie ebenfalls nach einem Algorithmus trainiert werden, der in sie eingebaut ist, aber möglicherweise nicht mit dem Algorithmus der Marktveränderungen übereinstimmt. Das heißt, der Algorithmus der Marktveränderungen kann in einem bestimmten Zeitraum mit dem Algorithmus der TS-Umschulung übereinstimmen, aber dann kann er "verschwinden". Der Markt verändert sich nicht nach einem bestimmten Algorithmus - das ist das Problem.....
Ich stimme mit Ihnen überein.
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, zu Algorithmen mit nur einem Parameter überzugehen. Dann ist die Anzahl der Griffe, die bearbeitet werden können, so gering wie möglich. Es mag den Anschein haben, dass in diesem Grenzfall die Effizienz des Modells nicht die höchste ist und ein "fortschrittlicheres" Ergebnis durch Anpassung von 2, 3 oder 5 Parametern erzielt werden kann. Unter den Bedingungen schwacher Stationarität (am Rande ihrer Abwesenheit, d.h. bei den Preis-BP) wird die optimale Konfiguration jedoch das Minimum sein, da die Anforderungen an die Länge der Trainingsstichprobe und die Stationarität des optimierten Parameters minimal sind. Es ist unmöglich, diese Aussage streng zu beweisen, aber ihre Vollständigkeit in Bezug auf den Markt wird durch Erfahrung und Gerechtigkeit für den Grenzfall bewiesen, wenn die Stationarität gegen Null tendiert.
Unter diesem Gesichtspunkt spielt es keine Rolle, welcher Algorithmus für die BP-Preisanalyse verwendet wird (MACs, Oszillatoren, diskrete Zerlegung usw.), wichtig ist nur, dass die Anzahl der Optimierungsparameter 1 (im Extremfall 2) betragen sollte. Bei einem Ein-Parameter-Algorithmus müssen wir natürlich über die Wahl der Parameter entscheiden (es gibt nur 2 davon - Preis und Zeit). Meiner Meinung nach ist der wichtigste Parameter die Preisskala. Wir treffen Entscheidungen über den Einstieg oder Ausstieg in den Markt, indem wir uns die Preisveränderungen ansehen, und erst in zweiter Linie analysieren wir die Zeit (ich meine nicht die Strategien in Form von Pips). Bei einem Zweiparametermodell müssen beide Parameter - Preis und Zeit - berücksichtigt werden, aber hier können wir, wie bereits erwähnt, auf das Problem der "kurzen" Stationarität stoßen (die charakteristische Zeit des Bestehens ist kürzer als die Mindestlänge der Trainingsstichprobe). Drei oder mehr parametrische Modelle sind meines Erachtens überhaupt nicht sinnvoll, da sie eine lineare Kombination dieser beiden Parameter darstellen.
Von besonderem Interesse ist die Analyse des EMA (er ist die glatteste Bewegung von allen mit dem geringsten FP). Dieser MA enthält einen Parameter und berücksichtigt die Amplituden- und Zeitkomponenten des BP. Zwei in einem, kurzum. Es ist aber auch möglich, dass die EMA nur ein Schwindel ist und kein Wunder geschieht.
grasn schrieb >>
Hallo Sergej. :о) Ich freue mich, Sie zu sehen. Wo waren Sie, welche interessanten Dinge haben Sie studiert?
>> Warten Sie, lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen. Wir haben ein Problem der Reihentransformation, mit ganz bestimmten Eigenschaften:
(1) Stationarität
(2) Normalität.
(3) Möglichkeit der Rückforderung
Während dieser ganzen Zeit untersuchte ich das Problem der Suche nach der optimalen Länge der Trainingsstichprobe und deren Beziehung zur charakteristischen Zeit der Quasi-Stationarität der Prozesse auf dem Markt. Es stellt sich heraus, dass der erforderliche Wert bei 5-10 % liegt. Dann muss er umgeschult werden. Die Maklerprovision definiert ihrerseits die Mindestgröße der Preisbewegung, und eine allmähliche, aber sichere Steigerung der Markteffizienz mit dem Wachstum des Handelshorizonts definiert eindeutig den Einsatzbereich. Und damit habe ich mich irgendwie abgefunden.
