Anzeichen für ein REAL-System

Neuer Kommentar
 

Nach der Aufregung im "Who needs JAPAN CHANGES? habe ich versucht, meine Kriterien für die Beurteilung der Richtigkeit dieses oder jenes Handelssystems und des darauf aufbauenden Expert Advisors zu systematisieren. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Regeln, die mir eingefallen sind.

Anzeichen für eine Anpassung:

  • die Wachstumskurve des Gleichgewichts und die Ergebnisse des Testers ändern sich radikal, wenn Sie nur einen einzigen Parameter geringfügig ändern
  • die Kurve der Gleichgewichtsentwicklung und das Ergebnis ändern sich radikal, wenn die Prüfmethode (alle Ticks/Kontrollpunkte/offene Preise) im Tester geändert wird.
  • Stop- und Take-Parameter werden nicht berechnet, sondern durch bestimmte Zahlen genau festgelegt.
  • Die Handelssignale werden mit Hilfe von Formeln aus externen Programmen für neuronale Netze oder KI berechnet (in der Regel handelt es sich um kilometerlange Formeln mit Verhältnissen von einem Dutzend Dezimalstellen, z. B. 1,28677263556*Open[i]).
    joo: Diese Funktionsannäherung ist eine Anwendung von neuronalen Netzen. Die Anwendung in EAs ist ein Fit.
  • joo: Ungleichmäßiges Wachstum der Bilanz. Ich meine, wenn 60%-80% des Gewinns 2-5% der Transaktionen ausmachen
  • Svinozavr: dramatische Unterschiede in den Ergebnissen bei verschiedenen Kursverläufen (von verschiedenen Maklerunternehmen).
  • niko1312: Unterschiedliche Ergebnisse für verschiedene Verlaufsintervalle (für dieselbe Maklerfirma)
  • goldtrader: Die Ergebnisse einer anderen TF unterscheiden sich stark (zum Schlechteren) von der Basislinie,
  • goldtrader: Die Ergebnisse bei einem anderen ähnlichen Handelsinstrument (z. B. GBPUSD nach EURUSD) sind sehr unterschiedlich (schlechter) in Bezug auf das Basisinstrument,
  • goldtrader: Die Bilanzkurve außerhalb des Optimierungsbereichs (sowohl links als auch rechts) unterscheidet sich stark von der Ansicht im Optimierungsbereich,
  • goldtrader: eine große Anzahl von Parametern, die in einem Expert Advisor optimiert werden müssen (mehr als 2-3).

Logische Fehler in Algorithmen:

  • Verwendung von Umzeichnungen und blinkenden Anzeigen.
  • Verwendung von Indikatoren und Blöcken zur Berechnung von Handelssignalen, Arbeit mit Kursen und Zero-Bar-Indikatoren
  • Schreckliche Drawdown-Zahlen (Überexponierung)
  • Goldtrader: Fehlen von Stopps. Eigentlich ist dies eine Verdoppelung von "Überfixierung", aber nicht jeder wird die Überfixierung sehen, aber das Fehlen von Stopps ist sofort erkennbar.
  • lange Stopps, deren Umfang ein Vielfaches des Umfangs der Übernahmen beträgt, mit deren Fehlen gleichgesetzt werden können, da es sich im Wesentlichen um ein getarntes Fehlen von Übernahmen handelt.
  • alle Martingale-Modifikationen (egal wie gut sie sind, um Ihren Gewinn zu ziehen, die Chance, alles in nur wenigen Operationen zu verlieren, ist 100% - es ist nur eine Frage der Zeit)
  • die Verwendung von Techniken, die für einige Zeitrahmen funktionieren, für andere nicht (die klassischen Candlestick-Kombinationen, die für den Day-Trading-Bereich entwickelt wurden, funktionieren niemals für Minuten-Zeitrahmen)
  • Alle Arten von "Flip"-Strategien (nehmen Sie einen verlierenden Expert Advisor und tauschen Sie Kauf und Verkauf)
  • ULAD: Verwendung nur einer Signalquelle. Es sollte eine Bestätigung des Signals und der Filtration selbst erfolgen.
  • Das Testen und Debuggen des Systems wird nur für eine Art von Marktverhalten durchgeführt und schließt die anderen nicht mit ein (d.h. Sie müssen testen, wo es ein Wachstum, einen Rückgang und eine Flaute gibt)
  • goldtrader: In den Testergebnissenist eine deutliche Tendenz zu Kauf-/Verkaufsgeschäften zuerkennen (ab 30 % und höher), wobei alle Arten von Marktverhalten vollständig erfasst werden.

