eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 258
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Bevor Sie Ihre ToR entwickeln, müssen Sie natürlich den durchschnittlichen Ertrag pro Transaktion für die vorgeschlagene Handelsstrategie geschätzt haben. Sagen Sie mir, wie hoch ist die erwartete Rentabilität ohne Maklergebühren und für welche Währungspaare? Deckt sie die Spanne ab?
Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Stichprobe repräsentativ sein sollte.
Hallo Sergej.
Bis zum Erreichen meines Inkompetenzgrades war ich DB-Architekt und Projektmanager - das ist mein berufliches Können, auch wenn ich es bereits hinter mir habe. Ich hatte die Möglichkeit, "reifere" Systeme für "reifere" Unternehmen zu entwickeln (ein Data Warehouse für 120.000.000 Fakten ist zum Beispiel kein Problem). Alle Komponenten sind im Allgemeinen bereits vorhanden (ich werde die fehlenden Computer kaufen, das ist kein Problem), das Einzige, was noch fehlt, ist die Entwicklung der DLL. Sergey, Sie verwenden auch MathCAD für Ihre Forschungen und wissen sehr gut, dass eine "straff geschriebene" Seite in diesem Programm Dutzenden oder sogar Hunderten von Seiten in normaler Sprache entsprechen kann. Nach Abwägung aller Aspekte, einschließlich der Dauer der Berechnungen, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht einfach komplett auf MT umsteigen kann. Das ist eine sehr lange Zeit.
Der TS existiert noch nicht, aber es gibt ein aus 9 Modulen bestehendes Prognoseteilsystem. Sie wird derzeit getestet. Derzeit gibt es 273 Prognosen, von denen ich 41 für falsch befunden habe. Das Aussehen der Vorhersagen ist ungefähr dasselbe wie im Beitrag "grasn 13.03.07 19:19", d.h. Quadrate unterschiedlicher Größe (in jenem Beitrag gab es nur Punkte), die Umkehrbereiche und Kanäle, die sie verbinden, symbolisieren. Und keine zusätzlichen Linien und Kurven mehr, in denen ich mich immer verliere, wenn ich mir veröffentlichtes Material ansehe.
Die Vorhersage erfolgt nach der Uhr (optimales Verhältnis zwischen erwarteten Einlagen und möglichen Verlusten sowie Vorhersagegenauigkeit), und der Vorhersagehorizont kann von einigen Tagen bis zu einem Monat oder sogar mehr reichen. Wenn die Vorhersage gut ist, ist die Rendite gut, natürlich ohne einen wirklichen Wendepunkt in der Umkehrzone.
Es gibt zwei Hauptprobleme: Das erste besteht darin, die Genauigkeit eines Prognosemodells zu verbessern und einen optimalen Einstiegs-/Ausstiegspunkt in der Umkehrzone zu "erwischen". Während das zweite Problem mehr oder weniger klar ist, bedarf das erste einer Erklärung. Die Umkehrzone kann auf demselben Niveau liegen, d.h. der Bereich des Kanalwechsels liegt auf dem Niveau der Umkehrzone, aber die Berechnung kann zeitlich falsch sein. Es verhält sich wie mit dem Wetter. Übrigens gibt es eine gute Anekdote zu diesem Thema:
***
In einer Stadt wurde beschlossen, Klimatologen zu erschießen. Sie verursachen eine Menge Ärger: Erst verpassen sie eine Überschwemmung oder warnen uns nicht vor einer Dürre; alles in allem verursachen sie nur Verluste und Unfälle. Trommelwirbel, klare Kommandos, "...toot", "...aim" und im letzten Moment rennt ein Bürger aus der Zuschauermenge und schreit: "Warte, erschießt sie nicht, sie können immer noch gut!!!!". Der Oberste Richter fragt nach einigem Zögern: "Sie meinen? Nun gut, was schlagen Sie vor?". Der Bürger, der von dieser Gelegenheit begeistert ist, macht einen neuen Vorschlag: "Lasst sie uns aufhängen! Sie sollen die Richtung des Windes zeigen!"
