eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 250
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Komm schon, das war ein toller Witz, über den man laut lachen konnte,
sich auf die Knie zu klopfen und mit dem Finger zu zeigen. :)
Alexej, guten Tag!
Alexej, lassen Sie uns ein wenig mehr zum Thema zurückkehren, ja? :))
Bitte helfen Sie mir beim Einfügen eines Bildes, die Erklärung ("Wie man Bilder in diesem Forum einfügt (Erklärer)") erklärt etwas nicht ganz :)
Wie geht es Ihnen mit Ihrem Demokonto? Wie hoch ist der Saldo bereits?
Was die frühere Beschreibung des Diagramms betrifft, so meinte ich: Euro, 1 Stunde
Grash Wenn Sie Iterationen in Ihrem Algorithmus verwenden, können Sie versuchen, einen genetischen Algorithmus zu verwenden. Vielleicht können Sie die Berechnungen beschleunigen. Frage: (Natürlich nur, wenn es kein Geheimnis ist.) Ich vermute, dass Sie selbst eine trickreiche Wavelet-Transformationsmethode anwenden. Habe ich Recht?
Außerdem dauert die Berechnung der Vorhersage 3-7 Stunden, je nach der spezifischen Struktur der Zeile selbst... Und das ist eine ganze Menge...
Grash Wenn Sie Iterationen in Ihrem Algorithmus verwenden, können Sie versuchen, einen genetischen Algorithmus zu verwenden. Vielleicht können Sie die Berechnungen beschleunigen. Frage: (Natürlich nur, wenn es kein Geheimnis ist.) Ich vermute, dass Sie selbst eine trickreiche Wavelet-Transformationsmethode verwenden. Habe ich Recht?
Sie haben Recht, ich verwende Wavelets, aber alles im Rahmen der Theorie, keine Laienhaftigkeit.
Zurzeit arbeite ich an einem genetischen Algorithmus.
EVA kann als eine Reihe von chaotisch-dynamischen Handlungsmustern betrachtet werden.
Außerdem ist der Satz bei weitem nicht perfekt. Es gibt ein fortgeschritteneres (und streng gerechtfertigtes) Analysesystem - Tactica Adversa.
Im Übrigen bin ich mit dem stochastischen Ansatz im Prinzip nicht zufrieden.
(d.h. wie kann es sein, dass ich nicht weiß, ob ich teuer oder billig kaufe...? das ergibt keinen Sinn; es gibt absolut immer einen "fairen Preis"... "s.c." pro Stadt, pro Land, pro Welt, mit/ohne Berücksichtigung bestimmter Parameter, aber es _ist_ trotzdem!)
Von den Ideen des Determinismus ist die nichtlineare Dynamik meines Erachtens die am weitesten entwickelte und passt zu unserem Fall...
Achtung, Frage!
Gibt es effizientere Ansätze? (Netzwerke/Spieltheorie/Vibrationen usw.)
Mathe studiere ich leider erst seit kurzem, daher weiß ich nicht, was man noch anwenden kann...
P.S. Übrigens, ein amüsantes Dokument über Wahrscheinlichkeitsverschiebung im Chaos, das ich aus dem Netz habe... Ich sage es nur so...
http://tovaroved.lv/nonlin/p7-14.pdf
P.P.S. Wenn überhaupt, dann ist die Terminologie im Lehrbuch "Dynamic Chaos" von Kuznezov beschrieben
Meine berechnete Pivot-Zone wird als Rechteck dargestellt und ist zeitlich relativ lang. Ich hatte also ein Bedürfnis nach Miniprognosen, natürlich aus "natürlicher Gier", und ich begann, sie "in aller Ruhe" zu erstellen.
Nach meiner Vorstellung beginnt die Mini-Vorhersage zu arbeiten, sobald sie in einen solchen Wendebereich eintritt. Das einzige Ziel besteht darin, das lokale Extremum für einen optimalen Handel in Kenntnis der prognostizierten Preisrichtung und der Randbedingungen - dem Wendepunktbereich und der aktuellen Preisposition darin - maximal zu definieren. Der Algorithmus zur Identifizierung eines lokalen Extremwerts im Wendeplatz auf der Grundlage der Miniprognose ist wahrscheinlich für niemanden von Interesse, außer für mich. Aber die Miniprognose selbst ist eine sehr interessante Aufgabe.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich die bewährte Methode, die auch auf dem Hurst-Index basiert, nicht anwenden kann - der Stichprobenumfang ist zu gering und der Vorhersagewert ist paradoxerweise gering.
Ich habe beschlossen, verschiedene Varianten nacheinander zu untersuchen, und hier teile ich die Ergebnisse meines ersten Versuchs. Ich verwende also noch keine Autokorrelation und andere Tricks. Für den Anfang ist es ganz einfach: Der Prozess wird als eine Überlagerung von mehreren vorgewählten Funktionen dargestellt:
Ich habe die folgenden Funktionen als solche definiert:
(1) Mathematische Erwartungslinie (horizontale Gerade)
(2) Lineare Regression
(3) Parabolische Regression
(4) Harmonische
(5) und einige mehr...
