Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 18
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Wie meinen Sie das? Welche Fehler?
Es ist viel einfacher, denn egal wie man es dreht und wendet, man kann keine perfekte Stationarität erreichen. Definitionsgemäß ist ein stationärer BP eine Reihe, auf die wir bei Anwendung der Bolinger-Bänder drei streng horizontale Linien erhalten. D.h., weder ein einfacher gleitender Durchschnitt (Erwartung) darf sich nicht verbiegen, noch Kanäle (RMS) dürfen sich nicht verengen - gehen Sie weg.
Das ist weder in der Theorie noch in der Praxis so. Aber ich werde euch nicht mit Nerdigkeit quälen)))) Verwechseln Sie nur nicht die Mo- und Varianzschätzung auf dem gleitenden Fenster (was BB tatsächlich tut) mit der Mo- und Varianzschätzung selbst, wie sie in der Nerd-Wahrscheinlichkeitstheorie verstanden wird. Alle BB-Linien einer stationären Reihe schwanken jedoch innerhalb einer ziemlich großen Bandbreite, die von der Dauer der BB-Berechnung und der Größe der Varianz abhängt. Und im Grenzfall von unendlich))) konvergiert die BB-Periode zu ihrer Mo und Varianz.
An welchen Parametern kann man auf einen Blick erkennen, ob dies der Fall ist, welcher Trend besteht?
Keine Frage. - Positiver Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben in einer Reihe von ersten Preisunterschieden.
Diese Schätzung kann für alle Arten von TFs durchgeführt werden und wir werden sehen, dass der Koeffizient (in der Regel) negativ ist, was auf die "rollende" Natur des Marktes hinweist. Die letzte Eigenschaft ist übrigens die natürlichste und deutet nicht auf den Herdencharakter der Preisbildung hin, sondern auf eine zielgerichtete Politik der Zentralbanken, die auf diese Weise die Preise stabilisieren und so eine bessere Entwicklung der Volkswirtschaft ermöglichen.
Das gleiche Ergebnis erhält man, wenn man die Verteilung der Längen von PZ untersucht. Für ein integriertes CB (das MO gleich 0 ist) ist die durchschnittliche Länge einer Seite von PP gleich 2H, wobei H ein Parameter für die Konstruktion von PP ist. Für einen rollenden Markt ist dieser Wert <2H, für einen Trendmarkt >2H, und für einen realen Markt ist er auf allen Handelshorizonten (fast immer) <2H.
Ich möchte noch einmal betonen, dass DANN, wenn der Preis im Devisenhandel zustande käme, ein Herdeneffekt eintreten würde, oder mit anderen Worten, der Markt als Trend definiert würde. Das ist nicht der Fall, und das ist auch gut so. Der Preis auf dem Markt wird nicht von Spekulanten oder gar Großspekulanten bestimmt, sondern von der Wirtschaftspolitik des Staates, die in erster Linie darauf abzielt, den Wechselkurs der Landeswährung zu stabilisieren.
Keine Frage. - Positiver Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben in einer Reihe von ersten Preisunterschieden.
Diese Schätzung kann für alle Arten von TFs durchgeführt werden und wir werden sehen, dass der Koeffizient (in der Regel) negativ ist, was auf die "rollende" Natur des Marktes hinweist. Die letzte Eigenschaft ist übrigens die natürlichste und deutet nicht auf den Herdencharakter der Preisbildung hin, sondern auf eine gezielte Politik der Zentralbanken, die auf diese Weise die Preise stabilisieren und der Volkswirtschaft eine bessere Entwicklung ermöglichen.
Verstehe. An dieser Definition gibt es nichts zu rütteln - da stimme ich zu. Das Problem ist, wie ich schon sagte, die Art und Weise, wie Sie den Trend definieren. D.h. technisch gesehen haben Sie recht, wenn Sie BP als Ganzes betrachten. Der Trick ist jedoch, dass nicht alle Flächen überhaupt für die Trenddefinition in Frage kommen. Auch hier komme ich auf die Definition von Plots mit lokaler Stationarität durch quasistationäre Prozesse zurück.
Das gleiche Ergebnis erhält man, wenn man die Verteilung der Längen von PZ untersucht. Für ein integriertes CB (das MO gleich 0 ist) ist die durchschnittliche Länge einer Seite von PP gleich 2H, wobei H ein Parameter für die Konstruktion von PP ist. Für einen rollenden Markt ist dieser Wert <2H, für einen Trendmarkt >2H, und für einen realen Markt ist er für alle Handelshorizonte (fast immer) <2H.
Ich kann nichts sagen.
Ich möchte noch einmal betonen, dass TOLPA, wenn es die Preise im Forex-Bereich beeinflussen würde, einen Herdeneffekt auslösen oder mit anderen Worten den Markt als Trend definieren würde. Das ist nicht der Fall, und das ist auch gut so. Der Preis auf dem Markt wird nicht von Spekulanten oder gar Großspekulanten bestimmt, sondern von der Wirtschaftspolitik des Staates, die in erster Linie darauf abzielt, den Wechselkurs der Landeswährung zu stabilisieren.
Ich bin mir nicht sicher, was die "Menge" betrifft - ich meine die Schlussfolgerungen. In diesem Zusammenhang spielt das jedoch keine Rolle.
Der Punkt ist jedoch, dass nicht alle Diagramme für die Trenderkennung in Frage kommen. Hier greife ich auf die Definition von Plots mit lokaler Stationarität durch quasi-stationäre Prozesse zurück.
Und ich stimme mit Ihnen überein.
Hier, wie auch überall sonst in der Welt, gilt das Unschärfeprinzip: Je genauer wir versuchen, etwas durch einen Parameter zu definieren, desto mehr Fehler müssen wir bei einem anderen Parameter in Kauf nehmen. Das Streben nach einer engeren zeitlichen Eingrenzung des interessierenden Prozesses verringert unweigerlich die Zuverlässigkeit des erhaltenen Ergebnisses (aufgrund unzureichender Statistik), und umgekehrt - mit zunehmender Größe des gleitenden Fensters beginnen wir unwillkürlich, Phänomene unterschiedlicher Natur zu integrieren, wodurch der Wert des erhaltenen Ergebnisses sinkt. Es muss eine goldene Mitte geben, und ich bezweifle, dass sie analytisch aus allgemeinen Überlegungen ermittelt werden kann. Dies ist der Fall, der uns dazu zwingt, eine Vorwärtsanalyse durchzuführen und jedes einzelne Ergebnis zu analysieren, um so ein kohärentes Bild des Phänomens zu erhalten.
Verstehe. An dieser Definition gibt es nichts zu rütteln - ich stimme zu. Das Problem liegt, wie ich schon sagte, in der Art und Weise, wie Sie den Trend definieren. D.h. technisch gesehen haben Sie recht, wenn Sie BP als Ganzes betrachten. Der Trick ist jedoch, dass nicht alle Flächen überhaupt für die Trenddefinition in Frage kommen.
>> Ja, das ist genau richtig.
Neutron, du sprichst von der Serie als Ganzes und ich nur von einigen Höhepunkten. Ich habe in meinen jüngsten Experimenten mit Dummies auch eine Rendite (Antipersistenz) gesehen (das Perzentil der Dummy-Rendite und des Preises ist viel größer als das der Trendfortsetzung - insbesondere bei Dummies mit kleinen Zeiträumen). Aber gerade die globale Umkehrung nützt nichts: Sie sollte auch bei einem normalen Wiener-Prozess beobachtet werden.
Mein bissiger Engel in Form von The Oak Theorem bleibt nie hinter mir zurück.
Eine stationäre Zeitreihe hat ein Maximum und ein Minimum in ihren Werten, so dass die Grafik eines stationären BP in einem streng horizontalen Korridor liegt. Sie kann in zwei Arten unterteilt werden:
Sie sind verwirrt. Der Begriff Stationarität bedeutet die Stationarität der Momente der Reihen der ersten Preisdifferenz. Und den Preis selbst erhält man durch Integration (Summierung) der Zählungen dieser SV. In diesem Fall wird sie nicht in einem streng horizontalen Korridor liegen.
Links ist der SP mit MO=0 (analog zur ersten Preisdifferenzreihe im gewählten Zeitrahmen), rechts - das Integral dieses SP (analog zur Preisreihe). Wie Sie sehen, liegt sie nicht im Korridor, obwohl der Prozess, der sie erzeugt, im strengen Sinne stationär ist.
Ja, genau.
Aber gerade die globale Persistenz ist nicht von Nutzen: Sie sollte auch bei einem gewöhnlichen Wiener-Prozess beobachtet werden.
Ja, warten Sie einen Moment.
In der Abbildung rechts habe ich genau den üblichen Wiener Prozess (eindimensionale Brownsche Wanderung ohne Drift) und er ist weder global persistent noch antipersistent - er ist neutral zu 1/SQRT(von der Anzahl der Zählungen).
Was haben Sie, Alexej, damit gemeint?
Sie sind verwirrt. Unter Stationarität verstehen wir die Stationarität der Momente der Reihen der ersten Preisdifferenz. Und den Preis selbst erhält man durch Integration (Summierung) der Zählungen dieser SV. In diesem Fall wird sie nicht in einem streng horizontalen Korridor liegen.
Links ist der SP mit MO=0 (analog zur ersten Preisdifferenzreihe im gewählten Zeitrahmen), rechts - das Integral dieses SP (analog zur Preisreihe). Wie Sie sehen, liegt sie nicht innerhalb des Korridors, obwohl der Prozess, der sie erzeugt, im strengen Sinne stationär ist.
Worüber bin ich verwirrt? Wie ich bereits sagte, ist die Preisreihe nicht stationär, aber ihre ersten Differenzen sind es. Und diese Unterschiede gehören nach meinen erfundenen Definitionen zur zweiten Art von stationären Prozessen, weil sie eine Abhängigkeit von früheren Werten enthalten. :)