Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 43

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Die Strömungstheorie ist ein sehr umfangreiches und grundlegendes Werk. Ich habe mein Bestes getan, um es hier in Worte zu fassen. Die Mathematik ist zu kompliziert. Sie kann jedoch zur mathematischen Beschreibung eines beliebigen Flusses verwendet werden, z. B. eines Flusses von Ereignissen in der Welt (wie Reden von Zentralbankchefs, Zinssätze, Aktionen von Ben Laden usw.). ALLES !!!) Es kann ein Strom von psychologischer Energie sein, ein Strom von Verkaufsaufträgen usw. Dort wird erklärt, wie und mit welchen Formeln dies möglich ist, wie ein Fluss mit einem anderen interagiert und wie man dies erkennt und untersucht usw.

Nuzhny Danke, ich habe einen Kalman-Filter und er ist in mehreren Sprachen implementiert. Es geht nicht darum, sondern darum, was in diesem Filter steckt. Welches Modell. Das Filterverfahren selbst ist standardisiert und bekannt. Es ist wie mit der Fourier-Transformation, jeder kennt sie, aber man muss verstehen, was sie ist und wie sie funktioniert. Viele Menschen können ein Skalpell in der Hand halten, aber nicht alle sind Chirurgen. Wenn Sie lineare Modelle in einen Filter einsetzen, wird es ein linearer Filter sein, und wenn Sie nicht-lineare Modelle in einen Filter einsetzen, wird es ein nicht-linearer Filter sein. Das Verfahren ist ein universelles (es gibt einige Variationen davon, abhängig von den Ausgangsdaten, aber das spielt keine Rolle).

Die Tatsache, dass viele Bolschakow-Formeln seit mehr als 50 Jahren nicht gelöst werden konnten, während Berg mathematisch bewies, dass es nicht möglich ist, ihre exakte Lösung zu finden. Und erst kürzlich hat Slukin, Leiter des Forschungsinstituts der Moskauer Staatlichen Technischen Universität Bauman, gezeigt, dass es möglich ist, Lösungen mit einer für die Praxis ausreichenden Genauigkeit zu finden.

Durch den Willen des Schicksals bin ich mit diesen wissenschaftlichen Forschungen konfrontiert worden, wie ich sie mit Bezug auf den Markt beschreiben könnte (oft erkläre ich anderen etwas, ich bringe meine eigenen Murmeln in Stellung). Ich verstehe, dass der Wettbewerb mehr Gewicht gehabt hätte, wenn der Anleger das Passwort für das echte Konto gehabt hätte, auf dem das Kapital im Himmel ruht, oder wenn er drei Jahre lang den ersten Platz in einem Wettbewerb gewonnen hätte. Ich hoffe, die hier geäußerten Ideen und Gedanken sind nicht weniger wertvoll. Nuzhny Ich hoffe, die 4 Stunden, die du mit der Lektüre verbracht hast, waren nicht umsonst. Zumindest denke ich, dass es interessant war und zum Nachdenken anregte.

 

Bitte geben Sie Hinweise, wie der Indikator verbessert werden kann. Ich habe mich für dieses Prinzip aus den Gründen entschieden, die hier beschrieben sind: 'How to write fast non re-drawing zigzags'.

Hier ist die Indikatorvorlage selbst.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars;
datetime BarTime;
int      StartPos;
int      pos;

double   Kalman[], Prognoz[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexBuffer(1, Prognoz);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
//---- Устанавливает значение пустой величины  
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexLabel(0,"Kalman");
  SetIndexLabel(1,"Prognoz");
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-2;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
// .......
  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double K_1=1, K_2=1;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {
    Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");
    return(0);
  }  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime = Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman[ pos]= K_1*Close[ pos];      // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz[ pos-1]= K_2* Kalman[ pos]; // в качестве примера

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

Wie kann man den Indikator dazu bringen, Daten aus einem Zeitrahmen von 5, 15, 30 usw. zu übernehmen, der durch eine externe Variable festgelegt wurde, und diese korrekt im Diagramm anzuzeigen.

Vielen Dank im Voraus.

Z.I. Der Indikator basiert auf dem Prinzip, dass es keine Rolle spielt, was gestern, vor einer Stunde oder vor einer Minute war. Es ist wichtig, was Preis jetzt und Prognosegenauigkeit = Übergangsmatrix = Systemmatrix (im Beispiel genommen Nummer) bzw. K_1 (Korrektur) und K_2 (verantwortlich für die Genauigkeit der Prognose).

