Anzeichen für ein REAL-System - Seite 21
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Das soll sehr lustig sein?
Nein - es ist nur die einzige nützliche Empfehlung, die mir in den Sinn kommt, nachdem ich einen Beitrag über unser schlechtes Geschäft gelesen habe.
Hier wurde Ihnen empfohlen, die ASA zu lesen. Das ist in Ordnung. Sie ist positiv. Sie weckt keine düsteren Assoziationen. Ich kann sogar ein Buch empfehlen: "Alles über ACS". Ich kann mich nicht an den Autor erinnern. Der Titel ist ausreichend.))
Natürlich habe ich es gelesen :)
Und die Erfahrungen sind bei jedem anders.
Und auch dieses Buch beruht auf Erfahrung (also nicht leer).
Und ich habe nichts über einen Ersatz gesagt.
...
zy.
so auch die A.S.A.
:D
Ich werde mich nicht streiten, denn es ist sinnlos.
Nein, ich glaube, Sie verstehen nicht. Es ist nicht "ASA so ASA", es ist "alles über ASA so ASA".
Das glaube ich nicht. Ich möchte noch einmal mein Verständnis bekräftigen.
Es gibt Muster auf dem Markt (z. B. der Schnittpunkt zweier Durchschnittswerte). Diese Muster sind zahlreich. TS sollte in der Lage sein, ein solches Muster zu erkennen. Die NS erkennen einige Muster, die unmöglich zu zeichnen oder zu beschreiben sind. Ein Prüfer erstellt Statistiken über das Auftreten eines solchen Musters in der Vergangenheit, gibt aber keine Garantie für das Auftreten in der Zukunft.
Es gibt mehrere grundlegende Fragen für ein Muster:
- wie verbreitet sie ist (z.B. für Longs, für Shorts, für Longs und Shorts) ;
- wie man das Auftreten eines Musters in der Zeit erkennen kann;
- wie man rechtzeitig erkennt, wann dieses Muster stirbt, was ein Muss ist, wie wir an den Verlusten beim Testen sehen können;
- ob dieses Muster an einen anderen Abschnitt des BP angepasst werden kann.
Die Frage der Anpassung ist die schwierigste Frage. Als Anpassung können wir insbesondere die Neuoptimierung von TS auf einem neuen BP-Abschnitt verwenden - nicht zu verwechseln mit einem Vorwärtstest.
All dies ist offensichtlich, wenn wir einen Moment lang nicht vergessen, dass es sich bei der Zulassungssteuer um ein nicht lineares, dynamisches, nicht stationäres System mit Gedächtnis handelt. Wenn wir unsere Entscheidungen ständig an diesem Verständnis ausrichten und auch bei den Testergebnissen auf dieses Verständnis vertrauen, lassen sich viele Fehler vermeiden.
P/S. Neuron hat die Überoptimierung speziell definiert und sie aus dem NS übernommen. Was die Prüfanforderungen betrifft, so wurde dies bereits mehrfach in diesem Forum und in Artikeln diskutiert. Sie sollten also lesen, bevor Sie ein Thema eröffnen - Lesen ist generell eine sehr nützliche Angelegenheit.
Die Hypothese des Vorhandenseins von Mustern und die Verwendung neuronaler Netze zu ihrer Identifizierung (und Suche) mit Bezug auf Zeitreihen von Marktnotierungen ist in ihrer Effizienz vergleichbar mit der gleichen mit Zufallsdaten. Wenden Sie beispielsweise die gleiche Methode an, um die Ziffern der Notation von Pi vorherzusagen. Auf neuronalen Netzen basierende Strategien sind eine Form der Anpassung (die Anhänger von NS nennen es Lernen) an eine Geschichte mit der Fähigkeit, sich im laufenden Betrieb anzupassen - Auto-Optimierung (Adaption). Der willkürliche Ansatz ist ein Black-Box-Ansatz: "Ich werde es erfinden und sehen, ob es funktioniert". Es gibt viele Gerüchte über den Einsatz neuronaler Netze bei den Strategien der profitabelsten Hedgefonds von Simons. Aber in Wirklichkeit gibt es dort keine neuronalen Netze.
