eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 30
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Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "risk level" pods4itajesh i kak trendvyje bary ... :)
Wie hoch sind die Prozentsätze, aus denen die Konfidenzintervalle abgeleitet werden?
Die kleine gepunktete Linie ist, soweit ich das verstehe, RMS=1, aber was ist mit der langen gepunkteten Linie markiert, abgesehen von der mittleren gelben Linie?
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Antwort - Alexander.
Und von welchen Prozentsätzen werden die Konfidenzintervalle abgeleitet?
Die kleine gestrichelte Linie ist, soweit ich es verstehe, RMS=1, und was ist mit einer langen gestrichelten Linie markiert, außer der mittleren gelben Linie?
Vielen Dank im Voraus - Alexander.
Dies ist die Standardmethode zur Erstellung von Konfidenzintervallen. Das Konfidenzintervall von 60 % bedeutet, dass der Preis (oder was auch immer Sie annähern) mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % innerhalb dieser Spanne liegen wird, und folglich müssen alle Trajektorien, die sich der Preisbewegung annähern und in diese Spanne fallen, für diese Wahrscheinlichkeit als gleichwertig betrachtet werden. Die Größe des Intervalls wird in Standardabweichungen angegeben. Es liegt auf der Hand, dass sich der Bereich selbst mit zunehmender Wahrscheinlichkeit vergrößert. Ich habe bereits erwähnt, dass jede beliebige Flugbahn aus dem Bereich für die Erstellung des Verlaufs verwendet werden kann - die Signale werden in den meisten Fällen übereinstimmen. Dies ist nicht der Fall, wenn Sie eine Extrapolation erstellen müssen. Das heißt, die Preise werden in die Zukunft projiziert. Ich habe mich aus mehreren Gründen für den linearen Algorithmus entschieden - einer davon ist die vollständige Eindeutigkeit der Projektionen, die es ermöglicht, die Konstruktionen in der Geschichte zu betrachten und die Wirksamkeit und Bedeutung des Algorithmus für die Suche nach Mustern zu bewerten. Natürlich müssen Sie immer noch eine Menge Auswahlkriterien für Regressionskanäle anwenden - und davon gibt es eine ganze Menge. Und in der Phase der direkten Ausführung kann man nicht sagen, welche davon besser und welche schlechter sein werden - dazu muss man sie erst einmal bauen und dann erst abschätzen. Was Sie auf dem Bild sehen, funktioniert nicht immer - es gibt einen Kanal und manchmal mehrere. Für praktische Zwecke ist es jedoch besser, die Anzahl zu begrenzen, d. h. die Mindestanzahl der extremsten Fälle auszuwählen.
Viel Glück und viel Erfolg mit diesen Trends.
Wenn Sie nicht wissen, was los ist, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Löschen" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
Könnten Sie mir bitte das Anlegerpasswort für das Konto geben, auf dem der Expert Advisor handelt und dessen Kontoauszüge auf ampir veröffentlicht werden?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Wäre es möglich, Sie nach dem Anlegerpasswort für das Konto zu fragen, auf dem der Expert Advisor handelt und dessen Abrechnungen auf ampir veröffentlicht werden?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Ja, das ist möglich.
Bezeichnung : AutoTest_F
E-Mail: 4vg@mail.ru
Anmeldung : 1000024869
Investor : 8hfiamr (nur Lesezugriff)
Nur der Expert Advisor ist noch im Testmodus. Sobald alles in Ordnung ist. Ich werde das Passwort ändern, tut mir nicht leid, sonst könnte das alles als Signalanlage benutzt werden ;). Ich habe es mit einem echten Konto versucht, die Risiken sind etwas anders. Ich habe sie mit meinem Forex kopiert, aber meine realen und Demo-Trades entsprachen einander, deshalb habe ich sie nur für das Demokonto belassen und sie mit maximal akzeptablen Risiken getestet.
Auch ich beschäftige mich seit langem mit dem Devisenmarkt.
Auf dem Bild gibt es eine Formel mit einer Wurzel, also habe ich den RMS aus dem Muving gegeben. Und meine Frage ist, was sich unter der Wurzel befindet. Ich danke Ihnen.
Vladislav, ich danke Ihnen nochmals.
Verstanden, ich habe mich korrigiert :).
