Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 11
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Na ja... nach dem Motto "Sie können das Forum auch schließen..." wohl nicht.
Meiner Meinung nach, im Hintergrund.
Es genügt, botanische Bücher über Ökonometrie zu lesen und ihre Fehler zu erkennen, d. h. alles zu tun, was sie empfehlen, nur umgekehrt.
der Mann ist schon genug überzeugt worden
Kurz gesagt, wir unterteilen die Geschichte in drei Teile.
Im ersten Teil füttern wir die NN-Inputs mit Residuen aus der Preisdifferenz und (ich werde nicht sagen, was). Das neuronale Netz ist im Rückstand. Wir erhalten Gewichtskoeffizienten. Wir extrapolieren.
Im zweiten Teil prüfen wir, ob eine Extrapolation vorliegt. Wir sehen, dass es eine Übereinstimmung gibt. Ziehen Sie die Extrapolation des ersten NN von den Resten ab, d. h. wir erhalten einen weiteren BP der Reste (Fehler des ersten NN). Wir füttern die Eingänge des zweiten NN.
Im dritten Teil korrigiert der zweite NN die Fehler des ersten NN. Vorwärts ist erfolgreich.
Dies ist eine bekannte Technik. Ich denke, viele hier kennen die NeuroPro-Website, insbesondere die Seite mit den Artikeln. Was für diese Diskussion wichtig ist, ist die Optimierung von Experten durch ihre Lernkurven. Ich vertraue diesem Autor und weiß sicher, dass er kein Nerd ist (wie sich manche Leute gegenseitig nennen ;-) ).
Natürlich sind die Blutdruckwerte unterschiedlich, und es ist keine Tatsache, dass man bei allen Angeboten ein positives Ergebnis erzielen kann. Aber die Tatsache, dass Reshetov die Idee noch einmal in Anwendung auf den Forex geäußert hat, bestätigt nur, dass sie hier Aufmerksamkeit verdient.
Reshetov писал(а) >>
Форум тоже можно закрывать - мне здесь ловить больше нечего. На всех инструментах, которые успел проверить в тесте, есть профит на третьем участке.
В общем, если я здесь больше не появлюсь, то значит ловить в этом флуде действительно больше нечего.
Засим прощаюсь с местной публикой
Das ist witzig.
Bis dann, Jura... in einem Monat :-)
Nichts dergleichen.
Im weitesten Sinne geht es darum, aus einer nicht-stationären Preisreihe eine stationäre Reihe von Gewinnen zu gewinnen.
Gut gesagt - präzise und prägnant.
Übrigens gibt es direkte Beweise für die prinzipielle Möglichkeit einer solchen Transformation unter Nicht-Stationarität der erzeugenden Reihen und, was am wichtigsten ist, unter Berücksichtigung der Provisionskosten. Hier ist das Ergebnis der PRICE->PUTS-Transformation bei mehr als 2000 Zählungen:
Dies ist der geschlossene Account des legendären Better on Onyx.
Es scheint (lassen Sie mich von den Mathematikern durch irgendein Bewertungskriterium korrigieren), dass eine solche BP-Dynamik nicht zufällig ist und die Tatsache widerspiegelt, dass wir wirklich etwas anzustreben haben. Wenn wir ein optimales MM mit einem solchen TS verbinden, erhalten wir das Ergebnis des DREAM.
Gewinnfaktor 1 und Mate-Erwartung liegt bei knapp über 4 $. Mit einer Ersteinzahlung von 3K.
Offensichtlich Pips und optimale MM.
Nicht beeindruckt. ;)
Profit Faktor 1 und mate Erwartung - ein wenig mehr als 4 Dollar. Mit einer Ersteinzahlung von 3K.
Offensichtlich Pips und optimale MM.
