Versteckte Divergenz - Seite 54

 
Bookkeeper писал (а) >>

Und ich sage nur, dass es zu viele Probleme für die "mechanische Erkennung" gibt, zumindest die Nichtübereinstimmung von Knoten (Tops/Tiefs) in den Charts und auf dem Oszillator, und was als diese Knoten zu betrachten ist, und bei welcher Divergenz (in Balken) zu berücksichtigen ist, dass es eine Verbindung zwischen den Knoten gibt, und wann "bereits bestanden", d.h. "rein lebensspezifische" Beschreibung von Parametern in numerischer Form. Und die Theorie... Ich will niemandem zu nahe treten, aber als Dilettant ist mir das gaaaaaaaaalooooo egal. Wenn der Indikator etwas anzeigt, wird er sowohl nach der Theorie als auch im Gegensatz zu ihr angezeigt, es ist nur eine andere Frage "hier lesen und dort nicht lesen". Und um sie zu verstehen, müssen wir erst einmal wissen, wie man sie liest.

Ich zum Beispiel verstehe viele Dinge nicht, aber ich bin daran gewöhnt. Was ist, warum und was verbirgt sich hinter einer versteckten Divergenz? Ich habe nur zwei Arten von Divergenz (bedingt Dr und Ds) und zwei Arten von Konvergenz (Cr und Cs). Alle geben Umkehrsignale, der einzige Unterschied besteht darin, ob der Kurs versucht, von einem Widerstand oder einer Unterstützung abzuprallen. Warum zeichnen wir den Oszillator entlang der Steigungen und die Tangenten zu den Hochs und Tiefs in den Charts? Vielleicht sollten wir den Oszillator verdoppeln: sowohl für Höchst- als auch für Tiefstwerte? Warum vergleichen wir nur die Knotenpunkte des Oszillators mit den Knotenpunkten in den Diagrammen? Was kommt zuerst, der Preis oder der Oszillator? Vielleicht sollten wir zuerst die Knotenpunkte auf dem Tiefpunkt finden und sie dann zum Oszillator bringen?

Glückliche Gewinne für alle Realisten.

Vielen Dank, wir bemühen uns! Das Gleiche gilt für Sie!

 
YuraZ писал (а) >>

Ich habe gerade ein Beispiel dafür gegeben, wie man wählen kann.

Ich schätze Andrei aufgrund seiner vernünftigen Beiträge, Artikel und Erklärungen sehr.

Es gibt hier tatsächlich eine ganze Reihe guter Programmierer.

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Glauben Sie nicht an neuronale Netze.

- Sehen Sie sich das Ergebnis eines gut konzipierten Netzes an

https://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/

1300% in 3 Monaten... könnte es sich lohnen, darauf zu achten.

Ich denke, Sie wissen, wie man analysiert und Ein- und Ausstiegspunkte überprüft.

Ich habe noch keinen qualifizierten Händler gesehen, der mit einer Einlage von 10k oder mehr in drei Monaten eine Rendite von 1300% erzielt hat.

Gibt es irgendwo eine Bewertung der Programmierer?

Wenn ich den Code und die Beschreibung sehe, oder 3 Jahre Arbeit dieses EA (besser), werde ich es glauben.

 
Helen писал (а) >>

Tut mir leid, ich bin nicht einverstanden. Es ist nur so, dass Sie Ihre Strategien studiert haben. Und der Handel mit Divergenzsignalen liefert sehr gute Ergebnisse. Natürlich gibt es Drawdowns, aber sie sind nicht schlimm, lesen Sie - stabil.

Wie gut ist es? >> Welche Art von Absenkungen?

 
OZ0 писал (а) >> Wenn ich den Code und die Beschreibung sehe, oder 3 Jahre lang an diesem Berater arbeite (besser) - werde ich es glauben.