HH Ich habe es in Paint gezeichnet ;)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Herst-II.mq4 | //| solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)| //| http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)" #property link "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11" #property show_inputs extern int start_bar=500; extern int end_bar=0; extern string h_1 = "SHOW LABELS"; extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении extern string font = "Times New Roman"; extern int font_size = 9; extern int Xd = 3; // от борта в пикселях extern int Yd_step = 13; // между строк в пикселях extern int corner; // угол привязки extern color LC = Purple; extern bool SD = true; // показывать среднеквадратичное отклонение выборки extern bool R_ = true; // показывать максимальный размах иследуемого ряда extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста"; extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста extern bool HURST = true; // показывать коэфф. Херста //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double viborka[]; int size_of_array,i; size_of_array=start_bar-end_bar+1; ArrayResize(viborka, size_of_array); for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar]; //double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0); //Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8)); double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0); double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)]; double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)]; double R=pMax-pMin; //Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R); double Hrst; if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5); Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ void deinit() { if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");} return;} //+------------------------------------------------------------------+ ////---------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------+ int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах double pn = Point, dg; if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;} Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step; if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;} else {Object_Delete("SD");} if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;} else {Object_Delete("R");} if (HURST) { double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst); string time_row; color LCH; if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";} else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);} else {Object_Delete("Hurst");} return;} ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //// функция создает объект типа - лейбл //| /**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| //// corner - номер угла привязки, //| //// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки. //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { bool creat = false; label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol()); if (ObjectFind(label_name) == -1) { creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); if (creat) { ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner); ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} } ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} return;} ////--------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //| ////--------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol()); ObjectDelete(object_name);} return;}Sie verlief folgendermaßen
"MQL4: Ein Bild für das Metaquotes-Forum"
Er funktioniert wie ein Expert Advisor, ich weiß nicht, ob er benötigt wird, aber er ist sichtbar.
In der Beschriftung Ihres Diagramms sind Werte für die Risikostufe Up und Dn angegeben. Ihre Bedeutung ergibt sich im Allgemeinen aus ihren Namen.
Aber das ist nur allgemein. Und vor allem kann man viele Dinge nicht verstehen. :-)
Wenn es sich um Schätzungen der Wahrscheinlichkeit handelt, dass der Markt steigt oder fällt, dann sollte ihre Summe gleich 1 sein.
Wenn es sich dabei um Schätzungen der Wahrscheinlichkeit einiger Stufen nach oben und unten handelt, sieht es anders aus. :-)
Könnten Sie bitte erläutern, wie das konkret aussieht und, wenn möglich, worauf die Quantifizierung beruht.
Vielen Dank im Voraus.
Sie haben einen guten Beweis dafür geliefert, dass iStdDev() gleichwertig mit STANDOTCLONP() ist.
Aber meine Frage bezog sich nicht darauf ;-)
Ich habe das Ergebnis von Beispiel 4 aus Ihrem Artikel genommen, es in OpenOffice Calc geöffnet und die folgenden Formeln in die Zellen G2:K2
=STDEVP(B2:B5) - analog zu STANDOTCLONP() von Excel
=B2-F2 - Abweichung von Array von der muving-Approximation
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - Standardabweichung von muving (nach Vladislav-und Solandr zur Verwendung von Näherungen durch verschiedene Funktionen)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - Standardabweichung (durch StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - Standardabweichung der Approximationsfehler durch muving
Danach habe ich sie auf alle Zeilen verteilt (der Übersichtlichkeit halber).
Ich habe nicht in Frage gestellt, dass die Spalten D, G und J die gleichen Zahlen aufweisen sollten!
Die Spalten I und K enthalten jedoch sehr unterschiedliche Ergebnisse.
IMHO gibt es ein Problem mit der Terminologie in dem Artikel, denn iStdDev verwendet offensichtlich keine muwng-Approximation, während diese Funktion (iMA) in StdDev.mq4 für andere Zwecke verwendet wird ;-)
D.h. iStdDev ist KEIN Maß für die Streuung der Daten um einen gleitenden Mittelwert aus diesen Daten, es ist RMS in der Standardterminologie der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Danke.
Z.I.: Schöne Farbe hast du, nicht anders als so üblich! ;-)