***
Die TK selbst sowie das Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung der Vorhersage erscheinen mir trivial und sind im Moment nicht von besonderem Interesse.
Hier ist die Situation, es ist nah und weit weg vom realen Handel zugleich, obwohl ich es schon ein paar Mal benutzt habe, aber es scheint, dass ich schon damit geprahlt habe. :o)
an cooper123
Für Informationen. Das von Ihnen vorgeschlagene Berechnungsschema habe ich bereits umgesetzt. Meine Ziele waren zwar etwas anders, nämlich in der vertrauten Softwareumgebung zu bleiben, aber die Philosophie ist dieselbe: teilen und erobern.
Ich kann Ihnen einen Expert Advisor zur Verfügung stellen, der den Austausch mit dem Ziel des gemeinsamen Testens usw. durchführt. Die Wahrheit ist, dass ich keine DLLs erstellt und Dateien ausgetauscht habe - eine eher universelle Sache, wie mir scheint.
Allerdings verkauft er seine EAs, aber er ist ein guter Programmierer und ich muss nichts ausarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass er dort nicht arbeiten muss. er arbeitet auch mit Dateien.
da Sie sich sowieso entschieden haben zu zahlen, könnte es interessant sein.
wenn es um die Datenbank geht. eine Datenbank ist gut für intelligente Selektionen und es gibt einfache Preisreihenläufe und nichts Ausgefallenes. ich halte es auch in einer Datei und die Füllzeit ist gut, außerdem muss sie nur einmal pro Woche aktualisiert werden.
Viel Glück.
Herzlichen Dank für das Angebot. Natürlich brauchen wir das! Zumindest wird es die umfassende Prüfung viel näher bringen. Zugegeben, ich habe über ein solches Schema nachgedacht, zumindest für den ersten Entwurf, und es ist durchaus möglich, dass der Austausch von Dateien genauso effektiv funktioniert. Und packen Sie Dateien in die Datenbank, das ist einfacher, als mit einer DLL zu arbeiten (und es geht nicht um Geld, sondern um Geschwindigkeit, obwohl es möglich ist, dass ich am Ende bei einer DLL stehen bleibe).
Sie können mir die Experten per E-Mail an grasn@rambler.ru schicken oder sie hier posten, wenn Sie möchten (vielleicht ist jemand genauso interessiert).
über stuffing ist wahrscheinlich eine Frage, was man wo hinpackt, die Hauptfrage.
Was die Geschwindigkeit angeht, so sehe ich keinen Vorteil von DLLs gegenüber Dateien. Es sei denn, Sie sind daran gewöhnt und wollen es so machen. Ich erhalte Daten, berechne sie und schaue, was in der Datei steht, ob es neue Daten sind oder nicht, und schiebe sie bis zur nächsten Minute in den Windschatten. Die gesamte Berechnung ist innerhalb von Sekunden (in einfachen Strategien habe ich ein Jahr in Minuten, ich habe es in etwa 7 Sekunden, mit linearer Regression in 3 Monaten mit einem Fenster von 100 Bars in 3 Minuten, und obwohl ich die Minute Bars, ich arbeite höher als die 5-Minuten-Bars. Wozu die Eile unter solchen Bedingungen?
Besonders für mich sind die dlls fatal, ich muss sie lernen. Es ist möglich, Prozesse und Pips zu verwenden, aber es lohnt sich nicht.
...Auf der vorigen Seite hat IronBird einen Link zu einem Beitrag angegeben, in dem UP im Forexclub-Forum seinen mathematischen Beweis dafür veröffentlicht, dass profitables Handeln im Devisenhandel möglich ist. Und (!) nicht aufgrund einer Verletzung des Markov-Prozesses, sondern nur aufgrund der Annahme, dass es sich um einen vollkommen zufälligen, d. h. Markov-Prozess handelt.
Der aktuelle Link ist http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Jura, hallo!
Ich habe noch einmal den Beitrag von meinem geschätzten UP über den zitierten Link gelesen. Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Lust, mich dazu zu äußern. Zunächst einmal hat der Autor in vielerlei Hinsicht Recht. Zweitens verwechselt er den Markov-Prozess mit einem Wiener Zufallsprozess, und das ist nicht gut. Außerdem nutzt UP als Schätzung der "Nicht-Zufälligkeit" von Zeitreihen (RT) den Wert der Differenz der Verteilungsfunktion (DF) der ersten Differenzen von der Exponentialverteilung. Tatsächlich handelt es sich um einen integralen Index, und die Zweckmäßigkeit seiner Verwendung ist natürlich zweifelhaft. Drittens gehört Martingal zu einer Art von Geldmanagement und ist kein TS im eigentlichen Sinne.
Für solche Schätzungen ist es korrekter, das Korrelogramm für die erste BP-Differenz zu verwenden. Aus seiner Analyse kann man eine Schlussfolgerung über die MARKING Antipersistenz von BP auf kleinen TF ziehen, und es ist unmöglich, eine Schlussfolgerung über die Perspektive des Handels auf großen TF (wie der tägliche) zu ziehen. Übrigens hat der Autor zu Recht auf eine interessante Eigenschaft von BP mit ausgeprägter Antipersistenz hingewiesen: Man kann einen profitablen Handel aufbauen, indem man zufällig eröffnet und TP und SL auf einen bekannten Wert setzt. Hier gibt es kein Wunder, es ist möglich, streng mathematisch die Möglichkeit eines stabilen Grenzgewinns in diesem Fall zu zeigen. Von Interesse ist die Schätzung der Rendite pro Transaktion. Leider liegt die Rentabilität bei den verfügbaren Instrumenten nicht über 0,5 Punkten pro Transaktion. Kombiniert man es jedoch beispielsweise mit einem autoregressiven Modell, so kann man die bestehenden Spannen abdecken.
Übrigens habe ich gestern den gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage von Batterworths LPF mit der kleinstmöglichen Phasenverzögerung getestet. Und was meinen Sie dazu? Trivial, Rollback TS basierend auf dieser TF hat die durchschnittliche Rendite von 5-8 Punkten pro Handel für die meisten Instrumente gezeigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es irgendwo verbockt habe, aber wenn nicht... dann ist dies ein Durchbruch!
Es wäre interessant, sich diese MA anzusehen und ihre Verzögerung mit der von mir gemachten zu vergleichen.
Ist das Ihr Code oder der von jemand anderem? Ist sie irgendwo erhältlich?
"mit der geringstmöglichen Phasenverzögerung" - ist dies ein mathematisches Ergebnis oder eine Schlussfolgerung aus den derzeit verfügbaren Ergebnissen?
zu Neutron
Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich in die Diskussion eingemischt habe, ich wurde ja nicht gefragt. :о) Ich bin kein Statistik-Guru, obwohl ich sie bei meinen Prognosen häufig verwende, und natürlich kann ich mit meinen Schlussfolgerungen leicht falsch liegen.
So wie ich es sehe, ist dieser integrale Indikator im Wesentlichen eines der Kriterien für die Bestimmung eines Trends, basierend auf den allgemeinen Emissionsanalyseansätzen für eine Exponentialverteilung. Kriterien dieser Klasse funktionieren gut genug, und ein nachgewiesener lokaler Trend wäre eine gute Grundlage für den "nicht zufälligen" Handel. Aber es ist fragwürdig für mich, die Wahl dieser besonderen Verteilung zu akzeptieren. Mir scheint, dass die tatsächlichen Ergebnisse so unterschiedlich sein werden wie "eine Dampflokomotive von einem Fahrrad".
