eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 33

Neuer Kommentar
 
Wenn man die Steigeisen nach Fehlern zählt und die Spreizung als High - Low, macht das meiner Meinung nach keinen Sinn. Außerdem widerspricht sie dem Berechnungsschema, das beispielsweise von Peters aufgestellt wurde. Die Tatsache, dass ich etwas nicht verstehe, ist natürlich mein Problem. <br/ translate="no">
Nur eine allgemeine Frage.


Juri, was die praktische Umsetzung bzw. die zugrunde liegenden Methoden angeht, ist alles ganz einfach: Die quadratische Funktion hat Koeffizienten, die man optimal auswählen muss - die Regression ergibt eine lineare bzw. eine Schätzung für ihre Konstruktion. Dementsprechend können Sie abschätzen, bis zu welchen Grenzen (Amplitudenspannen) in der Taylor-Entwicklung (Konstruktion der quadratischen Form) Sie diesen Koeffizienten verwenden können. Was die anderen Koeffizienten betrifft, so müssen Sie selbst nachdenken. Und um das Minimum der potentiellen Energie zu finden, muss man nicht die Flugbahn des Preises kennen, sondern - was viel wichtiger ist - den Potentialgradienten ;). Das heißt, der dynamische Zustand seines Null-Potentials - man muss etwas für das Null-Potential zählen. Und all dies reicht aus, um abzuschätzen - eine direkte Differenzierung ist nicht erforderlich.
Im übertragenen Sinne, "auf den Fingern", unter Anwendung geometrischer Bilder:
stellen Sie sich einfach vor, dass ein Ball auf der Oberfläche (analog zu einem unwegsamen Gelände) rollt (das ist der Preis). Es ist nicht notwendig, die Feinheiten der Verarbeitung des Balles zu kennen, um die Anziehungspunkte der Flugbahn des Balles zu bestimmen. Viel nützlicher ist es, die Eigenschaften dieses "zerklüfteten Geländes" zu kennen.
Ich denke, das war's dann auch schon - die Kommentare sind vorbei.
Die oben genannten ist ausreichend, um zu bauen, wenn nicht genau zu wiederholen, eine ähnliche Strategie, und Kommentare solandr ganz bestätigen es :).

Viel Glück und gute Trends.

Ich habe Ihren letzten Beitrag gelesen. Ich sage es noch einmal - nur ein Ratschlag - versuchen Sie nicht, die Spreads für den Kursverlauf zu suchen/zu identifizieren. Approximationsfehler, wenn es viele Faktoren gibt, die die Trajektorie beeinflussen, und wenn der Einfluss dieser Faktoren ungefähr gleich ist, wenn sie mit zunehmenden Freiheitsgraden (Ordnung der Approximation, Stichprobengröße) konvergieren, dann konvergieren sie zu einer Normalverteilung und das ist eine erwiesene Tatsache, nutzen Sie sie ;). Und das bedeutet, dass die Konfidenzintervalle für sie (Fehler) vernünftiger geschätzt werden können als für die Flugbahn selbst. (Viel wenn in einem Satz, aber einfacher kann ich es nicht formulieren...) Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
 
