Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 33
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OK, lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Hier ist ein fraktaler Baum - wo ist das Rauschen darin?
P.S. Schöner Baum. Worin besteht der Unterschied, dass Sie sehr kleine Äste nicht sehen, weil die Auflösung des Bildes nicht ausreicht oder weil sie nicht "ausgezählt" sind?
Peters beschreibt gut das Konzept des Rauschens in fraktalen Prozessen: lokale Zufälligkeit, aber globale Determiniertheit.
Meinem bescheidenen Verständnis nach hat ein Fraktal im Prinzip kein Rauschen, allein durch die Definition des Fraktals, zumindest im Hinblick auf seine Integrität als Objekt. Es liegt in der Natur der Sache, dass Lärm natürlich überall vorkommt, auch dort, wo es ihn nicht gibt. DSP setzt das Vorhandensein von Lärm und wirksame Methoden zu dessen Bekämpfung voraus. Aber es ist natürlich eher eine Philosophie.
Aber Peters, verdammt noch mal, ....
OK, lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Hier ist ein fraktaler Baum - wo ist das Rauschen darin?
P.S. Schöner Baum. Worin besteht der Unterschied, dass Sie sehr kleine Äste nicht sehen, weil die Auflösung des Bildes nicht ausreicht oder weil sie nicht "ausgezählt" sind?
P.S. Als ich dies schrieb, hatte ich Ihre Antwort noch nicht gesehen.
Ich habe endlich etwas Freizeit. Ich werde versuchen, eine kohärente Darstellung dessen zu geben, was viele Menschen bei ihren Versuchen, die gestellten Fragen zu beantworten, herausgefunden haben. Und ich werde versuchen, es ganzheitlicher darzustellen + meine Sichtweise auf all dies. Gleichzeitig werde ich versuchen, in einfacher Sprache zu erklären, ohne auf Fachausdrücke zurückzugreifen, wo es möglich ist, und ich werde alles, was Ihnen bekannt ist, unter einem etwas anderen Blickwinkel erzählen, wie ich es sehe.
Fangen wir also an.
Als erstes möchte ich herausfinden, ob der Preis kontinuierlich oder diskret ist. Wenn wir von der Definition ausgehen, dass der Preis ein Produkt aus Angebot und Nachfrage ist, stellt sich heraus, dass es ohne Angebot und Nachfrage auch keinen Preis gibt. Und wenn es eine Nachfrage gibt, aber kein Angebot, dann gibt es auch keinen Preis, bis es ein Angebot gibt (und umgekehrt). Es stellt sich die Frage, wie er (der Preis) in diesem Fall gemessen werden kann. Die Überlegungen zu diesem Thema führen zu einem wunderbaren Satz der Mathematik: "Es gibt keinen Frieden, bis ich ihn gemessen habe". Ich werde diesen Satz ein wenig abwandeln: "Es gibt keinen Preis, bis ich ihn gemessen habe". Das scheint schön und gut zu sein, aber diese Position führt dazu, dass viele Verarbeitungsmethoden ihre physikalische Bedeutung verlieren, so auch die MA (Mittelwertbildung), alle Extrapolations- und Interpolationsmethoden, da es keinen Preis zwischen den Messungen gibt. Aber das Seltsame ist, wenn ich 2 Finger in eine 220V-Steckdose stecke (Spannung messen :-)), ist sie genau da (also fast immer, wie man in der Mathematik sagt), und meine ganze Lebenserfahrung sagt mir, dass die Spannung auch dann da ist, wenn ich es nicht tue (nicht messe). Wenn ich dieses Wissen auf den Preis übertrage, gehe ich davon aus, dass der Preis immer da ist, d. h.der Preis ist kontinuierlich (und hat keine Lücken, Stollen). Alle diese Lücken sind auf unvollkommene Methoden der Preismessung zurückzuführen.
Wie sehen wir den Preis (wie er auf dem Bildschirm aussieht)?
