eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 81
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Hier nur Werte, und hier der Unterschied
Ich denke, am Wochenende (wenn die Märkte geschlossen sind) wäre es gut, die StdDev-Berechnungen zu vergleichen, falls jemand Fehler in den Berechnungen hat. Ich kann sie als Excel-Datei mit Balken-Nummern und Werten auf dem Balken posten.
Denkt ihr nicht, dass ihr euch zu sehr an der Bedingung RMS23>SCO aufhängt? Dies ist im Wesentlichen nur ein Konvergenzkriterium, und Konvergenz allein kann weder eine Bedingung für die Kanalidentifizierung noch eine Bedingung für einen Kipppunkt sein.
Außerdem geht der hier für mehrere Seiten untersuchte Kanalauswahlalgorithmus davon aus, dass bei jedem neuen Balken eine Neuberechnung durchgeführt wird. Das Ergebnis ist, wie Sie alle gesehen haben, dass die Kanäle schwimmen. Es stellt sich also heraus, dass Sie das Kriterium RMS23>RMSCO jedes Mal auf andere Kanäle anwenden. Gleichzeitig vergleicht man sie aber auch miteinander. Ich denke, dies ist nur ein Beispiel für eine nicht ganz korrekte Optimierung. Wir alle wissen, dass wir, egal welches Stück Geschichte wir nehmen, immer Parameter finden können, mit denen selbst ein schlechter EA profitabel sein wird.
Ich glaube, die richtige Einstellung des Problems sollte wie folgt lauten. 1. Bildung von Kanälen mit Hilfe eines separaten stabilen Algorithmus. Das bedeutet, dass eine relativ kleine Verschiebung in der Historie nicht zu einem Kanalwechsel führen sollte. 2. Auswahl von 3 oder 4 Kanälen, die sich auf deutlich unterschiedliche Dienste beziehen. RMS23>SCO kann auch ein Auswahlkriterium sein. Diese Bedingung allein ist jedoch nicht ausreichend. 3. Überwachung von festen Kanälen, auch mit Hilfe von RMS23>RMS. Beachten Sie jedoch, dass die Kriterien auf ein festes Programm angewendet werden und nicht zu einer Neuausrichtung dieses Programms führen. In diesem Fall führt ein Verstoß gegen die Kriterien zu der Schlussfolgerung, dass der Kanal kollabiert. Wenn wir ständig daran herumfeilen, führen wir uns selbst in die Irre. 4. Sobald die Zerstörung eines Kanals bestätigt wurde (z. B. durch eine zuverlässige Punktion), wird an diesem Ort nach neuen Kanälen gesucht. Diese Suche wird für jeden neuen Takt wiederholt, bis ALLE Kanalkriterien erfüllt sind.
Alles vom ersten Punkt an.
IMHO
Ganz genau! An der Mittellinie ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs noch näher an die Mittellinie bewegt =0 (was hoffentlich offensichtlich ist :)
Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich von der Mittellinie wegbewegt =1 (was ich auch für offensichtlich halte :))
Sie sind etwas verwirrt, was die Begriffe angeht. Sie arbeiten mit einem Konfidenzintervall, in dem Sie die Wahrscheinlichkeiten von Preisbewegungen an den Grenzen des Intervalls angeben, und verwenden dabei auf einfache Weise Zahlen.
Da machen Sie einen Fehler. Wenn sich der Kurs auf einem Konfidenzniveau von 90 % befindet, bedeutet dies, dass nur eine Wahrscheinlichkeit von 10 % besteht, dass sich der Kurs nach oben oder unten bewegt. Die Wahrscheinlichkeit wird auf der Grundlage der Intervallbreite der zentralen Regressionslinie berechnet. Die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung zurück zum Intervall beträgt also 90%+10%/2=95%, und weiter mit einer Rate von 100%-95%=5% entsprechend. D.h., das Intervall von 10 % besteht aus 2 gleichen Teilen von 5 % am oberen und unteren Rand des 90 %igen Konfidenzniveaus, daher sollten wir 10 % durch 2 teilen, um die Daten für diese Teile der Wahrscheinlichkeit zu erhalten.
Wenn sich der Kurs auf der Mittellinie befindet, ist die Wahrscheinlichkeit also 0%+100%/2=50%, 100%-50%=50%, d.h. wir erhalten die gleiche Wahrscheinlichkeit für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen.