Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 39
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Ich verstehe das nicht, das ist Excel.
Neutron
Вот и я тоже, всё время задаю такие вопросы Prival-у: ну с какого он решил, что законы рынка укладываются в систему ньютоновских дифференциальных уравнений? С чего это вдруг, цена должна быть похожа на самолёт на экране радара и двигаться как массивное тело под действием вынуждающей силы?! Пусть он даст обоснование своего подхода... До сих пор не дал. Просто, делает вид, что не замечает (не понимает) и только приводит красивые картинки и вопрошает о Матрице.
Ich dachte, ich hätte geantwortet.
Hier ist das einfachste Modell der Bewegung, beachten Sie, dass es keine Masse in den Gleichungen gibt, es spielt keine Rolle, was sich dort bewegt (sogar eine Fliege, sogar eine Währung). Die Gleichungen haben nur die erste und zweite Ableitung + Rauschen
In Worten: Die Ableitung der Geschwindigkeit ist gleich der Beschleunigung (wenn nicht, werfen Sie einen Stein auf mich). Aber bei der zweiten Gleichung ist es etwas komplizierter, wenn man die
dann handelt es sich um Wiener Rauschen (und ich denke, Sie werden zustimmen, dass es das ist). Und die Hinzufügung von zeigt, dass es eine Korrelationszeit gibt, dass sich der Markt für einige Zeit in eine bestimmte Richtung bewegen kann.
Weitere Einzelheiten zur Herleitung dieses Modells finden Sie in Singers "Real Time Performance Evaluation and Selection of Real Time Tracking Filters for Tactical Weapon Systems". Der Artikel ist beigefügt.
Es gibt bessere Modelle, die die Kontrollierbarkeit berücksichtigen, und dieses Modell lässt sich leicht auf Multivolumen erweitern. Abgeleitet von der ersten Währung, von der zweiten usw., wobei ihre gegenseitige Korrelation berücksichtigt wird.
Wenn Alpha eine Konstante wäre, hätte ich all diese Devisen schon längst aufgegessen -) aber es gibt Bereiche, in denen Alpha fast eine Konstante ist. Sein Wert kann mit Hilfe des ACF berechnet werden.
Wenn etwas nicht geklärt ist, fragen Sie, ich werde versuchen zu antworten. (Nur morgen bin ich für einen Monat in einem Sanatorium verlassen, werde ich nicht auf dem Forum sein).
Ich habe bereits fast alles, ich kann nicht Trapshaping tun, ich kann nicht Arrays Dimension in MQL ändern, oder zumindest kann ich nicht Arrays von Funktionen übergeben.
Schade, dass du weggehst - ich werde von Anti-Managern ausgenommen werden :)
Wenn man es richtig macht, sollte es keine Probleme mit der Transposition geben. Die Transponierungsoperation speichert die Anzahl der Elemente. Wenn also alle Matrixoperationen auf linearen und nicht auf zweidimensionalen Matrizen beruhen, ist mit der Transposition alles in Ordnung. Und dynamische lineare Arrays werden in MQL4 im Gegensatz zu mehrdimensionalen Arrays gut unterstützt.
P.S. Kaufen/mieten Sie sich einen Laptop und ein 3G-Modem und Sie werden im Forum abhängen, ohne das Sanatorium zu verlassen :)
Darf ich angesichts meiner angeborenen Unbelehrbarkeit langsam vorgehen?
Also.
Die Beschreibung des Prozesses durch Differentialgleichungen beruht auf der Forderung nach Differenzierbarkeit der funktionalen Abhängigkeiten (beliebig viele Vielfache). In unserem Fall müssen wir zumindest die zweite Ableitung des Kegelrads nehmen... Aber kotir ist keine reibungslose Funktion! Und man kann nicht einmal die erste Ableitung nehmen. Das Modell ist für Kotir ungeeignet!
Nun gut, glätten wir die Preisreihen mit einem Muvin und wir erhalten eine Kurve, die beliebig oft differenziert werden kann. Jetzt ist es soweit! In Ordnung... oder doch nicht? Wahrscheinlich nicht alles. Es gibt eine verdammte Phasenverschiebung, je größer, desto glatter die Kurve. Wir müssen Vorhersagen über diesen Horizont hinaus treffen, was Ableitungen höherer Ordnung erfordert. Und siehe da, wir erreichen den Vorhersagehorizont und unsere Kurve ist nicht mehr so glatt. Und das ist immer so! Ja, es kann nicht anders sein, denn wir versuchen, uns an unseren eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.
Kommentar.