Es drängt sich die Analogie zu ADC (Analog-Digital-Wandler) auf, es gibt eine Quantisierung auf der Y-Achse und eine Abtastung auf der X-Achse. (Wenn Sie mit der OEZA nicht vertraut sind, empfehle ich Ihnen, sich mit ihr zu beschäftigen). Die Fehler sind dieser Transformation eigen, in unserem Fall ist es 0,5 (minimaler Schritt der Preisänderung) auf der Y-Achse. Aber mit X-Achse (in der Regel Zeit) ist interessanter, gibt es Fehler, auch, und sie sind mit der Ungenauigkeit des Generators, der die Abtastrate (und es (die Frequenz) ist eng mit delta_t Abtastzeit verbunden) Denken Sie daran, die Frequenz in Hz = 1 / sec gemessen. Wir sind einfach an diesen Wert = const gewöhnt. Sie versuchen, dies zu tun, es vereinfacht viele Berechnungen und die Arbeit der verschiedenen Geräte. Deshalb ist es meines Erachtens nicht korrekt, zu sagen, dass wir eine Datenankunftszeit (Stichprobenzeitraum) haben, aber keine Stichprobenhäufigkeit. Wir verlieren dann den gesunden Menschenverstand in unserer Argumentation. Ich würde es sehr gerne behalten. Ich behaupte also, dass es eine Abtastrate gibt, nur hat sie eine Eigenschaft, die uns nicht vertraut ist - sie ist nicht konstant.
Warum ist die Abtastrate nicht konstant?
Hier scheint alles ganz einfach zu sein, und Sie sind selbst zu diesem Schluss gekommen. Da nicht alle Händler auf der Welt ein für alle Mal auf den Knopf drücken können, ist die Ankunftszeit nicht konstant, sondern ändert sich ständig, so dass sich auch die Abtastrate ändert.
Wie wird also der Preis gemessen?
In der Praxis kommt es häufig vor, dass etwas bekannt sein muss (gemessen, geschätzt), aber das Gerät den gewünschten Wert (die Zahl) nicht messen kann. In solchen Situationen sollten Sie sich von einem Experten beraten lassen. Eine Gruppe von Experten wird zusammengestellt (auf dem Gebiet des Wissens), schlechte Experten werden nach bestimmten Kriterien ausgeschlossen, während andere versuchen, die Frage zu beantworten. Oft gibt es eine Situation, in der zwei Experten gegensätzliche Einschätzungen (Messungen) abgeben und sich gegenseitig den Kopf verdrehen (weil sie sich für Experten in allen Bereichen halten), und man kratzt sich am Kopf. Auf dem Markt ist es dasselbe, aber die Anzahl der Experten ist viel größer, und sie machen einen ausgezeichneten Job mit Schwachköpfen. Nehmen wir an, die US-Notenbank (der 1. Experte) hat ihren Preis für USD/GBP festgelegt, und die Bank of England (der 2. Experte) hat einen Preis, der stark vom 1. Experten abweicht (zum Beispiel 20 Punkte). Alle anderen Marktteilnehmer werden wie ein Rudel hungriger Wölfe über sie herfallen und beißen, nagen und nicht einmal gebissen werden - Hauptsache, sie beißen (und der Ping wäre schneller, um diese Dummköpfe zu nagen, bevor sie zu sich kommen), denn dies ist reine Arbitrage, eine völlig sichere Strategie (natürlich unter bestimmten Bedingungen (Hauptsache, man nagt nicht bis zum Schluss)) (ich wünschte, ich wäre mit einem guten Ping dabei :-)). Der Markt gibt also eine ziemlich gute Schätzung des Preises ab.
Warum die Abtastrate so wichtig ist.
