eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 57
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Ehrlich gesagt ist es schwer, auf Ihren Vorschlag zu antworten, da das von Ihnen genannte Thema sehr weit gefasst ist und nur einige allgemeine Aussagen über die Art des Marktes selbst nahelegt, ohne dass ein MTS geschaffen wird. In der Tat kann eine Vielzahl von Modellen auf dem Markt angewendet werden. In diesem Thread versuchen wir, die technische Umsetzung der Strategie auf der Grundlage des von Vladislav vorgeschlagenen Modells zu verstehen. Wenn sich die Ergebnisse der technischen Umsetzung des vorgeschlagenen Modells als überzeugend erweisen, kann es als Handelsmodell akzeptiert werden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Marktmodell funktioniert oder nicht. Deshalb wäre es interessanter, fertige Strategien (oder klare Grundsätze, auf denen sie beruhen) zu erörtern, als allgemeine Aussagen darüber zu treffen, was der Markt seinem Wesen nach ist.
Nun, niemand bestreitet, dass das Verhalten der Preise zufälliger, probabilistischer Natur ist, dass es nicht vorhergesagt werden kann, die maximale Vorhersagegenauigkeit ist 50/50. Aber wenn man solche Momente findet, in denen der Vorhersagefehler ein minimales Honorar und im umgekehrten Fall eine ausreichende Vergütung nach sich zieht - ist das nicht genug. Wenn sich herausstellt, dass der Ansatz, der auf der Suche nach stabilen Kanälen beruht, einen Gewinn bringt - sollten wir dann nach einer grundlegenden Basis dafür suchen oder uns einfach mit der Praxis zufrieden geben?
IMHO muss man nach einer grundlegenden Basis suchen. Weil:
1. Fehlt eine solche Grundlage, dann gibt es keine Gewissheit über die Nachhaltigkeit dieser Methoden. Sie können sehr lange wie ein Casino spielen und Ihr Eigenkapital wird ein Random-Walk-Chart (oder mit negativem MO) sein. Ich denke, Taleb hat dies gut beschrieben.
2. Es gibt keine Kriterien für die Anwendung dieser Methoden auf ein bestimmtes Instrument und auch keine Kriterien für die Aufgabe des Systems. IMHO ist das Wichtigste, rechtzeitig zu erkennen, dass das System nicht mehr stabil ist, und es aufzugeben, bevor es zu einem kritischen Rückgang kommt. Die Absenkung selbst ist natürlich nicht das einzige Kriterium für die Stabilität des Systems.
IMHO ist das System nur ein Werkzeug, das manchmal versagt oder geschärft werden muss. Es gibt keine universellen (das wäre IMHO der Gral). Man muss wissen, wo, wie und wann man ein bestimmtes Werkzeug einsetzt. Und um zu diversifizieren, ist es besser, mehrere davon auf verschiedenen Märkten zu haben.
Die Notwendigkeit eines Anwendbarkeitskriteriums und eines Ablehnungskriteriums wurde von mir selbst als notwendig erachtet. Das bloße Erscheinen der Gleichgewichts- oder Bilanzkurve, wie im Tester oder in der Endabrechnung, ist in dieser Hinsicht nicht sehr hilfreich.
Der erste Start der vereinfachten Umsetzung des "Schemas" zeigte für mich ein schönes Wachstum in einem halben Jahr. Und nach 1,5 Jahren stellte sich heraus, dass das Ergebnis "gegen Null" wanderte.
Hier sind die Ergebnisse des Geschichtslaufs.
Haben Sie die Funktion ScreenShot() in Ihrem Expert Advisor zu den Zeitpunkten der Ordereröffnung und -schließung verwendet? Es ist interessant zu sehen, wie der Algorithmus in Zeitlupe arbeitet, vor allem, wenn es nicht so viele Abschlüsse gibt.
Wenn Sie nur an den Kanälen zum Zeitpunkt des Markteintritts interessiert sind, dann mache ich das einfach im Skript, indem ich einen Berechnungsbalken definiere, für den der Kanal berechnet werden soll (keine Notwendigkeit in der ScreenShot() Funktion). Das heißt, ich kann für jeden beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte sehen, wie die Kanäle zu diesem bestimmten Zeitpunkt aussahen. Ich kann auch automatisch durch die erstellten Kanäle blättern, indem ich den Start- und Endzeitraum festlege, für den ich Kanäle erstellen möchte. Mit anderen Worten, ich habe eine Art Zeitlupenfilm, bei dem jedes nächste Bild die Kanäle für den nächsten Takt sind. Auf diese Weise können Sie die Zeitpunkte des Entstehens, der Entwicklung und des Verschwindens von Kanälen sehen, was beim manuellen Handel sehr nützlich sein kann, da es Ihnen ermöglicht, die Richtung des aktuellen Trends zu erkennen.
Ich verstehe Ihren Humor sehr gut :o)))! Das Einstellen dieses Balkens ist in der Tat eine nicht alltägliche Aufgabe, und wenn der Mechanismus des bequemen Einstellens des Balkens nicht ausgearbeitet ist, ist es nicht allzu einfach zu bewerkstelligen. Wie ich bereits erwähnt habe, basiert mein Handelsansatz auf Durchschnittswerten aus den Kanälen. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Ansatz mit Bollinger-Linien vergleichen. Ich zeichne eine kontinuierliche, gemittelte Kanalkante und verwende sie, um meine Handelsentscheidungen zu treffen. Es gibt ein Skript, das diese Grenzen auf dem Preisdiagramm zeichnet (ich verwende diese Funktion in Expert Advisors noch nicht, um den Verlaufslauf zu beschleunigen). Nach meinem Verständnis von Strategie wird die Mittellinie des gemittelten Kanals genau die quadratische Funktion (Minimum der potenziellen Energie) sein, die Vladislav erwähnt hat, von der aber niemand genau weiß, wie sie zu bestimmen ist. Das heißt, die Mittellinie eines solchen gemittelten Kanals zeigt die Bewegungsrichtung an und der Kurs bewegt sich um diese Linie herum. Die Essenz ist die gleiche wie bei Bollinger - der einzige Unterschied ist der Ansatz zur Definition dieser Linien.
Ich werde wahrscheinlich darüber nachdenken, die Linien auf einmal und im Testmodus zu zeichnen, da dies keine zusätzlichen Berechnungen erfordert - man muss es einfach nehmen und tun:o). Obwohl es bei meinem Handelsalgorithmus, ehrlich gesagt, nicht wichtig ist, wo und wie genau der Preis die Grenze überschritten hat. Ich registriere nur die Tatsache, dass diese Kreuzung stattgefunden hat, und dann treffe ich meine Handelsentscheidungen. Deshalb kam es mir im Allgemeinen nicht in den Sinn, diese Durchschnittslinien während der Testphase in das Diagramm einzuzeichnen, denn wenn ich in Echtzeit arbeite, werden nur die aktuellen optimalen linearen Regressionskanäle und Parabeln in das Diagramm eingezeichnet.