eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 251
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Es kommt nicht darauf an, wer was verwendet, sondern das Ergebnis zählt.
Ich bezweifle, dass Lomonosov einen Tisch erfunden hat, um jemanden zu imitieren oder gar zu kopieren... :о)
Netzwerke, Mappings, Diffusoren, Wavelets, Fraktale... In allem steckt Wahrheit!
und ich bin heute auf etwas anderes neugierig: http://www.berdyansk.net/club/mist/nom_1/myst_m.htm
:)
Sie könnten zum Beispiel nach Demark gehen...
Und Pastuchow scheint selbst die wenigen Interessierten enttäuscht zu haben. Und das umsonst!
Am Ende blieb die Diskussion an der interessantesten Stelle stehen: wie kann man aus rein mathematischen
Ergebnissen eine wirklich funktionierende Strategie machen. Nun, wer braucht das schon?
Solandr:
Sie können sicher sein, dass JEDER interessiert ist! Und Pastuchow und Ihre Forschung.
Ja, ich bin derjenige, der "die Angel ausgeworfen hat". Die Diskussion über die These von Pastuchow begann reibungslos und endete abrupt. Ich habe es mit großem Interesse gelesen, trotz meiner Einstellung zu diesem Thema. Ich bin also gespannt, wie es ausgeht :o)))
Solandr:
Und warum verwenden Sie als rot gestrichelte Linien nicht den Effektivwert, sondern die Grenzen vertraulicher Intervalle, die auf der Grundlage des Kriteriums der 3 Sigmas konstruiert wurden, oder die auf der Grundlage von Student's berechnet wurden, zum Beispiel für ein vertrauliches Intervall von 99 %? Oder haben Sie einen besonderen Grund für die gewählte Begrenzungskonstruktion? Nur aus Neugierde.
Die Wahl der Kanalgrenzen, ein sehr wichtiger Parameter, dem man mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, als ich es bisher getan habe. Es gibt im Moment keinen besonderen Grund, den RMS als Kanal zu wählen, außer einem - irgendwo anzufangen. Die Anforderungen an die Grenzen sind eher vage, sie sollten nicht zu breit sein, da sonst der ganze Sinn der Vorhersage verloren geht, und sie sollten nicht zu schmal sein, und außerdem sollten sie so nah wie möglich an den Hoch- und Tiefpunkten liegen. Ich könnte mich irren, aber das 3-Sigma-Kriterium wird diese Grenzen erweitern. Aber ich werde auf jeden Fall sehen, was passiert. Es liegt auf der Hand, dass eine genaue Vorhersage von (H+L)/2 die Gesamtgenauigkeit der Vorhersage erheblich verbessern wird.
Ich habe sehr bescheidene Anforderungen an die Vorhersage, selbst wenn das Intervall [Hoch, Tief] nur die Linie "berührt", halte ich die Vorhersage für erfüllt (natürlich gilt diese Bedingung für jeden Balken innerhalb des Vorhersageintervalls).
Mir geht es jetzt mehr um das Kriterium der Auswahl der Anzahl der Stichproben. Bisher hat diese Methode einen großen Nachteil - es gibt keine Gültigkeit der Vorhersage außer für das erste gefundene Kriterium. Ich werde die Hilfe der Autokorrelation und ihrer Konvergenzbedingungen in Anspruch nehmen müssen, über die ich vor langer Zeit geschrieben habe.
Und da wären wir wieder bei den Fraktalen und ihren Skylines. Mann, das ist dasselbe wie bei großen Stichproben. Es gibt immer einen Countdown, der eine Art "Struktur" trennt, die dazu bestimmt ist, sich zu wiederholen/auszudehnen/zu skalieren..... Man könnte z.B. 14 und 71 vergleichen, aber was habe ich anderes erwartet :o) Oder phantasiere ich vielleicht nur?
