Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 6
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Also ..... ? Na und? Die spektrale Leistungsdichte ist für Händler nicht notwendig, da sie keine Vorhersage (Synthese) der Signalform für die Zukunft erlaubt. Und 80 % aller Schriften sind genau dieser "spektralen Dichte" gewidmet. Es funktioniert in der Physik, in der Optik FÜR ANALYSE. Aber Händler, die extrapolieren wollen, brauchen nach der ANALYSE eine SYNTHESE, und zwar eine genaue Synthese. Wenn Händler also ein "Spektrum" benötigen, sollte es für ein "deterministisches", d.h. nicht zufälliges Signal sein.... DIESES (ein sinusförmiges Spektrum) gibt es in Zeitreihen NICHT. Aus diesem Grund funktioniert die Fourier-Analyse im Handel nicht mit JEDEM Genauigkeitsgrad.
Also ..... ? Na und? Die spektrale Leistungsdichte ist für Händler unnötig, da sie keine Vorhersage (Synthese) der FORM des Signals in der Zukunft erlaubt.
Nicht unbedingt - eine Umkehrprognose ist für den Trendhandel ausreichend
Aus diesem Grund funktioniert die Fourier-Analyse im Handel nicht mit JEDEM Genauigkeitsgrad.
Ich stimme zu, aber die Methode von Berg scheint zu funktionieren, und sie riecht nicht nach Fourier und wird auf nicht-stationäre Signale angewandt. Das Problem ist, dass nicht-stationäre Signale selbst in allen möglichen Formen auftreten.
Avals писал(а) >>
Reshetov, Sie haben immer noch nicht verstanden, worüber wir reden. Niemand hat vorgeschlagen, irgendeinen Lärm als Vorbild zu nehmen. Ich bin zu faul, das Gleiche zu wiederholen.
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Ein Qualitätsmodell muss jedoch nicht nur eine ausreichend genaue Vorhersage liefern, sondern auch wirtschaftlich sein und unabhängige Residuen aufweisen, die nur Rauschen ohne systematische Komponenten enthalten ...
Sollte Ihr Modell nicht auf Stationarität in einem variablen Zeitfenster reduzieren und die Parameter dieser stationären Verteilungen finden? Wenn Sie etwas zu sagen und zu diskutieren haben, warum eröffnen Sie dann nicht ein Thema?
Sie kennen die Größe des Fensters nicht. Das ist nicht erforderlich - es reicht aus, um eine rechtzeitige Umkehrung zu erkennen. Es gab eine Verzweigung, aber alles wurde auf die Stationarität reduziert.
Avals schrieb(a) >>.
Reshetov, Sie haben immer noch nicht verstanden, worüber wir reden. Niemand hat vorgeschlagen, irgendeinen Lärm als Vorbild zu nehmen. Ich bin zu faul, das Gleiche zu wiederholen.
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Ein qualitatives Modell muss jedoch nicht nur eine hinreichend genaue Vorhersage liefern, sondern auch wirtschaftlich sein und unabhängige Residuen aufweisen, die nur Rauschen und keine systematischen Komponenten enthalten...
Das Modell ist Ihre Extrapolation, kurz gesagt, jede BP-Prognosemethode. Die Residuen, und damit der Vorhersagefehler, müssen bestimmte Eigenschaften aufweisen, damit das Vorhersagemodell als angemessen bezeichnet werden kann.
Nun, wer will das bestreiten? Für einen betrunkenen Igel ist das natürlich klar.
Dafür ist es jedoch notwendig, wenn auch nicht immer ausreichend, dass die BP der Fehler (Residuen) stationär und nicht zu verrauscht sind.
Meine Herren, haben Sie irgendwo gesehen, dass MOs mit Varianz konstant sind? Das habe ich nicht. Ich kann also nicht verstehen, von welcher Stationarität Sie sprechen? Es gibt überhaupt keine Stationarität.
Ja, wer kann das schon bestreiten? Für einen betrunkenen Igel ist das natürlich klar.
Zu diesem Zweck ist es jedoch notwendig, wenn auch nicht immer ausreichend, dass der BP der Fehler (Rückstände) stationär und nicht zu verrauscht ist.
Nun, lassen Sie es mich den Igeln erklären: Die Rückstände sind nicht nur stationär, sondern normalverteilt mit mo=0. Wenn sie normalverteilt sind, aber die MO nicht gleich Null ist, kann man natürlich leicht eine Transformation einführen, nach der der Fehler NR mit MO=0 ist. Es ist langweilig, das ein zweites Mal zu erklären, vor allem nach Perlen mit der Ersetzung von CB durch seine Erwartung.
Und was ist "nicht zu laut"? Ausbreitungsbeschränkung? :)
Und es ist sinnlos, irgendetwas zu extrapolieren. Vielleicht gibt es einige Modelle für Konfidenzintervalle, aber sie funktionieren nicht oder nur in sporadischen Intervallen. Im Allgemeinen gibt die konventionelle Neuronik in einigen Zeiträumen 57-65 % der Richtungen richtig an. Richtungen, ich betone, nicht Ziele, bei denen extrapoliert wird.
Meine Herren, haben Sie irgendwo gesehen, dass die MOs mit Varianz gleich sind? Das habe ich nicht. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, von welcher Stationarität Sie sprechen. Es gibt überhaupt keine Stationarität.
Genauso wenig wie es ein adäquates Modell für die Extrapolation von Preisreihen gibt :) Aber Sie brauchen es nicht für den Handel.
Mit Hilfe von grasn (wofür ich ihm danke) habe ich begonnen, die folgende Idee zu entwickeln.
1. Konstruieren Sie ein Zickzack. Wählen Sie die Parameter so, dass die Zickzack-Verteilung so nah wie möglich an der Normalverteilung liegt.
2. Wir subtrahieren den Schutz vom Preis und erhalten eine Reihe, die nahe an der stationären Reihe liegt.
3. Wir sagen sie für 2 Stufen voraus - das Ende der aktuellen Welle und die nächste. Vielleicht können wir ein ausgeklügeltes Regressionsmodell verwenden, im Moment beschränke ich mich auf die normale Statistik.
4. Vorhersage der Residuen (ich habe mich noch nicht für eine Methode entschieden).
5. Optimierung der Vorhersage durch min. GER zwischen aktuellem Restwert + Restwertprognose und Preis.
6. Wir erhalten das Ergebnis der Optimierung - eine Flugbahn.
Wenn Sie interessiert sind, Kollegen, machen Sie mit :-)
Im Verlauf des Prozesses...