Es gibt eine sehr einfache Regel: Je höher die Änderungsrate des zu untersuchenden Prozesses ist, desto höher sollte die Abtastrate sein, und je höher die Abtastrate ist, desto besser (genauer ist die Darstellung des ursprünglichen kontinuierlichen Prozesses). Stellen Sie sich vor, wie eine Sinuswelle nach der Abtastung bei 2 Zählungen pro Periode und 100 aussehen würde (bei 100 sieht sie eher wie die ursprüngliche Sinuswelle aus). Und es gibt ein großartiges Theorem von Kotelnikov (lesen Sie es) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Wenn wir dieses Theorem also nicht befolgen, wird es sehr schlimm. Zur Erläuterung ein Beispiel: Wir messen die Geschwindigkeit des Flugzeugs, sagen wir 800 m/s, und nehmen die nächste Messung eine Stunde nach der ersten vor. Das Flugzeug ist bereits auf dem Flughafen gelandet, seine Geschwindigkeit = 0. Dies ist eine Lücke in reiner Händlerterminologie. Am Freitag ist der Preis ****, und am Montag **** die Lücke. Wir haben keine Messung in diesem Zeitrahmen !!! (Kotelnikovs Theorem gilt nicht). Und stellen Sie sich vor, wie eine Lücke aussehen würde, wenn die Abtastrate z. B. 100 MHz betragen würde, also 100.000.000 Messungen (Zählungen, Ticks) pro Sekunde. Ich denke, dass es keine Lücken geben wird. Und es konnte eine schöne glatte Kurve aufgezeichnet werden.
Wie können wir unsere Messungen verbessern (genauer, schneller, leistungsfähiger)?
Dererste sehr wichtige Punkt ist die Erhöhung der Abtastrate. Die richtigen Maklerfirmen (keine "Bunker") versuchen, dafür Angebote von mehreren Quellen einzuholen (besser ist es, alle zu haben). Und hier wird es für Maklerunternehmen (und wahrscheinlich auch für Händler) sehr interessant. Die erste Frage ist, wie man "den richtigen Kursanbieter" auswählt. Ich denke, angesichts der obigen Ausführungen ist klar, dass wir diejenigen mit der maximalen Anzahl von Geschäften (Messungen) pro Zeiteinheit benötigen. Zweitens wird uns der Broker niemals die Quellen der Kursnotierungen verraten (obwohl ich glaube, dass es eine Ausnahme gibt, deren Beschreibung weiter unten gegeben wird), da ein Händler die Möglichkeit hat, gegen den Broker zu spielen. Meines Erachtens gibt es jedoch spezielle Maklerunternehmen (Makler, Banken ...), die einen genauen Blick verdienen. Leider habe ich noch nie einen Kursverlauf für Maklerunternehmen gesehen und habe auch keinen Zugang dazu. Aber ich würde wirklich gerne wissen, wer von den Brokerfirmen (Banken, Makler ...) am Montag als erster ein Geschäft macht (in Lücken) und für welche Währung oder welches Edelmetall. Denn es ist logisch anzunehmen, dass sie entweder über gute Experten verfügen oder eine künstliche Lücke schaffen, die später wie ein Lockvogel geschlossen wird. Dieses Wissen kann wertvoll sein.
Zweitens ist es wichtig zu verstehen, dass, wenn wir mit Pips arbeiten (wie es jetzt der Fall ist), wir dazu verdammt sind, dass die Prozesse mit einer Schwingungsperiode von weniger als 2 Minuten nicht für die Analyse verfügbar sind. Und aufgrund praktischer Überlegungen und der Zeit, die benötigt wird, um eine Schwingung zu erkennen (Frequenzschätzung, Amplitude und Phase, sogar ein einfacher Sinus), steigt auf 30 Minuten an (irgendwo früher in diesem Thread habe ich darüber geschrieben). Bei einer guten Preisänderungsrate sind es 60-80 Punkte.