  • Geringe Anzahl von Geschäften während des Testzeitraums

    goldtrader: Tests mit einer Anzahl von Trades unter ein paar hundert sind praktisch unzuverlässig:

    - bis zu 100 Gewerken: ftopu adnadny ("nicht zufriedenstellend"),

    - bis zu 300 Trades: schon etwas ("zufriedenstellend"),

    - bis zu 600 Gewerke: gut ("gut"),

    - über 800 Berufe: vertrauenswürdig ("ausgezeichnet").

  • Avals: Es gibt keine Logik, die alle Komponenten des Systems miteinander verbindet (d.h. das System ist wie eine willkürliche Sammlung von Indikatoren und Signalen, die z.B. enthalten sind, nur weil jeder sagt, dass es ein guter Indikator ist)

Externe Verbote:

  • Pips-Slipper werden nicht funktionieren - früher oder später wird der Broker einen Weg finden, Ihre Einzahlung zurückzuziehen oder den Handel unter Verweis auf eine Vertragsklausel zu verbieten
  • Lose (?)

Ich würde mich freuen, wenn diese Liste durch Ihre Regeln ergänzt wird, die durch praktische Erfahrungen aus dem realen Handel gestützt werden.

Solange ich die Möglichkeit habe, diesen Beitrag zu bearbeiten, werde ich alle sinnvollen Kriterien in diesen Beitrag verschieben.

Alles, was (aus meiner Sicht) sinnvoll war, ist in diesem Beitrag zusammengefasst. Leider endete etwa auf der 5. Seite die inhaltliche Kommunikation (wie üblich) und die 6. ging leer aus .... aber seit der 15. Seite scheinen sie zum Thema zurückgekehrt zu sein...

 

Zu den Anzeichen für eine Anpassung würde ich ein ungleichmäßiges Bilanzwachstum hinzufügen. Ich meine, als 60-80 % der Gewinne mit 2-5 % der Geschäfte erzielt wurden.

Bitte erläutern Sie die Worte: "Handelssignale werden anhand von Formeln aus externenneuronalen Netzen oder KI-Programmen berechnet (in der Regel handelt es sich um kilometerlange Formeln mit Koeffizienten mit einem Dutzend Nachkommastellen wie 1,28677263556*Open[i])".

 

Aha. Ich stimme allen Punkten zu. Mit einigen auf den Glauben (bin selbst nicht darauf gestoßen, aber logisch). Ich überlege, was ich hinzufügen könnte.

Wissen Sie, das könnte ein Artikel werden. Ich werde mir einen klügeren Titel ausdenken... Hier: "Apophatische Expertenschrift" )))

 

Ja, der Expert Advisor, den ich praktisch an alle verteilt habe, ist nur ein grober Entwurf der Hauptidee....

Es hatte sowohl Fehler im Code und algorithmische Fehler, nach der Festsetzung sie, das Ergebnis ist VIEL besser, die Idee macht Sinn!!! Und ich denke, dass die Analyse der Indikatoren ist dumm!!! Warum analysieren die Ableitung der Preis? statt das Studium der Preis-Chart, und nur japanische Kerzen tragen die meisten Informationen (je nach TF).

