Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 8

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Das ist nicht das, was ich meinte. Wie haben Sie das Bild aufgebaut? Haben Sie gerade ZZ anstelle von Close gefüttert?

Wenn Sie etwas anderes skizziert haben, stellen Sie es bitte hier ein. Ich werde experimentieren.

"Der PS-Preis ist heute auf 1,6018 gestiegen, also genau auf das vorhergesagte Niveau.
Ganz genau. Aber das ist die Vorhersage. Und die Vorhersage wird wahr. In einem bestimmten Intervall. Aber "es gab kein Versprechen, sich unterwegs zu ernähren" :)

Und ZZ schaue ich nur wegen der Haltestellen an.

 

m_keeper

Tatsächlich ist diese Krümmung seit vorgestern ziemlich gut sichtbar.

Aber bei mir ist es nicht die extreme Nähe, die die mittlere Linie verbindet, sondern die Abweichung von der Regression, die sie bildet.

Ich verwende auch andere Methoden, aber für kürzere Entfernungen ist die lineare Regression grundlegend.



      af_LR(T,i0);

      for (n=0; n<T; n++) 
      {
        dcn=Close[n+i0]-b-a*n;
        sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); 
        sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w);
      }
     

void af_LR(int p,int i)
{ 
   double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0;
    if (p<2) p=2;
               
   for (int n=0; n<p; n++) 
   {
      sx+=n; 
      sy+=Close[n+i]; 
      sxy+=n*Close[n+i]; 
      sxx+=n*n; 
   }   
   a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx);
   b=(sy-aa*sx)/p;
}

Bei größeren Entfernungen werde ich eine spezielle Zentrierfunktion darunter legen:

 

Sorry, wahrscheinlich off topic, aber ich habe eine ziemlich zuverlässige mittelfristige EA verkauft oira von 1,5954 mit einem Stopp bei 1,6165, Ziel (in der Regel ein paar Zahlen) offen. Die Uhrzeit ist 14.00 MSK. Pose schließen/Umkehrung durch Rückwärtssignal, Schleppnetz.

ZS Übrigens, der Euro-Yen wurde vorgestern verkauft.


Mal sehen :)


Ich vervollständige sie nach und nach:

=========================================

23/04 17.30 MSK: 80p Gewinn auf EURUSD, Stop bei 1.6075 EURJPY ist auch im Gewinn 85p.

24/04 09.00 MSC: 100p Gewinn auf EURUSD, Stop bei 1.6033 EURJPY Gewinn 80p

24/04 13.00 MSC: EURUSD 240p Gewinn, Stop bei 1.5921, EURJPY 125p Gewinn

24/04 19.00 MSC: 300p Gewinn auf EURUSD, Stop bei 1.5858, 155p Gewinn auf EURJPY

24/04 22.00 Moskauer Zeitzone: EURUSD 298p Gewinn, Position durch Berater aus Marktumkehr geschlossen, EURJPY im Markt

 

Ich suche nach Wiederholungen von mehreren Perioden in einer Reihe (ich verwende immer 2), daher habe ich nicht wirklich auf kurze Perioden geachtet.

Außerdem war der PeriodStep hoch angesetzt und hohe Frequenzen wurden nicht berücksichtigt.

Das war die Vorhersage.


Aber wenn ich hohe Frequenzen hinzufüge


Es ist ein gewisser Rückgang zu verzeichnen, der aber auf dem Weg zum wirklichen Rückgang vorbeigehen wird, aber es wird auch keinen starken Anstieg geben.


Beim Betrieb mit einer anderen Anzahl von Perioden stimmen die Amplituden nicht überein,

Es sieht nach einem Fehler im Algorithmus aus, ich glaube, ich weiß sogar, wo.


Ich werde es später korrigieren, jetzt bereite ich die Eingabedaten vor

 

Hier sind einige Indikatoren


Man zählt EquiVolume-Balken auf kleinere Balken

Bei der zweiten wurde die Lautstärke auf


return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint);

die Diagramme sehen besser aus, mal sehen, was es bringt

 

"Es gibt eine Abnahme, aber sie geht vorbei, wenn man sich einer echten Abnahme nähert, aber sie zeigt auch keine starke Zunahme
Wenn man mit einer anderen Anzahl von Perioden arbeitet, stimmen die Amplituden nicht sehr überein".


