Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 39
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Das bezweifle ich sehr.
Nur weil der Preis kontinuierlich ist, heißt das nicht, dass er bei jedem neuen Balken über kontinuierliche Informationen über sein zukünftiges Verhalten verfügt.
Ich stimme Ihnen wieder zu ))).
In der Regel geht es aber darum, dass es im Quotidian eine Art kontinuierliches Signal gibt, das bei jedem neuen Balken die Richtung des Quotidians in der Zukunft anzeigen kann. Im Prinzip impliziert die Anwendung dieses Fourier-Verfahrens dies. Aber kann es ein kontinuierliches Signal im Kotir geben, das bei jedem neuen Balken die Richtung der Kotirbewegung in der Zukunft anzeigt?
Theoretisch steht dem Vorhandensein dieses Signals nichts im Wege, oder zumindest hindert uns nichts daran zu denken, dass es dieses Signal gibt. Die Anzeigelinie ist durchgängig, so dass immer eine gewisse Anzeige vorhanden ist. Und praktisch - einige Fälle finden, in denen es möglich ist, die tatsächliche Vorhersage zu machen. Ich halte die Versuche, die Vorhersage in jeder Bar zu machen, für eine dumme Übung. Es muss festgelegt werden, zu welchen Zeitpunkten die Prognose erstellt werden soll und wie die Prognose durchgeführt wird.
Nicht um zu streiten, sondern um die Begriffe zu definieren. Ein besonderes Signal.
Okay, nehmen wir an, der Preis ist kontinuierlich (also ohne Wochenenden/Feiertage, Lücken usw.). Aber das Signal ist eine Information. Ja, der Preis selbst enthält eine kontinuierliche Information darüber, was er jetzt ist. Aber die Preisänderung gibt Aufschluss darüber, wohin es wahrscheinlich "gehen" wird. Und ist es richtig, etwas, das nur eine Wahrscheinlichkeit hat, als Signal zu bezeichnen?
1. Sehr zweifelhaft.
2. Nur weil der Preis kontinuierlich ist, bedeutet das nicht, dass er bei jedem neuen Balken über kontinuierliche Informationen über sein zukünftiges Verhalten verfügt.
1. das ist eine persönliche Vorliebe :-)
2. Natürlich gibt es keine Eindeutigkeit. Aber es ist eine gute Prämisse.
Schauen Sie sich das Verhalten zumindest der MA-Linien mit einer langen Periode an. Brechen sie oft abrupt ab und gehen woanders hin? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist die Kontinuität.
Nicht um zu streiten, sondern um die Begriffe zu definieren. Ein besonderes Signal.
Ok, nehmen wir an, der Preis ist kontinuierlich (also ohne Wochenenden/Feiertage, Lücken usw.). Aber das Signal ist eine Information. Ja, der Preis selbst enthält eine kontinuierliche Information darüber, was er jetzt ist. Aber die Preisänderung wird zeigen, wohin es gehen soll. Ist es richtig, etwas, das nur eine Wahrscheinlichkeit hat, als Signal zu bezeichnen?
Sogar jede konditionell schwere Standard-MACD-Linie kann mit extremer Genauigkeit vorhergesagt werden. Ganz zu schweigen von der Vorhersage sinusförmiger Linien.
Ich stimme mit Ihnen überein.
MA glättet, sagt nicht voraus. In der Tat, das gilt auch für Fourier. Die Glättung ist also die Vorhersage?
Glättung und Vorhersage sind unterschiedliche Verwendungszwecke.
Um eine Vorhersage zu treffen, müssen Sie zunächst eine Analyse durchführen. Hierfür benötigen Sie einen selektiven Filter.
Dann wird die Synthese (Vorhersage) durchgeführt. Die Prognose ist eine Extrapolation dieser Linien nach der Filterung.
Es ist notwendig, die Punkte zu bestimmen, an denen eine Vorhersage gemacht werden soll, sowie die Methode der Vorhersage.
Wir müssen immer noch ein "Fenster" der Preisänderung nehmen, um die besten Vorhersagepunkte zu bestimmen, nicht wahr?
Was die Methoden anbelangt, so werden sie alle auf der Geschichte und dem Preisverhalten basieren. Sicherlich handelt es sich um Statistik, womit wir wieder bei der Wahrscheinlichkeit angelangt wären.
Das erinnert mich an die Quantenphysik, wo ein Teilchen (sprich: ein Signal) durch eine so genannte Wellenfunktion beschrieben wird. Ihre Werte werden nicht durch gewöhnliche Zahlen, sondern durch komplexe Zahlen ausgedrückt. Für ein bewegtes Teilchen (Welle) ist die Funktion an jedem Punkt im Raum definiert und variiert in der Zeit. Aber das "Teilchen" ("Signal") befindet sich nicht an einem bestimmten Punkt. Sie scheint im Raum verschmiert zu sein und ist gewissermaßen überall gleichzeitig präsent, irgendwo "konzentriert" und irgendwo "verschwindet" sie.
Im Falle der Synthese gilt: Je weiter die Vorhersage zurückliegt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage.
Auch jede bedingt schwere Linie eines Standard-MACD kann mit höchster Genauigkeit vorhergesagt werden. Ganz zu schweigen von der Vorhersage sinusförmiger Linien.
Durchaus möglich. Aber die langsame/schwere Linie ist imho aufgrund ihrer Trägheit leicht vorherzusagen. Was den nicht-stationären Preis betrifft...
Generell wäre es gut, einige Diagramme mit Beispielen zu sehen...
Generell wäre es gut, einige Diagramme mit Beispielen zu sehen...
Das Einzige, was Sie nicht tun müssen, ist, dieselben Bilder auch hier zu wiederholen. Geben Sie zhunko in yandex ein, und Sie werden viele dieser ähnlichen Bilder finden.
Ich kann das auch privat erklären, sonst kommen sie wieder auf falsche Gedanken und riskieren, wieder gesperrt zu werden.
Ich stimme mit Ihnen überein )))) Aber es geht um eine Art von Signal, das aus dem Zitat extrahiert wird. Hier stellen sich die Fragen - was ist dieses Signal? was bedeutet es? was ist das Signal und was bleibt, nachdem dieses Signal hervorgehoben wurde? was ist dieses Signal?
Ich zum Beispiel war nicht in der Lage, etwas anderes als Wahrscheinlichkeiten herauszufinden. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn sie von 0 und 1 abweicht, ist keine Garantie mehr. D.h. eine Wahrscheinlichkeit von 0,6 für eine Entnahme bedeutet, dass in 60% der Fälle die Entnahme funktioniert und in 40% der Elch.
Wie kann man zwischen Signal und Rauschen unterscheiden?