eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 243
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Jede Annäherung führt zum Verlust von Informationen oder zur Extraktion wesentlicher Informationen, zumindest im Fall von Pastukhov führt die Annäherung zu interessanten Ergebnissen.
Und was den Sinn betrifft, so gibt es natürlich keinen großen, aber im Hinblick auf die Berücksichtigung von Ticks oder Minutenbalken in dieser Angelegenheit scheint mir dieser Aspekt wesentlich zu sein. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass die Sucht nach Zecken alle vernünftigen Argumente übersteigt, was eigentlich nichts Schlechtes ist, außer dem Vergnügen der zusätzlichen Zeit, die man mit Zecken im Vergleich zu Minuten verbringt....)))
Und wo haben Sie Pastukhovs Annäherung gefunden? Soweit ich seine Arbeit verstehe, nimmt er überhaupt keine Annäherungen vor. Er suchte und fand ein adäquates Merkmal, mit dessen Hilfe man beurteilen kann, wie arbitrageartig und damit wie profitabel der Markt ist. Die Frage, wie dies zu bewerkstelligen ist, sprengt jedoch den Rahmen dieser Dissertation. Die von ihm angeführte Strategie ist im Wesentlichen eine Illustration, sozusagen ein experimenteller Beweis für die Anwendbarkeit theoretischer Ergebnisse, d.h. sie garantiert in der Tat auch nichts.
Und wo haben Sie Pastukhovs Annäherung gefunden? Soweit ich seine Arbeit verstehe, nimmt er überhaupt keine Annäherungen vor. Er suchte und fand ein adäquates Merkmal, mit dessen Hilfe man einschätzen kann, wie arbitragefähig, und damit gewinnbringend, der Markt ist. Die Frage, wie dies zu bewerkstelligen ist, sprengt jedoch den Rahmen dieser Dissertation. Die von ihm angeführte Strategie ist im Wesentlichen eine Illustration, sozusagen ein experimenteller Beweis für die Anwendbarkeit theoretischer Ergebnisse, d.h. sie garantiert in der Tat nichts.
In dem Abschnitt des Textes, der als 1.2 bezeichnet wird, ich weiß nicht, wie ich ihn richtig nennen soll, wird gezeigt, dass Kagi- und Renko-Konstruktionen in gewissem Sinne die besten Annäherungen an die Funktion sind.
Leider habe ich mich selbst nicht mit allen Einzelheiten befasst, ich kenne viele Bezeichnungen und so weiter nicht, aber so wie ich es verstehe, ist die ideologische Grundlage des gesamten Werks die Annäherung. Betrachtet man die Preisreihen nach statistischen Gesichtspunkten, so ergibt sich meines Erachtens unweigerlich eine Normalverteilung oder etwas Ähnliches, und daraus ergibt sich zwangsläufig eine Aussage über die Effizienz des Marktes. Um dies zu umgehen, wird anstelle von statistischen Eigenschaften eine Annäherung in Betracht gezogen, obwohl der Forschungsleiter der wichtigste Zufallsgenerator in Russland ist)))
Zitat: "Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, ein Modell des Preisverhaltens eines finanziellen Vermögenswerts zu erstellen...." und dies geschieht durch Annäherung. Auf der Grundlage dieser Annäherung wird der Nutzen konstruiert, oder besser gesagt, die Art und Weise, wie er gemessen wird. Die Wertigkeit selbst ist ein recht stabiles Prozessmerkmal und dementsprechend wird anhand ihrer Wertigkeit eine Aussage getroffen, ob etwas gewonnen werden kann oder nicht bzw. mit welcher Strategie, Trend- oder Gegentrendstrategie.
Die Gewinnstrategie ist eigentlich ziemlich theoretisch, aber die These gibt einen Hinweis darauf, wohin man als Nächstes gehen muss: in die Muster, d.h. etwas, das am Anfang dieses Threads diskutiert wurde. Obwohl ich denke, dass man versuchen kann, etwas auf der Ebene dieser Strategie zu tun.
Vielleicht haben Sie seine Artikel gelesen und nicht die Dissertation, aber es stimmt, dass das Moment der Annäherung dort irgendwie verdeckt ist.
Sie haben Recht, die Annäherung als solche wird in dem Papier verwendet. Die Worte "in gewissem Sinne" sind jedoch entscheidend. Der Zweck dieser Annäherung besteht meines Erachtens nicht in der Annäherung selbst, sondern darin, die statistischen Eigenschaften des Preisverhaltens auf einer regelmäßigen Basis zu untersuchen. Und als Ergebnis dieser Forschung kann man argumentieren, dass für einige Märkte diese ganz normale Verteilung nicht auftritt und der Markt daher nicht effizient ist, was die Möglichkeit von Arbitrage zur Folge hat.
Es wird gezeigt, dass die von Pastuchow eingeführte H-Volatilität (für den arbitragefreien Markt) unabhängig vom Parameter H ist, so dass alle Näherungen gleich sind und die H-Volatilität ein grundlegendes und konsistentes Marktmerkmal darstellt. Außerdem sprechen wir nicht so sehr über Annäherungen, sondern über die Verwendung von Open und Close in Pastukhovs Schema. Wenn also, wie in dem Papier gezeigt, die verwendeten Konstruktionen die besten Annäherungen sind, warum sollten wir dann von ihnen zu den schlechtesten übergehen. Ist es in diesem Fall möglich, etwas Neues oder Besseres im Handel zu bekommen?
