eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 51
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Die Idee ist sicherlich interessant, ich habe auch schon daran gedacht. Allerdings gibt es hier einen feinen Unterschied. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist NE ein Durchschnittswert. Falls dies zutrifft (und selbst wenn nicht), würde ich gerne wissen, wie Sie die Historie nutzen können, um die Kanalstabilität abzuschätzen? Die Schwierigkeit, die ich hier sehe, ist folgende. Wie Sie richtig bemerkten, gibt es zwei Parameter, von denen die Lebensdauer eines Kanals (höchstwahrscheinlich) abhängt - Neigungswinkel und Breite. Wenn es sie nicht gäbe, könnte man einfach eine statistische Reihe aller Kanäle in der Historie erstellen und den Durchschnitt und den Sko dafür berechnen. Und mit einer sko - Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Lebensdauer eines bestimmten Kanals ist aus. :-) Dann könnten wir (so wie wir es jetzt mit den Murray-Niveaus tun) vertikale Linien zeichnen, deren Schnittpunkt mit den Kanallinien zusätzliche Informationen über die Umkehrzonen für jedes Konfidenzintervall liefern würde. Allerdings gibt es diese beiden Werte - Neigungswinkel und Breite -, die es uns unmöglich machen, die Lebensdauer der beiden Kanäle zu vergleichen, wenn sie unterschiedliche Werte haben. Ich denke, es gibt eine Lösung für dieses Problem, aber es bedarf einer korrekten Definition des Problems. Als jemand, der weit von der mathematischen Statistik entfernt ist, wende ich mich an Experten: Lieber
Vladislav und andere, können Sie sich die Mühe machen, die Formulierung dieses Problems zu formulieren?
NE ist eine Zufallsvariable. Natürlich können wir für jeden Neigungswinkel und jede Breite des Kanals diese Verteilung einfach experimentell (durch Stichproben) ermitteln. Dies ist jedoch nicht sehr objektiv und kann zu einem Verlust der statistischen Aussagekraft führen, oder die Diskretisierung ist zu grob. Die zweite Option ist analytisch und dafür ist der bereits betrachtete Hurst-Koeffizient am besten geeignet. Dabei werden sowohl die Verteilungsstatistik als auch der Stichprobenumfang (eigentlich ein Analogon der Zeit) berücksichtigt. Das heißt, wir können den Wert des Hurst-Koeffizienten für einen Kanal betrachten. Liegt er nahe bei 0,5, ist der Kanal statistisch nicht bestätigt, ist er jedoch zu hoch für einen Kanal, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits "überreif" und wird bald auseinanderfallen. D.h. die gesamte Aufgabe besteht in der Analyse des Paares: Murray-Niveau + Hurst-Koeffizient des Kanals, der dieses Niveau überschreitet. Für dieses Paar können wir Statistiken erstellen wie: Wahrscheinlichkeit der Durchdringung des Niveaus 4/8 durch einen Kanal mit dem Hurst-Wert 0,75 (mit der erforderlichen Genauigkeit zu analysieren, zum Beispiel mit 0,05) = 0,8 usw. Anschließend müssen die gefundenen Kombinationen auf ihre Stabilität geprüft werden. Einige von ihnen werden nicht stationär sein und es ist nicht sinnvoll, sie zu verwenden, obwohl die theoretischen Wahrscheinlichkeiten des Eindringens oder des Rückpralls für sie hoch sein können. Die Prüfung auf einen Ausbruch oder einen Rebound ist recht einfach - das Hauptkriterium ist das Halten oder Verlassen des Kanals. Mit anderen Worten: Was ist stärker, der Kanal oder das Niveau?
Das heißt, der Hurst-Koeffizient ist ein allgemeines und umfassendes Maß für die Bewertung des Kanals und hat die von uns benötigten Eigenschaften: Je enger der Kanal und je größer der Neigungswinkel, desto schneller wächst dieser Koeffizient für diesen Kanal mit zunehmender Zeit, in der sich der Preis darin befindet.