Drittens sollte man sich von der Konstruktion der Balken verabschieden und zu einer anderen Darstellung des Preises übergehen. Schließlich haben wir so viele Methoden erfunden, um eine Zufallsvariable entlang der Y-Achse zu analysieren (MA, RSI usw.), und wir haben die X-Achse vergessen, obwohl auch sie eine Zufallsvariable ist und korrekt und sorgfältig behandelt werden sollte. Als Erstes wird der Durchschnitt von 5 Ticks genommen und als Punkt auf der Ebene mit Konfidenzintervallen von Schätzungen dieses Zufallswertes für jede der Achsen konstruiert. Es ist notwendig, viele Varianten zu durchdenken, zu betrachten und zu prüfen, höchstwahrscheinlich wird diese Kurve glatter und damit berechenbarer werden. Vielleicht verschafft uns das einen notwendigen Vorteil gegenüber anderen Experten und unsere Schätzungen werden schneller, besser und genauer. Es gibt jedoch eine Sache, die mich verwirrt - "falsche Tics". Vielleicht irre ich mich, aber für die korrekte Berechnung der Minuten in MT4 ist es notwendig, einen falschen Tick am Anfang jedes Balkens zu erzeugen, wenn es überhaupt keine Trades gab (es scheint die einfachste Lösung zu sein). Wenn ja, ist es wahr (ich weiß es nicht genau, die Entwickler müssen antworten). Es ist notwendig, diese Ticks irgendwie zu entfernen, ich denke, das ist sehr wichtig. Aus der Messtheorie folgt, dass es besser ist, sich nicht mit falschen Messungen zu beschäftigen und zu versuchen, sie überhaupt zu vermeiden (und sie auf keinen Fall selbst zu erzeugen).
Ich schlage vor (und nur die), und auch viele haben bereits ich denke, zu einer anderen Art von Diagramm, das den Preis bewegt. Tauschen Sie einfach das Volumen und die Zeit aus (siehe Diagramm). Die Zeit wird in einem ruhigen Markt komprimiert und in einem schnellen Markt gedehnt. Die Indikatoren werden weniger zurückbleiben. Und das ist nichts anderes als eine Änderung der Datenhäufigkeit (Stichprobenhäufigkeit); auf dem schnellen Markt wird es mehr von ihnen (Messungen) geben, wir werden in der Lage sein, einen schnell laufenden Prozess zu analysieren. Wir werden auf HLOC-Balken verzichten und Konfidenzintervalle anstelle von Grenzpunkten bilden.
Schließlich geht es darum, eine instationäre Zufallsströmung durch verschiedene Transformationen in eine stationäre Strömung zu überführen. Und wir werden dort nicht weit von einem guten TS entfernt sein.
Mit der obigen Transformation reduzieren wir eine der wichtigsten Eigenschaften eines nicht-stationären Flusses auf eine stationäre Eigenschaft (siehe Seite 1) - es handelt sich um eine Momentfunktion erster Ordnung, die Flussintensität (IF) oder die Anzahl der Transaktionen (Messungen) pro Zeiteinheit genannt wird.
Wünscht euch, dass sie euch scheinbar unbestreitbare Dinge erzählen, aber hinterfragt immer alles. Dies ist der einzig wahre Weg eines Forschers. Du kannst nicht fliegen, und wir sind geflogen. Man kann den Mond nicht erreichen und wir haben ihn bereits zertrampelt, man kann auf dem Markt kein Geld verdienen.... Wohin fließt das Geld? Oder vielleicht gilt der Erhaltungssatz nicht mehr: Wenn man irgendwo verliert, gewinnt man irgendwo. Auf Dauer kann man nicht gewinnen, vielleicht nicht, wenn man wie im Casino spielt, aber wenn man nicht spielt, sondern nachdenkt, analysiert, Muster findet und sie nutzt. Und besiege deinen Gegner immer wieder, bis er beginnt, sich zu verändern, sich zu verändern - auch dich zu verändern. Werden Sie besser, schneller, genauer, bereichern Sie sich mit Wissen. Und dann kommen wir auf den speziellen Fall zurück: Das Maklerhaus öffnet Ihnen alles an seinem Eingang (alle Angebote) und hilft Ihnen bei allem, bis hin zum speziellen Kurier, der Ihnen das Geld nach Hause bringt und sich um die Blumen für den Geburtstag Ihrer geliebten Schwiegermutter kümmert. Sie müssen nur mit ihm zusammenarbeiten, in seinem Expertenteam und nicht gegen ihn.