Simons' Blackbox ist eine triviale statistische Arbitrage (Spread Trading), die enorme Rechenleistung und Eingabeströme benötigt. Simons war ursprünglich ein Vorreiter bei der Anwendung von Berechnungen der Marktineffizienz, weshalb er auch heute noch führend in der Milliarden-Dollar-Arbitrage ist. Er setzt ausschließlich hochliquide Handelsinstrumente ein, weil er diese Bedingung für eine garantierte Arbitrage benötigt.
Arbitrage - ein Systemansatz. Muster im "Rauschen" nutzen - ein Systemansatz
Wie sieht es mit diesem Kriterium aus: NICHT Wiederholbarkeit der Ergebnisse mit denselben Parametern?
Bei der Simulation jedes Ticks ist dies wahrscheinlich möglich, da die Ticks innerhalb eines Balkens zufällig generiert werden und ein Stop-Trawl-Lauf zu unterschiedlichen Kursen ausgelöst werden kann, und danach kann der nächste Handel früher oder später und zu einem anderen Kurs eröffnet werden, und dann können sich die Differenzen ziemlich stark anhäufen.
Das heißt, wenn das System unterschiedliche Ergebnisse anzeigt, ist ein Zufallselement vorhanden und es handelt sich nicht um ein System.
Dies sollte jedoch nicht der Fall sein, wenn nur die Preise der Eröffnungen getestet werden. Das bedeutet, dass , wenn das System unterschiedliche Ergebnisse liefert, ein gewisses Zufallselement vorhanden ist und es sich nicht mehr um ein System handelt.
Wie sieht es mit unterschiedlichen Streuungen auf verschiedenen Strecken aus?
Wie sieht es mit unterschiedlichen Streuungen auf verschiedenen Strecken aus?
Und auch das.
Aber wenn ein System radikal (was auch immer dieses Wort bedeutet) unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt, kann man wohl nicht von seiner Systematik sprechen?
auch das.
Aber wenn ein System radikal (was immer dieses Wort bedeutet) unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt, kann man dann nicht mehr von seiner Systematik sprechen?
Vielleicht handelt es sich eher um Fehler oder Eigenheiten der Prüfsoftware?
Dann ist es sinnvoll, die Funktionen von MT4 hervorzuheben. Sie werden auch dorthin gehen.
-Verwendung von neu gezeichneten und blinkenden Indikatoren.
Die Verwendung von Indikatoren und Berechnungsblöcken für Handelssignale, die mit Null-Bar-Kursen und Indikatoren arbeiten
Insgesamt können wir drei Bereiche von Fehlern und Anzeichen für nicht funktionierende Systeme unterscheiden:
1. unzureichende Zuverlässigkeit der Ergebnisse (auch hier gibt es einen eigenen Unterpunkt)
2. Besonderheiten bei der Prüfung von Software und damit verbundene Fehler
3. logische Fehler im Systementwurf. Dies hat eher Empfehlungscharakter und ist eine subjektive Meinung über die Art und Weise der Systemerstellung und darüber, was ein profitables, robustes System enthalten sollte.
Handelt es sich eher um Fehler oder Eigenheiten der Prüfsoftware?
Dann ist es sinnvoll, auf die Besonderheiten von MT4 hinzuweisen. Dazu gehören auch
-Zeichen und blinkende Indikatoren zu verwenden.
Die Verwendung von Indikatoren und Blöcken für die Berechnung von Handelssignalen, die Arbeit mit Preisen und Zero-Bar-Indikatoren.
Blinken und Arbeiten am letzten Balken ist kein Fehler von MT4, sondern ein Fehler in der Logik des Algorithmus! MT4 gibt Ihnen Close[0] an, aber Sie verstehen, dass es zu Beginn des Balkens fast dasselbe ist wie Open[0], aber beim tatsächlichen Schließen wird es völlig anders sein. Und wenn Ihr System beschließt, mit Close[0] zu handeln, bedeutet das, dass sich diese Entscheidung mit jedem neuen Tick ändert :(