eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 36
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Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Sie machen wohl Witze, indem Sie wiederholen, was bereits mehr als einmal gesagt wurde?
Aber wenn das nicht der Fall ist und ich mich geirrt habe, dann wiederhole ich zum dritten Mal die Frage, um die sich die Diskussion eigentlich dreht.
solandr verwendet bei der Berechnung des Hurst-Index die Skalen der Approximationsfehler und zählt die Spanne als Hoch-Tief-Preise (und nicht als Fehler). Ist das richtig?
Sparen Sie Ihre Zeit. Nur ja oder nein?
Viel Glück!
Vladislav 02.06.06 20:12
Yuri, du bist völlig umsonst gereizt. Ich habe Ihre Frage wirklich nicht verstanden. Ich antworte, wie Sie gefragt haben: für das Problem, das Sie lösen wollen - das ist genau die Schätzung, die Sie brauchen.
Viel Glück und viel Erfolg mit Trends.
Interessanter Punkt. Und für mich rein psychologisch nicht verständlich :) Vor 5 Minuten habe ich einen Test in analytischer Form durchgeführt, der meinen Verdacht bestätigt hat:
1) Wir haben eine Zufallsreihe Xi, wobei Xi = Close[i]-Close[i+1].
Die Varianz für diese Reihe ist Dx=X^2-X^2
2) Ein linearer Regressionskanal, der die Reihe durch die Formel Yi=A*Xi+B annähert, so dass sich die Linienpunkte auf benachbarten Balken um delta_t unterscheiden.
Dann kann man schreiben, dass Xi=Mi+ delta_t, d.h. wir haben eine neue Zufallsreihe Mi aus den Differenzen zwischen Close[i] und den linearen Regressionslinien.
Die Varianz dieser Reihe Dm=M^2-M^2
3) Die Transformation beweist, dass Dx identisch mit Dm ist.
Dies beweist einmal mehr, dass die in der Excel-Datei verwendete Berechnung des Hurst-Index mit der von Vladislav verwendeten Berechnung übereinstimmt. Nur warum hat er es nicht gleich gesagt, um nicht im Kreis zu fragen? Entweder war er zu faul, das zu erklären, oder er ist rein empirisch darauf gekommen...
Solche Tricks in unserer Stadt :)
Ich habe die Datei heruntergeladen und das Berechnungsschema gesehen. Jetzt muss ich es erst einmal verdauen.
Die Datei befindet sich hier - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
Die Tatsache, dass die Steigung und die Streuung, die in Bezug auf den Fehler (d. h. in Bezug auf den linearen Regressionskanal) berechnet werden, zu H<0,5 führen, ist sehr verständlich.
Wie ich oben geschrieben habe, bedeutet die Transformation y=a*x+b eine Drehung des Koordinatensystems, bei der die Regressionslinie zur neuen Oh-Achse wird. In diesem neuen Koordinatensystem gibt es keinen Trend. Es bleiben nur die Marktschwankungen um die Zeitachse. Und da der Markt nicht der Normalverteilung unterliegt, bleibt nach Abzug der Trendkomponente nur eine antipersistente Komponente übrig, die H<0,5 entspricht.
Aus dem oben Gesagten folgt übrigens, dass nur 2 der 4 von Rosh angegebenen Berechnungsvarianten sinnvoll sind: blau (wo H auf die übliche Weise berechnet wird) und blau (wo H relativ zu LR berechnet wird). Die grünen und braunen, bei denen der Sko relativ zu LR berechnet wird und die Spanne normal ist oder umgekehrt, machen keinen Sinn.
Ich frage mich, wie man aus ihnen Rückschlüsse auf das Marktverhalten ziehen kann?
Die erste. Und hier ist mehr aus der jüngsten Vergangenheit, ich habe speziell beschlossen, auf die Geschichte in den Ort, wo es eine Art von "Umkehrung" des Trends zu überprüfen
Nun, die Wahrscheinlichkeit eines Umschwungs hat sich ausgezahlt. Er ist um mehr als 150 Punkte gestiegen.
Es gibt nur eine Sache, die ich nicht begreifen kann. Im letzten Diagramm ist Hurst=0,5127 und es gibt keinen Trend.
Bedeutet dies, dass der Markt in Abwesenheit eines Trends immer zur Normalverteilung tendiert?
oder gilt sie nur für dieses Intervall?