eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 29

 
Liguster,

Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy:

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
 
Lieber Vladislav!

Entschuldigen Sie, dass ich das Thema iStdDev noch einmal aufgreife.
Sie schrieben:
Wenn Sie sich den Schlusskursen durch eine Schätzung annähern, dann sollte dies die Differenz zwischen Klose und значением мувинга на каждом баре sein.


Aber mql4.com hat den Quellcode des StdDev-Indikators und er berechnet nicht die von Ihnen erwähnte Summe der Quadrate der Differenzen. Sie verwendet eine andere Funktion, um die Preise anzunähern, die Muwings werden nur verwendet, um sie um eine ihrer Koordinaten für jeden Satz von Balken zu verschieben. Das heißt, ein Offset für die gesamte Stichprobe, für die ein Indikatorwert berechnet wird.

Können Sie bitte mitteilen, ob Sie die Aussichten einer solchen Annäherung für den Handel bewertet haben? Ist es für Anfänger, die Statistik für den Handel studieren, empfehlenswert?

Vielen Dank im Voraus.

Übrigens, Informationen für Entwickler:
Wenn Sie
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)
in diesem Indikator ersetzen
;


auf

ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevShift, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );


dann wird er zu einem Indikator für die Abweichung der Werte des ursprünglichen Indikators vom eingebauten Indikator.
Nur bei ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) und ExtStdDevShift=0 wird keine signifikante Abweichung beobachtet.
Bei jeder anderen Kombination dieser Parameter weicht das Diagramm deutlich von der horizontalen Kurve auf dem Nullniveau ab. Build 193 vom 4. und 18. Mai.
Bitte teilen Sie uns mit, was eine solche Abweichung verursacht?

Jetzt habe ich eine Gelegenheit für die Gastgeber des Forums, ihre Meinung zu äußern :-)

 
Nur bei ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) und ExtStdDevShift=0 wird keine signifikante Abweichung beobachtet. <br / translate="no"> Bei jeder anderen Kombination dieser Parameter unterscheidet sich die Kurve deutlich von der horizontalen Kurve bei Null. Bild 193 vom 4. Mai und vom 18. Mai.
Können Sie mir bitte sagen, was diese Abweichung verursacht?

Leider gibt es einen Fehler in der Beschreibung der Funktion iStdDev. Shift und Methode werden in der Parameterliste verwechselt. Wir haben sie erst gestern entdeckt.

Die richtige Beschreibung lautet "MQL4: iStdDev".
 
Lieber Slawa!

Nach Umordnung dieser Parameter erhalten wir folgendes Ergebnis:
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );



Jetzt unterscheidet sich das Diagramm nur dann signifikant von der horizontalen Kurve auf dem Nullniveau, wenn ExtStdDevShift von Null verschieden ist.
Habe ich den ExtStdDevShift-Parameter im iStdDev-Aufruf richtig angewendet?

Interessant ist, dass auch dieses Konstrukt ein ungleichmäßiges Diagramm zeichnet:

ExtStdDevBuffer[i]= iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, 0, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i ) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift );
 
Lieber Vladislav! <br / translate="no">.
Entschuldigen Sie, dass ich das Thema des eingebauten iStdDev noch einmal aufgreife.
Sie haben geschrieben:
Wenn Sie die Schlusskurse durch ein muvin annähern, dann sollte es die Differenz zwischen Clause und dem Wert des muvin auf jedem bar.and Sie können die Standard-Algorithmus - iStdDev( ).


Aber mql4.com hat den Quellcode des StdDev-Indikators und er berechnet nicht die Summe der Quadrate der von Ihnen erwähnten Unterschiede. Es verwendet eine andere Funktion zur Annäherung der Preise und verwendet nur einen muwing, um sie um eine der Koordinaten für jeden Satz von Bars zu verschieben.