"mit der geringstmöglichen Phasenverzögerung" - ist dies ein mathematisches Ergebnis oder eine Schlussfolgerung aus den derzeit verfügbaren Ergebnissen?
Ja, ich habe das Drehbuch selbst geschrieben.
Minimale Phasenverzögerung (MF) bedeutet eine theoretisch mögliche minimale MF für ein Peilsystem mit einer bestimmten a priori Steilheit der AFC-Grenzflanke und der Amplitude der Schwebungen im Durchlassbereich. Ausgezeichnetes theoretisches Material über rekursive Filter finden Sie hier:
https://www.mql5.com/en/forum
Übrigens ist es mir gelungen, ein Paar zu finden, das eine H-Volatilität von mehr als 2 aufweist und die Umsetzung einer profitablen H-Cougi-Strategie ermöglicht! Die Grafik des durchschnittlichen Gewinns pro Handel (Rendite) in Abhängigkeit von der Diskretion des Splits ist unten links und die Abhängigkeit der Rendite einschließlich des 7-Punkte-Spreads rechts dargestellt.
Die Frage nach der Stabilität des Kriteriums für dieses Instrument bleibt jedoch offen...
Ist das Ihr Code oder der von jemand anderem? Ist sie irgendwo erhältlich?
"mit der geringstmöglichen Phasenverzögerung" - ist dies ein mathematisches Ergebnis oder eine Schlussfolgerung aus den derzeit verfügbaren Ergebnissen?
Ja, ich habe das Drehbuch selbst geschrieben.
Die minimale Phasenverzögerung (MF) impliziert die theoretisch mögliche minimale MF für ein DF bei einer vorgegebenen Steilheit der AFC-Grenzflanke und der Amplitude der Schwebung im Durchlassbereich. Ausgezeichnetes theoretisches Material über rekursive Filter finden Sie hier:
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, ich verstehe nicht, habe ich die Möglichkeit, solche МА mit meinen zu vergleichen oder nicht?
Es muss ein Fehler in Ihrem Link vorliegen. Die zip.gif-Datei ist eine Datei, keine Webseite. Es ist ein kleines Bild wie dieses.
Und es gibt keine solche Seite, geschweige denn ein hervorragendes Material. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Zum Vergleich kann ich direkt den in MathCad geschriebenen Code, MQL, Screenshot vom MT4-Terminal posten oder warten, bis Sie sich selbst mit dem gegebenen Material vertraut gemacht haben. Wofür entscheiden Sie sich?
Igor Kim hat hier einen Indikator zum Zeichnen von Regressionskanälen erstellt.
Sie kann für den manuellen Handel nützlich sein.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
Ich habe ein Bild davon gezeichnet.
Vielleicht denke ich zu viel, aber ich verstehe nicht, was eine Kanalweiche ist.
Es sieht wie eine typische Situation aus, aber es gibt keine Kanalweiche als solche.
Es gibt Kanäle mit unterschiedlichen Skalen. Ich verstehe nicht, wie eine Pivot-Zone durch sich kreuzende Kanäle gebildet wird.
Vielleicht kann jemand dieses Bild erklären.
Zum Vergleich kann ich direkt den in MathCad geschriebenen Code, MQL, Screenshot vom MT4-Terminal posten oder warten, bis Sie sich selbst mit dem gegebenen Material vertraut gemacht haben. Wofür entscheiden Sie sich?
Vielen Dank, Sergej! Ich habe sie mit großem Interesse verfolgt. Es ist ein cooles Buch mit guter praktischer Anwendung. Und die Berechnungen sind durchaus angemessen. Allerdings werde ich viel Zeit brauchen, um das alles zu verdauen und dann auch mit dem Markt zu verknüpfen.
Wenn Sie mich vor die Wahl stellen, entscheide ich mich deshalb für MQL. :-))
Hier oder direkt an meine Mailbox - wie Sie wollen.
Ich danke Ihnen im Voraus.