Es hat hier eine große Diskussion über Hurst gegeben. Wenn Sie sich auf das Standardverfahren zu seiner Berechnung beziehen, dann kann Ihr Vorschlag nur etwas bringen, wenn er zeitabhängig ist. Soweit ich Hearst verstehe, sollte sich der Wert im Kanal jedoch nicht ändern.
Aber selbst wenn ich falsch liege, bleibt die Notwendigkeit, die Aufgabe richtig zu formulieren, bestehen. Die einzigen Parameter in Ihrem Vorschlag sind die Werte von Hurst und Murray. Obwohl mir persönlich der Winkel und die Überhöhung als Parameter besser gefallen.
Es hat hier eine große Diskussion über Hurst gegeben. Wenn Sie sich auf das Standardverfahren zur Berechnung beziehen, dann kann Ihr Vorschlag nur etwas bringen, wenn er zeitabhängig ist. Soweit ich Hearst verstehe, sollte sich der Wert im Kanal jedoch nicht ändern.
Aber selbst wenn ich falsch liege, bleibt die Notwendigkeit, die Aufgabe richtig zu formulieren, bestehen. Die einzigen Parameter in Ihrem Vorschlag sind die Werte von Hurst und Murray. Obwohl mir persönlich der Winkel und die Überhöhung als Parameter besser gefallen.
Ja, ich denke, Sie haben Recht. Mit Hurst allein kommst du hier nicht durch :)
Der Fehler war, dass durch diese Bedingung die Kanäle verworfen wurden, anstatt sie zu nutzen.
Dieses Bild veranschaulicht, was passiert, wenn die Kanäle schlecht abgetastet werden :o)
Der Winkel, der auf eine Grafik angewendet wird, ist kein sehr praktischer Begriff. Wird sie in Grad ausgedrückt, bezieht sie sich in beiden Koordinaten auf die Skala. Aber wenn es in Form von Pips/Zeit ausgedrückt wird, dann ist da etwas dran. Aber wie genau kann sie in dieser Form verwendet werden?
100 Pips pro Tag sind nur 0,0694... Pips pro Minute, ist ein solcher Kanal steil oder sanft?
In Bulashevs Buch gibt es ein Kapitel über die Schätzung der prognostizierten Lebensdauer durch einen einzigen linearen Regressionskanal. Es bleibt, diese Schätzung auf mehrere gleichzeitig aktive Kanäle zu verallgemeinern und sie mit den Murray-Ebenen zu verbinden.
Diese Schätzung hängt jedoch in keiner Weise vom Neigungswinkel ab.
Der Winkel ist, auf ein Diagramm angewandt, ein ganz normales Konzept. Der Versuch, sie in Grad auszudrücken, ist jedoch nur dann akzeptabel, wenn x und y die gleiche Dimensionalität haben und somit die Berechnung trigonometrischer Funktionen gerechtfertigt ist. In diesem Fall ist die Dimensionalität Pips/Bar. Daher kann der Winkel nur mit dem LR-Koeffizienten gemessen werden.
Sie haben jedoch recht, dass dies nicht sehr praktisch ist. Da es sich bei diesem Koeffizienten um einen Dimensionskoeffizienten handelt, ändert sich sein Wert beim Übergang von einem t/f zum anderen. Und das ist nicht gut. :-)
Beziehen Sie sich auf das Kapitel "Regressionsanalyse" von Bulashev?
Mit Bulaschew, ja, ich meinte dieses Kapitel, genauer gesagt: "8.12 Prognosen auf der Grundlage einer einfaktoriellen linearen Regression".
Ja, so etwas gibt es - "Vorhersagehorizont". Aber das ist nicht ganz dasselbe.
Der Horizont zeigt an, wie weit die Vorhersage vom aktuellen Balken aus in die Vergangenheit reicht.
Und die Lebensdauer ist die absolute Länge des Trends, unabhängig vom aktuellen Balken.
Ja, es gibt so etwas wie einen Prognosehorizont. Aber es ist trotzdem nicht ganz dasselbe.