Warum 3 Jahre und nicht 3 Monate oder 1 Jahr oder 5 Jahre oder 10 Jahre? Schließlich neigt jede MTS dazu, "veraltet" zu werden, da sich der Markt verändert, egal was "böse Zungen" behaupten. Und wenn sie richtig umgeschult wird, kann sie auch in den nächsten Monaten Gewinn bringen, wenn auch vielleicht nicht so viel, aber Gewinn.....)))

 
OZ0 писал (а) >>

Gibt es irgendwo eine Bewertung der Programmierer?

Wenn ich den Code und die Beschreibung sehe oder 3 Jahre lang an diesem Berater gearbeitet habe (besser), werde ich es glauben.

1

Was genau ist der Grund für die 3 Jahre?

Ändern Sie nicht Ihre Strategien, wenn sich der Markt verändert?

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typische Änderung

Im letzten Jahr bewegte sich der Euro im Durchschnitt um 70 Punkte vom Hoch zum Tief

dies ist etwa 170p, sind Sie sicher, dass Ihre Strategie sollte nicht bewegen, Stopps und takei oder ändern Sie alle Parameter?

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Ich sehe keinen Sinn in einer Strategie, die 1999 oder im ersten Quartal 1996 perfekt funktioniert, aber 2008 versagt.

der Markt verändert sich und die Parameter ändern sich - sehen Sie das nicht auch so?

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2 keine Bewertung,

es ist wahr, dass es schwer ist, einen Programmierer ohne Wissen auszuwählen - die besten Kriterien sind die Anzahl der Artikel auf dieser Seite, die Qualität der Beiträge, die Analyse der Beiträge, Empfehlungen

Suche... die Informationen zu analysieren - und davon gibt es hier eine ganze Menge.




 
OZ0 писал (а) >>

Wie gut ist es? Wie hoch ist die Inanspruchnahme?

Drawdowns? Wenn ohne Kontrolle des Geschäfts (im Voraus anhängig, Abwesenheit am Arbeitsplatz) dann bis zu 180, in meiner Erinnerung, ist es auf das Pfund. Ich habe meine Einlage innerhalb eines Monats verdoppelt. Wie geht es Ihnen?

 
Bookkeeper писал (а) >>

Und ich sage nur, dass es zu viele Probleme für die "mechanische Erkennung" gibt, zumindest die Nichtübereinstimmung von Knoten (Tops/Tiefs) in den Charts und auf dem Oszillator, und was als diese Knoten zu betrachten ist, und bei welcher Divergenz (in Balken) zu berücksichtigen ist, dass es eine Verbindung zwischen den Knoten gibt, und wann "bereits bestanden", d.h. "rein lebensspezifische" Beschreibung von Parametern in numerischer Form. Und die Theorie... Wenn der Indikator etwas anzeigt, wird er sowohl nach der Theorie als auch im Gegensatz zu ihr angezeigt, es ist nur eine andere Frage "hier lesen und dort nicht lesen". Und um sie zu verstehen, müssen wir erst einmal wissen, wie man sie liest.

Ich zum Beispiel verstehe viele Dinge nicht, aber ich bin daran gewöhnt. Was ist, warum und was verbirgt sich hinter einer versteckten Divergenz? Ich habe nur zwei Arten von Divergenz (bedingt Dr und Ds) und zwei Arten von Konvergenz (Cr und Cs). Alle geben Umkehrsignale, der einzige Unterschied besteht darin, ob der Kurs versucht, von einem Widerstand oder einer Unterstützung abzuprallen. Warum zeichnen wir den Oszillator entlang der Steigungen und die Tangenten zu den Hochs und Tiefs in den Charts? Vielleicht sollten wir den Oszillator verdoppeln: sowohl für Höchst- als auch für Tiefstwerte? Warum vergleichen wir nur die Knotenpunkte des Oszillators mit den Knotenpunkten in den Diagrammen? Was kommt zuerst - der Preis oder der Oszillator? Vielleicht sollten wir die Knotenpunkte auf dem Tiefpunkt finden und sie auf den Oszillator legen? Und wie ficken Igel? Das kann unangenehm sein, auch gegen den Strich, vor allem jetzt, wo es in Mode ist, die Haare so gemustert zu schneiden... und Nadeln sind keine Wolle! Es ist Sado-Masochismus... Übrigens - wenn wir die Knoten, die "aus dem Oszillator" gebaut werden, zu den Knoten dazwischen hinzufügen, können wir zusätzliche Signale erhalten, und zwar keine schlechten, die auf dem Oszillator gefunden werden (ich nenne es implizite Divergenz, ich weiß nicht, was ich meine). А ...