Dateien:
00_shablon.mq4  3 kb
 
Prival >> :

Wie kann man einen Indikator auf einem Minutendiagramm erstellen, der die Daten des Zeitrahmens 5, 15, 30 usw., die durch eine externe Variable festgelegt wurden, aufnimmt und korrekt im Diagramm anzeigt?

Ich danke Ihnen im Voraus.

Wird das Ersetzen von Close durch iClose nicht funktionieren?

Sie müssen nur einen zusätzlichen Mechanismus zum Vorladen (vor dem Aufruf von iClose) von Kursen aus den gewünschten Zeitrahmen verwenden

 
sabluk писал(а) >>

Würde es nicht funktionieren, Close durch iClose zu ersetzen?

Sie müssen lediglich einen zusätzlichen Mechanismus für die Vorabholung (vor dem iClose-Aufruf) von Kursen aus den erforderlichen Zeitrahmen verwenden.

Dieser Mechanismus sollte nur durch den gebildeten Balken ausgelöst werden. Es sollte nicht in der Lage sein, zwischen ihnen zu lesen (siehe unten)

Ich denke, es ist einfach, aber ich verstehe nicht, was in der if-Datei hinzugefügt werden sollte

 
_
Dateien:
00_shablonc1d.mq4  3 kb
 
Prival писал(а) >>

Das ist nicht der Punkt, sondern das, was in diesen Filter hineingesteckt wird. Welches Modell. Das Filterverfahren selbst ist standardisiert und bekannt. Es ist wie bei der Fourier-Transformation: Jeder weiß, wie man sie durchführt, aber man muss verstehen, was da ist und wie. Viele Menschen können ein Skalpell in der Hand halten, aber nicht alle sind Chirurgen. Wenn Sie lineare Modelle in einen Filter einsetzen, wird es ein linearer Filter sein, und wenn Sie nicht-lineare Modelle einsetzen, wird es ein nicht-linearer Filter sein. Das Verfahren ist ein universelles (obwohl es je nach Ausgangsdaten einige Variationen gibt, aber das spielt keine Rolle).

Hallo Sergej!

Ich frage mich, ob es möglich ist, ein statistisches Modell im Kalman-Filter zu verwenden. Sowohl lineare als auch nichtlineare und alle anderen deterministischen Modelle sind eine Sache, aber statistische Modelle sind etwas anderes.

 

Hier ist, was Sergei vor ein paar Monaten auf meinen Beitrag geantwortet hat, Yuri.

 
Yurixx писал(а) >>

Hallo Sergej!

Ich frage mich, ob es möglich ist, ein statistisches Modell im Kalman-Filter zu verwenden. Ein lineares oder nichtlineares oder sonstiges deterministisches Modell ist eine Sache, ein statistisches Modell eine ganz andere.

Auch hier gibt es statistische Modelle. Ich habe hier eine Datei "Theory of random flows and FOREX" angehängt, um zu sehen, wie und auf welchen Annahmen Singers Modell beruht. Es ist nicht allzu kompliziert. Wenn Sie irgendetwas klären müssen, bin ich oft über Skype zu erreichen.

 
Mathemat >> :

Indem wir den aktuellen LR-Wert vom Preis abziehen, werden wir Trends, auch nichtlineare, perfekt ausgleichen.

Hallo, liebe Mathemat.
Ich entschuldige mich im Voraus, wenn Ihnen meine Frage zu einfach und uninteressant erscheint, aber sie ist für mich sehr wichtig.
Im Allgemeinen hat mich Ihre Diskussion hier sehr interessiert.
Auf Seite 17 dieses Threads haben Sie am 22.11.2007 um 14:12 Uhr folgendes geschrieben:
"Indem wir den aktuellen LR-Wert vom Preis subtrahieren, können wir Trends, auch nicht-lineare, perfekt ausgleichen."
Erhalten Sie als Ergebnis eines solchen Vorgangs neue Preiswerte, d. h. eine neue Reihe von Kursen?
Ich danke Ihnen im Voraus.

 
prostoleha >> :

"Indem wir den aktuellen LR-Wert vom Preis subtrahieren, können wir Trends, auch nicht-lineare, perfekt ausgleichen."
Erhalten Sie als Ergebnis eines solchen Vorgangs neue Preiswerte, d. h. eine neue Reihe von Kursen?

Wenn man die lineare Regression von den Preisen abzieht, erhält man natürlich etwas anderes, das um den Nullpunkt herum schwankt, als die Preise.

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