lna01
Für die Verdoppelung (Vervierfachung der Perioden), wenn ich richtig verstanden, was es sagt, sehr schnell sah diagonal. Ich hatte mit etwas Ähnlichem zu tun. Wir mussten Messungen durchführen, wenn das Kotelnikov-Theorem nicht erfüllt war, das war ein sehr schneller Prozess. Und es gab interessante Effekte, wir fingen fast an, an Kabbalismus zu glauben, bis wir herausfanden, was da war und wie. Der zu untersuchende Prozess würde zu einer Konstante degenerieren, oder es würden einige stabile Schwingungen auftreten, die nicht einmal annähernd so sein könnten. Dies sind Resonanzeffekte, die auch als Lissajous-Figuren bekannt sind. Dort kann man etwas tun (versuchen, Kotelnikovs Theorem zu umgehen), und es gibt sogar etwas Mathematik dazu, aber in der Praxis scheitert das Ganze an der Ungenauigkeit von Fdisk (obwohl die Modelle zu funktionieren scheinen). Bei superhohen Frequenzen ist die F-Scheibe nicht konstant (leider ist das unser Fall).
P.S. Durch die Steuerung der Abtastrate können Sie von der Konstante, z.B. 0, bis zur Kurve, die Sie auf dem Bildschirm sehen, alles erreichen, was Sie wollen :-). Es ist eine Frage, dass eine Zahl die Welt regiert, ...... Ich hoffe, dass niemand diese Zahl betreibt (und ich werde es auch nicht tun, meine Aufgaben sind viel bescheidener). Aber man sollte diese Zahl bei der Verarbeitung eingehender Informationen nicht vergessen. Ich habe es vergessen (als ich das Geld auf dem Bildschirm sah :-)), obwohl ich mich früher für einen DSP-Experten gehalten habe. Jetzt habe ich mich geändert und bin kein Spezialist, sondern eher ein Mensch, der ein gewisses Wissen in diesem Bereich hat. Treten Sie nicht auf diese Harke, Sie wissen jetzt Bescheid. Ich wünschte, ich hätte es früher verstanden (mich zu erinnern, den Markt aus diesem Blickwinkel zu sehen), wie viele Jahre sind verloren gegangen, ich hoffe, es war nicht umsonst, nachdem alle
Das ist großartig!
Es wird einige Zeit dauern, bis wir uns damit vertraut gemacht haben.
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
Warum wird sie nicht erfüllt? Das von mir bereits zitierte Theorem besagt, dass die Abtastrate doppelt so hoch sein sollte wie die höchste Frequenzkomponente:
Fd>2*fmax.
AOG-Situation, - VS am Boden. Das Quellsignal (Messgeschwindigkeit) zeigt die ganze Zeit Null an. Und warum erfüllen wir das Theorem nicht? :о)
In unserem Fall - niemand handelt am Wochenende, und es ist ein wirtschaftlicher Prozess, plus Emotionen und Panik, die Lücke am Montag. Was haben der große Kotelnikov und das CSO mit dem Handel zu tun? Ich verstehe, dass jeder das Phänomen nach seinem Wissen erklärt. Vielleicht kann man mit Interesse den Händlern zuhören - Biologen, Zoologen, Chemikern (sie haben dort viele Gesetze oder Zahntechniker. AberDIES ist anders, die andere Natur von DIES!!!! COC - nicht hilfreich, zusammen mit Kotelnikov!
aufrichtiglna01
Für die Verdoppelung (Vervierfachung der Zeiträume) gilt, wenn ich das richtig verstanden habe, ...
So habe ich das nicht verstanden.
Ich möchte den Haupttext des Beitrags nicht wiederholen, da ich bereits geschrieben habe, dass ich die Identifizierung der Häufigkeit von Zecken mit einer Stichprobenhäufigkeit nicht für richtig halte. Da es sich bei den meisten Ticks um Ein-Punkt-Transformationen handelt, kommt die vorgeschlagene Umwandlung der Ableitung nach einem beliebigen Punkt mit konstantem Modulus sehr nahe.