OK, und "Fraktalisierung"... Wo soll man da anfangen? Oh! Ich werde versuchen, das "minimalste Fraktal" herauszufinden, wobei ich berücksichtige, dass niemand die genaue Definition und allgemein weiß, was ein Fraktal ist. T-o-o-o-o, wie sieht das alles aus, Würmer natürlich!!! Quadratische Würmer, ich fange mit ihnen an. :о))) (das war ein Scherz, kein Grund, einen Krankenwagen zu rufen)
Sergey, ich verstehe nicht ganz, was in Klammern steht, aber ich kann Ihnen einen Rat geben.
Höchst- und Tiefstwerte getrennt vorhersagen. Diese beiden Werte verhalten sich unterschiedlich, und das ist kein Zufall.
Wenn man sie zu einer Kurve zusammenfasst und einen symmetrischen Korridor definiert, wird dies künstlich
Aufrauung der Vorhersage. Warum brauchen Sie es?
Ich sollte hinzufügen. Selbst wenn Sie Ihre P(t)-Funktion vereinfachen, aber separat vorhersagen
High und Low, Sie werden erträglichere Ergebnisse erzielen als jetzt.
Hallo Juri. Ich meinte, dass die Bedingung, das [High; Low]-Segment in den vorhergesagten Kanal zu bekommen (in jeder Variante, auch wenn es den Kanal nur ein wenig berührt), für jeden vorhergesagten Balken erfüllt ist.
Hoch und Tief getrennt vorhersagen. Diese beiden Werte verhalten sich unterschiedlich, und das ist kein Zufall.
Sie in einer Kurve zusammenzufassen und einen symmetrischen Korridor zu definieren, ist in diesem Fall künstlich.
Vergröberung der Vorhersage. Warum brauchen Sie es?
Ich sollte hinzufügen. Selbst wenn Sie Ihre P(t)-Funktion erheblich vereinfachen, aber Hoch und Tief getrennt vorhersagen, werden Sie erträglichere Ergebnisse erhalten als jetzt.
Ich habe es versucht, aber die Berechnungen sind nicht sehr beruhigend. Seltsamerweise führt die Wahl von (H+L)/2 zu besseren Ergebnissen, und meiner Meinung nach ist dies offensichtlich. Getrennte Höchst- und Tiefstwerte sind völlig willkürlich, während die Spanne, die der Preis auf einem Balken einnimmt, höchstwahrscheinlich mehr Sinn ergibt, zumindest glaube ich das.
Juri, was sind für Sie erträglichere Ergebnisse? Meinen Sie eine genauere Vorhersage? Wenn möglich, in Bildern oder Formeln. :о))
Ich habe mein erstes Baby bekommen! - Es ist ein Mädchen. Noch ist nicht viel Zeit für aktives Bodybuilding im Forum.
Im Ernst: Pastuhovs Algorithmus zeigt eine Rentabilität, die knapp über den Maklerprovisionen und unter der Rentabilität der autoregressiven Strategie liegt, die ich auf meinem echten Konto habe. Ich versuche derzeit, das vorhandene Potenzial von H-Gebäuden zu verstehen und Wege zur Steigerung der Rentabilität der Strategie aufzuzeigen.
Ernsthaft betrachtet zeigt Pastuhovs Algorithmus eine Echtzeit-Rentabilität, die knapp über den Maklerprovisionen und unter der Rentabilität meiner autoregressiven Strategie liegt. Ich versuche derzeit, das vorhandene Potenzial von H-Gebäuden zu verstehen und Wege zur Steigerung der Rentabilität der Strategie aufzuzeigen.
GLÜCKWÜNSCHE!!!!! HOORAY !!!! :о))))))))
Mit der Prognosequalität meine ich Folgendes:
Die nach dem aktuellen Countdown gebildeten Balken (vertikale Linie) genügen in meinem Fall voll und ganz der Qualität der Prognose. Alles andere, was die Suche nach einem lokalen Extremum in einem sich drehenden Quadrat betrifft, wird mit zusätzlicher Logik erledigt.
Sergei! Was für eine Nachricht! Herzlichen Glückwunsch!
Es stellt sich heraus, dass Ihre Körperbewegungen nicht nur auf dem Forum wirksam sind. :-)))
Herzlichen Glückwunsch an die Mutter und die besten Wünsche an die Tochter!