Ich glaube, dass Hirst mit den Bildern im Buch nicht einverstanden ist, die auf den Seiten 91-95 zu sehen sind, wo einige Modellkurven der Brownschen Bewegung gezeigt werden. Zu diesen Bildern gibt es Bildunterschriften, und es ist möglich zu sehen, was bei welchem Index passieren soll. Das heißt, viele Leute versuchen, den Hurst-Index, der im Buch als Beispiel verwendet wird, auf unsere Aufgabe der Markttrendprognose zu übertragen, obwohl es sich wahrscheinlich um unterschiedliche Dinge handelt! Der Zweck der auf diesen Seiten gezeigten Aufgabe bestand darin, den Grad der Zufälligkeit der erhaltenen Beobachtungskurve zu bestimmen, wenn ich so sagen darf. Die Richtung und die Art der Kurve waren überhaupt nicht wichtig. Dennoch können wir sehen, dass die Gesamtkurve der kumulierten Beobachtungen mit einem großen Hearst-Koeffizienten von 0,90 SEHR viel größer ist als die Kurve der Stichprobe mit dem Koeffizienten = 0,52. Auf dieser Grundlage wird NUR die Annahme gemacht, dass diese Kurve durch einige deterministische externe (interne) Kräfte verursacht wurde, die sie zu dem gemacht haben, was sie ist, und nicht durch Zufallsprozesse, d. h., wenn wir einen Hearst-Koeffizienten von 0,50 hätten, hätten wir keine Kurve mit einer solchen Streuung erhalten. Unsere Aufgabe ist eine ganz andere! Wir müssen verstehen, ob die Funktion, mit der wir den Kanal angenähert haben, die genaue externe Kraft ist, die den Preis in Richtung des Kanals bewegt. Und wenn wir ein Hearst-Verhältnis von deutlich über 0,5 haben, können wir daraus schließen, dass JA, DIESE kanalannähernde Funktion (Kraft) den Preis gerade bewegt. Und so kann es auch in naher Zukunft weitergehen. Wenn unser Indikator deutlich unter 0,5 liegt, wissen wir mit Sicherheit, dass die Näherungsfunktion, die wir in diesem Kanal approximiert haben, völlig willkürlich ist, dass sie im Moment genau richtig ist, oder mit anderen Worten, dass sie einfach NICHT die Funktion ist, die den Kanal bewegt, und dass der Preis höchstwahrscheinlich in naher Zukunft den von dieser Funktion approximierten Kanal verlassen wird. Und wir können anfangen, darüber nachzudenken, in welche Richtung sich der Preis in Zukunft entwickeln wird. Offensichtlich ist es ÜBERHAUPT wahrscheinlicher, dass der Kurs in die entgegengesetzte Richtung zurückgeht, denn Forex ist eine zeitstabile Struktur, wenn man es so nennen will. Und wenn der Markt nicht rückwärts gehen würde, würde er einfach aufhören zu existieren und es würde einfach ein CHAOS in der Welt geben.
 
Lieber Solandr!

Wir müssen verstehen, ob die Funktion, mit der wir den Kanal angenähert haben, die genaue externe Kraft ist, die den Preis in Richtung des Kanals bewegt.


Wollten Sie sagen, dass es sich um eine Folge von einbalkigen "Schwänzen" handelt, die sich aus der Annäherung von Teilstichproben durch eine Funktion der gewählten Form ergeben? Dennoch ist es eine etwas andere Annäherung. ;-) Und wir werden eine Antwort auf die Frage erhalten, inwieweit diese Abfolge von "Schwänzen" der treibenden Kraft ähnelt und nicht der ursprünglichen Funktion.
Habe ich das richtig verstanden?
 
Vladislav,
Ich danke Ihnen für Ihre Empfehlungen und Ratschläge.
Leider können wir uns aus einem unbekannten Grund nicht verstehen.
Alles, was Sie in diesem Beitrag geschrieben haben, ist in der Tat eine Wiederholung dessen, was Sie schon mehr als einmal gesagt haben. Aber ich brauchte es nicht zu wiederholen. Ich habe die Stärke und Kohärenz Ihres Ansatzes von Anfang an geschätzt (sobald ich es gemerkt habe :-) und meine Bewunderung für Sie bereits auf Seite 5 dieses Threads zum Ausdruck gebracht.

Aber ich versuche nicht, Ihren Ansatz zu wiederholen, ich suche nicht nach Verteilungen und ich unterscheide nichts.
Ich bin nicht in der Lage, überhaupt etwas zu tun, ohne zu verstehen, was ich tue. Die Diskussion in diesem Thread hat mich auf einige Punkte aufmerksam gemacht (z.B. - Wahrscheinlichkeitsabschätzung), an die ich vorher gar nicht gedacht hatte. Und das ist für mein eigenes System sehr nützlich. Deshalb versuche ich, einige technische Details zu verstehen und mich an der Diskussion zu beteiligen.