Nun, das ist richtig. Aus diesem Grund arbeitet Prival nicht mit Kotierern, sondern mit deren "Score". Und diese Schätzung wird, grob gesagt, durch adaptive Filterung von Quotienten erreicht. Wenn ein Kalman-Schätzer verwendet wird, weist die adaptive Filterung den geringsten quadratischen Fehler auf. Glätte und Phasenverzögerung hängen von der Ordnung des Filters ab (die möglicherweise von dem zu modellierenden System abhängt, ich kann mich nicht mehr erinnern). Es ist jedoch zu beachten, dass die Arbeit mit einem linearen Modell des Systems endet.
Kurz gesagt, es ist nicht so gut. Aber es ist besser als nichts.
Ich werde auch versuchen, der Reihe nach zu gehen.
Dies ist ein Modell eines physikalischen Prozesses, der Preisbewegung. Der Preis selbst ist kontinuierlich, aber der Prozess der Preisfestsetzung ist diskret. Ich glaube, dass der Preis zwischen Zeckenankünften besteht, so dass er differenziert werden kann. Andernfalls würde dies bedeuten, dass alles auf der Welt zusammengebrochen ist und es keinen Preis gibt.
Es ist auch wichtig, diese Gleichungen können in einer diskreten Form geschrieben werden, müssen Sie die Matrix Exponent zu lösen, können Sie es in 2 Möglichkeiten, um eine analytische (exakte Lösung) zu finden, aber Sie brauchen MQL zu verstehen, SQRT(-1) oder erweitern in Potenzreihen Formel (6), füge ich den Artikel, einmal sehr lange her eine Präsentation auf einem nationalen Seminar Schule auf schnelle Prozesse, plötzlich kam in praktisch (ich glaube) hier auch.
Bei der Funkortung kommen die Daten zu diskret, deshalb wechseln wir zur diskreten Zeit und lösen unter Bedingungen, bei denen die Daten (Kotirs) nicht regelmäßig kommen.
Es besteht also keine Notwendigkeit, irgendetwas mit einem Zauberstab zu glätten, denn ich stimme zu, dass dies die Verarbeitungsergebnisse nur verschlechtern würde.
Es sollte kein Problem mit der Transposition geben, wenn sie korrekt durchgeführt wird. Die Transponierungsoperation speichert die Anzahl der Elemente. Wenn also alle Matrixoperationen auf linearen Feldern und nicht auf zweidimensionalen Feldern ablaufen, ist mit der Transposition alles in Ordnung. Und dynamische lineare Arrays werden in MQL4 im Gegensatz zu mehrdimensionalen Arrays gut unterstützt.
Bitte machen Sie ein Verfahren zur Transposition, ich kann es nicht in MQL tun. Hier ist ein Beispiel in Mathcadet. Eine Bedingung: die Dimensionen m und n sind vorher nicht bekannt und die Funktion muss invers sein, d.h. es ist mir egal, welches Array transponiert werden soll, und sie sollte natürlich mehrfach aufgerufen werden und korrekt funktionieren.
Das ist nicht richtig. Die Preisbildung ist von Natur aus ein diskreter Prozess, denn ein neuer Preis entsteht, wenn sich das Gleichgewicht zwischen den Verkaufs- und den Kaufangeboten ändert, was kein kontinuierlicher Prozess ist. Wir haben es also mit einem diskreten Prozess zu tun, oder vielmehr mit zeitlich diskreten Beobachtungen eines diskreten Prozesses.
Aber das ist kein großes Problem, denn wie bei allen diskreten Prozessen sind wir durch die Tatsache gerettet, dass wir diskrete Messwerte bei Ticks und M1 haben, und wir können bei M30 und H1 arbeiten.
Das ist nicht richtig. Die Preisbildung ist von Natur aus ein diskreter Prozess, denn ein neuer Preis entsteht, wenn sich das Gleichgewicht zwischen den Verkaufs- und den Kaufangeboten ändert, was kein kontinuierlicher Prozess ist. Wir haben es also mit einem diskreten Prozess zu tun, oder vielmehr mit zeitlich diskreten Beobachtungen eines diskreten Prozesses.
Aber das ist kein großes Problem, denn wie bei allen diskreten Prozessen sind wir durch die Tatsache gerettet, dass wir diskrete Messwerte bei Ticks und M1 haben und bei M30 und H1 arbeiten können.
wenn sich der Saldo nicht ändert - gibt es einen Preis? oder ist er einfach weg )
Bei der Kalman-Filterung kann berücksichtigt werden, dass die Auswertung (Zitat) zu diskreten Zeitpunkten Fehler aufweisen kann, die als Beobachtungsrauschen bezeichnet werden
Bitte führen Sie das Umsetzungsverfahren durch.
"Nicht für eine Antwort, sondern einen Hinweis für einen Hinweis".
Wäre es nicht möglich, mit einer Matrix wie mit einem eindimensionalen Array zu arbeiten, dessen Dimension mit der Funktion ArrayResize geändert werden kann ? (Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie man früher in Fortran 4 mit Matrizen gearbeitet hat :( und mit den irgendwo erwähnten biblioteks)