Der Horizont zeigt an, wie weit eine Vorhersage vom aktuellen Balken entfernt sein kann.
Und die Lebensdauer ist die absolute Länge des Trends, unabhängig vom aktuellen Balken.
Ich glaube, die Anzahl der Balken, die der Kurs im Kanal verbracht hat, ist seine interne Zeit. Und das erschöpfende Merkmal eines Kanals ist immer noch der Hurst-Koeffizient. Sie enthält den Neigungswinkel sowie die Kanalbreite (implizit durch sigma, spread und N). D.h. wir können dreierlei berücksichtigen: Hurst-Koeffizient, Murray-Level, N-Anzahl der Balken innerhalb des Kanals. Mit anderen Worten: Wir sollten Kanäle mit demselben Persistenzniveau als identisch betrachten.
1) Die Wichtigkeit der Kriterien für die Kanalauswahl ist gleich (d.h. Sie finden eine optimale Kombination dieser Kriterien), oder es findet eine sequentielle Auswahl von wichtigeren zu weniger wichtigen Kriterien statt.
2) Nachdem ich viele kluge Bücher gelesen habe, habe ich vergessen, was ich finden muss :). Wenn ich richtig verstanden habe, dass Sie unter dem Begriff der funktionalen potentiellen Energie verstehen, ist es nicht klar, warum wir danach suchen, da das Ergebnis der Suche die Gleichung (nicht der Wert, sondern die Funktion!) der Trajektorie bei der Bewegung sein wird, entlang derer die Veränderung der potentiellen Energie (während der Bewegung, anstatt beim Erreichen des Endpunktes!Ich verstehe, dass sich der Preis entlang genau dieser Bahn bewegt und wir haben bereits die Gleichung gewählt, die diese Bahn annähert (Regressionsgleichung), es bleibt nur noch festzustellen, wie gut wir diese Bahn annähern. Aber wenn wir trotzdem danach suchen, finden wir vielleicht eine quadratische Funktion und wenn die Koeffizienten В und С in der Gleichung Ах^2+Вх+С gleich (oder sehr nahe) an denen in der Regressionsgleichung sind, kann es der notwendige Kanal sein, aber ich habe schon Zweifel :)
Ich dachte immer, ich sei gut in Mathe, aber jetzt sehe ich, dass es nicht so ist :(
Übrigens, haben Sie bemerkt, dass Alex Niroba wieder verschwunden ist? Er hat versprochen, etwas Cooles zu zeigen, und wieder nicht, und das ist schade... :)
Wenn wir also ein Kriterium zur Einschätzung der Trendstärke haben, können wir ziemlich zuverlässig vermuten, nach welcher Welle ein Kanalausbruch kommen wird. Meines Erachtens sind die Umkehrzonen von Vladislav sowie die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus von Murray beispielsweise ebenfalls sehr leistungsfähige Instrumente für eine solche Einschätzung. Es ist klar, dass nach einem Durchbruch ein neuer Kanal von der Spitze der letzten Welle ausgehen sollte. Meiner Meinung nach ist dies ein recht algorithmischer Ansatz.
Das Hearst'sche Kriterium ist genau das Kriterium für die Stärke eines Trends. Wenn mehrere kleine Kanäle (Wellen) einen großen Kanal (große Welle) bilden, können Sie wahrscheinlich in diesem Kanal messen. Mein Skript und der Indikator erlauben es noch nicht, mehrere Kanäle automatisch zu bilden. Die Durchbrechung der Kanalgrenze (im Rahmen dieses Zweigs) führt jedoch in der Regel zu einer Umkehrung (meiner Erinnerung nach) oder zu einem flachen Kursverlauf (ich baue die Kanäle mit dem Skript in der Regel einmal am Tag auf und sehe die Ergebnisse 7-10 Stunden später). In diesem Moment wird der optimale Kanal plötzlich sehr breit, er kann auch genutzt werden. Sie können nicht von der letzten Spitze ausgehen, da die Mindeststichprobe begrenzt ist, oder Sie müssen im Rahmen tiefer gehen.