eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 46
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Ich danke Ihnen... Ich habe das entsprechende Kapitel im Buch gefunden. Übrigens, wenn irgendjemand einen Fehler in meinem Code findet, der auch nur annähernd so alt ist, wäre ich dankbar, wenn Sie mich darauf ansprechen könnten... für den Fall, dass ich es verpasst habe. :-)
PS: Ich werde versuchen, weniger Fragen zu stellen. :-)
Generell bin ich der Meinung, dass solche programmtechnischen Belanglosigkeiten in diesem Thread nicht diskussionswürdig sind.
Ja, das sind sie.
Ich verstehe nämlich nicht, warum es notwendig ist, if(size-2!=0) zu überprüfen - das ist eine.
Und obwohl ich mich vage an die Verwendung von Stichprobenschätzungen erinnere und nichts gegen disper=disper/(size-2) (anstelle von disper=disper/(size)) einzuwenden habe Ich bin mir sicher, dass es keinen Sinn macht, die Forumula zu schärfen (d.h. es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden in diesem Fall) - das sind zwei.
Ich bin kein Mathematiker, aber mir scheint, dass bei einer gegen unendlich tendierenden Größe die Varianz gegen 0 tendiert... Wenn Sie also eine Stichprobe von 400 Takten schätzen, können Sie 1 oder 2 davon abziehen oder gar nichts abziehen, das Endergebnis wird sich nicht sehr stark verändern... Nichtsdestotrotz, die Formel ist eine Formel, und wenn mein Onkel "N-2" in ein schlaues Buch geschrieben hat, dann bin ich persönlich geneigt, seinem Rat zu folgen... :-)
Im Prinzip ist diese Bedingung natürlich völlig unnötig.
Ich habe es einfach gemacht, als ich den Code ursprünglich geschrieben habe - ich habe die Prüfung vor der Division entfernt, da 0 nicht sein kann, weil die Stichprobe offensichtlich größer ist. Doch als sich der Code weiterentwickelte, traten von Zeit zu Zeit Fehler bei der Division durch Null auf. Da es im MT4 keinen Debugger gibt, war es schwierig, herauszufinden, wo dieser Nullpunkt aufgetreten ist. Und bis ich die Bedingung der Überprüfung der Division durch Null in allen Divisionen überprüft habe, habe ich nicht verstanden, in welcher Division genau die Null gefunden wurde! In Zukunft können Sie diese unnötige Prüfung natürlich entfernen. Obwohl ich bezweifle, dass dies zu einem Zeitgewinn bei der Berechnung führt, da die Hauptzeit für die Berechnung selbst aufgewendet wird, nicht aber für überflüssige Prüfungen der Codestabilität.
Für unser Problem gibt es keinen grundlegenden Unterschied in diesen Formeln, und der endgültige Gewinn wird wahrscheinlich nicht spürbar beeinflusst. Aber warum nicht alles so machen, wie es nach der Mathematik sein sollte? Wir im Vladislava-System versuchen lediglich, von der Subjektivität wegzukommen und eine möglichst objektive Einschätzung der aktuellen Marktsituation auf der Grundlage mathematischer Methoden zu erhalten.
Sie haben Recht! Aber nur im ersten Teil Ihrer Aussage ;o)))
So, jetzt können Sie den Unterschied deutlich sehen - wenn Sie den ersten Parameter auf true setzen, erhalten Sie Oktaven nach dem alten Algorithmus, d.h. unter Verwendung eingebauter Funktionen zur Suche nach Extrema.
Wenn Sie es auf false (Standardeinstellung) setzen, erhalten Sie IMHO das, was Sie brauchen. Der Unterschied ist wie folgt. Für die Definition der Stichprobe werden Extrema definiert - das höchste Hoch und das niedrigste Tief in einem bestimmten Gebiet. Dadurch wird sichergestellt, dass wir eine minimale Wahrscheinlichkeit haben, einen Teil des Übertrends zu erfassen. Er wird dann mit dem Höchst-/Tiefstwert der letzten Balken verglichen - das ist nur auf einer Seite des vorgegebenen Bereichs - wenn wir uns in einem Trend befinden, können wir die festgelegten Werte leicht durchbrechen und müssen die Oktaven rechtzeitig neu aufbauen.
Viel Glück und gute Trends.
HZZ, da war ein Fehler - ich habe den Code umgeschrieben - jetzt ist der Unterschied nicht mehr so auffällig :).
И хотя я смутно вспоминаю использование оценок по выборке и не буду сильно спорить против disper=disper/(size-2) (вместо disper=disper/(size)) , уверен, что нет смысла затачивать форумулу(то есть, разницы между ними нет в данном случае) - это два.
Im Prinzip ist diese Bedingung natürlich völlig unnötig.
Als ich den Code geschrieben habe, habe ich das ursprünglich getan - ich habe die Prüfung vor der Division entfernt, weil 0 nicht sein kann, weil die Stichprobe offensichtlich größer ist. Doch als sich der Code weiterentwickelte, traten von Zeit zu Zeit Fehler bei der Division durch Null auf. Und da es in MT4 keinen Debugger gibt, war es schwierig, herauszufinden, wo dieser Nullpunkt aufgetreten ist. Und bis ich die Bedingung der Überprüfung der Division durch Null in allen Divisionen implementiert hatte, konnte ich nicht genau verstehen, in welcher Division die Null gefunden wurde! In Zukunft können Sie diese unnötige Prüfung natürlich entfernen. Obwohl ich bezweifle, dass dies zu einem Zeitgewinn bei der Berechnung führt, da die Hauptzeit für die Berechnung selbst aufgewendet wird, nicht aber für überflüssige Prüfungen der Codestabilität.
Für unser Problem gibt es keinen grundlegenden Unterschied in diesen Formeln, und der endgültige Gewinn wird wahrscheinlich nicht spürbar beeinflusst. Aber warum nicht alles so machen, wie es nach der Mathematik sein sollte? Wir im Vladislava-System versuchen lediglich, von der Subjektivität wegzukommen und eine möglichst objektive Einschätzung der aktuellen Marktsituation auf der Grundlage mathematischer Methoden zu erhalten.
Eigentlich gibt es überhaupt keinen Unterschied, da der Fehler vernachlässigbar ist, aber jeder kann natürlich auf seine Weise zählen.
In der Tat können wir jetzt den Unterschied in der Leistung des Indikators sehen.
Herzlichen Dank für die Verbesserung! Nun hat der Satz "alle Niveaus sind auf den täglichen Zeitrahmen normalisiert" im endgültigen Indikator wahrscheinlich seine volle Umsetzung erhalten.
sehen Sie bitte, wie richtig diese Situation ist? USDCAD H4, Offset 40.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Sie können sehen, wie der Kurs eineinhalb Ziffern unter die unterste Indikatorlinie gesunken ist. Sollte es nicht so sein?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Sie können sehen, dass der Kurs eineinhalb Ziffern unter der untersten Indikatorlinie liegt. Sollte es nicht so sein?
Nein, das sollte es nicht. Entschuldigung - hier ist ein Fehler aufgetreten - das Ergebnis eines Tippfehlers - beim Vergleich mit dem rechten Rand des Bereichs. Ich habe sie korrigiert. Jetzt sind die Unterschiede nicht mehr so auffällig :). Dort wurde statt der Taktnummer des extremen Hochs für Hoch die Taktnummer des extremen Tiefs genommen. Ich entdeckte sie, als ich begann, die Geschichte im Detail durchzugehen.
Ich werde die Codes neu anordnen.
Viel Glück und glückliche Trends.
ZS neu aufgehängt.