Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 9
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Nun ja, das ist Unsinn.
Um zu verdeutlichen, was ich geschrieben habe, nehmen wir an, wir haben 3 Balken mit steigenden Kursen zu je 10 Pips und 3 Balken mit fallenden Kursen zu 5 Pips. Der steigende Preis gibt insgesamt 30 Pips, der fallende - 15 Pips. Das Timing ist das gleiche, egal ob die Welle aufwärts oder abwärts läuft. Wenn wir sie durch eine Sinuskurve annähern, werden weder die linke noch die rechte Welle mit ihr zusammenfallen. Darauf stoßen wir, wenn wir versuchen, mit festen Zeiträumen zu arbeiten, und dasselbe gilt für einfache Indikatoren. Es kann sein, dass sich der Indikator in einem bestimmten Zeitraum optimiert oder denselben Fourier bildet und dann beschleunigt und eine Unterstützung durchbricht oder ein Politiker etwas in den Nachrichten verkündet und der Kurs in wenigen Minuten um 100-200 Punkte steigt. Und dann wird er langsamer und kann nicht innerhalb weniger Stunden 20 Punkte erreichen.
Das ändert sich ständig. Ich habe versucht, mit dem Spektrumanalysator einige konstante Frequenzen zu finden. Aber es stellte sich heraus, dass sie, selbst wenn ich sie hatte, ziemlich weit voneinander entfernt waren und sich kaum nebeneinander wiederholten. Das heißt, ich muss mit einer solchen Datenstruktur arbeiten, die sich ständig wie eine Schlange windet... Kurz gesagt: "Serpent 666".
vom Auge kaum zu unterscheiden
(Close[i]-Close[i+1]);
von
iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)
(oben und unten)Hier ist ein Indikator
Irgendwo tauchte ein RZI-Indikator auf. Ich habe mich über sie lustig gemacht.... Und mit Lautstärke und hoch-tief und nah und alles zusammen.... Ich habe ähnliche Bilder. Aber der Preis ging nicht immer dorthin, wo er hingehörte.
Das ist alles ein Trend. Und dann geht es plötzlich in die entgegengesetzte Richtung.
Es gibt einen bestimmten Bereich (Zeit) der Vorhersage, unterhalb dessen es ein großes Rauschen gibt, oberhalb dessen die Wahrscheinlichkeit einer positiven Vorhersage gering ist.
Es ist wie beim EURUSD. Die Vorhersage scheint sich bewahrheitet zu haben - der Kurs erreichte 1,6. Aber auf dem Weg.........
Das habe ich herausgefunden.
Die Größe von Arrays wurde in Mayna und Anelise unterschiedlich berechnet (ich habe vergessen, das zu korrigieren)
Infolgedessen gingen die hohen Frequenzen verloren, und die nicht vorhandenen Frequenzen wurden
mit der falschen Amplitude. Die falsche Frequenzbestimmung wird durch die Tatsache verursacht, dass ich auf der Suche nach
Maxima auf dem pronormierten Periodogramm, wird es durch Multiplikation
die resultierende Frequenz um 0,923. Es gibt keine Probleme mit der Phase.
Hier ist eine theoretische Frage
Gestern, nach dem Bericht, fiel der Euro stark und durchbrach den Kanal, der sich seit dem ersten April gehalten hat.
Die Idee dahinter ist, dass die Sinuswelle, nach der Sie in diesem Kanal suchen, nicht aus dem Kanal ausbrechen kann,
es sei denn, man nimmt einen sehr kurzen Zeitraum von der Größe des letzten Rückgangs.
Aus Interesse beschloss ich, den Indikatorwerten strikt zu folgen, bis mein Demokonto erschöpft war
Der Indikator zeigte, dass es nach einem solchen Rückgang wieder aufwärts gehen sollte
Die durch das Volumen oder das Volumen zum Quadrat normalisierte Reihe verbessert die Reaktion und beschleunigt die Zeit um ein Vielfaches.
ANG3110, wie gehen Sie mit solchen Abweichungen um?
oder geben Sie diese Art von Indikatoren auf, wenn Sie sie nicht finden können?
den richtigen Kanal?
Oh, dieser Fourier .... Wussten Sie, dass die 0. Harmonische dem einfachen Durchschnitt (SMA) über dieselbe Expansionsperiode (T) entspricht?
