eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 99
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Ich frage mich, wie Sie das eingerichtet haben?
Die Auswahlkriterien für aus der Vergangenheit stammende und für balkenberechnete Kanäle sind dieselben.
Wir wenden diese Kriterien wahrscheinlich unterschiedlich an. Für mich ist der einzige grundlegende Unterschied zwischen den Samples ihre Größe, alles andere ist "mehr weniger", so dass der größte und der kleinste Kanal die gleichen Kriterien erfüllen, sich aber in der zeitlichen Dimension deutlich unterscheiden.
Und die Kriterien sind möglicherweise nicht dieselben.
Ist es möglich, die Ergebnisse der enormen Arbeit, die von den Teilnehmern dieser Branche geleistet wurde, in konkreten Ergebnissen auf der Demo zu sehen?
Ich habe die Ergebnisse auf dem Tester - Seite 40 des Beitrags von solandr am 11.07.06 07:29.
Ich habe auch 6 Geschäfte auf realen Konto für die letzten 3 Wochen von meinem Expert Advisor bekommen. Alle Trades werden mit Gewinn abgeschlossen. Bislang ist es sinnlos, die Ergebnisse der auf dem realen Konto getätigten Geschäfte zu veröffentlichen, da die Anzahl der Geschäfte gering ist. Mein Expert Advisor ist natürlich nicht so gut wie der von Vladislav, weil Vladislav die potenzielle Energie nicht genau berechnet hat. Ich bin auf der Suche danach, aber bisher habe ich noch nichts Besseres gefunden als die Version des Expert Advisors, deren Ergebnis in diesem Beitrag vorgestellt wird und mit der ich derzeit handele.
PS: Zur Berechnung von quadratischen Formen und potentieller Energie habe ich eine Frage in einem Forum der Moskauer Staatlichen Universität Lomonosov Mech-Math http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 gestellt. Aber wahrscheinlich sind entweder echte Mathematiker nicht solide genug, um sich mit solchen Kleinigkeiten zu beschäftigen, oder das Thema dort ist absolut uninteressant, aber trotzdem hat seit einem Monat niemand irgendwelche Kommentare abgegeben. Nach den Themen zu urteilen, die in diesem Forum diskutiert werden, haben die Menschen dort eine sehr solide Ausbildung in Mathematik. Es besteht auch die Annahme, dass die in diesem Beitrag beschriebene Problemstellung nicht genügend Rohdaten enthält, um sie zu lösen. Nun, wie man so schön sagt, so habe ich es den Leuten erklärt.
Ich bevorzuge echte Tests...
Wurden Reinvestitionen getätigt? Wie hoch ist die erwartete durchschnittliche jährliche Rendite für den Fall ohne Reinvestition und mit Reinvestition?
Ja, das haben wir. Jede weitere Einlage in Höhe von 1.000 $ fügt einen Koeffizienten hinzu, mit dem der Zinssatz multipliziert wird. Das heißt: 0...2000 - Koeffizient 1, 2000...3000 - Koeffizient 2, 3000...4000 - Koeffizient 3 usw. Der Einsatz selbst (die Größe des Loses, mit dem die Position eingenommen wird) wird auf der Grundlage berechnet, dass der Einsatz umso größer ist, je weiter er von der Mittellinie entfernt ist.
Ich bevorzuge echte Tests...
Ich denke, dass die Nichtverwendung des Testers eine bewusste Sackgasse für die Entwicklung von MTS ist. Wie können Sie die Aussichten für die Verwendung von MTS beurteilen, wenn Sie es nicht auf dem Testgerät ausprobiert haben? Haben Sie eine unendliche Anzahl von Leben ;o), um Ihr MTS in Echtzeit testen zu können?
Ja, sie wurde verwendet. Jede weitere Einzahlung von 1000 $ fügt einen Koeffizienten hinzu, mit dem der Einsatz multipliziert wird. Das heißt: 0...2000 - Koeffizient 1, 2000...3000 - Koeffizient 2, 3000...4000 - Koeffizient 3 usw. Der Einsatz selbst (die Größe des Loses, mit dem die Position eingenommen wird) wird auf der Grundlage berechnet, dass der Einsatz umso größer ist, je weiter er von der Mittellinie entfernt ist.
Ich bevorzuge echte Tests...
Ich denke, dass die Nichtverwendung des Testers eine bewusste Sackgasse für die Entwicklung von MTS ist. Wie können Sie die Aussichten für die Verwendung von MTS beurteilen, wenn Sie es nicht auf dem Testgerät ausprobiert haben? Haben Sie eine unendliche Anzahl von Leben ;o), um Ihr MTS in Echtzeit testen zu können?