Was die Beantwortung Ihrer Fragen zu BP-Umrüstungen betrifft, so bin ich mir der Durchführbarkeit einer solchen Umrüstung überhaupt nicht bewusst. Ihr ". es wird die Verwendung von Standardmethoden der Statistikverarbeitung ermöglichen..." sagt nichts aus. Nennen Sie bitte das Konzept selbst.
Dies ist genau, aber man erhält eine Transformation der ursprünglichen Preisreihe, die die folgenden Eigenschaften hat
ist durchaus möglich, natürlich mit einigen akzeptablen Annahmen. Auf die Frage "Warum brauchen wir das?" ist die Antwort sehr einfach und die einzige - es ist eine Möglichkeit, den bewährten Rahmen zu nutzen und nicht mehr. Meiner Meinung nach.
Dagegen lässt sich nichts einwenden.
Und wie immer gilt: Der gesunde Menschenverstand siegt. :о)
Ich stimme mit Ihnen überein.
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, zu Algorithmen mit nur einem Parameter überzugehen. Dann ist die Anzahl der Griffe, die bearbeitet werden können, so gering wie möglich. Es mag den Anschein haben, dass in diesem Grenzfall die Effizienz des Modells nicht die höchste ist und eine Abstimmung von 2, 3 oder 5 Parametern zu "fortschrittlicheren" Ergebnissen führen kann. Unter den Bedingungen schwacher Stationarität (am Rande ihrer Abwesenheit, d.h. bei den Preis-BP) wird die optimale Konfiguration jedoch das Minimum sein, da die Anforderungen an die Länge der Trainingsstichprobe und die Stationarität des optimierten Parameters minimal sind. Es ist unmöglich, diese Aussage streng zu beweisen, aber ihre Vollständigkeit in Bezug auf den Markt wird durch Erfahrung und Gerechtigkeit für den Grenzfall bewiesen, wenn die Stationarität gegen Null tendiert.
Unter diesem Gesichtspunkt spielt es keine Rolle, welcher Algorithmus für die BP-Preisanalyse verwendet wird (MACs, Oszillatoren, diskrete Zerlegung usw.), wichtig ist nur, dass die Anzahl der Optimierungsparameter 1 (im Extremfall 2) betragen sollte. Bei einem Ein-Parameter-Algorithmus müssen wir natürlich über die Wahl der Parameter entscheiden (es gibt nur 2 davon - Preis und Zeit). Meiner Meinung nach ist der wichtigste Parameter die Preisskala. Wir treffen Entscheidungen über den Einstieg oder Ausstieg in den Markt, indem wir uns die Preisveränderungen ansehen, und erst in zweiter Linie analysieren wir die Zeit (ich meine nicht die Strategien in Form von Pips). Bei einem Zweiparametermodell müssen beide Parameter - Preis und Zeit - berücksichtigt werden, aber hier können wir, wie bereits erwähnt, auf das Problem der "kurzen" Stationarität stoßen (die charakteristische Zeit des Bestehens ist kürzer als die Mindestlänge der Trainingsstichprobe). Drei oder mehr parametrische Modelle sind meines Erachtens überhaupt nicht sinnvoll, da sie eine lineare Kombination dieser beiden Parameter darstellen.
Von besonderem Interesse ist die Analyse des EMA (er ist die glatteste Bewegung von allen mit dem geringsten FP). Dieser MA enthält einen Parameter und berücksichtigt die Amplituden- und Zeitkomponenten des BP. Zwei in einem, kurzum. Obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass es sich bei der EMA um eine Mogelpackung handelt und ein Wunder nicht funktionieren wird.
Ich untersuche das Problem der Suche nach der optimalen Länge der Trainingsstichprobe und ihre Beziehung zur charakteristischen Zeit der Quasi-Stationarität der Prozesse auf dem Markt. Es stellt sich heraus, dass der erforderliche Wert bei 5-10 % liegt. Dann muss er umgeschult werden. Die Maklerprovision definiert ihrerseits die Mindestgröße der Preisbewegung, und eine allmähliche, aber sichere Steigerung der Markteffizienz mit dem Wachstum des Handelshorizonts definiert eindeutig den Einsatzbereich. Und ich habe es irgendwie herausgefunden.
Was die Beantwortung Ihrer Fragen zur BP-Umwandlung angeht, so ist mir nicht bekannt, ob eine solche Umwandlung sinnvoll ist. Ihr ". es wird uns ermöglichen, die Standardmethoden der Statistikverarbeitung zu verwenden ..." bedeutet gar nichts. Bitte hören Sie sich das Konzept selbst an.