Im hartnäckigen Fall, wenn die Preisreihen Regelmäßigkeiten aufweisen und es sich somit um Arbitrage handelt, unterscheidet sich dieser Koeffizient von 2. Wenn er mehr als zwei beträgt, gewinnt, wenn ich mich nicht irre, die Trendstrategie, und wenn er geringer ist, dann gewinnt die Antitrendstrategie.
Vor allem, wenn alle Arbeiten, wie z. B. Preisreihenmodelle, auf einer zeitlichen Zerlegung beruhen. Pastuchow hat gezeigt, dass diese Aufschlüsselungen in Bezug auf die Messung der Volatilität gleichwertig sind, d. h. sie können sozusagen kombiniert werden, was der Ausgangspunkt dieser Diskussion war.
Was ist die physikalische Bedeutung des Ergebnisses - die Wertigkeit ist gleich 2*H*N? Und das ist meine Interpretation - die Breite ist im Durchschnitt doppelt so lang wie die Länge. Das bedeutet, dass der Kurs die Unterstützungslinie bereits durchbrochen hat und wieder auf dem Weg nach oben ist. Im Falle der Arbitrage ist die Länge des Kanals etwas länger, und hier erzielen wir Gewinne. Wenn wir nur Schläge nehmen, wird die Breite abnehmen und die Länge wird gleich bleiben. (dies ist meine intuitive Vermutung). Dies ist sozusagen ein möglicher Nutzen, ein konkreter Nutzen, der überprüft werden sollte. Im Prinzip ist es immer interessant zu sehen, wie die Schraube, die in einer so wichtigen Angelegenheit alles zusammenhält, gedreht wird.
Das heißt, Sie glauben, dass der mit der Pastuchow-Formel berechnete Wert abnimmt, wenn wir dieselbe Serie schließen (und ich stimme dem zu), und das bedeutet, dass die H-Volatilität abnimmt? Und das würde Ihnen also eine Gelegenheit zur Arbitrage bieten? Sieh an, sieh an ...
Soweit ich weiß, handelt es sich um einen Vergleich zweier Werte mit unterschiedlichen Dimensionen (Punkte bzw. Ticks), aber man kann sie nicht auf diese Weise vergleichen... Oder bin ich mir nur nicht sicher, was Sie meinen?
Hier sind die Ergebnisse der Rentabilitätsberechnungen für "meine" Notierungen und die Notierungen von Yurich für denselben Zeitraum:
Daraus können wir schließen, dass die Strategie vom Kursanbieter abhängig ist! Der TS muss laut seiner eigenen Maklerfirma "fein abgestimmt" werden.
Im Allgemeinen stimmte die Rentabilität von Kagi auf Ihren Zecken mit der unseren überein:
Die nicht anders können als sich zu freuen!
Ich möchte Sie gleich darauf hinweisen, dass dies ein sehr schlüpfriger Weg ist, der alle bereits unternommenen Anstrengungen zunichte macht und die vorgeschlagene Idee auf eine Stufe mit anderen auf dem Devisenmarkt verwendeten Ideen stellt. "Schärfen" und "Anpassen" können in diesem Fall als Synonyme betrachtet werden und führen zu recht ähnlichen Ergebnissen...
Was nützt eine Tick-Analyse, wenn wir bei der Untersuchung anderer Arten der Bildung von Informationspaketen (Balken) auf denselben "Durchbruch" (den Einfluss des Kursanbieters) stoßen?
Ich möchte Sie gleich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine sehr schlüpfrige Angelegenheit handelt, die alle bereits unternommenen Anstrengungen zunichte macht und die vorgeschlagene Idee auf die gleiche Stufe stellt wie die übrigen in der Forex angewandten Ideen. "Schärfen" und "Anpassen" können in diesem Fall als Synonyme betrachtet werden und führen zu recht ähnlichen Ergebnissen...
Was nützt eine Tick-Analyse, wenn wir bei der Untersuchung anderer Arten der Bildung von Informationspaketen (Balken) auf denselben "Durchbruch" (den Einfluss des Kursanbieters) stoßen?
Außerdem widerspricht dies der Aussage, dass die H-Volatilität eine
ein stabiles Merkmal.
Es liegt auf der Hand, dass die Rentabilität eines TS vom Vorhandensein und der Stärke der "versteckten" Beziehungen (SP) zwischen den Zecken abhängt und von der Fähigkeit des TS, diese Beziehungen zu erkennen und auszunutzen. Ein CB wiederum ist ein Merkmal eines bestimmten Instruments, unabhängig vom AC. Die bestehenden Methoden der Filterung (MF) von Streaming-Kursen von CA unterscheiden sich jedoch je nach den Vorlieben des Managements. Die Rentabilität von TS hängt also von der zeitlichen Stabilität zweier integraler Merkmale ab: CB und MF. Die Stabilität von CB wird in der Dissertation von Pastukhov bewiesen, und die Stabilität von MF für eine bestimmte VC ist offensichtlich, obwohl es sicherlich keine Garantien gibt!