Ich habe das Testen nicht aufgegeben, sondern benutze nur mein eigenes Testgerät :)
Wie hoch ist die durchschnittliche erwartete jährliche Rendite der Strategie? Mindestens ungefähr
Ich glaube, Sie stellen eine etwas falsche Frage. Tatsächlich sollte der Schwerpunkt der MTS-Entwickler eher auf dem Risiko-Gewinn-Verhältnis und dem Rentabilitätsverhältnis der Strategie (dem Verhältnis von Gewinn zu Verlust bei abgeschlossenen Geschäften) liegen als auf der erwarteten jährlichen Rendite einer Strategie (Forex ist keine Bank und es gibt etwas andere Konzepte). In meinem Expert Advisor halte ich eine Verlustposition so lange, bis der Verlust 20 % der Einlage nicht übersteigt (oder umgekehrt, wenn ich eine Position eingehe, prüfe ich den möglichen Stop-Loss - er sollte das angegebene Risiko nicht übersteigen). Nach den oben genannten Testergebnissen liegt der durchschnittliche Gewinn pro Monat zwischen 22 % und 33 %. Das bedeutet, dass das akzeptable Risiko für einen Handel geringer ist als der durchschnittliche monatliche Gewinn der Strategie. Wenn Sie damit einverstanden sind, z.B. 40% Risiko zu akzeptieren (indem Sie einfach den Einsatz verdoppeln, ohne irgendetwas an der Strategie zu ändern), sollte der erwartete durchschnittliche monatliche Strategiegewinn basierend auf den Testergebnissen mindestens 44% ... 66% betragen, obwohl der erwartete durchschnittliche monatliche Gewinn deutlich höher sein kann, da wir mit geometrischer Progression arbeiten, da wir Reinvestitionen gemäß den zuvor beschriebenen Regeln verwenden. Schauen Sie sich zum Beispiel ein anderes Ergebnis der Strategie im nächsten Beitrag an p33 solandr 01.07.06 12:01. Zum Beispiel für diese Ergebnisse auf dem gleichen Expert Advisor, der durchschnittliche monatliche Gewinn war 170% pro Monat. Ich denke, es ist jetzt klar, warum man im Forex-Bereich nicht das Bankkonzept der erwarteten durchschnittlichen jährlichen Rentabilität der Strategie verwenden kann.
Ich glaube, Sie stellen eine etwas falsche Frage. Eigentlich sollte der Schwerpunkt der MTS-Entwickler auf dem Risiko/Gewinn-Verhältnis und dem Rentabilitätsverhältnis der Strategie (dem Verhältnis von Gewinn zu Verlust bei abgeschlossenen Geschäften) und nicht auf der erwarteten jährlichen Rendite der Strategie liegen (Forex ist keine Bank und es gibt etwas andere Konzepte). In meinem Expert Advisor halte ich eine Verlustposition so lange, bis der Verlust 20 % der Einlage nicht übersteigt (oder umgekehrt, wenn ich eine Position eingehe, prüfe ich den möglichen Verlust anhand eines Stop-Loss - er sollte das festgelegte Risiko nicht übersteigen). Nach den oben genannten Testergebnissen liegt der durchschnittliche Gewinn pro Monat zwischen 22 % und 33 %. Das bedeutet, dass das akzeptable Risiko für einen Handel geringer ist als der durchschnittliche monatliche Gewinn der Strategie. Wenn Sie damit einverstanden sind, z.B. 40% Risiko zu akzeptieren (indem Sie einfach den Einsatz verdoppeln, ohne irgendetwas an der Strategie zu ändern), sollte der erwartete durchschnittliche monatliche Strategiegewinn basierend auf den Testergebnissen mindestens 44% ... 66% betragen, obwohl der erwartete durchschnittliche monatliche Gewinn deutlich höher sein kann, da wir mit geometrischer Progression arbeiten, da wir Reinvestitionen gemäß den zuvor beschriebenen Regeln verwenden. Schauen Sie sich zum Beispiel ein anderes Ergebnis der Strategie im nächsten Beitrag an p33 solandr 01.07.06 12:01. Zum Beispiel für diese Ergebnisse auf dem gleichen Expert Advisor, der durchschnittliche monatliche Gewinn war 170% pro Monat. Ich denke, es ist jetzt klar, warum man im Forex-Bereich nicht das Bankkonzept der erwarteten durchschnittlichen jährlichen Rentabilität der Strategie verwenden kann.
Ich verstehe sehr gut, dass nur die Zahl der Rentabilität falsch ist... Sie müssen das Verhältnis von Rendite und Risiko berücksichtigen... Ich meinte, wie hoch die Rendite bei angemessenem Risiko ist (maximale Inanspruchnahme von 20-25% der Einlage)... Ich sehe, dass die Rendite zwischen 200-300% pro Jahr liegt, möchte aber gerne Ihre Zahl hören ...
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Ich werde Ihnen viel Glück wünschen. :)