Sie bauen doch Konfidenzintervalle mit Hilfe von Krämpfen auf, oder? Und ihre Breite in Sco-Einheiten ist eindeutig durch die Verteilung bestimmt. Ich habe also gefragt, wie Sie es machen, weil ich nicht danach suchen werde und mich hier (in Ermangelung eigener Erfahrungen) mit der Erfahrung eines anderen zufrieden gebe.

Was die Berechnung des Hurst-Index angeht, so verstehe ich nicht, dass Sie sich dazu nicht äußern wollen. Ein einfacher technischer Punkt. Das hat nichts mit den Feinheiten der Strategie oder den Geheimnissen Ihrer Methoden zu tun. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, ist ein sinnvoller Berechnungsalgorithmus erforderlich. In der Schule wurde mir beigebracht, Äpfel und Birnen zu falten :-)

Was Sie über Näherungsfehler geschrieben haben, verstehe ich und verwende es. Ich danke Ihnen.
 
Wollten Sie sagen, dass es sich um eine Folge von einbalkigen "Schwänzen" handelt, die sich aus der Annäherung von Teilstichproben durch eine Funktion der gewählten Form ergeben? Dennoch ist es eine etwas andere Annäherung. ;-) Und wir werden eine Antwort auf die Frage erhalten, inwieweit diese Abfolge von "Schwänzen" der treibenden Kraft und nicht der ursprünglichen Funktion ähnelt. <br/ translate="no"> Verstehe ich das richtig?

Im Prinzip richtig, aber nur bei der Konstruktion der Konfidenzgrenzen des Kanals wird sich die Aktion oder Richtung dieser sehr treibenden Näherungsfunktion offensichtlich über 1 Bar hinaus erstrecken, wenn dies tatsächlich die Funktion ist, die den Preis gerade treibt, und nicht eine Funktion, die zufällig ausgewählt wurde. Es ist durchaus verständlich, dass bei der Berechnung des Kanals die Kanäle selbst innerhalb gewisser Grenzen "abschweifen". Wir versuchen doch zu verstehen, wie jede aufeinanderfolgende Transaktion von der vorhergehenden abhängt, oder? (Siehe dasselbe Buch.) Und um zu verstehen, wie die Geschäfte voneinander abhängig sind, können wir die Faktoren berücksichtigen, die genau zu diesem Zeitpunkt Einfluss hatten (welcher Kanal oder Vor-Kanal der Hauptstichprobe zu diesem Zeitpunkt existierte), als die vorherigen Daten bekannt waren und auf deren Grundlage die Menge sozusagen eine durchschnittliche Entscheidung für den nächsten Takt traf.
Wenn Sie sich Sorgen machen, dass der nächste Balken den Kanal durchbrechen könnte, wenn es kein extremes Ereignis gab, sondern eine Standardnachricht, auf die die Menge gewartet hat, dann werden mehrere nächste Balken in demselben Kanal bleiben, der durch diese Funktion approximiert wird. Wenn sich die Nachricht als falsch herausstellt, reagiert der Markt in der Regel nur sehr träge. In diesen Fällen lauten die Nachrichtenberichte: "Der Markt hat schwach auf die Zinserhöhung reagiert". Wenn eine Nachricht eintritt, mit der niemand gerechnet hat, kann es sein, dass die Menge an den falschen Ort eilt (nicht in den richtigen Kanal), aber nach kurzer Zeit weiß die Menge einfach nicht mehr, was sie als nächstes tun soll. Und erst nach einiger Zeit, wenn sich neue Kanäle bilden, beginnt die Menge bewusster zu handeln. Und sehr oft versucht der Kurs, in den Kanal zurückzukehren, aus dem er aufgrund unerwarteter Nachrichten versehentlich herausgefallen ist.
 