In der Tat ist (Xi-X)^2 gleich X^2-X^2
wobei Xi der Wert auf dem i-ten Balken ist
X - Durchschnitt auf diesen Balken (für den Zeitraum N)
X^2 - Durchschnitt der Quadrate auf diesen Balken (für den Zeitraum N)
 
Was den eingebauten Indikator betrifft, so habe ich ihn nicht bewertet, sondern nur geprüft, wie der Algorithmus umgesetzt wurde. Ich ziehe es vor, mit persönlich getesteten Programmen zu arbeiten. Was die Standardabweichung anbelangt, so habe ich sie bei der Berechnung des mnc für die Erstellung eines Regressionskanals berechnet, so dass es keinen Sinn macht, sie neu zu berechnen. Ich speichere sie einfach so, wie ich sie für alle Kanäle berechne. Dann wähle ich diejenigen Kanäle aus, deren Samples die Kriterien erfüllen. Der Zweck ist derselbe - Berechnungen zu beschleunigen.

Viel Glück und gute Trends.
 
eine Bitte an Sie. Können Sie mir ein Bild zeigen, wie das Ganze aussieht? <br/ translate="no">Wie sieht das für Sie aus?


Bei mir sieht das so aus:



Was Sie hier sehen können, ist die Freimarkierung. Die Konfidenzintervalle sind von 60 % bis 99 % angegeben. Der Verschachtelungsgrad beträgt 3 - kleinere Kanäle werden nicht erkannt. Wir können die Umkehrzone deutlich erkennen. Er fiel mit dem mittelfristigen Trend zusammen (es handelt sich um den breitesten Kanal, der nach unten zeigt) und mit zwei ineinander verschachtelten, die ich als kurzfristig und ultrakurzfristig bezeichne - meine Klassifizierung. Die Regressionslinien sind gestrichelt, da die Hearst-Koeffizienten für die jeweiligen Kanäle <0,5 sind. Ursprünglich wurde der Indikator, der das Preisfeld markiert, für den Handhandel entwickelt - einem Expert Advisor ist es egal, wie er dort gezeichnet wird :).
Damit Sie nicht denken, dass es sich um einen Tweak handelt, gibt es einen offenen Auftrag des EA. Ich kann den Zeitpunkt und den Preis der Einreise sehen. Ich kämpfe immer noch mit dem EA - ähnliche Einträge sollten auf EUR und GBP gewesen sein, obwohl ich gestern den EA leicht verschoben habe (und ihn zu spät geschlossen habe, ich könnte die Einstiegspunkte verpasst haben). Ich verstehe, warum ich eine solche Höhe der Gewinnentnahme gewählt habe. Bei Bruch des Aufwärtstrendkanals ist der kürzeste Trend möglich, aber auch der starke Pullback ist möglich. Im Idealfall sollte der Expert Advisor alles von selbst korrekt neu berechnen. Wir werden sehen.
Was ich sonst noch für den realen Handel empfehlen kann
- treffen Sie keine Entscheidungen, in den Markt einzusteigen, wenn Sie innerhalb des Konfidenzintervalls von 60% liegen.
- Bei einem Konfidenzintervall von weniger als 60 % sollten keine Leerverkäufe getätigt werden. Ähnliches gilt für Long-Positionen,
, aber es scheint klar zu sein.
Aber solandr hat es schon gesagt.

Viel Glück und gute Trends.
 
Vielen Dank , Vladislav!

Auch ich bevorzuge getestete Algorithmen, oder besser noch selbst entwickelte Algorithmen.

Lieber Rosh!

Ist die von Ihnen angegebene Formel (auf dem Bild in der Hilfe, habe ich recht?) gleich der Wurzel aus der Summe (1/N)*(Xi-MAi)^2 ?
Dabei ist Xi der Wert (z.B. Close) des i-ten Balkens,
MAi der Bewegungswert des i-ten Balkens (im Falle des SMA das arithmetische Mittel von Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
 
Nicht gleich, die Wurzel kann nur der Wurzel entsprechen, ich meinte das, was unter der Wurzel liegt.

Hier http://www.alpari-idc.ru/ru/exper ts/articles/21.html habe ich Beispiele für die Verwendung (mit Überprüfung) von technischen Indikatoren auf Arrays gemacht, die Excel-Dateien sind beigefügt.
 
Formel


[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]