Nicht beeindruckt. ;)
Hier, Sorento, scheint es mir, dass alles nicht so einfach ist und nicht immer auf den abgedroschenen "Profitfaktor und die Erwartung des Partners" hinausläuft, um auf so einfache Weise "Nicht beeindruckt" zu sagen. Oder doch, aber man muss alle Feinheiten verstehen. Es ist einfacher, den gegebenen Handelsalgorithmus (oder vielmehr sein wahrscheinliches Modell) auf einem Computer zu simulieren und seine Umsetzung zu untersuchen. Bei einer groben Schätzung können wir davon ausgehen, dass die Punkteschritte auf dem Handelskonto normalverteilt sind, mit einer MR von 25 Punkten und einer Varianz von 500 Punkten. Das Bild auf der linken Seite stellt eine von mehreren hundert Testrealisierungen dieses Prozesses dar. Vergleichen Sie es mit dem obigen Bild. Ich denke, dass sie zufriedenstellend übereinstimmen.
Laden wir nun ein optimales MM auf diesen Fall und sehen wir uns den Kontostand nach 3000 Transaktionen als Funktion der Hebelgröße (TP) an. Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt die relativen Einzahlungserhöhungen, die durch Mittelwertbildung über 200 unabhängige Realisierungen für jeden TP-Wert ermittelt wurden. Die Whisker zeigen den charakteristischen Wert der statistischen Variation von 1/e.
Wir können sehen, dass es einen optimalen TP-Wert gibt, der den Kontostand für den vorgestellten TP maximiert. Bei TP=25-30 betrug das Wachstum der Einlagen in drei Jahren etwa das 40-fache (nicht in %, sondern um den Faktor!) mit einer Streuung zwischen dem 30- und 60-fachen.
Sind Sie davon nicht beeindruckt, Sorento?
Das ist eine bekannte Technik. {...}
Wenn man zu viel liest und studiert, wird man nie eine Entdeckung machen :-).
Übrigens gibt es einen direkten Beweis für die prinzipielle Möglichkeit einer solchen Transformation unter Nicht-Stationarität der erzeugenden Reihe und vor allem unter Berücksichtigung der Provisionskosten. Hier ist das Ergebnis der PRICE->Points-Transformation bei mehr als 2000 Zählungen:
Dies ist der geschlossene Account des legendären Better on Onyx.
Es scheint (lassen Sie mich von den Mathematikern durch irgendein Bewertungskriterium korrigieren), dass eine solche BP-Dynamik nicht zufällig ist und die Tatsache widerspiegelt, dass wir wirklich etwas anzustreben haben. Wenn wir ein optimales MM an einen solchen TS schrauben, erhalten wir den Ausgang des DREAM.
Interessanter Bericht. Leider kenne ich die Feinheiten der Strategie nicht, so dass ich dazu nichts sagen kann. Es besteht der Verdacht, dass es sich um ein regelmäßig eingestelltes oder selbstregulierendes System handelt.
Wenn man zu viel liest und studiert, wird man die Entdeckung nie machen :-).
IMHO muss man über einige Grundkenntnisse verfügen, die man zu einer Entdeckung kombinieren kann. ;-) Außerdem, warum das Rad neu erfinden, wenn vieles schon vor uns gemacht wurde, und sogar besser, als wir es uns leisten können (in Bezug auf Forschung usw.)?
IMHO muss man einige Grundkenntnisse haben {...}
Das war ein Scherz. Und das Fahrrad wird schief sein...
IMHO muss man über einige Grundkenntnisse verfügen, die man für die Entdeckung kombinieren kann. ;-)
>> Ja, natürlich. Aber das ist der Punkt, an dem
Außerdem, warum das Rad neu erfinden, wenn vieles schon vor uns gemacht wurde, und sogar besser, als wir es uns leisten können (in Bezug auf Forschung usw.)?
kann man argumentieren. Die Grundlagen an sich vorbeiziehen lassen - ohne die geistige Arbeit zu leisten, das Konzept des Fahrrads abzuleiten, kann man für immer in diesem Konzept bleiben, denn die Hauptsache verschwindet: wozu das alles? Und alles, was Sie in Zukunft tun werden, ist, das Fahrrad zu perfektionieren.
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Was für ein Schwachsinn. Entschuldigung - ich bin noch nicht ganz aufgewacht. Ich habe einen Streit mit jemandem und dann werde ich wieder normal. )))