(z. B. Wahrscheinlichkeitsberechnungen), an die ich bisher noch gar nicht gedacht hatte. Und das ist für mein eigenes System sehr nützlich. Deshalb versuche ich, einige der technischen Details zu verstehen und mich an der Diskussion zu beteiligen. <br/ translate="no">

Ich habe also aufgeschrieben, wie ich es mache - mit Hilfe des Konfidenzintervalls. Lassen Sie mich das genauer erklären: Wenn der Regressionskanal die Bewegung korrekt beschreibt, dann sollten im Idealfall alle Kurse auf der Regressionslinie liegen. Was bedeutet die Breite des Konfidenzintervalls? Dass die Flugbahn mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit darin liegt. Wenn der Kanal korrekt ist und wir eine der Grenzen erreicht haben, ist es einfach, die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr neu zu berechnen.


Sie bilden doch Konfidenzintervalle mit Hilfe von Krämpfen, oder nicht? Und ihre Breite in sko-Einheiten ist eindeutig durch die Verteilung bestimmt. Ich habe also gefragt, wie Sie es machen, weil ich nicht danach suchen werde und mich hier (mangels eigener) mit der Erfahrung eines anderen zufrieden gebe.


Ja. Ich mache es einfach: Ich vergleiche sie mit der "schlechtesten" Verteilung, die noch konvergiert.


Was die Berechnung des Hurst-Indexes betrifft, so verstehe ich nicht, dass Sie sich zu diesem Thema nicht äußern wollen.


Wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, berechne ich nach der Identifizierung der Stichprobe den Hurst-Index für den gewählten Kanal, um Rückschlüsse auf die Art und Weise zu ziehen, wie er (der Kanal) an der Prognose teilnimmt.

Viel Glück und glückliche Trends.
 
Liguster,

Po4itav o 4iom vy sdies' govorite s kooficientom Xersta ja pdumal 4to mozet vam prigoditsia i moja narabotka kokda tryu opuoznat' ods4iot voln na UP oder DOWN oder flat. Skinu Fragment von svojevo indikatora (u menia priviazka s Fibonacci golden ratio):


extern int       HighLowPeriod=350;
extern int       PriceShift=0;
extern double    TrendFactor=0.38197;

int start()
  {      
     int MaxPriceBar=0;
     int MinPriceBar=0;
     double MaxPrice=0;
     double MinPrice=0;
     int WaveAngle=0;
     MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1);
     MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1);
     MaxPrice = High[MaxPriceBar];
     MinPrice = Low[MinPriceBar];
   
    //additional conditions for WaveAngle goes here

   if (MinPriceBar < MaxPriceBar)
    // Counting UP
   {
   if (WaveAngle == 0) 
   {
   if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend  
   if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end
   }
   }
   else
   {
   if (WaveAngle == 0) 
   {
   if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend    
   if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end
   //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor));
   }
   }

 Comment("WaveAngle:",WaveAngle);
}



Eto davolno prastoj metod, no. o4en efektivnyj, kokda vash kooficient Xersta byvajet 0.5+, v etom kode dumaju WaveAngle budet imet zna4enije 1 oder 2 :) Eto dajot verojatnost' 85%+ 4to ods4iot na4ala (UP/DOWN) voln Elliota - pravil'nyj.

 
Ups, dvoinoj post :)
 
Ich habe ein Gleichungssystem abgeleitet, um die Koeffizienten einer Parabel nach der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen. Wer erinnert sich an den Herrscher? Oder muss ich selbst auf die Determinanten eingehen...

 

Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.


Ich habe bereits mehrfach gesagt, dass ich nach der Identifizierung der Stichprobe den Hearst-Index für den ausgewählten Kanal berechne, um eine Aussage darüber zu treffen, wie er (der Kanal) an der Prognose teilnimmt.

Vladislav,
Sie machen wohl Witze, indem Sie wiederholen, was Sie bereits mehr als einmal gesagt haben?
Aber wenn das nicht der Fall ist und ich mich geirrt habe, dann wiederhole ich zum dritten Mal das Thema, um das sich die Diskussion eigentlich dreht.
solandr verwendet bei der Berechnung des Hurst-Index die Skalen der Approximationsfehler und zählt die Spanne als Hoch-Tief-Preise (und nicht als Fehler). Ist das richtig?

Sparen Sie Ihre Zeit. Nur ja oder nein?
Viel Glück!
1...262728293031323334353637383940...309
Neuer Kommentar