Auf Kosten von "der Tester verändert radikal die Wachstumskurve der Waage und das Ergebnis erhalten, wenn Sie nur ein wenig von einem Parameter ändern"

Ich sage... auf unserem (verbesserten) TS versucht, alle Arten von Parametern zu testen, die sich nicht um 10-20% unterscheiden, sondern zu Zeiten!!!!

Das schlechteste Ergebnis war der Prof. 1,18 bei 1044 Transaktionen seit 2008

und das Beste ist bereits ein Geheimnis )))

 
joo >> :

Bitte erläutern Sie die Worte: "Handelssignale werden anhand von Formeln aus externen neuronalen Netzen oder KI-Software berechnet (in der Regel kilometerlange Formeln mit Koeffizienten mit einem Dutzend Nachkommastellen wie 1,28677263556*Open[i])".

es war so

= (1.00002*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25485*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066))



 
Svinozavr >> :

Aha. Ich stimme allen Punkten zu. Mit einigen auf den Glauben (bin selbst nicht darauf gestoßen, aber logisch). Ich überlege, was ich hinzufügen könnte.

Wissen Sie, das könnte ein Artikel sein. Lassen Sie mich an einen klügeren Titel denken... Hier ist sie: "Apophatische Expertenschrift" )))

Verdammt... Ich wünschte, ich könnte mich mit Ihnen unterhalten.... Aber der Zustand ist derselbe wie der, den Sie gestern hatten....

Apophatischer Kater :) Wie auch immer, ich bin heute nicht in der Lage, eine lebhafte Diskussion zu führen, sorry....

 
RomanS >> :

Ja, in der Tat, der Ratgeber, den ich so ziemlich jedem gegeben habe, ist nur ein Entwurf der Hauptidee....

Dieser Thread dient nicht dazu, Ihre Arbeit zu kritisieren, sondern soll nur eine Diskussion anregen - nichts Persönliches.


Dies ist eine persönliche Angelegenheit: Komm mir nicht mit "Ich habe da was".

Lassen Sie mich sagen... auf unserem (verbesserten) TS versucht, alle Arten von Parametern zu testen, die sich nicht um 10-20% unterscheiden, sondern zu Zeiten!!!!

Das schlechteste Ergebnis war der Prof. 1,18 bei 1044 Transaktionen seit 2008

und das Beste ist bereits ein Geheimnis ))))

Das sollten Sie nicht in einem Forum lesen, in dem Menschen Hilfe und Unterstützung suchen. >>) : es ist unschicklich, in einem Forum zu lesen, in dem Menschen Hilfe und Unterstützung suchen. wenn es ein echtes Geheimnis ist - warum dann darüber pfeifen ;) sonst könnte sich herausstellen, dass du einfach noch nicht alle Hinweise hast.

 
RomanS >> :

Verdammt... Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen diskutieren.... aber es ist derselbe Zustand, in dem Sie gestern waren....

Apophatischer Kater :) Wie auch immer, ich bin heute nicht in der Lage, eine lebhafte Diskussion zu führen, sorry....

))) Ja, ich verstehe. Ich war gestern selbst enttäuscht, dass wir kein Bild vom Mond zurückbekommen haben - es war so schwer.

Apophatisch bedeutet "durch Verneinung". Das heißt, der Experte ist NICHT ...

 

In Bezug auf den ForexTools-Berater

https://www.youtube.com/watch?v=wKRYFVcPv5E

 
RomanS >> :

In Bezug auf den ForexTools-Berater

https://www.youtube.com/watch?v=wKRYFVcPv5E

Zato-Zucht!!!!

 

Sie können natürlich kichern, so viel Sie wollen, aber das einzige Kriterium für die Richtigkeit der Theorie ist die Praxis. Das wahre Leben. ;)

Lassen Sie sich lieber etwas Nützliches zu Ihrem ersten Beitrag einfallen...

12345678910111213141516171819202122232425
Neuer Kommentar