Oder sollten wir vielleicht die Anzahl der Vorhersagebalken mit den verwendeten Frequenzen in Beziehung setzen?

 
vaa20003:

"Es gibt einen Rückgang, aber er wird auf dem Weg zum wirklichen Rückgang vorübergehen, aber er wird auch keinen signifikanten Anstieg aufweisen.
Wenn man mit einer anderen Anzahl von Perioden arbeitet, stimmen die Amplituden nur wenig überein".


Sollten wir nicht die Anzahl der Vorhersagebalken irgendwie mit den verwendeten Frequenzen korrelieren?

Jetzt teste ich den Algorithmus, indem ich eine Sinuswelle in den Eingang einspeise und versuche, sie am Ausgang zu erhalten

Während ich es verbreitet und verfeinert habe, habe ich ein paar Fehler gefunden.

die Frequenz nicht genau ermittelt wird, wird die Amplitude falsch gezählt,

Bei der manuellen Einstellung der Frequenzen geht die höchste Frequenz immer wieder verloren.


Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, was mit was verbunden werden sollte.


Solange der Output nicht dem entspricht, was er sein sollte, wird es keine weiteren Fortschritte geben.

 
m_keeper:

Hier sind einige Indikatoren


Man zählt EquiVolume-Balken auf kleinere Balken

Bei der zweiten wurde die Lautstärke auf


die Diagramme sehen besser aus, mal sehen, was es bringt

Ich glaube nicht, dass es viel bewirken wird. Um den Trend zumindest einigermaßen zu linearisieren, können wir versuchen, die durchschnittlichen Kurssteigerungen für einen ausreichend langen Zeitraum zu berechnen, d. h. die Länge des Kursverlaufs über die Zeit, und die durchschnittliche Kurssteigerung pro Balken ermitteln: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; Die Zeitskala wird in Punkte umgerechnet. Und dann werden die spezifischen Inkremente in relative Inkremente umgerechnet. Daraus wird eine Fourier-Funktion erstellt, die dann wieder auf die herkömmliche Diagrammskala zurückgerechnet wird. Das heißt, der Markt wird entweder beschleunigt oder verlangsamt. Infolgedessen sind die Halbperioden der Sinuskurven nicht von gleicher Dauer.

Mit der von mir beschriebenen Methode können wir versuchen, die Durchschnittsgeschwindigkeit zu berechnen und die Schritte neu zu berechnen, und dann wird es so aussehen, als ob sie dort, wo sie langsamer wurde, schneller wird, und dort, wo sie schneller wurde, langsamer wird. Und in erster Näherung würde sich das ausgleichen.

Aber das ist natürlich nur eine sehr grobe Schätzung.

 
ANG3110:
m_keeper:

Hier sind einige Indikatoren


Man zählt EquiVolume-Balken auf kleinere Balken

Bei der zweiten wurde die Lautstärke auf


die Diagramme sehen besser aus, mal sehen, was es bringt

Ich glaube nicht, dass es viel bewirken wird. Um den Trend zumindest einigermaßen zu linearisieren, können wir versuchen, die durchschnittlichen Kursinkremente für einen ausreichend langen Zeitraum zu berechnen, d. h. die Länge des Kursverlaufs über die Zeit, und die durchschnittlichen Kursinkremente pro Balken zu ermitteln: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; und dann bestimmte Inkremente in verwandte Inkremente umrechnen. Daraus wird eine Fourier-Funktion erstellt, die dann in der traditionellen Diagrammskala neu berechnet wird. Es bedeutet, dass der Markt entweder beschleunigt oder verlangsamt wird. Infolgedessen sind die Halbperioden der Sinuskurven nicht von gleicher Dauer.

Mit der von mir beschriebenen Methode können wir versuchen, die Durchschnittsgeschwindigkeit zu berechnen und die Schritte neu zu berechnen, und dann wird es so aussehen, als ob sie dort, wo sie langsamer wurde, schneller wird, und dort, wo sie schneller wurde, langsamer wird. Und in erster Näherung würde sich das ausgleichen.

Aber das ist natürlich nur eine sehr grobe Schätzung.

Aus irgendeinem Grund denke ich das auch. Aber das ist nur eine Frage der Beobachtung verschiedener Indikatoren, und zwar auf eine bäuerliche Art und Weise. Wenn ein Indikator vor, dann hinter, dann im Einklang mit dem Preis ist... es ist schwer, ihm zu vertrauen :)

 

zu ANG3110

Tezka, könntest du auf dem ICQ (339661094) anklopfen, wenn es nicht schwierig ist. Die Gedanken wandern in meinem Kopf, aber das Gefühl, dass du es schon hinter dir hast.

Und ich möchte das Thema nicht überfrachten.

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