1) Schwache Stationarität - dies ist nicht ein Rand der Abwesenheit, und die Märkte sind nicht. schwache stationäre Prozess - ist, wenn der Mittelwert = const, und st.dev. hängt von der Zeit (aber nicht stark) aufgrund der Heterogenität der Märkte und die Variabilität der Volatilität, die träge ist - dies ist ein vorhersehbarer Prozess.Diese Abhängigkeit lässt sich leicht durch eine Formel beschreiben, die es erlaubt, das Preisextremum in einem bestimmten Zeitraum zu bestimmen, über das hinaus der Preis mit der von uns bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht steigen wird; nicht zu verwechseln mit der Bestimmung der Richtung der Preisbewegung.Ein solcher schwach-stationärer Prozess kann auf den Müllhaufen geworfen werden. Die Aufgabe besteht darin, einen hochprofitablen und kontrollierbaren Prozess zu erhalten, der die Superstabilität opfert.
2) Um nicht auf das Problem der "kurzen" Stationarität zu stoßen, gibt es FA- und Kapitalpreisstrukturen und statistische Tests.
3) EMA ist ein gewöhnlicher IIR-Filter mit FZ=1/3 meiner Meinung nach, auch wenn es 1/10 ist - es wird nichts ändern, und die Balken selbst haben bereits FZ.
4) Die Durchführbarkeit einer solchen Umstellung ist hoch, aber der Laternenpfahl mit dem "Forex"-Zeichen muss geändert werden.
4) Die Durchführbarkeit einer solchen Umwandlung ist hoch, aber wir müssen den Laternenpfahl durch ein "Forex"-Schild ersetzen.
Dies ist vielleicht eine wertvolle Feststellung, aber die Durchführbarkeit einer solchen Umstellung ist noch nicht vollständig geklärt.
FOXXXi, denken Sie darüber nach: Wir haben eine Preisreihe, die eine integrierte CB mit nahezu Null MO und nicht-stationären Momenten ist. Die Idee, sie in eine stationäre Reihe umzuwandeln, impliziert eine gewisse funktionale Abhängigkeit der Momente von etwas anderem (z. B. der Tageszeit usw.). Das Problem der "Residualisierung" reduziert sich also auf die Identifizierung dieser funktionalen Abhängigkeit und deren Ausnutzung... und was ist, wenn diese Abhängigkeit nicht existiert oder selbst nicht stationär ist!
Wir versuchen, eine Sandburg zu bauen, ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass sie früher oder später sowieso zusammenbrechen wird. Ich habe den Verdacht, dass wir auf schöne Worte und Wissenschaft hereinfallen und dabei die Unpraktikabilität all dieser Maßnahmen aus den Augen verlieren. Das ist die Art von Spiel, bei der das Ergebnis nicht wichtig ist, aber der Prozess selbst ist interessant. Und was wird uns diese "Stationarität" bringen? Wir müssen unseren Expert Advisor nicht jedes Mal optimieren, wenn wir ihn brauchen. Es ist eine große Herausforderung, sie einmal im Monat neu zu optimieren! Wie auch immer, nach meinem Verständnis des Problems ist es keinen Bissen wert. Genau wie viele andere Forex-Handelsstrategien.
Das Problem bei adaptiven TS ist, dass sie ebenfalls nach einem Algorithmus trainiert werden, der in sie eingebaut ist, aber möglicherweise nicht mit dem Algorithmus der Marktveränderungen übereinstimmt. Das heißt, der Algorithmus der Marktveränderungen kann in einem bestimmten Zeitraum mit dem Algorithmus der TS-Umschulung übereinstimmen, aber dann kann er "verschwinden". Der Markt verändert sich nicht nach einem bestimmten Algorithmus - das ist das Problem.....
Gutes Argument. Aber manchmal kann man den adaptiven EA durch eine anfängliche Optimierung in die richtige Richtung lenken und er wird von selbst weitergehen. Aber dann haben der Markt und der Adapter unterschiedliche Meinungen.
FOXXXi писал(а) >>
Ziel ist es, einen hochprofitablen, kontrollierten Prozess zu haben und keine Kompromisse bei der Stabilität einzugehen.
In diesem Fall ist der Prozess höchst riskant und unkontrollierbar, d.h. völlig unstetig.