Nein, nicht "A". Es stellt sich heraus, dass es ein Dixie ist. Ich habe kein Lammkotelett mehr. Ich geh mal kurz an die frische Luft.

Glückliche Gewinne für alle Realisten.

Wenn die Divergenz "Einstiegs-/Ausstiegspunkte" ist, haben wir einen Algorithmus.
...wir haben einen völlig anderen Algorithmus, wenn die Divergenz "Simplified Elliott Wave Analysis" ist, weil die robusten Ziele anders sind.
d.h.
die Divergenz = Einstiegs-/Ausstiegspunkte verhöhnen den Händler und seine Oszillatoren (falsches Ziel)
Divergenz als Zeichen für die Phase eines möglichen Wellenabschlusses = eine solide Grundlage für MTS
der Programmierer als Schuster - näht das Maß, und "Divergenz als Einstiegspunkt" ist das falsche Maß.

 

Divergenz ist sicherlich eine gute Sache, aber leider ist sie sehr stark vom Zeitraum abhängig. Wenn wir nicht über einen Mechanismus zur Anpassung an das Optimum verfügen, kann es in die entgegengesetzte Phase fallen und zu Verlusten statt zu Gewinnen führen. Oder alles ist in einer Richtung auf Trendsegmenten in Ordnung, während auf der anderen Seite Verluste zu verzeichnen sind.

In NeuroShell2 im Paket "Indikatoren" werden die Perioden einschließlich MACD und OsMa durch Korrelation mit dem Preis angepasst. Es ist jedoch nicht ganz klar, wie sie die Korrelation berechnen, da der Preis die gesamte Komponente enthält, während die Divergenz hauptsächlich eine Variable ist. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Berechnung der Korrelation dieser Art?

 
Helen писал (а) >>

Vielen Dank, wir bemühen uns! Das Gleiche gilt für Sie!

Es ist gut, dass ich keine Zeit hatte zu gehen.

Wenn es nicht zu geheimnisvoll ist, schicken Sie mir das Hündchen, bitte. Meine Seifenkiste steht in meinem Profil. Nur wenn es dich nicht erschreckt - wenn es dir gefällt, werde ich es ein wenig entstellen. Im Moment bin ich vom "normalen" Zeichnen gelangweilt, also lasse ich es einfach ruhig angehen. Die Zeichnung auf der rechten Seite zeigt die Kerzen so, wie sie sind, die auf der linken Seite ist nach meiner Verspottung entstanden. Und ich benutze sie, um die Indizes zu zeichnen. Übrigens - ich scherze nur in Foren, in der Korrespondenz bin ich ein recht anständiger Mensch.

Ich wollte zeigen, dass die Signale - so seltsam es auch klingen mag - dieselben sind, nur dass es einfacher ist, sie zu erkennen.

Und allgemein - nur eine Frage an die Programmierer: hat jemand ein paar lustige Sachen, die auf den Proportionen von Schatten und Karkasse basieren? Teilen Sie sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht.

 

zu ANG3110

Die erste Hürde besteht darin, den Trend korrekt vom Preis zu subtrahieren, und da ist Ihre Entwicklung sehr stark,

- Ist es nicht möglich, die Zeiträume der Indikatoren zu normalisieren?