Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 32
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Schließlich ist die Abtastrate mit der Abtastperiode durch die Formel Fdisk=1/delta_t verbunden. Delta_t ist nichts anderes als die Datenperiode (in der Mathematik "tick lag" genannt). Fragen Sie ihn, ob Tick Lags eine Zufallsvariable sind (solange die Art des Verteilungsgesetzes keine Rolle spielt). Wenn der Mathematiker JA sagt, ist dann die Abtastrate auch eine Zufallsvariable?
Ich kenne die DSP nicht. Ich versuche nur, mir ein paar Gedanken zu machen, damit ich mich rechtzeitig orientieren kann, falls etwas passiert :)
Tick Lags ist eine Zufallsvariable, aber das bedeutet nicht, dass die Abtastrate zufällig ist. Sie kann durchaus konstant sein, aber wenn das Ergebnis dasselbe ist wie beim vorherigen Ticken, ist es nicht gegeben. Im Allgemeinen denke ich, dass es im wörtlichen Sinne keine Abtastrate für den Markt gibt, aber wir können versuchen, den Begriff als ein effektives Konzept zu betrachten, das die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung durch die Marktmacher widerspiegelt. Aus dieser Perspektive können wir imho die Abtastrate während der Arbeitswoche als konstant betrachten. Die Situation an den Wochenenden ist unklar - ich weiß nicht, wie die Market Maker zu dieser Zeit arbeiten, aber auf jeden Fall erhöht sich die Unsicherheit bei der Ermittlung des "wahren Preises" durch einen Rückgang der Statistiken. Das heißt, aus dem einen oder anderen Grund ist der Messfehler bei der Markteröffnung am Montag drastisch erhöht. Das heißt, die meisten Lücken sind auf einen Messfehler zurückzuführen - ich sehe dies dadurch bestätigt, dass der Markt in dieser Mehrzahl der Fälle zuerst die Lücke schließt und erst dann entscheidet, wohin es weitergeht. Was die Nachrichten anbelangt, so können wir davon ausgehen, dass in diesen Momenten die herkömmliche Häufigkeit der Stichproben nicht ausreicht, d.h. wir haben wieder eine Zunahme der Unsicherheit bei der Preisbestimmung (diesmal aus einem anderen Grund) und infolgedessen die nachfolgende Holprigkeit.
Das ist meine Meinung zu diesem Thema.
2 Mathematik: Nach der Lektüre von Feigenbaum habe ich über die Tatsache nachgedacht, dass eine pseudozufällige Sequenz in allen statistischen Tests zufällig aussieht, aber völlig vorhersehbar ist. Übrigens werden auch Ihre zukünftigen Synthetics aus diesem Grund vorhersehbar sein :)
Лаги тиков случайная величина, но само по себе это не означает случайности частоты дискретизации. Она вполне может быть постоянной, просто когда результат измерения совпадает с предыдущим тик не даётся. Вообще я думаю, что в буквальном смысле частоты дискретизации для рынка не существует…
Ich konnte nicht widerstehen! Richtig, das, worüber ich geschrieben habe, ist keine Eigenschaft des ursprünglichen Signals, sondern wird buchstäblich vom Beobachter zur Digitalisierung zugewiesen, basierend auf der erforderlichen Qualität der ursprünglichen Signaldarstellung. Aber es ist die "X"-Achse, und wir können uns auch an das Problem der Quantisierung des Signals erinnern, d. h. die "Y"-Achse, aber auch sie ist keine Eigenschaft des ursprünglichen Signals. Alles hängt von den kombinierten Eigenschaften des Experiments und einfach von den Möglichkeiten der Hardware ab.
Sie entspricht der Bittiefe des ADC und für den Markt entspricht sie einer Auflösung von 1 Punkt. Die endgültige Auflösung führt zu zusätzlichem Rauschen.
Dies entspricht der Bittiefe des ADC und beträgt für den Markt 1. Die endgültige Bittiefe führt zu zusätzlichem Rauschen.
In unserem Fall ist der ADC vollständig definiert, und es gibt keine Möglichkeit, ihn im Sinne einer höheren Genauigkeit zu verändern. Gröber - kein Problem. Übrigens,Candid, weißt du noch, warum wir diesen ADC brauchen?
In unserem Fall ist der ADC vollständig definiert, und es gibt keine Möglichkeit, ihn im Sinne einer höheren Genauigkeit zu verändern. Gröber - kein Problem. Übrigens,Candid, weißt du noch, warum wir diesen ADC brauchen?
Ja, sie haben keine anderen Autoren für uns :). Im Übrigen soll es die einzige bisher genau berechnete Lärmquelle sein. Es sei denn natürlich, meine Annahme, dass der DSP dieses Problem gelöst hat, ist richtig :)
Zu Candid
Ich habe eine globale Frage gestellt. :о) Ich bin nur etwas verblüfft über die Tragweite des Vorschlags von Prival. Ich glaube nicht, dass der DSP-Ansatz im klassischen Sinne dazu beitragen wird, die Marktstruktur zu verstehen und zu emulieren. Ich bin sicher, dass das ein Missverständnis ist. Was den Lärm betrifft, so bin ich der bescheidenen Meinung, dass es diesen Lärm aufgrund der unterschiedlichen Natur der Quelle nicht als Klasse gibt. Ja, es mag "Quantisierungsfehler" geben, aber es gibt kein Rauschen. Ok, warten wir auf die geduldige Erklärung des Autors.
zur Mathematik
Hurst, Prival? Wenn ja, beschäftige ich mich nicht allzu sehr damit, aber ich werde es auf jeden Fall bei der Erstellung von Kunststoffen berücksichtigen.
Und das ist viel wichtiger als Nyquist-Frequenzen und anderer Unfug, der nicht funktioniert. Ich empfehle Ihnen dringend, dies zu tun, und zwar nicht nur zur Erzeugung von Kunststoffen. Hier ist ein Buch: "Signal Processing with Fractals: a wavelet-based approach".
http://grasn.narod.ru/002.djvu
Ich denke, dass es auch für die Erzeugung von Strömen nützlich sein kann, aber wir sollten bedenken, dass der Hurst-Exponent auch eine Funktion ist.
Leute, das ist der Punkt, an dem wir falsch liegen. Was kümmert uns das Quantisierungsrauschen (Bruchteile eines Punktes?), wenn es viel kleiner ist als die Wirkung von DC-Filtern (in der Größenordnung von ein paar Spreads)?
Wenn wir eine synthetische Reihe erstellen müssen, sind wir auf dem falschen Weg. Sie kann nicht aus der Sicht der klassischen DSP-Architektur betrachtet werden: "Encoder" - "DSP-Gerät" - "Decoder". Trotzdem viel Spaß :o)
Was den Lärm betrifft, so bin ich der bescheidenen Meinung, dass es diesen Lärm aufgrund der unterschiedlichen Natur der Quelle nicht als Klasse gibt. Ja, es kann "Quantifizierungsfehler" geben, aber es gibt kein Rauschen.
Was den Lärm betrifft, so bin ich der bescheidenen Meinung, dass es diesen Lärm aufgrund der unterschiedlichen Natur der Quelle nicht als Klasse gibt. Ja, es kann "Quantifizierungsfehler" geben, aber es gibt kein Rauschen.
OK, lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Hier ist ein fraktaler Baum - wo ist das Rauschen darin?