Vorhersage zu "Beschleuniger" und "Fibo" - Seite 14
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1. die Filterung absurder Prognosen ist erforderlich ... mit anderen Worten, die Vorhersage sollte nicht angezeigt werden, wenn der Abstand in Pips vom Pivot und zum 23%-Erwartungswert kleiner als ein bestimmter Wert (10 Pips) ist... die Absurdität der Vorhersage, wenn der Abstand zwischen den Punkten (ungefähr) 50 Punkte überschritten hat
2. Der "Beschleuniger" muss verbessert werden. Die Bindung an die Mitte oder den Schluss des vorhergehenden Taktes ist sehr verzögert und sogar irreführend, insbesondere bei langen Takten ... Ich weiß nicht, wie es gemacht werden kann, aber die Accelerator-Werte müssen auf niedrigeren TFs berechnet und nicht auf den aktuellen Standard-TF (Preis/Zeit) angewendet werden, sondern auf einen synthetischen, d.h. ich meine die Renge-Bar-Struktur ... wobei der Balken nach dem Prinzip - 10 Pips/Balken - aufgebaut ist ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)
3... die normale Analyse wächst eindeutig über die Möglichkeiten von MT hinaus, und das ist normal, denke ich...
(4) Die Geschwindigkeit der gerichteten Kursbewegung, deren Wert zur Berechnung der Beschleunigung herangezogen wird, sollte ab dem Punkt der voraussichtlichen Umkehrung gezählt werden ...
Borisych, du hast den Geist aus der Flasche gelassen... ...während er nur osmatirisiert... ein bisschen den Kopf hebt... sollte er seine volle Stärke zeigen?
Indikator http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627
Borisych, du hast den Geist aus der Flasche gelassen... ...während er nur osmatirisiert... ein bisschen den Kopf hebt... sollte er seine volle Stärke zeigen?
Indikator http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627
Sehr schön gemacht. Bitte nehmen Sie meinen tiefsten Respekt und meine Bewunderung entgegen.
Es ist schade, dass es schwierig ist, die Strategie anhand der Geschichte visuell zu bewerten.
1. die Filterung absurder Prognosen ist erforderlich ... mit anderen Worten, die Vorhersage sollte nicht angezeigt werden, wenn der Abstand in Pips vom Pivot und zum 23%-Erwartungswert kleiner als ein bestimmter Wert (10 Pips) ist... und auch die Absurdität der Prognose, wenn der Abstand zwischen den Pips mehr als 50 Pips beträgt (ungefähr)
2. Der "Beschleuniger" muss verfeinert werden. Die Bindung an die Mitte oder den Schluss des vorherigen Balkens ist sehr verzögert und irreführend, insbesondere bei langen Balken ... Ich weiß nicht, wie es gemacht werden kann, aber die Accelerator-Werte müssen auf niedrigeren TFs berechnet und nicht auf den aktuellen Standard-TF (Preis/Zeit) angewendet werden, sondern auf einen synthetischen, d.h. ich meine die Renge-Bar-Struktur ... wobei der Balken nach dem Prinzip - 10 Pips/Balken - aufgebaut ist ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)
3. die normale Analyse übersteigt bereits deutlich die Möglichkeiten von MT und das ist gut so, denke ich ...
4) Die Geschwindigkeit der gerichteten Kursbewegung, deren Wert zur Berechnung der Beschleunigung herangezogen wird, sollte vom vermeintlichen Drehpunkt aus gezählt werden ...
1. Meiner Meinung nach sind Punkte für das Filtern schlecht, man muss irgendwie in Prozenten rechnen.
2. Der "Beschleuniger" muss verfeinert werden, da stimme ich zu. Aber wie berechnet man die Beschleunigung für die Hinterräder, wenn diese immer eine konstante Steigerungsrate von Takt zu Takt haben? Und so gibt es in der Codebasis irgendwo Renko (wenn ich richtig verstehe, ist es ein und dasselbe).
3) Es ist nicht einfach, eine eigene Programmiersprache zu schreiben, aber man kann Bibliotheken von Drittanbietern verwenden, um eine Funktion zu vervollständigen, man muss nur verstehen, was man braucht :)
4. Die Berechnung von Geschwindigkeit und Beschleunigung erfolgt fortlaufend für die letzten "extern int Bar = 2;"-Takte.
Es ist sehr schön gemacht. Sie haben meinen tiefsten Respekt und meine Bewunderung.
Es ist schade, dass es schwierig ist, diese Strategie anhand der Geschichte visuell zu bewerten.
Solche Strategien lassen sich auch aus einem anderen Grund nur schwer in der Vergangenheit testen. Die Daten im MetaTrader werden in Form von Minutenbalken gespeichert. Es gibt keine Zeckengeschichte. Die Minutentakte "reißen" die Stücke aus dem Zusammenhang. Die vom Tester generierte Zufallsfolge entspricht nicht dem tatsächlichen Marktgeschehen. Meiner Meinung nach kann der Markt nicht als ein völlig zufälliger Prozess betrachtet werden. Es ist möglich, ein Element der Nicht-Zufälligkeit gerade durch Fibo-Strategien zu fangen. Die Aufteilung nach Zeiträumen "tötet" oft das Element der Nicht-Zufälligkeit.
Eugene oder Boris, machen Sie eine Variante der Fibo auf dem Höhepunkt (0-50-100 ist genug für jetzt), werden wir bei 50% der vorangegangenen Bewegung eingebenNun, wir haben einen Beschleuniger (eine Art Raketentreibstoff, wir sollten auf Diesel umsteigen, leiser, einfacher, es gibt reichlich Treibstoff, es gibt ein paar ins Bild geworfen
Eugene oder Boris, machen Sie eine Fibo-Variante an der Spitze (0-50-100 wird für jetzt tun), werden wir bei 50% der vorangegangenen Bewegung eingebenEs muss einen ähnlichen Indikator auf dem Zickzack in Peps Versteck geben.