Natürlich ist es die Erwartung, dass
Nun bin ich die letzten Tage mit einem Periodogramm durchgegangen, das auf der Suche nach einer Periode anstelle von zwei sich wiederholenden Perioden erstellt wurde
viel bessere Ergebnisse, die Vorhersage wurde weniger träge oder so.
Die Verwendung von equi-bars hat das Bild noch mehr verbessert, der Indikator zeigte nicht zu gehen kaufen, bis heute Morgen
Diese Lesart gefällt mir besser.
Ich habe noch eine weitere Idee - nicht die ausgewählten Frequenzen zu vergleichen, sondern das gesamte Periodogramm, oder zumindest seinen niederfrequenten Teil
Ich werde es nächste Woche testen und dann posten, was ich herausgefunden habe.
ANG3110, wie gehen Sie mit diesen Abweichungen um?
oder geben Sie diese Art von Indikator auf, wenn Sie ihn nicht finden können?
einen richtigen Kanal?
Die Tatsache, dass das Optimum über die periodische Komponente (außerhalb des Kanals) hinausgeht, zeigt sich im Allgemeinen in einer stark driftenden Phase der Grundschwingung. Nur ist es besser, es nicht einfach als -arctan(bk/ak) zu definieren, sondern auf eine andere Weise:
Berechnung der Ableitung bei Takt 0 dfx = fx[0] - fx[1]; man berechnet noch die maximale Amplitude
Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk); und Phase
faza=MathArcsin(ak/Am);
if (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza;
if (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi;
Wenn der Trend beginnt, ist es sehr gefährlich, gegen den Trend zu gehen, das Ende der Sinuswelle wird gegen den Trend gehen, da es zu der durchschnittlichen konstanten Komponente (SMA) neigt und Sie können viel verlieren, wenn die Einlage klein ist, kann es alles auslöschen. Bei einem Trend ist es besser, DCT zu verwenden.
In meinem Fall auf kürzere Entfernungen, wie ich bereits geschrieben habe, in Form der Mitte, um die sich die Fourier dreht - die lineare Regression ist unterstrichen, und auch sie hat die Steigung dramatisch verändert, und obwohl das Ende etwas erhöht ist, schaue ich nicht auf seine Position, sondern wo es die Umkehrung zeigt.
Eine andere einfache Möglichkeit, die klot wahrscheinlich angedeutet hat, besteht darin, in einem separaten Fenster wie dem MACD eine Fourierkurve um die Bewegung herum zu erstellen, und die Projektion nach vorne - die Extrapolation - wird ebenfalls in demselben Fenster durchgeführt. Wenn Sie wollen, können Sie es auch im Hauptfenster neu berechnen, aber dann brauchen Sie etwas, um das Ergebnis zumindest grob hochzurechnen.
So wie es ist, dreht und wendet sich alles um etwas. Es gibt also langsamere Harmonische, um die die lokalen Harmonischen kreisen. Und es ist auch wichtig, einen Zentrierkanal zu haben, wie ich ihn in der Grafik oder einer anderen Version in der Abbildung unten gezeigt habe - eine Referenzfunktion mit Fortsetzung, um die herum die Fourier-Funktion aufgebaut wird.
Aber ich habe oben auch geschrieben, dass der Markt in solchen Momenten stark beschleunigt, und obwohl der Gesamtanstieg nicht so groß ist, geht er in die gleiche Richtung. Im Allgemeinen handelt es sich um dieselbe Nichtlinearität der Raum-Zeit oder Amplituden-Zeit-Abhängigkeit.
Fast jeder, der versuchte, Fourier auf den Markt anzuwenden, scheiterte an diesen starken Sprüngen. Ich glaube, wer das kann, ist schon ein reicher Mann...
Der FFT-Future-Indikator beginnt mir zu gefallen! Arbeit an kleinen M5-Schwankungen. Bis jetzt sind 90% der Positionen PROFIT! Das Wichtigste ist, dass wir nicht selbstzufrieden werden.
Ich verwende folgende Werte: 9.0/400/430/0.04
- Allerdings ist es nicht sehr gut lesbar - es liegt außerhalb des Diagramms.
jpy0408