Da die Vorhersage für eine kleine Anzahl von Takten im Voraus erfolgen soll, gehe ich davon aus, dass die grundlegenden Muster jeder Funktion ungefähr zutreffen. Zum Beispiel wird die für die Harmonische gefundene Periode noch für eine bestimmte Mindestanzahl von Takten beibehalten. Und die Überlagerung dieser Funktionen sollte "ungefähr - richtige" Werte ergeben. Ja, ich weiß, dass das nie passieren wird, aber ich brauche es definitiv nicht, und es könnte funktionieren.
Der grundlegende Algorithmus
(1) Finden Sie die optimalen Koeffizienten für jede Funktion nach der Methode der kleinsten Quadrate, natürlich mit Ausnahme der mathematischen Erwartungslinie :o)
(2) Finde die Koeffizienten für eine lineare Überlagerung von zuvor definierten Funktionen mit der Methode der kleinsten Quadrate
Erinnere mich daran, dass es bei einer solchen Vorhersage nicht darum geht, in einem Kanal zu spielen, sondern ein lokales Extremum zu finden. Es gibt nur einen Eingabeparameter, nämlich den Stichprobenumfang für die Vorhersage. Ich nehme an, dass der maximale Prognosewert nicht mehr als 1/3 einer Stichprobe betragen sollte. Ich verwende (H+L)/2 als Eingabe für die Berechnung.
Gesamtzahl der Stichproben in der Teststichprobe..............................................................50139
Anzahl der aktuellen Balken, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden..............................................................................25000
Anzahl der Balken in der Stichprobe...............................................................................................18
Ich habe also den aktuellen Balken nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und folgendes erhalten:
Schwarze gestufte Linien - Hoch und Tief entsprechend, rote durchgezogene Linie - berechnete Prognosefunktion, rote gestrichelte Linien - Standardabweichung von der Prognosefunktion, blaue gestrichelte Linie - mathematische Daten
Die Tatsache, dass wir eine Kurve erhalten, die einer Parabel ähnelt, ist nicht überraschend. ANC berechnet die Koeffizienten so, dass die Funktion, die der Datenquelle am ähnlichsten ist, "gewinnt".
Die Ergebnisse scheinen ermutigend zu sein, aber es ist wahrscheinlich, dass die Vorhersage irgendwo liegen muss. Unter Beibehaltung des Eingabeparameters (Anzahl der Takte in der Stichprobe) verschieben wir uns auf 25010 Takte, wobei wir davon ausgehen, dass die Stichprobe bereits gebildet worden ist. Wir sehen sofort, dass die Prognose lügt:
Sie lügt sehr viel. Aber nachdem ich ein Dutzend Experimente manuell durchgeführt und einen kleinen Test für die gesamte Stichprobe geschrieben hatte, war mir klar, dass ich immer ein solches N aus der aktuellen Zählung finden konnte, dass die Vorhersage nach diesem Schema gute Ergebnisse zeigen würde. Der Test war sehr einfach: Bei jeder Zählung mit dem Schritt +1 haben wir die Stichprobe, für die wir die Vorhersage gemacht hatten, erhöht und dann überprüft, wie viele künftige Balken innerhalb der RMS-Grenzen lagen. Dieser Test bestätigte, was in diesem Forum schon oft diskutiert wurde. Ich habe keine Probe gefunden, für die es unmöglich war, eine Probe zu finden und eine korrekte Prognose zu erstellen. Für die Stichprobe 25010 gab es sogar zwei solcher Werte N (natürlich bereinigt):
14
71
Jetzt denke ich intensiv über das Kriterium für die Anzahl der Stichproben nach. Ein solches Kriterium lässt sich übrigens "mit bloßem Auge" erkennen, wenn man die Diagramme genau betrachtet. Daran arbeite ich gerade. Aber das ist nicht genug, ich muss mir noch ein paar mehr einfallen lassen.
Interessiert sich jemand dafür, oder lesen alle weiter Pastukhov? :o)))
zu Neutron
Sergey, wohin bist du verschwunden? Ich bin versucht, zu schreiben: "Nicht schlafen!!!". :о)))
Er ist für mich interessant, wenn auch nicht wirklich wegen des Preises, sondern wegen des Indikators.
Und es scheint, dass selbst die wenigen Interessierten von Pastuchow enttäuscht sind. Und das umsonst!
Am Ende brach die Diskussion am interessantesten Punkt ab: Wie kann man aus rein mathematischen Überlegungen eine funktionierende Strategie machen?
Ergebnisse, um eine wirklich funktionierende Strategie zu entwickeln. Macht nichts, wer braucht das schon?
Sie können sicher sein, dass JEDER interessiert ist! Sowohl Pastuchow als auch Ihre Forschung.
Und warum verwenden Sie als rot gestrichelte Linien nicht den Effektivwert, sondern die Grenzen der Konfidenzintervalle, die auf der Grundlage von 3 Sigmas konstruiert oder z. B. für ein 99%-Konfidenzintervall nach Student berechnet wurden? Oder haben Sie einen besonderen Grund für die gewählte Begrenzungskonstruktion? Nur aus Neugierde.