Was ist Ihr SpeedMeterSig?
Gern geschehen, 5 Indizes im Anhang (3+2 Signale)
Auf dem Höhepunkt möchte ich einen Fibo-Balken.
Ich habe kein stat_dynamic phoebe, aber seine Ausgabe nimmt die gesamte rechte Seite des Bildschirms ein
Борисыч, выпускаешь джина из бутылки... пока он только осматиривается... чуть-чуть голову приподнял... стоит ли ему показывать полную силу?..
Индикатор http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627
Perfekt! ... Herzlichen Dank! ...
Sehr clever und vollständig! ...
Und was Gene angeht... Nun... Ich habe es selbst noch nicht herausgefunden ... Ich bin sehr zufrieden mit der manuellen Anwendung des "Beschleunigers" als Werkzeug, aber ich wage es noch nicht, alle Regeln, die ich in der Strategie verwende, zu formalisieren. Es gibt Bedingungen, die im Code schwer umzusetzen sein werden, und ich habe sie noch nicht zur notwendigen Klarheit und Eindeutigkeit gebracht.
1. На мой взгляд, пункты для фильтрации - есть зло, надо как-то процентами считать.
2. "ускоритель" нужно дорабатывать, согласен. Но как считать ускорение у ренж-баров, если у них всегда постоянная скорость прироста от бара к бару. А так в кодебазе где то есть Ренко.(Если я правильно понял это одно и тоже)
3. Не так просто написать свой язык програмирования, но можно сторонними библиотеками добить функционал, надо только понять, что надо :)
4. Расчет скорости и укорения ведется непрерывно на последних "extern int Bar = 2;" барах.
(2) Das Schlimme an MT ist, dass man nicht mit Zecken und Mengen arbeiten kann ... MT wurde für Gewinnspiele gemacht, nicht für die Arbeit ... d.h. die Serverseite sollte ursprünglich die Standardkursströme verwalten ... MT nicht und wird nicht als Plattform von einem seriösen Broker oder noch mehr so Bank, in Ländern, in denen Aktienhandel entwickelt, die Bereitstellung von Brokerage-Dienstleistungen erfordert eine Lizenz mit sehr strengen Anforderungen, so Plattformen wie OEC, Ninja Trader, CQG ... und sind standardmäßig so konzipiert, dass sie keinen Einfluss auf den Fluss der Angebote an den Kunden nehmen können ... Deshalb gibt es keine Beschränkungen für TP und SL ... keine weiteren idiotischen Einschränkungen ... es gibt nur Provisionen und einen anderen Ansatz für die Kreditvergabe.
In MT wird sich nichts zum Besseren wenden ... Metacquotes "zwickt" sein Produkt, um es unseren "Zockern" anzupassen, und Zeit zu investieren, um den Handel in dieser begrenzten und standardmäßig gegen Sie aufgebauten Umgebung zu verbessern, ist seltener "Masochismus" für Zocker, nicht für berufstätige Trader.
Ninja Trader verfügt über eine integrierte Funktion zur Anzeige von Preis- oder Volumenbalken ... Sie verfügen auch über eine Anwendungsentwicklungsumgebung ... Es gibt zwar Volumina, aber wie wollen Sie Rückschlüsse auf die Kräfte ziehen, die an den Preisbewegungen beteiligt sind, wenn Sie nicht die Anzahl der ausgeführten Gebote in den Geschäften sehen ... wie kann man eine Balkenanalyse mit einer korrigierten Tick-Historie durchführen ...? Wie können Sie den Oszillatoren vertrauen, wenn eine Kuh einen Teil der Ticks aus einer Minute Geschichte "geleckt" hat und alles getan hat, um Ihnen eine falsche Vorstellung von der aktuellen Marktsituation zu geben?
3. keine eigene Programmiersprache zu schreiben und Bibliotheken von Drittanbietern zu verwenden, um Ihre Funktionalität zu erweitern ... nur, wenn Sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, den nächsten "Küchen"-Skandal zu erreichen.
4. ich verstehe, dass die Berechnung der Geschwindigkeit mit dem vorherigen Takt erfolgt ... Das gefällt mir nicht!!!! Stellen Sie sich vor, dass Bar = 2, und der erste Balken ist über oder unter "Null" und "zweite" ...? Ein solches Tachometer kann sicher zu Dozenten für die Ausbildung "Händler" gegeben werden ... aber in einem seriösen Trading-System, sollte es nicht gestellt werden ... Deshalb schlage ich eine Neuberechnung vor, indem ich sie mit der zuletzt gebildeten Top-ZZ vergleiche... und führen alle Berechnungen auf Minuten, wie auf minimal - zur Verfügung, um uns in MT Preisinformationen ... Achten Sie darauf, dass die Vorhersage perfekt ist, wenn die Bewegung gemessen und ruhig ist, aber sobald die Preiswachstumsrate (Trendentwicklung) höher als der Durchschnitt ist, hat sogar der "Beschleuniger" keine Zeit, auf Null zurückzukehren... Es gibt mehrere Lösungen:
a. Vorhersagen nur für TFs zu berücksichtigen, die älter als M5 sind, und gefilterte "Minuten" für Geschwindigkeits- und Beschleunigungsberechnungen zu verwenden ...
b. um die klassische Methode zu verwenden - Bar0 ist weniger (oder mehr) als Bar1 --- es wird eine Menge falscher Vorhersagen geben
в. ...